如何拟定操作策略.docx
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如何拟定操作策略
如何拟定操作策略
如何拟定操作策略
在期货市场上,除了精确的行情研判及良好的资金控管之外,最重要的莫过于拟定良好的操作策略。
缺乏完善的操作策略,纵使行情分析达百分之百的正确,也可能抱着亏损黯然离场;制定完善的策略,即使行情研判正确率不高,亦能在市场中有所崭获。
而操作策略要如何拟定呢?
兹分述如下:
一、操作方向:
首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。
长线的操作方向首重「势」,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。
中线的操作较重「量」,亦即是市场中量价配合的表现,在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。
在短线的操作方面,重点在于「破」,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的技术分析作为进出场的依据。
二、资金规划:
决定操作的方向之后,必须作好整体资金规划。
首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。
在资金控管方面,最忌孤注一掷,倘若一次行情看错时即将所有的资金赔入,后续就没有资金再进行操作了。
此外,在策略订定时,须先行计算进行操作之后的盈亏比,通常以3:
1较符合投机的原则,若每次进场均维持3:
1的盈亏比,每次交易赚钱时将获利的50%加入下一笔交易作为交易金额,亏损时下一笔交易金额即扣除亏损金额减量经营,则即使只有二分之一的胜率,进场交易五次其亏损的机率为0.1875,以长期的角度看来,亏损的机率几乎趋近于零。
因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的良莠,千万不可小看它。
三、攻守要有计划:
策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击,好比两军交战,若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高,反而容易流于背水一战,孤注一掷的赌博。
在开始交易之初,经常会面临行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状,倘若未达防守的底线,切勿躁进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。
在交易策略拟定之时,亦须拟好进攻策略,在何时作加码?
加码多少?
进攻计划可以提升获利,相对地亦可能造成更大的亏损,切忌在亏损时作加码的动作,试以经商的角度观之,当你进了一批货却卖不出去,并且市场价格节节滑落,你是否还会再进货?
加码的观念亦是如此,当行情操作处于亏损状态时,就如同进货滞销,仅能想办法处理亏损,如何有余力再行加码。
所以说,完善的攻守计划可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损,在能力可以承受的范围之下,面对短期的市场波动即能处之泰然。
四、停损点的设置:
面对不同阶段的操作,停损点的设置亦有不同。
在长线的操作方面,停损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。
中线操作停损的选择通常倾向于技术面,以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。
在停损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。
此外,尚须要考虑时间停损的设置,在拟定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间,在行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间停损因应,此种停损多半应用于假突破走势,其设置难度较高,需要丰富的市场经验,但投资人可以由历史走势中观察得知,在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数,统计其发生天数,作为日后操作策略停损点设置的参考。
综上所述,在高风险的期货市场中,每笔交易若能订定一套完善的策略因应,其风险自然降至最低,依循上述原则来拟定策略,没有策略就不进场交易,并且,操作策略定下之后,不可因一时的行情波动而任意改变,必须发挥无比的自律精神确实遵守。
如此,长期累积下来,必然可以在期货市场中获取相当的报酬。
没有完美的走势只有完美的交易
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作为分析市场价格走势的分析工具,有很多种类型,但其中较为重要的分析工具就应该是趋势和形态分析,作为趋势和形态分析的基础,我们更多的是希望历史重演,因为我们判断未来走势和形态的依据几乎都是根据历史上曾经走过的趋势和形态特征来推导未来的。
因为未来走势是未知的,在走势没有走出来之前,我们对未来走势只能是靠推测和想象。
我一般都会把现在的走势和历史上的走势横向比较,期望市场走势象历史上的走势一样,不断重复的运行,因为我们从教科书上学到的都是历史上曾经出现过的经典走势,完美的形态,所以我们总希望今后我们遇到的也是这样经典的完美的走势和形态。
我们在实战中经常发现我们对走势和形态的判断,和市场最终的走势总会有很大的偏差,即使我们判断对了行情走势的方向,但也很难把走势的每一步都判断出来。
我们是靠分析和判断来指导我们的操作的,走势如果和我们的判断一致时候,我们一般可以很顺利的从市场中盈利,但走势和我们判断不一致时候,我们很难操作,因为你不可能在一个你自己认为看不懂的图表里面下单操作。
当然,我们认为看懂的时候也不一定我们的判断就是对的,市场走势经常最后和我们的判断大相径庭,但即使我们看错趋势和形态,但是是在我们认为理论上可以操作的点位上进行的合理的操作,即使止损,那也应该是符合规则的交易。
但这里出现一个问题,我们有时候虽然自认为是分析判断准了形态,同时也是按规则进行交易,严格控制风险,严格止损,但回头我们发现,我们没有能从市场中盈利,而是不断亏损,只不过风险控制原则使我们的亏损有节制的,控制在可以承受的范围里面而已。
我们从事投机行业,是为了从市场中盈利,如果你的风险控制做的再好,但帐单总是亏损,那也是操作的不成功。
出现这种情况,就要考虑一下,你对市场走势判断的方法或者操作模式是否存在问题,因为市场操作不是简单的一个判断行情和入市操作问题,要想长期稳定盈利,必须有一套比较完整的操作体系或者操作模式来保证你的交易最终能从市场中赚取稳定的利润。
比如说,如果你在严格控制风险的情况下,不断逆势压顶和找底,那纪律再严格,资金管理再好都难逃一次次止损的结局,因为你的交易过程中缺少一个趋势判断系统。
就象这两年的股市,在一个大的下跌趋势里面,很多操作纪律很严格的市场高手也多难逃亏损的命运。
那是否说能顺势交易就一定能赚到钱呢,不一定,市场局部走势是带有很大的随意性的,不会总有经典的形态和趋势出现。
能判断出来趋势方向理论上应该可以从这个趋势中盈利了,但经常是我们判断对了趋势方向但确没有赚到钱,为什么?
因为你没有找到一个合适的介入点。
我们是做保证金交易的,一个趋势中的一次短暂的反复就可能使我们承受很大的亏损,所以简单的判断趋势方向还是远远不够的,要想完成一次比较好的交易,那就需要有对趋势的正确判断,同时趋势的运行过程中又给我们提供了一个比较明确的介入点,使我们在可以承受的风险范围之内介入趋势走势。
这里就存在一个问题,到底如何把趋势判断和入市时机结合起来的问题。
判断趋势的标准是什么?
其实趋势到底是涨是跌不是我们的想象能判断和分析的,判断趋势是涨是跌必须有一个标准。
虽然每个人对一个趋势形成的标准是不一样的,但操作中每个人都要找到这个衡量趋势是否形成的标准。
其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难,均线系统就是最好的标尺,因为均线系统是顺势系统,它永远是追随趋势的。
但有了均线系统方向不等于就可以入市交易了,入市交易是在均线上显示趋势形成之后,在趋势中出现了较为明朗的回调或者反弹形态后,方可入市。
因为均线是较平滑的走势,而市场价格曲线是比较曲折的,持仓中看均线方向是可以过滤掉一些不必要的毛刺对持仓心态的影响,但入市的瞬间,一个毛刺就可能打掉你的止损,所以入市点就要借助形态分析来把握,使你的入市点到了可以承受瞬间毛刺的地步。
而入市时候还需要你按风险控制原则制订合理的仓位,止损的幅度,盈利后的加减仓措施等等。
总体来讲,一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来完成的。
它其实是一个程序化的交易过程。
归纳起来,比较合理而完美的交易模式应该是:
1、等待一个新趋势的出现,从均线上判断和确定一个趋势已经形成,而不是试图在趋势还没有出现时候就试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。
2、在趋势形成后,等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态,注意是形态而不是简单的一两根k线的回调或者反弹。
3、在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后,在回调或者反弹形态即将终结或者已经终结的时候,最好是形态和均线完美结合的地方,按均线指示的方向入市操作。
4、操作时候,按风险控制原则制订好仓位比例,止损幅度,获利目标,盈利后的止赢措施,或者加减仓措施。
5、到达盈利的最小目标后至少要减仓,到达盈利最大目标后或者趋势走势出现逆转后全部平仓。
上述的操作模式,包含了判断趋势判断,入市时机和资金管理和风险控制等诸多市场操作因素,是把这些因素综合考虑起来的而制订的一种比较理想化的完美的交易模式。
当然,个人的交易模式都有所不同,就像同样生产一种产品,但会有不同的工艺流程,但至少做产品加工需要一个完整的工艺流程,我们做交易也应该有一个比较清晰的交易模式,不能总是根据走势波动随意的进出交易,我这里只是提出众多交易模式的一种罢了。
按照一个固定的交易模式交易,可能会错失很多市场盈利的机会,但它也可以使你错失很多犯错误的机会,市场走势有很多不确定的因素,它可以很随意的运行,但我们应该力求每次交易都是程序化的、有计划、有步骤、有规则的交易,而不是象市场走势一样随意的操作。
没有完美的图表走势,只有完美的交易。
如何对付交易系统的地雷
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如何对付交易系统的地雷CMS/FOREX/FXDD/FXCM/PMC/FXSOL
我使用过几乎所有的交易系统,也碰过所有的交易系统的地雷!
每次碰地雷都让我对这些奸商恨之入骨!
所以今天特地写出这个心得,希望后来的汇友少碰地雷!
做外汇的一直都认为只要自己有一个好的交易策略,就会盈利!
这是一个特别错误的想法!
经历过很多次的尝试,我非常清醒的认识到一个好的交易规则的建立一定是要和某个交易系统去匹配的.
比如说,你的系统是超短线操作的,那么PMC和CMS系统就不太适合你.因为CMS一有行情经常断线,造成超短线的平仓机会错失引起亏损和爆仓.PMC要求在10点以外设立止赢目标可能和你的超短线赚5点的目标也是不一致的.
每个人的交易方法和你使用的交易系统有一个磨合的过程,这个过程会有几次爆仓这是很正常的.所以千万不要第一次用一个系统就雄心勃勃把所有的资金都放上去了,小心这些系统在设计中都预埋了很多地雷,等你搞清楚了预埋地雷的位置和性能再大幅进军不迟!
CMS:
这个公司使用VT系统.图形化的界面在看行情的时候感觉非常好.可以在图形界面上操作而且随时以颜色显示每个单子的盈亏.具有很好的警示作用.可以使用1:
400的杠杆,随时可以锁仓,不需要锁仓的保证金.
但是使用这个系统只能操作4H以上级别设立好较宽止损和止赢位置的单子.因为这个系统只要行情一发动往往就会连不上去,我认为在网络发达的现在,这是一个地雷.造成亏损的单子你发现行情反向时根本无法平仓,只能等死.
第二个地雷是它的自动斩仓的模式:
它是按照先后次序逐张单子逐步平仓,你可能持有一手反向单,它给你强制止损的时候可以先平掉0.5,让你再亏一点再平掉0.3,直到最后的0.1手.这样在一个不利于你的单子的行情中,你平仓到最后一定只剩下$45美元左右,因为那是最后一个0.1手的强制平仓的结果.现在你明白为什么他要设置1:
400的杠杆给你--希望你多下一点单子可以早点爆仓结束.
第三个地雷在你想交易的时候,你会发现你去抢一个价位的时候经常会出现"价格已经变动"然后跳出来一个和你的价位相差好几个位置的价位让你确认,你当然不会去确认,那么你的单子可能如此重复很多次都没有办法平仓....呵呵!
等着它给你爆仓吧!
这个系统可能只适合于那些平时没有太多时间,喜欢看图形的大方向下单的客户.下单占用保证金不要超过10%,每次下单的时候同时下好止赢和止损,同时在行情的发展过程中适当去调整止赢和止损.
FOREX:
号称北美发展最快的外汇公司,使用自己的交易系统.标准帐户1:
100,迷你帐户1:
200.无法锁仓.HTML平台和手机平台对一个货币对的所有单子按照先入先出平仓原则,只有JAVA平台刚刚开始可以使用指定单子平仓.
这家公司可以成为美国发展最快的500家小型科技企业排名第9的原因就是他的交易系统.
第一个地雷:
无法锁仓,看法错误只能止损.
第二个地雷:
按照先入先出的原则来平仓,这是一个非常大的地雷!
你想一般的客户第一单尝试的时候被套是很正常的,等到第二张单子去拉个均价的时候,如果行情的确回到让第二张单子可以盈利的位置,你总是想把盈利的单子先出来,然后等第一张单子.这个时候它告诉你要给你平仓的是第一张亏损很大的单子,所以你会很不愿意去平仓.不断加码把均价拉上来大约有70%的机会是可以看回来到整体盈利,还有30%的机会最后以爆仓结束的.
第三个地雷:
大行情的时候屏幕显示的价格和成交的价格可以相差20-100点,平时行情稍有波动的时候滑点的现象也是非常厉害.屏幕死机的现象时有发生.那个时候你看到的屏幕价格感觉你的持仓单子没有问题,实际上当你发现价格不对的时候可能已经爆仓了.
第四个地雷:
FOREX的强制平仓非常耐人寻味!
这是一个人工系统.当你进入爆仓区域的时候他不会马上就让你强制平仓,而是会让价位继续向你不利的方向运行,直到价格开始回头的时候你会发现系统给了你一个很差的平仓位置.千万别上当,以为他忘记给你强制平仓了,后台的眼睛盯着你的一举一动.发现不对劲,赶快先自己平仓!
第五个地雷:
手机下单经常故意出错!
所以凡是手机平台下了单子,一定马上到订单里面检查一遍方向和数量是否正确.经常会出现重复反向下单!
!
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图解赫赢交易系统
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一、交易系统的分析要素:
1、价格线:
K线或曲线图
2、平均线:
MA7-13-26-52-104-208-360-540
3、趋势线:
直线或通道线
4、水平线:
高低点位的水平直线
5、振荡线:
KD(8,5,3)
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二、交易系统的原理:
A、上涨趋势中,均线逐渐由下方由短期向长期线上叉:
1、短期线遇到中期线压制,受趋势线或水平线支持;
2、短期线继续上叉中期线,受中期线支持和长期线压制;
3、短期线继续上叉长期线,受长期线支持和趋势线压制;
B、下跌趋过程势中,均线逐渐从上方由短期向长期下叉:
1、短期线遇到中期线支持,受趋势线或水平线压制;
2、短期线继续下叉中期线,受中期线压制和长期线支持;
3、短期线继续下叉长期线,受长期线压制和趋势线支撑;
C、横向整理过程中,短中期纠缠在一起,价格在水平线区域内上下横向震荡,或横向运行于均线横向夹角内(接近水平),观察任何一边的走势以及KD震荡信号的上下消长力度。
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三、交易系统的分析步骤:
第一步:
M60分时中:
MA7-13收缩,与MA26夹角区间变小,水平或倾斜向反方向运行;
第二步:
M15分时中:
MA7-52收缩,与MA52夹角区间变小,水平或倾斜向反方向运行;
第三步:
M05分时中:
MA7-104收缩,与MA208夹角区间变小,粘合运行;
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四、交易系统的规则:
1、M5分时中,价格临近MA208或以上级别均线位,KD向顺趋势方向交叉;入场顺趋势交易;止损设置在拐点之上20点;目标为前高或低位;[考虑此位的作用强度]
2、力量减弱,前高或低点未破,KD向反趋势方向交叉,入场反趋势做多,止损设置在前高或低以外20点;目标为均线压制点位;[考虑反弹的力度及实际盘感]
3、力量加强跌破前高或低点位,继续持有;止损设置为平价;目标为上一级别分时的临近均线位;[考虑单边的可能性]
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五、资金控制管理:
1、杠杆是1:
200;迷你帐户;
2、将2000美金分成5份,每份400美金;
3、每次只交易一份400美金的帐户;
4、每次只交易0.1手;占用保证金控制在为100美金以内;
5、每单盈亏比1:
1以上;
6、每单最大亏损不超过30点;
7、只在原单赢利30点之上、方向继续按原方向运行时才考虑加仓;
8、一般情况下只进行日内交易。
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[修正:
20061211]
本系统核心的思路,主要就是按时间图表从高到低分时辨析
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