计量经济学选择题.docx

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计量经济学选择题

B包含随机方程的经济数学模型是经济计量模型

C常用的多重共线检验方法简单相关系数检测法/方差膨胀因子法/判定系数增量贡献法

常用的检验方差非齐性的方法有样本分段比较法/残差回归检验法/怀特检验法/G-Q检验法

处理随机解释变量常用方法是工具变量法

D对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为内生变量/外生变量

对有限分布滞后模型进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是m

对样本相关系数r，以下结论中错误的是若r=0,则X与Y独立

对于样本相关系数r，下列结论正确的是对称性/当X和Y统计独立，则r=0/若r≠0，则X与Y独立

对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会减少1个

对于分布滞后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt则延期过渡影响乘数是0.3，0.2

对于分布滞后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt则其短期影响乘数是0.4

对于分布滞后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt则长期影响乘数是0.9

对于自适应预期模型，估计模型参数应采用工具变量法

对于分段线性回归模型Yt=β0+β1Xt+β2（Xt-X*）D+ut，其中正确的是以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同

对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是不存在识别问题

对分布滞后模型直接OLS估计参数时，会遇到的困难有无法估计无限分布滞后模型/无法预先确定最大滞后长度/滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度/滞后的解释变量存在序列相关问题/解释变量间存在多重共线性问题

对样本容量为N的截面样本观测T个时间单位，则样本容量为NT

当商品为吉芬商品时，其自价格弹性ηij和收入弹性ηi满足的条件有ηi＜0且ηij＞0

当P→0时，CES生产函数趋于C—D生产函数

当市场上商品供不应求时，则商品价格会上升

DW检验法用于检验序列相关

多元回归模型假设正确的有E（µi）=0/Var（µi）=σ2/Cov（µi,µj）=0/µi服从正态分布

F方差非齐性条件下，常用的估计方法加权最小二乘法

G国际经济计量学会第一任会长是欧文·斐休

关于随机解释变量模型的OLS估计后果叙述正确的是随机解释变量与误差项相关时，参数估计是有偏的

关于联立方程模型，下列说法不正确的是联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关/结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量/简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响

关于替代弹性，下列说法正确的是替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力大小

关于内生变量描述正确的有随机变量/具有一定概率分布的随机变量/模型自身决定的变量/模型输出变量

根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有F=0

根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有F=∞

根据总体的全部资料建立的回归模型是理论模型

工具变量选择的条件是随机解释变量与所替代的随机解释变量高度相关/与随机误差项不相关/与模型中其它解释变量不相关

G-Q检验法用于检验异方差

根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为发达市场经济国家模型/发展中国家模型/中央计划经济国家模型

H回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为判定系数

合称为前定变量的是外生变量和滞后变量

宏观经济计量模型的导向的决定因素是总供给的矛盾

J具有一定概率分布的随机变量是内生变量

经济计量学的主要开拓者和奠基人是费里希

经济计量学起源于经济问题定量研究

经济计量学的理论基础和方法论基础是数理经济学/数理统计学

经验认为方差膨胀因子大于5多重共线性的程度就很严重。

经济计量分析工作的研究对象是社会经济系统

经济计量分析工作步骤包括设定模型/检验模型/估计参数/应用模型

经济计量模型中的随机方程又称为行为方程

经济计量模型主要应用于经济预测/经济结构分析/评价经济政策

经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是横截面数据

经济计量模型中的数据有时间序列数据/横截面数据

检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作事后预测检验

进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定模型的机制

Kkoyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是有偏且不一致

M某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为1阶单整

模型识别类型有恰好识别/过度识别/不可识别

OOLS估计的准则是残差的平方和最小

P平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与所考察的两期间隔长度相关

R如果一个模型中不包括截距项，对一个具有m个特性的质因素需要引入m个虚拟变量

如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引一个虚拟变量

如果模型中包括截距项，并且一个质变量有4个特征，此时需引入多少个虚拟变量3

如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是二者均不可识别

如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量会无偏的，非有效的

如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别

如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的前定变量，则这个方程恰好识别

若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间完全负相关

若X和Y在统计上独立，则相关系数等于0

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用工具变量法

容易产生异方差的数据为横截面数据

S设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型直接引进D

设截距和斜率同时变动模型为Yi=α0+α1D+β1Xi+β2（DXi）+ui如果统计检验表明α1≠0，β2=0则上式为截距变动模型

随机误差项是指不可观测的因素所形成的误差

双对数模型中，β1的含义是Y关于X的弹性

T同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

统计检验基础上的在检验是二级检验

统计检验基础上的在检验是经济计量准则

通常合称为前定变量的是滞后变量/外生变量

X下列变量之间不是相关关系的是汽车载重量一定条件下，车辆数与可运输货物重量

下列经济变量中，属于外生变量的是政府部门工资支出

下列关于相关分析描述正确的有变量是随机变量/不反映变量之间因果关系/对称性

下列哪种情况属于不存在序列相关Cov（ui，uj）=0，i≠j

下列关于多元回归模型假设条件描述不正确的是COV（µi,µj）≠0

下列关于简单线性回归模型假设描述正确的是Cov（Xi，µi）=0

下列关于OLS估计量的特性描述不正确的是方差为0

下列关于简单线性回归模型假设描述正确的是E（µi）=0

下列关于简单线性回归模型假设描述正确的是Var（µi）=σ2

下列关于简单线性回归模型假设描述正确的是E（µi）=0/Var（µi）=σ2/Cov（Xi，µi）=0/Cov（Xi，µi）i≠j

下列方法中不是用来检验异方差的是方差膨胀因子检验

下列关于简单线性回归模型假设描述正确的是解释变量是随机变量

下列关于DW检验的说法不正确的有1≤DW≤1/模型中包括滞后项/能够判断所有情况

下面关系虚拟变量描述正确的有虚拟变量又叫人工变量/虚拟变量又叫二进制变量/虚拟变量又叫哑变量/一般表示质因素的变量，有时候也可以代表数量因素。

下面关于虚拟变量的说法不正确的是代表数量因素

下列说法错误的是线性支出系统中，βj表示边际消费倾向

下列关于正常商品供求弹性分析中，错误的说法有当需求或供给曲线较陡时，需求或供给富有弹性

下列检验中属于经济计量准则检验的有判定系数检验/序列相关检验/方差非齐次性检验/多重共线性检验/联立方程模型的识别性判断

消费函数Yi=α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi,其中虚拟变量D={1城镇家庭0农村家庭}当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为α1=0,β1=0

斜率系数正好是Y关于X的弹性则是双对数模型

狭义的设定误差不包括模型中有关随机误差项的假设有误

狭义的设定误差主要包括模型遗漏了重要的解释变量/模型包含了多余的解释变量/模型形式设定有误

序列相关是指回归模型中随机误差项u的不同时期相关

Y以下选项中属于非随机方程的有定义方程/制度方程/政策方程/回归方程

以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是需求向导

以下陈述正确的是经济计量模型的应用方向包括经济预测、经济结构分析和经济政策评价三方面/模型的功效评价包括对模型估计结果的评价和对模型预测精度的评价/用单一回归模型作经济预测有点预测和区间预测之分/对联立方程模型进行综合性误差程度评价时，如果对样本期以外的信息了解不够全面，进行向前预测和返回预测将

样本分段比较法又称为G-Q检验法

样本分段比较法适用于检验方差非齐性

用数学模型描述现实经济系统的基本原则是理论分析为先导，模型规模要适度

用于经济预测的经济计量模型具备性质有解释能力合理/优良性/预测效果好/简单性

由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是间接最小二乘法

外生变量是非随机变量

Z政策变量是外生变量

在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为时序数据和横截面数据

在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

在相关分析中，下列有关变量的描述正确的是两个变量都是随机变量

在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果

在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，则意味着估计值β2≠0

在对多元回归模型进行假设检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F值检验却很高，这说明模型存在多重共线

在研究收入对消费支出影响的模型中，除了考虑收入因素，还考虑人们的文化程度对消费支出影响，其中文化程度可划分：

博士、硕士、本科、及本科以下四类。

那么需要引入的虚拟变量个数是4

在对X与Y的相关分析中X和Y都是随机变量

在某个结构式方程过度识别的条件下，不适用的估计方法有间接最小二乘法

在某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜时，我们可以断定随Q增加，价格弹性下降

在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则预测区间越宽，精度越低

造成模型出现误差的原因既有随机因素，又有系统因素