计量经济学期末卷B.docx
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计量经济学期末卷B
云南财经大学2013至2014学年第一学期
计量经济学课程期末考试试卷(B)
得分
一
二
三
四
五
六
七
八
总分
复
核
人
阅
卷
人
注意:
答案一律填写到答题纸上!
一、单项选择题(每小题1分,共15分)
1、对经济计量模型进行的各种检验中,第一位的检验是【】
A.经济准则检验B.统计准则检验
C.经济计量准则检验D.预测检验
2、回归分析中定义【】
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都是非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
3、产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为
=356-1.5X,这说明【】
A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元
B.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元
4、用普通最小二乘法估计经典线性模型
,则样本回归线通过点【】
A.(X,Y)B.(X,
)
C.(
,
)D.(
,
)
5、若两变量x和y之间的相关系数为-1,这说明两个变量之间【】
学号:
姓名:
班级:
专业:
院(系):
答案不得超过装订线
姓
名
装
班
级订
学
号线
A.低度相关B.不完全相关
C.弱正相关D.完全相关
6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的:
【】
A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差
7、在缩小参数估计量的置信区间时,我们通常不采用下面的那一项措施【】
A.增大样本容量nB.提高置信水平
C.提高模型的拟合优度D.提高样本观测值的分散度
8、如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动,并趋于一自然极限,则适宜配合下列哪一模型?
()
A.Yi=β0+β1
+μiB.lnYi=β0+β1Xi+μi
C.Yi=β0+β1lnXi+μiD.lnYi=β0+β1lnXi+μi
9、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,dL=1.20,dU=1.41,则可以判断:
【】
A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自相关D.无法确定
10、用一组有30个观测值的样本估计模型
,并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验,则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【】
A.F0.05(3,30)B.F0.025(3,30)C.F0.05(2,27)D.F0.025(2,27)
11、设回归模型为
,其中var(
)=
,则的普通最小二乘估计量为【】
A.无偏且有效B.无偏但非有效
C.有偏但有效D.有偏且非有效
12、假设回归模型为
,其中
为随机变量,
与
不相关,则的普通最小二乘估计量【】
A.无偏且一致 B.无偏但不一致
C.有偏但一致D.有偏且不一致
13、需求函数Yi=β0+β1Xi+μi,为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响,引入3个虚拟变量,则模型的【】
A.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量
C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计
14、若随着解释变量的变动,被解释变量的变动存在两个转折点,即有三种变动模式,则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】
A.1个B.2个
C.3个D.4个
15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时,这些变量之间的关系是协整的【】。
A.一阶单整B.K阶单整
C.随机时间序列D.平稳时间序列
二、多项选择题(每题选出2~5个正确答案,每题1分,本题满分共5分)
1、经济计量模型主要应用于【 】
A.经济预测B.经济结构分析
C.评价经济政策D.政策模拟
E.经济决策
2、下列属于时间序列数据的有【】
A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值
C.1990—1995年某厂的工业产值D.1990—1995年某厂的职工人数
E.1990—1995年某厂的固定资产总额
3、对于样本相关系数r,下列结论正确的是【】
A.0r1B.具有对称性
C.当X和Y统计独立,则r=0D.若r=0,则X与Y独立
E.若r≠0,则X与Y不独立
4、序列相关情形下,常用的参数估计方法有【】
A.一阶差分法B.广义差分法
C.工具变量法D.加权最小二乘法
E.普通最小二乘法
5、在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须与【】
A.该随机解释变量高度相关B.其它解释变量高度相关
C.随机误差项高度相关D.该随机解释变量不相关
E.随机误差项不相关
三、判断题(正确的写“”,错误的写“”。
每小题1分,共10分)。
()1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。
()2、满足高斯假设的前提下,最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。
()3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。
()4、在多元回归中,根据通常的t检验,每个参数都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的
值。
()5、当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
()6、如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中有序列相关性。
()7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关,那么模型就不可能存在多重共线性。
()8、模型中出现两个及以上的工具变量时,工具变量的顺序不同,估计的结果不同。
()9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。
()10、白噪声序列是平稳序列,反之亦然。
四、名词解释(每小题3分,共12分)
1、计量经济学模型
2、多重共线性
3、虚拟变量
4、差分平稳过程
五、简答题(每小题5分,共10分)
1、回归分析的主要内容有哪些?
2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。
六、计算与分析题(本题满分共48分。
计算结果一律保留三位小数)
1、(本题满分20分)已知1960—1982年7个OECD国家的能源需求Q,实际产出Y(国内生产总值GDP),建立能源需求函数:
,利用EViews软件估计模型得:
DependentVariable:
LOG(Q)
Method:
LeastSquares
Date:
12/20/13Time:
18:
02
Sample:
19601982
Includedobservations:
23
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
0.707628
0.206222
3.431395
0.0025
LOG(Y)
0.829912
0.046121
17.99443
0.0000
R-squared
0.939095
Meandependentvar
4.412381
AdjustedR-squared
0.936195
S.D.dependentvar
0.224157
S.E.ofregression
0.056621
Akaikeinfocriterion
-2.821917
Sumsquaredresid
0.067326
Schwarzcriterion
-2.723178
Loglikelihood
34.45204
Hannan-Quinncriter.
-2.797084
F-statistic
323.7996
Durbin-Watsonstat
0.206442
Prob(F-statistic)
0.000000
要求:
(1)经济含义是什么(2分)
(2)的取值应该在什么范围内?
(2分)
(3)写出对数线性回归方程。
(3分)
(4)解释的经济意义;(2分)
(5)回归模型显著吗(
)?
(2分)
(6)检验模型的解释变量的显著性。
(
)。
(2分)
(7)这组数据是什么类型的数据,该模型可能违背哪些经典假定?
(2)
考虑到能源价格的影响,收集了实际能源价格P的数据,重新估计模型得:
DependentVariable:
LOG(Q)
Method:
LeastSquares
Date:
12/20/13Time:
18:
01
Sample:
19601982
Includedobservations:
23
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
1.554555
0.089630
17.34419
0.0000
LOG(Y)
0.997797
0.019008
52.49368
0.0000
LOG(P)
-0.333169
0.024179
-13.77902
0.0000
R-squared
0.994196
Meandependentvar
4.412381
AdjustedR-squared
0.993615
S.D.dependentvar
0.224157
S.E.ofregression
0.017911
Akaikeinfocriterion
-5.085675
Sumsquaredresid
0.006416
Schwarzcriterion
-4.937567
Loglikelihood
61.48526
Hannan-Quinncriter.
-5.048426
F-statistic
1712.859
Durbin-Watsonstat
0.805202
Prob(F-statistic)
0.000000
续问(8)加入变量P是否合理?
说出你的理由?
(F0.05(1,20)=4.351)(3分)
(9)试用信息准则判断两个模型中哪个模型更优,写出你认为更优的模型?
(2分)
2、(本题满分6分)为了评估收入和获得保健对生命预期的影响,我们收集了85个国家的数据,以生命预期Y为被解释变量,收入X1和获得保健指标X2为解释变量,建立线性回归模型,估计结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/20/13Ti
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- 关 键 词:
- 计量 经济学 期末