代理个人黄金延期交收业务操作规程.docx

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代理个人黄金延期交收业务操作规程

附件2：

中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人黄金延期交收业务操作规程（暂行）

为加强代理个人黄金延期交收业务（以下简称“递延”）的管理，规范业务操作流程，防范业务风险，根据《中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人实物黄金业务实施细则（试行）》，以及上海黄金交易所（以下简称“交易所”）有关规章制度，特制定我行代理个人黄金延期交收业务操作规程如下：

一、基本规定

（一）代理个人黄金延期交收业务是中国工商银行凭借其与交易所共同构建的黄金交易系统，根据个人客户的委托，为其代理进行的个人黄金延期交收交易、资金清算及实物交收、交割的业务。

（二）个人客户是指在中国工商银行成功注册个人实物黄金编码，且在柜面注册网上银行，同时通过个人延期交收业务的风险评估后，与中国工商银行签署了《代理个人客户黄金现货延期交收合约买卖业务协议书》的自然人。

（三）中国工商银行上海市浦东分行是总行指定办理资金清算业务的清算行。

二、交易时间、交易品种、报价方式、实物交割及渠道

（一）交易时间：

为交易所开市时间，即周一至周五（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外），其中：

早市：

09：

00—11：

30（其中：

周一早市时间为08：

50—11：

30）；

午市：

13：

30—15：

30

夜市：

20：

50—次日凌晨2：

30。

周五只有早市和午市

（二）个人黄金延期交收合约代码：

Au（T+D）。

（三）交易报价及实物交收：

个人黄金延期交收合约的交易报价单位为人民币元/克，最小变动价格为0.01元人民币，最小交易单位为1手，每手代表的实物标准重量为1千克，最小实物交收量为1手。

（四）实物交割：

黄金的基准交割物为符合交易所金锭质量标准的标准重量为3千克，成色不低于99.95％的标准金锭。

另外，标准重量为1千克，成色不低于99.99％的金锭可替代交割。

（五）交易渠道：

个人黄金延期交收业务可通过中国工商银行个人网上银行的“网上贵金属－实物黄金递延”进行委托、撤单、查询、交收等操作。

三、延期交易业务

（一）个人黄金延期交收是指以保证金交易方式进行交易，客户可选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费（简称“延期费”）机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。

（二）延期补偿费：

延期补偿费为因客户延期交收而发生的资金或黄金实物的融通成本。

延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定：

当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。

延期费＝持仓量×当日结算价×延期费率×延期天数（节假日顺延）

（三）延期交收为保证金交易。

每日交易结束后，根据当日结算价以及客户（乙方）持仓量计算客户当日持仓总金额。

客户保证金应不低于其当日持仓总金额的20％（即保证金比例，该比例将根据交易所规定以及市场情况进行适时调整）。

其中：

1、当客户委托买开仓时，冻结客户的保证金比例＝委托价格×委托重量×20％。

2、当客户委托卖开仓时，冻结客户的保证金比例＝{[委托价格+（交易所涨停价-跌停价）]×交易数量×20％｝。

（四）委托报价：

延期合约的报价按交易方向可分为买报价、卖报价；按交易性质可分为开仓报价、平仓报价。

个人客户按照竞价撮合程序，通过买入开仓建立多头持仓，通过卖出开仓建立空头持仓。

对当日或历史持仓，客户可通过卖出平仓了结多头持仓，通过买入平仓了结空头持仓。

（五）实物交收申报：

客户可在需交割的当日，按照其历史持仓情况，在规定的交收申报时段进行买入持仓的收货申报或卖出持仓的交货申报。

（六）中立仓申报：

当交、收申报数量不等时，交易所将通过中立仓来调节实物的供求矛盾。

中立仓是指以实物（或资金）弥补交收申报中的交货量（或收货量）的不足，并以当日结算价为开仓价生成相应的持仓。

当交货量不足时，中立仓以实物入市，并冻结生成多头持仓所需的保证金；当收货量不足时，中立仓以资金入市，并冻结生成空头持仓所需的保证金。

四、资金清算

（一）个人黄金延期交收业务实行逐日盯市，每日无负债清算制度。

每日交易结束后，系统按当日结算价计算客户延期交收合约的盈亏、交易保证金及手续费，并对应收应付的资金实行净额划转，相应增加或减少个人客户的交易保证金。

盈亏公式如下：

当日盈亏=∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]＋[（上一日交易结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）]

（二）每日下午19：

00日终资金清算时，系统根据当日交易所公布的结算价，按照20％的比例计算客户保证金是否足够。

其中：

1、对保证金低于20％但超过15％（含）的客户则计入系统“强平登记簿”中，同时“代理实物黄金登记簿”的状态变为“欠费”，系统向欠费客户发送预警短信提醒（该功能由客户在网上定制并收取短信发送费用）；

2、对保证金低于15％的客户则计入系统“强平登记簿”，同时“代理实物黄金登记簿”的状态变为“欠费”，系统将向欠费客户发送强平短信提醒（该功能由客户在网上定制并收取短信发送费用）。

客户须在下一个交易日上午9：

00前补足相应的保证金。

其中：

对保证金低于20％但超过15％（含）的客户，在“强平登记簿”中状态始终为“欠费”。

对保证金低于15％的客户，将对其黄金延期品种持仓进行强制平仓以补足保证金，强平后仍不能补足保证金的，应采取其他方式追补保证金。

（三）个人黄金延期交收成交资金和银行手续费的清算流程参照《中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人实物黄金业务实施细则（试行）》执行。

（四）通过网上银行渠道进行个人黄金递延交收交易所收取的银行交易手续费入“511018代理贵金属业务收入”科目下设的“5002173电子银行代理实物金买卖收入”账户内。

五、强平平仓

（一）每日上午9：

00时，系统将自动检查客户资金账户是否足够偿还所欠保证金金额，若足够偿还，则删除系统“强平登记簿”记录，更新客户资金状态为“正常”，欠费为0；如果不足偿还，则偿还一部分，并更新“欠费”金额。

（二）每日上午9：

00交易所开盘后，系统根据强平登记簿中欠费清单，按照涨跌停价格进行强平挂单。

挂单数量由系统按照欠费客户的欠费金额进行计算。

六、风险控制

（一）为控制业务风险，个人客户进行递延交收买卖单笔委托交易数量将不得超过5000手（1手＝1000克）。

在交易中系统需根据客户的开仓等级进行仓位的控制。

（二）当国内黄金市场出现异常，我行对亏损客户的强平挂单无法成交时，将根据交易所有关风险控制管理办法和交易行制定的有关风险控制措施进行操作。

七、收费标准

（一）代理手续费：

根据交易所规定，我行代理个人实物黄金业务，按每笔成交金额万分之十九收取手续费，其中万分之四为交易所交易手续费，万分之十五为我行代理交易手续费，其中70%为我行中间业务收入，30%为清算行中间业务收入。

对于通过交收方式了结持仓（即非平仓方式）和通过中立仓的方式获取持仓免收手续费。

（二）提取实物黄金费用：

客户办理提货，提货仓库需按规定向客户收取相应的运保费、溢短费、仓储费、出库手续费等。

其中，个人客户提金出库费为2元/千克、运保费为0.07元/克，仓储费暂免。

（三）延期费：

Au（T+D）合约的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）延期费。

Au（T+D）合约的延期费率为每日万分之二。

八、附则

（一）本规程由中国工商银行股份有限公司广东省分行负责解释和修改。

（二）本细则自印发之日起执行。

附件：

2-1、交易所Au（T+D）标准合约

2-2、延期市场合约交易状态表

2-3、网上银行操作说明

2-4、延期交收业务报表

2-5、常用术语

附件2-1：

《交易所Au（T+D）标准合约》

交易品种：

黄金

交易单位：

1000克/手

报价单位：

元（人民币）/克

最小变动价位：

0.01元/克

每日价格最大波动限制：

不超过上一交易日结算价±7%

合约期限：

连续交易

实物交收方式：

交收申报制

交易时间：

早市：

9：

00－11：

30（其中周一早市时间为08：

50－11：

30）

午市：

13：

30－15：

30，

夜市：

20：

50－02：

30

延期费收付日：

按自然日逐日收付

延期费率：

合约市值的万分之二/日

交收申报时间：

下午15:

00－15:

30

中立仓申报时间：

下午15:

31－15:

40

超期持仓期限：

按交易所公告执行

超期费率：

按交易所公告执行

交割品级：

99.95%的3千克标准金锭

（99.99%的1千克标准金锭可替代交割）

交割地点：

交易所指定交割金库

交易保证金：

合约价值的10%

交易手续费：

成交金额的万分之四

交割方式：

实物交割

违约金比例：

合约价值的8%

交易代码：

Au（T+D）

交割费：

0

所属市场：

延期市场

上市交易所：

交易所

附件2-2：

延期市场合约交易状态表

开盘集合竞价

20:

50-20:

59（周一或节假日后的第一个交易日开盘时间为8:

50）

竞价撮合

20:

59（周一或节假日后的第一个交易日开盘时间为8:

59）

连续交易

21:

00-02:

30

暂停交易

2:

30

连续交易

09:

00-11:

30

暂停交易

11:

30

连续交易

13:

30-15:

30

交收申报

15:

00-15:

30

收盘

15:

30

中立仓申报

15:

31-15:

40

交收申报撮合

15:

40

闭市

15:

45

附件2-3：

网上银行操作说明

一、网上银行功能模块

（一）个人网上银行“网上贵金属”栏目下增设了“实物黄金递延”模块，其功能菜单如下：

操作指南

代理实物黄金注册

代理实物黄金注册结果查询

代理实物黄金注册变更

递延协议签订

递延协议变更

行情查询及委托交易

查撤委托

持仓查询及交割申报

交割查询及撤单

中立仓申报

中立仓申报查询及撤单

资金余额及黄金库存查询

（二）处理要求

客户点击“实物黄金递延”模块后，下拉菜单可供客户选择。

客户选择具体功能后，检查对个人结算账户与交易所的客户编号（10位）对应关系登记簿中是否已注册并指定，网上银行黄金业务功能是否开通。

如为“否”则返回信息为“您未开通该项业务”，可点击“代理黄金递延Au（T+D）注册”按钮开户。

二、代理实物黄金注册

（一）功能说明

客户在进行代理实物黄金注册时应首先完成客户风险评测，评测通过后才可签订延期交收交易协议，引导注册黄金客户编号（10位）、绑定银行结算账户。

若客户已注册实物黄金递延，则该页面提示客户是否注销信息提示。

（二）处理要求

1、客户在风险提示页面必须选择“已阅读并了解风险”，才能进入风险测试页面；

2、在风险测试页面，客户必须答题，并通过我行的风险测试才能进行注册页面。

3、协议签署：

客户阅读风险提示，通过风险教育测试后进行协议签署，完成协议签署后系统引导开立交易账户、黄金客户编号，绑定银行结算账户与黄金客户编号。

若客户已注册代理实物黄金，则只需要完成评测和协议签署后即注册成功。

三、代理实物黄金注册变更

（一）功能说明

向客户提供变更黄金交易账户或注销代理实物黄金业务的功能。

（二）处理要求

1、客户如未注销延期交收交易协议不能进行代理实物黄金注册变更。

2、变更黄金交易账户时，如果黄金账户下仍保留实物黄金余额或者资金尚未结清则不能办理该交易。

3、解除银行结算账户与黄金客户编号的绑定关系后，需要重新注册代理实物黄金业务后方可再进行代理实物黄金交易。

四、递延协议签订

（一）功能说明

向客户提供风险测评、签订递延协议，并预留强平提醒手机号码、预警提醒手机号码的功能。

（二）处理要求

1、签订延期交收交易协议签订时，若客户未开立代理实物黄金账户，则页面提示错误信息：

“对不起，您需要先注册代理实物黄金，才能签订实物黄金递延协议。

”

2、客户完成风险评估题，若客户所承受的风险不能够进行黄金递延业务，显示错误页面提示客户：

“根据您的作答情况，经过我们的评估分析认为您不符合办理实物黄金递延业务的要求，因此不建议您办理实物黄金递延业务。

”

3、客户签署完协议，并通过风险评估测试，客户需预留强平、预警提醒的手机号码。

五、递延协议变更

（一）功能说明

向客户提供变更强平、预警提醒手机号码变更及注销延期交收交易协议功能。

（二）处理要求

1、变更强平、预警提醒手机号码；

2、注销实物黄金递延协议，须确保不持有黄金递延合约及未成交的相关委托交易，“当前库存”显示为“0”。

六、行情查询及委托交易

（一）功能说明

提供客户查询Au（T+D）品种交易行情，并提供建立约定价格的交易委托。

（二）处理要求

1、选择“行情查询及委托交易”交易页面，点击“实时走势”，可以查看延期交收交易品种的交易所行情的实时走势图。

2、客户选择Au（T+D）等延期交收交易品种买入开仓或卖出开仓时，系统冻结相应保证金和手续费后，根据委托指令生成委托编号将指令发送交易所，并接受回复指令；若资金不足则相应报错。

买入开仓成交增加客户多头合约、卖出开仓成交增加客户空头合约。

3、客户选择Au（T+D）等延期交收交易品种买入或卖出平仓时，系统冻结相应空头或多头合约和手续费后，根据委托指令生成委托编号将指令发送交易所，并接受回复指令；若相应合约不足则相应报错。

买入平仓成交减少客户空头合约、卖出平仓成交减少客户多头合约；

4、客户可以在“委托成交后是否短信息提醒”选项中，选择“是”，并输入指定的手机号码，就能够在委托成交后即时通知客户成交信息。

（短信息提醒会收取一定的信息费）。

七、查撤委托

（一）功能说明

查询已提交的委托交易指令，提供客户对发出的部分成交或尚未成交的委托买卖交易进行撤单。

（二）处理要求

1、可撤销委托申请列表自动显示该黄金客户编号下所有可撤销的委托指令列表，包括部分成交的委托和未成交的委托；

2、点击指令序号，可查询该笔委托的详细信息。

3、提交本交易需进行数字签名，

4、点击申请编号，可查询该合约交收申请的详细信息。

八、中立仓申报

1、“中立仓申报”申报时间为每个交易日的15：

31—15：

40；

2、接收交易所交收申报的统计结果情况，在中立仓申报中给予显示;系统自动显示：

中立仓申报方向（收货或交货）、交收统计数量、中立仓申报数量、延期费率及延期费支付方向；

3、中立仓可申报数量定时更新，客户输入中立仓申报数量要求为整数手，交易金额根据申报数量乘以当日结算价计算。

九、中立仓查询及撤单

（一）功能说明

查询指定时间范围的中立仓申报结果，对当日发出的尚未成交的中立仓申报提供撤单功能。

（二）处理要求

1、对于申报处理状态为“申请待确认”的记录可以进行撤销；

2、点击申请编号，可查询该中立仓申报的详细信息。

十、资金余额及黄金库存查询

（一）功能说明

提供资金余额情况和黄金库存情况的查询。

（二）处理要求

1、自动显示客户黄金交易客户编号；

2、系统从二级交易系统中调出相关数据显示，同时显示库存更新时间；

3、“实物黄金可交易资金”表明客户可用于黄金再投资的资金；“实物黄金交易已占用资金”表明客户黄金交易中已冻结的资金。

附件2-4：

延期交收业务报表

一、CS2002综合统计报表

（一）电子银行专业-电子银行报表-报表查询-网上银行报表-明细表个人结算类明细表-个人结算类业务日（月、季、年）明细表（二十一、代理实物黄金买卖）

1、报表用途

可按日、月、季、年查询总行、一级行、二级行、支行、网点的个人实物黄金Au（T+D）交易笔数、交易量及交易金额情况。

2、报表使用权限

总行、一级行、二级行、支行。

（二）电子银行专业-电子银行报表-报表查询-网上银行报表-明细表个人结算类明细表-中国工商银行实物黄金Au（T+D）合约交收及中立仓申报汇总统计日（月、季、年）报表

1、报表用途

可按日、月、季、年查询总行、一级行、二级行、支行、网点的个人实物黄金Au（T+D）合约交收及中立仓申报情况，包括交收及中立仓交易笔数、交易量及交易金额情况。

2、报表使用权限

总行、一级行、二级行、支行。

二、前台业务报表

在前台报表服务器第二场基金/理财/黄金报表子项查询递延交收有关业务报表。

递延交收业务报表清单如下：

报表名称

使用

范围

报表用途

中国工商银行个人黄金客户交易违约清单日报表

清算行

查询个人黄金递延业务客户当日交易违约情况清单

中国工商银行个人黄金客户交易违约清单日报表

开户

地区

查询个人黄金递延业务客户当日交易违约情况清单

中国工商银行个人黄金客户交易违约清单日报表

开户

网点

查询个人黄金递延业务客户当日交易违约情况清单

中国工商银行个人黄金客户强平成交明细清单日报表

清算行

查询个人黄金递延业务客户当日强平成交明细清单

中国工商银行个人黄金客户强平成交明细清单日报表

开户

地区

查询个人黄金递延业务客户当日强平成交明细清单

中国工商银行个人黄金客户强平成交明细清单日报表

开户

网点

查询个人黄金递延业务客户当日强平成交明细清单

中国工商银行个人黄金客户强平清单日报表

清算行

查询个人黄金递延业务客户当日强平清单

中国工商银行个人黄金客户强平清单日报表

开户

地区

查询个人黄金递延业务客户当日强平清单

中国工商银行个人黄金客户强平清单日报表

开户

网点

查询个人黄金递延业务客户当日强平清单

中国工商银行个人黄金客户违约单日报表

开户

网点

查询个人黄金递延业务客户当日违约情况清单

中国工商银行个人黄金客户预警清单日报表

清算行

查询个人黄金递延业务客户当日预警清单

中国工商银行个人黄金客户预警清单日报表

开户

地区

查询个人黄金递延业务客户当日预警清单

中国工商银行个人黄金客户预警清单日报表

开户

网点

查询个人黄金递延业务客户当日预警清单

附件2-5：

常用术语

1、空头：

交易预期未来黄金市场价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量递延合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润，这种方式属于先卖后买的交易方式。

2、多头：

交易预期未来黄金市场价格将上涨，即按目前市场价格买入一定数量递延合约，待价格上涨后再以较高价格对冲所持有合约，从而赚取利润，这种方式属于先买后卖的交易方式。

3、平仓：

通过卖出（买进）相通的合约来了结先前所买进（卖出）的递延合约。

4、涨停板：

交易所规定的每一个交易日内某商品价格上涨的最大允许幅度，超过此限度交易所有权停止该种商品的交易。

5、跌停板：

与涨停板相反的限价制度。

6、头寸：

是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。

7、多头头寸：

在交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸。

8、空头头寸：

卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸。

9、开仓：

在交易Au（T+D）合约中，无论是买还是卖，凡是新建头寸的都叫开仓。

10、持仓：

交易者建仓（开仓）之后手中就持有的头寸。

11、结算价：

是指某一交易品种当日成交总额除以当日交易总量的平均价。