文华财经W盘口模型函数列表.docx
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文华财经W盘口模型函数列表.docx
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文华财经W盘口模型函数列表
盘口模型函数列表
函数名
函数说明
ABS
取整形绝对值。
用法:
ABS(Value)返回Value的绝对值,Value是整形值
例:
VARX;
X=ABS(5);//X的值为5
ABSF
取浮点型的绝对值。
用法:
ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值,ValueF是浮点值
例:
VARX;?
X=ABSF(-1.5);//X的值为1.5
ActualLeverage
取得某期权合约的真实杠杆率。
用法:
ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率,Code为某期权合约的合约代码。
注:
真实杠杆率=Delta*杠杆比率
例:
VARqqActualLeverage;//定义一个变量qqActualLeverage
qqActualLeverage=ActualLeverage("IO1404-P-2450");//qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。
AL_BuyAvgPrice
取算法交易组件某合约多头持仓成本价。
用法:
AL_BuyAvgPrice("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARprice;?
price=AL_BuyAvgPrice("m1409");//定义一个变量price,price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。
AL_BuyPosition
取算法交易组件某合约多头持仓。
用法:
AL_BuyPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头持仓,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlBuyPosition;?
fmlBuyPosition=AL_BuyPosition("m1409");//定义一个变量fmlBuyPosition,fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。
AL_BuyProfitLoss
取算法交易组件某合约多头盈亏。
用法:
AL_BuyProfitLoss("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARBuyEarn;
BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();//定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。
AL_BuyRemainPosition
取算法交易组件某合约多头可用持仓。
用法:
AL_BuyRemainPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlBuyRemainPosition;?
fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition("m1409");//定义一个变量fmlBuyRemainPosition,fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。
说明:
可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。
AL_LastOffSetProfit
取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。
用法:
AL_LastOffSetProfit("CODE");取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏,CODE为合约名。
注:
1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。
2、平仓盈亏=(平仓成交价-开仓成交价)*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细,遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARoffsetprofit;
offsetprofit=AL_LastOffSetProfit();//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。
AL_OffSetProfit
取算法交易组件某合约平仓盈亏。
用法:
AL_OffSetProfit("CODE");取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏,CODE为合约名。
注:
1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏
2、平仓盈亏=(平仓成交价-开仓成交价)*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细,遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARoffsetprofit;
offsetprofit=AL_OffSetProfit();//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。
AL_SellAvgPrice
取算法交易组件某合约空头持仓成本价。
用法:
AL_SellAvgPrice("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARprice;?
price=AL_SellAvgPrice("m1409");//定义一个变量price,price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。
AL_SellPosition
取算法交易组件某合约空头持仓。
用法:
AL_SellPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头持仓,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlSellPosition;?
fmlSellPosition=AL_SellPosition("m1409");//定义一个变量fmlSellPosition,fmlSellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。
AL_SellProfitLoss
取算法交易组件某合约空头盈亏。
用法:
AL_SellProfitLoss("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARSellEarn;
SellEarn=AL_SellProfitLoss();//定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。
AL_SellRemainPosition
取算法交易组件某合约空头可用持仓。
用法:
AL_SellRemainPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓,CODE为合约名。
注:
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlSellRemainPosition;?
fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition("m1409");//定义一个变量fmlSellRemainPosition,fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持
仓。
说明:
可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。
Arbi_OpenPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_OpenPDiff(),计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。
例:
VAROpenPD;//定义一个变量,用来保存开盘价价差或价比
OpenPD=Arbi_OpenPDiff()//计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD
Arbi_NewPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_NewPDiff(),计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。
例:
VARNewPD;//定义一个变量,用来保存最新价价差或价比
NewPD=Arbi_NewPDiff()//计算最新价价差或价比并返回给NewPD
Arbi_BidPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_BidPDiff(),计算并返回该套利组合的对价价差或价比。
例:
VARBidPD;//定义一个变量,用来保存对价价差或价比
BidPD=Arbi_BidPDiff()//计算对价价差或价比并返回给BidPD
Arbi_AskPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_AskPDiff(),计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。
例:
VARAskPD;//定义一个变量,用来保存挂价价差或价比
AskPD=Arbi_AskPDiff()//计算挂价价差或价比并返回给AskPD
Arbi_YSettlePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_YSettlePDiff(),计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。
例:
VARYSettlePD;//定义一个变量,用来保存昨日结算价价差或价比
YSettlePD=Arbi_YSettlePDiff()//计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD
Arbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
用法:
Arbi_YClosePDiff(),计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
例:
VARYClosePD;//定义一个变量,用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD=Arbi_YClosePDiff()//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
Arbi_Add
根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。
用法:
Arbi_Add(),添加一个持仓配对,并返回是否成功。
例:
VARRes;//定义一个变量,用来保存配对是否成功
Res=Arbi_Add()//添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1,配对成功,如果Res是0,配对失败
Arbi_F_DealCode
返回套利对第一腿合约的交易编号。
用法:
Arbi_F_DealCode(),返回套利对第一腿的合约的交易编号。
例:
VARCode;//定义一个变量,用来保存交易编号
Code=Arbi_F_DealCode()//返回第一腿合约的交易编号
Arbi_S_DealCode
返回套利对第二腿合约的交易编号。
用法:
Arbi_S_DealCode(),返回套利对第二腿的合约的交易编号。
例:
VARCode;//定义一个变量,用来保存交易编号
Code=Arbi_S_DealCode()//返回第二腿合约的交易编号
Arbi_T_DealCode
返回套利对第三腿合约的交易编号。
用法:
Arbi_T_DealCode(),返回套利对第三腿的合约的交易编号。
例:
VARCode;//定义一个变量,用来保存交易编号
Code=Arbi_T_DealCode()//返回第三腿合约的交易编号
CallPut
取得某期权合约的涨/跌。
用法:
CallPut(Code)返回合约Code的涨/跌,Code为某期权合约的合约代码。
注:
该函数返回0,表示put,即期权合约是看跌期权;该函数返回1,表示call,即期权合约是看涨期权。
例:
VARqqCallPut;//定义一个变量qqCallPut
qqCallPut=CallPut("IO1404-P-2450");//qqCallPut的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的涨/跌。
MessageOut(qqCallPut);//输出的值为0,即该合约为看跌期权。
CEILING
向数值增大方向舍入。
用法:
CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数。
例:
CEILING(2.1);求得3,CEILING(-8.8);求得-8。
CurrentTime
当前时间。
用法:
CurrentTime()返回当前时间(以总秒数表示)
例:
VARCurTime;?
CurTime=CurrentTime();//定义一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。
注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
CurrentServerTime
取最后一笔行情上的服务器时间。
用法:
CurrentServerTime("CODE")取CODE合约最后一笔行情上的服务器时间
注:
该函数需要在盘中使用,收盘后不能返回正确的时间。
例:
VARCurrentServerTime;?
CurrentServerTime=CurrentServerTime("m1501");//定义一个变量CurrentServerTime,CurrentServerTime的值为豆粕1501最后一笔行情上的服务器时间。
data.State
判断Tick数据区是否有效。
用法:
data.State返回1时,表示当前数据区已经满足了Def_TickData设置的TICK容量,当前数据区是有效的;如果不为1,则表示未达到设置的TICK容量,数据区无效。
注:
使用该函数前,需要用VAR_TICKDATA定义数据区,用Def_TickData定义数据区变量。
例:
VAR_TICKDATAdata;
VOIDMAIN()
{
data=Def_TickData("m1409",0,5);//data中装有5秒钟m1409的tick数据
IF(data.State==1)
{
data.Num;//表示data数组有多大
data[0].Ask1;//表示第一笔tick数据的卖一价。
data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一笔tick的卖一价。
}
}
DateToStr
日期转换为字符串。
用法:
DateToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串,nSec为时间的总秒数,返回的字符串格式为:
YY:
MM:
DD
例:
MessageOut(DateToStr(CurrentTime()));//输出当前日期
Day
Day(Time)返回当前时间对应的日期数。
用法:
1、参数Time为当前秒数,即可以为CurrentTime(),CurrentServerTime("CODE"),LastOrderTime()等
2、Day(Time);返回值为:
1-31
例:
VARDay;
VOIDMAIN()
{
Day=Day(CurrentServerTime("m1501"));
MessageOut(Day);
}
Def_TickData
定义Tick数据区。
用法:
Def_TickData(Code,Type,Num);Code为合约名,Type为0时,Num表示多少秒(最大60秒);Type为1时,Num表示多少笔(最大200笔)。
注:
使用该函数前,需要用VAR_TICKDATA定义变量。
例:
VAR_TICKDATAdata;
VOIDMAIN()
{
data=Def_TickData("m1409",0,5);//data中装有5秒钟m1409的tick数据
IF(data.State==1)
{
data.Num;//表示data数组有多大
data[0].Ask1;//表示第一笔tick数据的卖一价。
data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一笔tick的卖一价。
}
}
Ask1可以替换为:
Ask2卖2价
Ask3卖3价
Ask4卖4价
Ask5卖5价
Bid1买1价
Bid2买2价
Bid3买3价
Bid4买4价
Bid5买5价
Askvol1卖1量
Askvol2卖2量
Askvol3卖3量
Askvol4卖4量
Askvol5卖5量
Bidvol1买1量
Bidvol2买2量
Bidvol3买3量
Bidvol4买4量
Bidvol5买5量
TickPrice当笔tick数据的价格
TickVolum从开盘到当笔tick数据的成交量累计值
Delta
取得某期权合约的Delta值。
用法:
Delta(Code)返回合约Code的Delta值,Code为某期权合约的合约代码。
注:
1、Delta表示某期权合约的价位风险,该指标衡量的是标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。
2、Delta=权利金的变化/相应标的物价格的变化。
例:
VARqqDelta;//定义一个变量qqDelta
qqDelta=Delta("IO1404-P-2450");//qqDelta的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的Delta值。
DYNINFO
获取某合约的60秒速涨、现增仓、现涨。
用法:
DYNINFO(Code,Type)
Code:
合约代码Type:
1,60秒速涨2,现增仓3,现涨
例:
MessageOut(DYNINFO("IF1309",1));//输出股指1309的60秒速涨。
Exit
退出程序。
用法:
Exit()退出程序。
例:
Exit();退出程序。
当组件设置为循环时,遇到Exit将停止循环,请谨慎使用。
当组件未设置为循环执行时,应该使用RETURN语句退出。
说明:
退出组件程序后,组件后续不再运行。
ExpirationDate
取得某期权合约的行权日。
用法:
ExpirationDate(Code)返回合约Code的行权日秒数,Code为某期权合约的合约代码。
注:
该函数返回1970年1月1日至行权日的总秒数。
例:
VARqqExpirationDate;//定义一个变量qqExpirationDate
qqExpirationDate=ExpirationDate("IO1404-P-2450");//qqExpirationDate的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的行权日秒数
MessageOut(DateToStr(qqExpirationDate));//输出行权日的日期。
F_Avprice
当前模型某根K线的均价。
用法:
AA.F_Avprice(n)返回倒数第n+1根K线的均价?
注:
该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
例:
VARc;
c=AA.F_Avprice(0);//c为最后一根K线均价
F_BuyPosition
模型某合约多头持仓。
用法:
AA.F_BuyPosition()返回AA模组的多头持仓
注:
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlBVol;?
fmlBVol=AA.F_BuyPosition();//定义一个变量fmlBVol,fmlBVol为AA模组的多头持仓。
F_SellPosition
模型某合约空头持仓。
用法:
AA.F_SellPosition()返回模组AA的空头持仓
注:
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfMLSVol;
fmlSVol=AA.F_SellPosition();定义一个变量fmlSVol,fmlSVol为模组AA的空头持仓。
F_BuyRemainPosition
取模组多头可用持仓。
用法:
AA.F_BuyRemainPosition返回模组AA多头可用持仓
注:
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlBVol;?
fmlBVol=AA.F_BuyRemainPosition();//定义一个变量fmlBVol,fmlBVol为模组AA的多头可用持仓。
说明:
可用持仓为抛除当前已挂单的多头数量。
F_SellRemainPosition
取模组空头可用持仓。
用法:
AA.F_SellRemainPosition返回模组AA空头可用持仓
注:
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARfmlSVol;
fmlSVol=AA.F_SellRemainPosition();定义一个变量fmlSVol,fmlSVol为模组AA的空头可用持仓。
说明:
可用持仓为抛除当前已挂单的空头数量。
F_BuyAvgPrice
模型某合约多头持仓成本价。
用法:
AA.F_BuyAvgPrice()返回模组AA多头持仓成本价
注:
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
例:
VARprice;
price=AA.F_BuyAvgPrice();定义一个变量price,price的值为模组AA多头持仓成本价
F_SellAvgPrice
模型某合约空头持仓成本价。
用法:
AA.F_SellAvgPrice()返回
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