信用交易电脑作业说明.docx
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信用交易电脑作业说明.docx
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信用交易电脑作业说明
第二篇 信用交易電腦作業說明
壹、系統功能2-1
貳、訊息格式說明2-6
參、錯誤訊息處理說明2-116
肆、電腦作業注意事項2-125
台灣證券交易所
信用交易電腦作業手冊發行紀錄
發行日期
內容異動說明
版本
900306
新發行
V1.0
900910
新增證券商信用交易歸戶餘額申報作業(C01)
及錯誤訊息
V1.1
901015
新增證金公司代辦券商洽借融券配額申報作業(C20)及錯誤訊息及洽借融券配額查詢檔(C21)
V1.2
901031
修改證金公司代辦券商洽借融券配額申報作業(C20)及錯誤訊息及洽借融券配額查詢檔(C21)
V1.3
910812
修改信用交易異動檔錯誤回覆檔訊息
V1.4
920127
新增更改委託交易類別申報作業(C31)及錯誤訊息
V1.5
920217
修改更改委託交易類別錯誤回覆檔訊息
V1.6
920623
配合「有價證券借貸辦法」新制度實施,修改更改委託交易類別申報及錯誤回覆檔訊息
V1.7
940107
更改交易類別作業〈C31〉開放借券賣出5與6可調帳、融資融券可同一委託書等,並新增部分錯誤代碼
V1.8
940519
配合「借券總量管制」辦法實施
1、新增信用額度總量管制餘額檔(T41)
2、更改交易類別作業(C31)增加錯誤代碼及相關說明
3、新增鉅額調帳申報作業(C57)及鉅額調帳查詢作業(C58)
V1.9
940727
新增證券商信用交易資券互抵平盤上下資料申報作業(C59)與證券商信用交易資券互抵平盤上下資料查詢作業(C60)
V1.10
940808
修改證券商信用交易資券互抵平盤上下資料申報作業(C59)與證券商信用交易資券互抵平盤上下資料查詢作業(C60)
V1.11
940916
新增一般調帳查詢作業(C41)
V1.12
941122
修改錯誤代號為“AH”之錯誤訊息
V1.13
950210
配合「綜合帳戶」新制實施,更改交易類別作業(C31)新增錯誤代碼AK、AL、AM
V1.14
950215
修改錯誤代碼“AM”之錯誤訊息,刪除錯誤代碼”AK”
V1.15
發行日期
內容異動說明
版本
950615
配合「證券商借貸款項融通」與「證金公司交割款項融資」新制實施
1、新增借貸款項融通餘額申報作業(C67)。
2、新增借貸款項融通餘額查詢作業(C68)。
3、新增借貸款項歸戶融通總餘額申報作業(C69)。
4、新增借貸款項融通餘額(T+5型)明細申報作業(C70)。
5、新增借貸款項融通餘額(T+5型)明細查詢作業(C71)。
6、新增借貸款項融通擔保品餘額檔(T43)。
7、新增借貸款項融通擔保品額度分配檔(T51)。
8、新增錯誤訊息代碼及相關說明AN、---、B5。
9、修改錯誤訊息代碼及相關說明39、49、74。
10、本作業手冊重新編訂。
V2.0
950801
配合「證券商借貸款項融通」與「證金公司交割款項融資」新制實施
1、修改借貸款項融通餘額申報作業(C67)。
2、修改借貸款項融通餘額查詢作業(C68)。
3、修改借貸款項歸戶融通總餘額申報作業(C69)。
4、修改借貸款項融通餘額(T+5型)明細申報作業(C70)。
5、修改借貸款項融通餘額(T+5型)明細查詢作業(C71)。
6、新增借貸款項融通餘額(半年型)明細申報作業(C72)。
7、新增借貸款項融通餘額(半年型)明細查詢作業(C73)。
8、增修錯誤訊息代碼及相關說明。
V2.1
951024
配合「證券商借貸款項融通」與「證金公司交
割款項融資」業務實施,
1、修改相關申報作業(C67、C70、C72)說明。
2、增修錯誤訊息代碼及相關說明。
V2.2
發行日期
內容異動說明
版本
960222
配合「信用交易資料庫」建置,新增下列作業
1、證券商信用交易餘額明細申報作業(C81)。
2、證券商信用交易餘額明細查詢作業(C82)。
3、證券商信用交易保證品申報作業(C83)。
4、證券商信用交易保證品查詢作業(C84)。
5、證金公司轉融通餘額明細申報作業(C85)。
6、證金公司轉融通餘額明細查詢作業(C86)。
7、證金公司轉融通保證品申報作業(C87)。
8、證金公司轉融通保證品查詢作業(C88)。
9、證券商信用交易資券互抵明細申報作業(C89)。
10、證券商信用交易資券互抵明細查詢作業(C90)。
11、新增錯誤訊息代碼及相關說明。
V2.3
960601
一、配合「信用交易資料庫」建置,修改下列作業、(實施日期:
96/07/16)。
1、證券商信用交易餘額明細申報作業(C81)。
2、證券商信用交易餘額明細查詢作業(C82)。
3、證券商信用交易保證品申報作業(C83)。
4、證券商信用交易保證品查詢作業(C84)。
5、證金公司轉融通餘額明細申報作業(C85)。
6、證金公司轉融通餘額明細查詢作業(C86)。
7、證金公司轉融通保證品申報作業(C87)。
8、證金公司轉融通保證品查詢作業(C88)。
9、增修錯誤訊息代碼及相關說明。
V2.4
二、配合「融資融券授信額度調整」作業實施(實施日期:
96/07/16)。
1、新增上市(櫃)證券成分股對照檔(T45)。
三、配合「摩根士坦利資本國際公司(MSCI)」公告之臺灣股價指數成分公司普通股,包含上櫃證券乙案,修改下列作業(實施日期:
96/07/30)。
1、修改借貸款項融通餘額申報作業(C67)說明。
2、修改借貸款項融通餘額查詢作業(C68)說明。
發行日期
內容異動說明
版本
3、修改借貸款項融通餘額(半年型)明細申報作
業(C72)說明。
4、修改借貸款項融通餘額(半年型)明細查詢作
業(C73)說明。
5、修改借貸款項融通擔保品餘額檔(T43)。
V2.4
(續)
四、配合「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務管理辦法」修正,新增下列作業(實施日期:
96/08/27)。
1、證券商自有證券餘額檔申報作業(C91)。
2、證券商自有證券餘額檔查詢作業(C92)。
960701
新增錯誤訊息代碼(”CR”、、”CW”)。
V2.5
960706
配合「融資融券授信額度調整」作業實施(實施日期:
96/07/16)。
1.變更上市(櫃)證券成分股對照檔(T45)傳輸時間。
V2.6
960730
配合「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務管理辦法」修正,新增下列作業(實施日期:
96/08/27)。
1、證券商券源資料申報作業(C93)。
2、證券商券源資料申報查詢作業(C94)。
V2.7
961118
為提供授信機構「上市公司停止過戶等相關資
訊」(實施日期:
96/12/24)。
1、新增授信機構所需停止過戶等資訊彙總表(T47)。
V2.8
970430
配合民國100年年序轉換,修改C13、C14、C15、C19及C30等檔案格式。
V2.9
970528
刪除「鉅額調帳」相關作業說明:
1、證券商鉅額調帳申報資料檔傳送作業(C57)。
2、證券商鉅額交易調帳資料查詢作業(C58)。
V3.0
發行日期
內容異動說明
版本
970804
一、配合開放「鉅額交易得借券賣出」案
1、修改信用額度總量管制餘額檔(T41)資料內容及相關說明(實施日期:
97/09/01)。
V3.1
二、為本公司每日所提供「授信機構所需停止過戶等資訊彙總表(T47)」新增停止過戶原因代碼13與14,並為「停止過戶原因」可能持續增加之需。
1、修改「授信機構所需停止過戶等資訊彙總表(T47)」格式內容。
(實施日期:
97/09/01)。
970825
配合「證券商辦理有價證券」暨「證券商T+1日撥券業務實施」(實施日期:
97/09/22)。
1、修改證券商券源資料申報作業(C93)。
2、修改證券商券源資料申報查詢作業(C94)。
3、修改錯誤訊息代碼及相關說明67。
V3.2
980426
配合「境外ETF交易單位變更案」實施,新增修改下列作業(實施日期:
另行公告):
1.修改說明:
a.境外指數股票型基金交易單位:
得不以1000
受益權單位為限。
b.配合得不以1000受益權單位為限,數量單位定義,取銷張數/千股/仟股字眼,而以「交易單位」表示。
2.修改信用交易申報查詢(C04、C14、C16、C20、C21、C31、C59、C67、C70、C72)作業及相關檔案(T40、T43、T50、T51、T60)格式說明。
3.修改錯誤代碼48相關說明。
V3.3
990408
一、為有效管理「自有有價證券」餘額申報作
業,本項申報作業改為每日例行作業,並修改「自有證券餘額檔申報作業(C91)」說明。
(實施日期:
99/05/17)
二、並為證金公司或證券商明確知悉應行傳送之作業,修改相關申報查詢作業名稱及需傳送之對象(包含C01、C04、C13、C14、
V3.4
發行日期
內容異動說明
版本
990408
(接續)
C18、C19、C30、C59、C60、C81、C82、C83、C84、C89、C90、C91、C92、C93、C94)等。
三、刪除「借貸款項」相關申報查詢作業(C67、C68、C69、C70、C71、C72、C73)、及報表(T43、T51)說明。
V3.4
991206
配合「有價證券暫停與恢復融資融券交易暨調
整融資比率或融券保證金成數之具體認定標準
及作業程序」修正,修改「信用交易餘額彙總
檔(T40)」檔案內容及長度(實施日期:
100/01/17)
V3.5
1000519
一、為強化本公司監理制度,提供「監視業務
督導會報決議處置有價證券降低最高融資
比率及提高最低融券保證金成數」功能:
1、修改「信用交易餘額彙總檔(T40)」檔案內容及相關說明(實施日期:
100/07/11)
V3.6
二、為有效管理「自有有價證券」餘額申報作
業,並為確實進行個股停止融券之控管:
1、增加傳輸「融資融券餘額檔(C04)」前,須
先傳輸「自有證券餘額申報檔(C91)」檢核功能。
2、修改「融資融券餘額申報作業(C04)」說明。
3、新增錯誤訊息代碼(CY)及相關說明。
(實施日期:
100/07/11)
二、融資融券餘額檔申報作業
(一)融資融券餘額檔
檔案結構︰U 檔案長度︰146 檔案代號︰C04
欄 位 名 稱
長 度
說 明
STOCK-NO
X(6)
股票代號
CPT-BAL
9(14)
前日融資餘額股數
CPT-BUY
9(14)
本日融資買進股數
CPT-SELL
9(14)
本日融資賣出股數
CPT-PAY
9(14)
本日現金償還股數
STK-BAL
9(14)
前日融券餘額股數
STK-SELL
9(14)
本日融券賣出股數
STK-BUY
9(14)
本日融券買進股數
STK-PAY
9(14)
本日現券償還股數
CPT-BALAMT
9(14)
融資餘額金額
STK-BALAMT
9(14)
融券餘額價金
欄位說明︰
1.此作業時間為每日下午4時至7時。
2.此作業為自辦信用交易證券商總公司與證金公司作業。
3.本作業之所有資料均為成交資料。
4.申報各證券融資融券餘額股數時,需為一交易單位之整倍數【ex:
如一交易單位為2000受益權單位,則需以2000受益權單位之整倍數進行申報;如一交易單位為300受益權單位,則需以300受益權單位之整倍數進行申報】。
5.執行本項作業前,請先申報「自有證券餘額申報檔(C91)」
並請確認申報完成。
若未完成「自有證券餘額檔申報檔(C91)」申報作業,則回傳一筆股票代號欄值為"999999",錯誤代碼為"CY"之檔案。
6.錯誤訊息代碼:
同『信用交易作業手冊第二篇』之錯誤訊息代碼與說明。
2-8
欄 位 名 稱
長 度
說 明
STOCK-NO
X(6)
當股票代號為:
“999999”時
CPT-BAL
9(14)
總金額欄
CPT-BUY
9(14)
總金額欄
CPT-SELL
9(14)
總金額欄
CPT-PAY
9(14)
總金額欄
STK-BAL
9(14)
0
STK-SELL
9(14)
總金額欄
STK-BUY
9(14)
總金額欄
STK-PAY
9(14)
0
CPT-BALAMT
9(14)
0
STK-BALAMT
9(14)
0
欄位說明︰當股票代號欄值為"999999"時,代表該筆資料為金額總TOTAL欄。
(二)融資融券餘額檔正確或錯誤回覆檔
檔案結構︰U 檔案長度︰8 檔案代號︰C04
欄 位 名 稱
長 度
說 明
STOCK-NO
X(06)
證券代號
ERROR-CODE
X(02)
錯誤代碼
欄位說明︰若為正確訊息檔,則傳回一筆DATA內含值皆為0之檔案。
2-9
三十、信用交易檔案接收作業
(一)信用交易餘額彙總檔(格式一)
檔案結構︰U 檔案長度︰200 檔案代號︰T40
欄 位 名 稱
長 度
說 明
STOCK-NO
X(06)
股票代號
CATEGORY
X(01)
股票類別
DE-RATIO
X(01)
降低融資比率(修改範例說明)
AMOUNT-C
9(10)
前日融資餘額
BUY-C
9(09)
前日融資買進
SELL-C
9(09)
前日融資賣出
CASH-C
9(08)
前日現金償還
OUT-C
9(10)
今日融資餘額
LIMIT
9(08)
信用交易限額
AMOUNT-S
9(10)
前日融券餘額
SELL-S
9(09)
前日融券賣出
BUY-S
9(09)
前日融券買進
CASH-C
9(08)
前日現券償還
OUT-S
9(10)
今日融券餘額
MARK-C
X(01)
融資註記
MARK-S
X(01)
融券註記
MARK-P
X(01)
融券餘額占融資餘比例超過60%註記
MARK-WAVE
X(01)
股價波動註記
MARK-KEEPSHR
X(01)
股權過度集中註記
MARK-MTHSHR
X(01)
成交量過度異常註記
MARK-SECOND-DISPOSAL
X(01)
監視第二次處置註記
MARK-ABNOTMAL-RETURN
X(01)
TDR兌回異常降低融資比率
OUT-SHR-SFC-C
9(08)
融資餘額中屬證金部分
OUT-SHR-SFC-S
9(08)
融券餘額中屬證金部分
MARK-OVERSIGHT-COMM
X(01)
監視督導會報決議降成註記
OVERSIGHT-DE-RATIO
X(01)
監視督導會報決議降成比率
FILLER
X(66)
空白
說明:
2-110
欄 位 名 稱
長 度
說 明
欄位說明︰
1.本作業為全體證券商總分公司與證金公司作業。
2.本檔案各證券融資融券餘額欄位均以交易單位顯示。
3.股票代號若為
(1)TOTSHR表示後面資料為合計交易單位數。
(2)TOTAMT表示後面資料為融資金
4.降成比率︰降成註記$,改為1、2、3、4、5或
空白,代表所降之總降低融資比率及提高融券保證金成數(請見2-111範例說明)。
5.融資註記︰0-停止融資、@-融資分配
6.融券註記︰X-停止融券、%-融券分配
7.融券餘額占融資餘額比例超過百分之六十註記:
*-融券餘額>=融資餘額60%
8.股價波動註記:
A-個股達股價波動過劇之標準
9.股權過度集中註記︰B-個股達股權過度集中之標準
10.成交量過度異常註記︰C-個股達成交量過度異常之標準
11.監視第二次處置註記︰
D-標的證券符合本公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第六條第三項規定者,於處置期間降低融資比率一成及提高融券保證金一成。
12.TDR兌回異常降低融資比率︰
(1).上市臺灣存託憑證兌回有異常情事,降低融資比率及提高融券保證金成數。
(2).內容為1、2、3、4、5或空白,代表因TDR兌回異常所降之成數。
13.監視督導會報決議降成註記(內容為E、F或空白):
(1).E:
監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數。
(2).F:
監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計。
14.監視督導會報決議降成比率(內容為1、2、3、4、5或空白),代表所降之融資比率及提高融券保證金成數。
15.單位仟元交易單位
2-110-1
(二)信用交易餘額彙總檔(格式二)
檔案結構︰U 檔案長度︰200 檔案代號︰T40
欄 位 名 稱
長 度
說 明
MASSAGR-NO
X(06)
訊息代號
BORKER-NO
X(04)
證券商代號
FILLER
X(190)
空白
欄位說明︰
1.MSG001︰融資融券餘額未輸入。
例︰MSG0011080---表示1080證券商當日未輸入信用交易餘額資料
2.MSG002︰昨日融資金餘額調整差距過大
例︰MSG0021130---表示1130證券商當調整昨日融資金餘額過劇,又聯絡不到該證券商確定更正,以未調整(調整前)之昨日融資金餘額取代後再產生本檔案。
範例說明:
信用交易餘額彙總檔T40(格式一)
股票代號
降成
比率
異常原因
監視二次處置註記
TDR兌回異常降成比率
監視督導會報決議降成
股價波動
(A)
股權集中(B)
成交量
異常(C)
註記
比率
12xx
1
股權集中
B
14xx
2
股價波動+監視二次處置
A
D
17xx
3
監視督導會報決議降成合計比率
C
F
3
24xx
2
(B+C)+監視二次處置
B
C
D
61xx
2
成交量異常+
監視督導會報決議降成比率
C
E
1
61x1
1
成交量異常
C
61x3
1
監視督導會報決議降成比率
E
1
61x6
2
監視督導會報決議降成合計比率
C
F
2
91xxx1
4
(A+B+C)+監視二次處置+
TDR兌回異常降成比率
A
B
C
D
2
91xxx2
2
監視督導會報決議降成合計比率
A
B
C
D
2
F
2
91xx
2
股價波動+TDR兌回異常降成比率
A
1
說明:
1.當監視督導會報決議降成註記為F,則以監視督導會報決議降成比率為總降低融資比率及提高融券保證金成數。
2-111
信用交易異動..等檔錯誤回覆檔訊息
錯誤代號
錯 誤 訊 息
證券商應處理事項
30
無此股票代號輸入錯誤
38
股票代號輸入錯誤
39
非承辦融資融券(或非承作款項融通)證券商不得輸入此功能
40
融資賣出數量加現金償還數量大於融資餘額,請檢查輸入數量是否正確
41
融資買進數量加現金償還數量大於融資餘額,請檢查輸入數量是否正確
42
停止融資買進
43
停止融資買賣
44
停止融券賣出
45
輸入合計金額時,融券餘額與現券償還欄位不得輸入
46
數值欄位資料輸入必須是數字
47
金額合計欄位尚未輸入或合計錯誤
48
需為交易單位之整倍數,不得為零股
49
今日融資餘額金額(或擔保融通餘額)不等於各股明細合計值
50
成交日期不符(款項融通業務則為警告訊息)
51
必須輸入證商代號
52
信用交易成交值大於普通交易成交值
53
擔保價款昨日餘額值有誤
54
已存在,僅可作修改
55
異動別輸入錯誤
56
無該筆資料
57
信用交易戶合計數不合
58
相抵股數+信用買進(含資買,券買)不得大於本日總買進股數
59
相抵股數+信用賣出(含資賣,券賣)不得大於本日總賣出股數
2-117
錯誤代號
錯 誤 訊 息
證券商應處理事項
60
相抵買進金額+信用買進金額(含資買,券買)不得大於本日總買進金額
61
相抵賣出金額+信用賣出金額(含資賣,券賣)不得大於本日總賣出金額
62
該股票融資數量+還券數量>當日成交股數之20%(僅為警告訊息,此筆仍視為正確)
63
該股票還款數量+融券數量>當日成交股數之20%(僅為警告訊息,此筆仍視為正確)
64
該股票融資數量+融券數量>當日成交股數
65
該股票還款數量+融券數量>當日成交股數
66
僅傳送"999999",無其他明細資料(僅為警告訊息,此筆仍視為正確)
67
昨日融資餘額(融通擔保餘額金額、或券源昨日餘額)調整差距超過20%
68
昨日融券餘額調整差距超過20%
69
證金公司代號錯誤
70
證商代號錯誤
71
申報價格錯誤
72
交易所已審核,不得輸入
73
未開一般戶
74
未開信用戶(或借貸款項融通戶)
75
本日融資餘額金額>融資授信額度
76
本日融券餘額價金>融券授信額度
77
洽借借券數量欄位值有誤
78
無該筆成交資料
79
無該筆調帳資料
80
該筆調帳資料已經存在
2-118
錯誤代號
錯 誤 訊 息
證券商應處理事項
81
變更後證金代號有誤
82
變更後委託類別有誤
83
分割成交股數錯誤
84
分割成交金額錯誤
85
股票代號與成交資料不符
86
買賣別與成交資料不符
87
借券賣出額度已滿,不可調為借券賣出
88
已傳交割清單總結,不可再行調帳
89
非借券標的證券或停止借券賣出,不可調為借券賣出
90
只可還款或還券,了結該筆信用
91
交易時間內,不提供整筆委託書調帳功能
92
調帳資料與原成交資料相同
93
C31申報:
零股、鉅額交易不可調帳
94
[警告訊息]申報調帳股數超過可使用之借券賣出額度,僅就未超過額度部份進行調帳
95
可使用之借券賣出額度不足,
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