计量经济学实验报告范文.docx
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计量经济学实验报告范文
计量经济学实验报告范文
一:
各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均消费支出的数据(单位:
元)
地区
Y
X
北京
9439.63
6399.27
天津
7010.06
3538.31
河北
4293.43
2786.77
山西
3665.66
2682.57
内蒙古
3953.1
3256.15
辽宁
4773.43
3368.16
吉林
4191.34
3065.44
黑龙江
4132.29
3117.44
上海
10144.62
8844.88
江苏
6561.01
4786.15
浙江
8265.15
6801.6
安徽
3556.27
2754.04
福建
5467.08
4053.47
江西
4044.7
2994.49
山东
4985.34
3621.57
河南
3851.6
2676.41
湖北
3997.48
3090
湖南
3904.2
3377.38
广东
5624.04
4202.32
广西
3224.05
2747.47
海南
3791.37
2556.56
重庆
3509.29
2526.7
四川
3546.69
2747.27
贵州
2373.99
1913.71
云南
2634.09
2637.18
西藏
2788.2
2217.62
陕西
2644.69
2559.59
甘肃
2328.92
2017.21
青海
2683.78
2446.5
宁夏
3180.84
2528.76
新疆
3182.97
2350.58
二.参数估计:
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
11/11/11Time:
08:
22
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
179.1916
221.5775
0.808709
0.4253
Y
0.719500
0.045700
15.74411
0.0000
R-squared
0.895260
Meandependentvar
3376.309
AdjustedR-squared
0.891649
S.D.dependentvar
1499.612
S.E.ofregression
493.6240
Akaikeinfocriterion
15.30377
Sumsquaredresid
7066274.
Schwarzcriterion
15.39628
Loglikelihood
-235.2084
F-statistic
247.8769
Durbin-Watsonstat
1.461684
Prob(F-statistic)
0.000000
根据回归结果,则模型估计的结果为:
i=179.1916+0.719500Yi
(0.808709)(15.74411)
R2=0.895260F=247.8769
三.检验模型的异方差:
(一)图形法
1)绘制et2对Yt的散点图即E2对Yt的散点图:
2)判断:
由此散点图可知残差平方ei2对解释变量Y的散点图主要分布在图像中的下三角部分,大致可以看出残差平方ei2随着Yi的变动成增大的趋势,因此,模型很可能存在异方差,但是否确实存在异方差还寻妖进一步的检验。
(二)Goldfeld-Quanadt检验
删除中间5个观测值后,余下的部分构成了两个样本区间:
1—12和19—31,它们的样本个数均是13个。
即n1=n2=13
1)将定义区间为1—12,则回归结果为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/26/11Time:
09:
36
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
1111.22294618055
409.574983437464
2.71311235089195
.021*********
X
0.451900321532061
0.136********6162
3.31237756952263
0.00784776369040483
R-squared
0.523170235034633
Meandependentvar
2453.88583333333
AdjustedR-squared
0.475487258538097
S.D.dependentvar
280.755559499988
S.E.ofregression
203.332306057605
Akaikeinfocriterion
13.6185720755703
Sumsquaredresid
413440.266867037
Schwarzcriterion
13.6993898505349
Loglikelihood
-79.7114324534216
F-statistic
10.9718451630769
Durbin-Watsonstat
2.03039632223662
Prob(F-statistic)
0.00784776369040446
2)将定义区间为19-31则回归结果为:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/26/11Time:
09:
41
Sample:
1931
Includedobservations:
13
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-567.8182
604.7985
-0.938855
0.3680
X
0.823005
0.094621
8.697894
0.0000
R-squared
0.873057
Meandependentvar
4429.221
AdjustedR-squared
0.861517
S.D.dependentvar
1831.121
S.E.ofregression
681.4199
Akaikeinfocriterion
16.02687
Sumsquaredresid
5107665.
Schwarzcriterion
16.11379
Loglikelihood
-102.1747
F-statistic
75.65337
Durbin-Watsonstat
2.577712
Prob(F-statistic)
0.000003
3)根据上面两表求出F统计量。
由表1得到残差平方和为∑
=6867037,由表2得到的残差平方和为∑
=5107665,根据Goldfeld-Quanadt检验,F统计量为
F=
=
=0.7438
在
=0.05下,上式中分子、分母的自由度均为10,查F分布表的临界值
(10,10)=2.98,因为F=0.7438<
(10,10)=2.98,所以不能拒绝原假设。
(三)White检验
根据White检验构造的辅助函数为:
=
+
+
+
经估计出现的White估计结果如下:
WhiteHeteroskedasticityTest:
F-statistic
7.194463
Probability
0.003011
Obs*R-squared
10.52295
Probability
0.005188
TestEquation:
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
11/26/11Time:
09:
44
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
69872.27
641389.0
0.108939
0.9140
X
-72.02221
248.7240
-0.289567
0.7743
X^2
0.020337
0.020627
0.985972
0.3326
R-squared
0.339450
Meandependentvar
227944.3
AdjustedR-squared
0.292268
S.D.dependentvar
592250.3
S.E.ofregression
498241.3
Akaikeinfocriterion
29.16732
Sumsquaredresid
6.95E+12
Schwarzcriterion
29.30610
Loglikelihood
-449.0935
F-statistic
7.194463
Durbin-Watsonstat
2.430258
Prob(F-statistic)
0.003011
从上表可以看出,n
=10.52295由White检验知,在
=0.05下,查
分布表,得临界值
(2)=5.9915,同时
和
的t检验值也显著。
比较计算的
统计量与临界值,因为n
=10.52295>
(2)=5.9915,所以拒绝原假设,不拒绝备择假设,表明模型存在异方差。
四.异方差性的修正
运用加权最小二乘(WLS),选用权数
=
,
=
,
=
得到的用权数的结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/24/11Time:
22:
00
Sample:
131
Includedobservations:
31
Weightingseries:
W2
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
787.2847
173.6964
4.532534
0.0001
X
0.561472
0.055731
10.07468
0.0000
WeightedStatistics
R-squared
0.946060
Meandependentvar
2743.600
AdjustedR-squared
0.944200
S.D.dependentvar
1165.059
S.E.ofregression
275.2095
Akaikeinfocriterion
14.13528
Sumsquaredresid
2196468.
Schwarzcriterion
14.22780
Loglikelihood
-217.0969
F-statistic
101.4992
Durbin-Watsonstat
2.482750
Prob(F-statistic)
0.000000
UnweightedStatistics
R-squared
0.848003
Meandependentvar
3376.309
AdjustedR-squared
0.842762
S.D.dependentvar
1499.612
S.E.ofregression
594.6448
Sumsquaredresid
10254472
Durbin-Watsonstat
1.741955
上表的估计结果如下:
=787.2847+0.561472
(4.531534)(10.07468)
=0.946060,DW=2.482750,F=101.4992
括号中数据为t统计量值。
可以看出运用加权最小二乘法消除了异方差性后,参数的t检验均显著,
F检验也显著,并说明每增加1元钱,平均来说将增加0.561元的消费支出,而不是起初模型设定中得到的增加0.7195元消费支出。
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