安徽省《市政公用工程管理与实务》考前练习第432套.docx

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安徽省《市政公用工程管理与实务》考前练习第432套

2020年福建省《初级风险管理》每日一练

考试须知：

1、考试时间：

180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。

5、答案与解析在最后。

姓名:

___________

考号:

___________

一、单选题（共30题）

1.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。

该申请（）。

A.合理，可以用利润来偿还贷款

B.合理，可以给银行带来利息收入

C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

2.对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

3.下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是（）。

A.外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本

B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C.。

外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任

D.商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

4.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值（）。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.重估价值

5.某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（）。

A.114．29％

B.125％

C.130％

D.110％

6.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门

7.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

B.流动性比例不得低于25％

C.核心负债比率不得低于60％

D.人民币超额准备金率不得低于5％

8.（）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

A.间接国别风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险

9.国别限额可依据的因素不包括（）。

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

10.某企业由于财务印章被盗用．导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.外部事件

B.人员因素

C.内部流程

D.系统缺陷

11.下列关于操作风险评估流程错误的是（）。

A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等

B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告

C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息

D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤

12.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括（）。

A.外汇储备

B.央行公开市场操作

C.超额准备金率

D.税款缴纳

13.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是（）

A.头寸管理是重要的日常管理

B.资产管理变现能力存在局限

C.负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具

D.资产管理拥有流动性差的组合

14.一个典型和完整的洗钱过程不包括（）

A.放置

B.离析

C.评估

D.融合

15.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.各类风险性资产余额

16.关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（）。

A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

17.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。

针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

18.系统运行不畅属于系统缺陷中的（）风险。

A.数据／信息错误

B.违反系统安全规定

C.系统的稳定性、兼容性、适宜性

D.系统的稳定性风险

19.（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。

银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A.固有风险

B.控制措施

C.剩余风险

D.固定风险

20.下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。

A.对客户进行误导

B.从事超越授权交易

C.恶意毁损

D.支配超出权限资金额度

21.法律成本是指（）。

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。

如评估费、鉴定费等

22.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以（）三个层面入手。

A.战术、管理和全局

B.战略、战术和全局

C.战术、宏观和执行

D.战略、管理和执行

23.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场（），商业银行金融债的信用点差相对（）。

A.下跌，收缩

B.下跌，扩张

C.上涨，收缩

D.上涨，扩张

24.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（）。

A.正值

B.零

C.负值

D.不固定

25.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

26.下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险

27.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不对

28.操作风险评估步骤不包括（）。

A.准备

B.评估

C.监测

D.报告

29.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。

A.减少营业网点

B.强化声誉风险管理培训

C.确保及时处理投诉和批评

D.制定危机管理规划

30.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?

（）

A.法人信贷业务

B.柜面业务

C.代理业务

D.资金交易业务

二、多选题（共20题）

31.影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。

A.外汇占款

B.贷款投放

C.现金支取

D.财政存款

E.人民币对主要国家货币的汇率

32.下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

A.技术风险

B.信用风险

C.竞争对手风险

D.操作风险

E.品牌风险

33.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C.银行呆账收回率大幅减小

D.银行工作人员服务态度恶劣

E.银行不能按时完成客户的兑现要求

34.银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务（）制定有效的流动性风险应急计划。

A.规模

B.复杂程度

C.风险水平

D.市场影响力

E.组织架构

35.日常国别风险信息监测渠道包括（）

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.内部评级机构数据

D.银行内部信息

E.银行外部信息

36.员工方面引发的操作风险具体表现为（）。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.文件或合同缺陷

D.违反用工法律

E.与客户纠纷

37.下列关于久期的说法，正确的有（）。

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量

C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷（1+y）

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

38.下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C.外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

39.以下关于缺口分析的陈述正确是（）。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

40.以下哪些属于商业银行的柜面业务（）。

A.账户管理

B.存取款

C.现金库

D.会计核算

E.账务处理

41.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。

管理信息系统功能至少应当包括（）。

A.帮助识别不适当的客户及交易

B.支持国别风险评估和风险评级

C.监测国别风险限额执行情况

D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息

E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量

42.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.保持与媒体的良好接触

D.制订危机管理规划

E.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

43.反洗钱主要包括（）等三项主要制度。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.境内交易监控制度

E.境外交易监控制度

44.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险指标

B.风险成因

C.风险成本

D.风险损失

E.风险发生频率

45.金融市场流动性指标包括（）。

A.股票市场指数

B.票据转贴现利率/相对国债点差

C.信用债市场利率/相对国债点差

D.货币市场利率/相对国债点差

E.公司债市场利率

46.重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（）。

A.反映事件事实

B.分析事件成因

C.总结吸取教训

D.提出市场风险管理改进建议

E.评估损失影响

47.损失收集工作要明确的内容包括（）。

A.报告路径

B.职责分工

C.统计标准

D.损失形态

E.损失的定义

48.有价值的市场监测信息包括（）。

A.股票价格

B.债券市场

C.外汇市场

D.商品市场

E.与特定产品挂钩的指数

49.以下各项属于流动性负债的是（）。

A.活期存款

B.超额准备金

C.应付账款

D.定期存款

E.发放的票据和债券

50.通常，市场风险计量管理报告分为（）。

A.日报

B.月报

C.季报

D.半年报

E.年报

三、判断题（共10题）

51.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。

（）

52.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。

（）

53.银行应该建立持续的"市场监督"管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

（）

54.战略风险是有形的，是可以量化的。

（）

55.对于商业银行来说，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。

（）

56.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统。

（）

57.流动性风险报告应该按照层次进行划分。

（）

58.VaR并不是即将发生的真实损失，VaR也不意味着可能发生的最大损失。

（）

59.零售性融资是流动性的重要来源。

（）

60.商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。

（）

四、简答题（共2题）

单选题答案：

1：

C2：

C3：

B4：

C5：

A6：

C7：

D

8：

C9：

D10：

A11：

C12：

C13：

D14：

C

15：

C16：

C17：

C18：

B19：

A20：

C21：

D

22：

D23：

B24：

A25：

C26：

D27：

A28：

C

29：

A30：

B

多选题答案：

31：

A,B,C,D32：

A,C,E33：

A,B,C,D,E34：

A,B,C,D,E35：

A,B,D

36：

A,B,D37：

A,B,D,E38：

A,B,C39：

B,C,E40：

A,B,C,D,E

41：

A,B,C,D,E42：

A,B,C,D,E43：

A,B,C44：

A,B,D45：

A,B,C,D

46：

A,B,C,D,E47：

A,B,C,D,E48：

A,B,C,D,E49：

A,C,D,E50：

C,D,E

判断题答案：

51：

错52：

错53：

错54：

错55：

错

56：

对57：

对58：

对59：

错60：

错

简答题答案：

相关解析：

1：

商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配情况。

2：

选项A，经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模；选项B，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；选项C，战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正；选项D，在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件。

3：

商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。

从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

商业银行必须对外包业务的风险进行管理，这些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。

商业银行仍然是外包过程中出现的操作

4：

公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。

5：

根据公式：

流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％，流动性覆盖率4000／3500×100％=114．29％。

商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。

在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。

6：

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

7：

人民币超额准备金率不得低于2%

8：

货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

9：

国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定。

10：

外部事件因素中外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

主要包括：

外部盗窃和欺诈（盗窃／抢劫、伪造、支票欺诈）、系统安全性（黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失）。

11：

C选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息。

12：

影响银行体系流动性供给需求的因素:

外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等;

13：

中国商业银行的流动性风险控制特点是:

头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。

14：

一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。

15：

本题考查总敞口头寸的计算方法。

一般有三种计算方法：

一是累计总敞口头寸法。

这种计量方法比较保守。

二是净总敞口头寸法。

这种计量方法较为激进。

三是短边法。

短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

16：

C选项表述中出现了对风险管理很消极的态度，对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理。

17：

题中A、D项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除B项。

18：

违反系统安全规定会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。

19：

固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。

银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。

20：

失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、XX的业务以及超越授权的活动。

员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。

选项ABD均属于失职违规事件，选项C属于内部欺诈事件。

21：

法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。

如评估费、鉴定费等。

22：

在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。

23：

当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。

当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。

24：

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

25：

选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

26：

选项A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系；选项B，商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案；选项C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面；选项D，扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。

27：

流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

28：

操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。

29：

商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。

声誉风险管理的具体做法：

1.强化声誉风险管理培训；

2.确保实现承诺；

3.确保及时处理投诉和批评；

4.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；

5.增强对客户/公众的透明度；

6.将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；

7.保持与媒体的良好接触；

8.制定危机管理规划

30：

柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。

相关解析：

31：

影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。

32：

商业银行面临的战略风险有行业风险、竞争对手风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险因素等。

33：

以上各项都能对商业银行的声誉风险造成影响，本题最佳答案为ABCDE选项。

34：

银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划

35：

日常国别风险信息监测渠道包括:

一是新闻平台

二是外部评级机构数据

三是银行内部信息

36：

从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:

员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

37：

久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。

因此AB项正确。

C项久期的计算公式少了符号，固定收益产品的价格和利率负相关，C项错误。

根据久期计算公式可知，DE项的表述是正确的。

38：

本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。

缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确；外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法，所以C项正确；选项DE应为缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。

39：

当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以B项内