完整word版计量经济学期末考试及答案.docx
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完整word版计量经济学期末考试及答案
《计量经济学》课程期末考试题
(二)
一、单项选择题(每小题1分,共20分)
1、计量经济研究中的数据主要有两类:
一类是时间序列数据,另一类是【】
A、总量数据B、横截面数据
C、平均数据D、相对数据
2、计量经济学分析的基本步骤是【】
A、设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型
B、设定模型估计参数检验模型应用模型
C、个体设计总体设计估计模型应用模型
D、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型
3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【】
A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小
C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性
4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】
A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法
5、在总体回归直线E(?
)oiX中,1表示【】
6用普通最小二乘法估计经典线性模型ytoMtut,则样本回归线通过
点【】
A、(x,y)B、(x,?
)
从【】
A、F(k-1,n-k)B、F(k,n-k-1)C、t(n-k)D、t(n-k-1)
8、下列说法中正确的是:
【】
A、如果模型的R2很高,我们可以认为此模型的质量较好
B、如果模型的R2较低,我们可以认为此模型的质量较差
C、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量
D、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量
9、容易产生异方差的数据是【
B、横截面数据
A、时间序列数据
C、修匀数据
D、年度数据
A、
y
X
X
u
X
B、
上
2X
2
XX
u
2X
C、
y
X
X
XUx
D、
y
X
■-X
u
X
11、
如果模型
ytb°
b|Xtut
存在序列相关,
则【
】
A、
cov
(Xt,
Ut)=0
B、
cov
(Ut,Us)
=0(ts)
C、
cov
(Xt,
Ut)0
D、
cov
(Ut,Us)
0(ts)
12、
根据一
-个n=30的样本估计
yi?
0?
人
ei后计算得
DW=1.4,
已知在5%
法估计模型时,应将模型变换为【
】
的置信度下,dL=1.35,du=1.49,则认为原模型【】
A、不存在一阶序列自相关
C、存在正的一阶自相关
B、不能判断是否存在一阶自相关
D、存在负的一阶自相关
13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于
【】
A、0B、1C、2D、4
14、在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有X1ikX2i,
其中k为非零常数,则表明模型中存在【】
A、不完全共线性B、完全共线性
C、序列相关D、异方差
15、假设回归模型为YjXiUi,其中Xi为随机变量,Xi与Ui高度相关,则的普通最小二乘估计量【:
A、无偏且一致B、无偏但不一致
C、有偏但一致D、有偏且不一致
16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【】
A、与所替代的随机解释变量高度相关
B、与随机误差项不相关
C、与模型中的其他解释变量不相关
D、与被解释变量存在因果关系
17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【】
A、恰好识别
B、
不可识别
C、不确定
D、
恰好识别
18、结构式方程中的系数称为【】
A、短期影响乘数
B、
长期影响乘数
C、结构式参数
D、
简化式参数
19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【】
A、线性生产函数B、投入产出生产函数
C、C—D生产函数D、CES生产函数
20、线性支出系统的边际预算份额j和扩展线性支出系统的边际消费倾向*的
关系是【】
***
A、jjB、j=j
*
C、j=jD、j=—
j
二、多选题(每题有2〜5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,
共5分)
1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【
A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检验
最佳线性无偏估计性质,则要求:
cov(ui,uj)0
ut服从正态分布
x为非随机变量,且cov(xt,ut)
4、
E、冯诺曼比检验
D-W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【
E、一阶线性形式的序列相关
-FrH著。
3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。
4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。
5、索洛中性技术进步是指劳动生产丫/L不变时的技术进步。
1、残差项
2、多重共线性
3、过度识别
4、要素替代弹性
五、简答题(每小题4分,共8分)
1、建立计量经济学模型的基本思想是什么?
2、生产函数有哪些意义和类型?
六、计算与分析题(本题共50分)
1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下:
价格X(元)
6
8
9
11
12
需求量丫(吨)
72
70
57
56
54
(1)建立计量经济学模型,并估计参数。
(10分)
(3)检验模型关系的显著性。
(to.025(3)=3.182,F0.05(1,3)=10.13)(8分)
(3)说明模型中参数的经济意义。
(结果保留两位小数)(4分)
2、搜集贷款余额丫(亿元)与贷款年利率1(%)、资金平均利润率R(%间的数据,并以Eviews软件估计数据,结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/21/07Time:
13:
35
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
180.7262
227.1033
0.795788
0.4466
I
-7.389157
20.21359
-0.365554
0.7231
R
4.001744
9.152122
0.437248
0.6722
R-squared
0.988359
Meandependentvar
170.5000
AdjustedR-squared
0.985772
S.D.dependentvar
29.42324
S.E.ofregression
3.509589
Akaikeinfocriterion
5.561193
Sumsquaredresid
110.8549
Schwarzcriterion
5.682419
要求.Loglikelihood
-30.36716
F-statistic
382.0728
(1)
Durbin-Watsonstat
0.834901
Prob(F-statistic)
0.000000
3、搜集某国1983-20XX年的GDP亿美元)与进出口额M(亿美元)并以Eviews
软件估计线性方程,结果如下:
DependentVariable:
M
Method:
LeastSquares
Date:
12/21/07Time:
13:
54
Sample:
19832006
Includedobservations:
24
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
C
153.0592
46.051533.323651
0.0031
GDP
0.020392
0.00101320.12639
0.0000
R-squared
0.948486
Meandependentvar
826.9542
AdjustedR-squared
0.946145
S.D.dependentvar
667.4365
S.E.ofregression
154.8900
Akaikeinfocriterion
13.00296
Sumsquaredresid
527800.3
Schwarzcriterion
13.10113
Loglikelihood
-154.0356
F-statistic
405.0717
Durbin-Watsonstat
0.628200
Prob(F-statistic)
0.000000
值为解释变量估计得以下结果:
DependentVariable:
E
Method:
LeastSquares
Date:
12/21/07Time:
13:
59
Sample(adjusted):
19852006
Includedobservations:
22afteradjustingendpoints
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
14.53453
31.14690
0.466644
0.6464
GDP
-0.000477
0.000710
-0.671437
0.5105
E(-1)
1.111011
0.179905
6.175537
0.0000
E(-2)
-0.805490
0.213747
-3.768429
0.0014
R-squared
0.682498
Meandependentvar
8.851382
AdjustedR-squared
0.629581
S.D.dependentvar
155.2909
S.E.ofregression
94.51322
Akaikeinfocriterion
12.09832
Sumsquaredresid
160789.5
Schwarzcriterion
12.29669
Loglikelihood
-129.0815
F-statistic
12.89752
Durbin-Watsonstat
1.863688
Prob(F-statistic)
0.000098
问能否判断该模型存在2阶序列相关性?
(进行拉格朗日乘数检验,
0.05
(2)5.991)(本题满分7分)
4、考虑模型
Yt01Rtu2t
其中:
Yt=国内产值,Mt=货币供给,Rt=利率;
(1)指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。
(2)判别模型是否可识别。
(本题满分7分)
5、已知C—D生产函数为:
Y=1.125K0.18L0.74。
相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为:
12.5%、9.05%、6.32%,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。
(本题满分7分)
《计量经济学》课程期末考试试题
(二)答案及评分标准一、单项选择题(每小题1分,本题20分)
1-5、BADAB6-10、ABDBA
11-15、DBDBD16-20、DBCDD
二、多选题(每题1分,本题5分)
1、BCE2、ABCDE3、BCD4、ABCD5、ACD
三、判断题(每小题1分,本题5分)
1、对2、错3、对4、对5、对
四、名词解释(每小题3分,本题12分)1、残差项是指对每个样本点,样本观测值与模型估计值之间的差值。
2、在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性。
3、“过度识别”是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。
4、要素的替代弹性定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。
五、简答题(每小题4分,本题8分)
1、计量经济学方法,就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。
因此,首先根据经济理论分析所研究的经济现象,找出经济现象间因果关系及相互间的联系。
把问题作为被解释变量,影响问题的主要因素作为解释变量,非主要因素归入随机项。
其次,按照它们之间的行为关系,选择适当的数学形式描述这些变
量之间的关系,一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。
2、生产函数的意义在于它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。
生产函数的类型有:
线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、C—D生产函数模型、不变替代弹性(CES)生产函数模型、变替代弹性(VES)生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。
六、计算与分析题(共50分)
1、解:
(1)建立模型:
yoixtt
其中yt:
需求量;xt:
价格。
2分
2
估计参数:
?
0—Z=91.584分
nxt(xt)
2、
(1)Y180.72627.389157I4.001744R
(3分)
(3)参数的经济意义:
—3.24表示价格每增加1元,需求量平均减少3.24
吨。
4分
(2)因为D.W0.834901太小,可能有1阶序列相关
同时,由于方程显著(F382.0827,p0),但变量全都不显著,
所以,模型可能存在多重共线性。
(4分)
3、解:
D.W0.6282接近于零,疑有1届序列相关性(3分)
22
又LMnR220.68248915.0147585.9910.05
(2)
所以,可以肯定地说。
模型至少存在2阶序列相关性。
(4分)
4、
(1)内生变量:
Y,Rt;外生变量:
Mt;先决变量:
Mt2分
1
(2)[Br]=
1
对方程
(1),R(Boo)=0,g=2,k=2,gi=2,ki=2,
R(Boo)<g-1,所以方程
(1)不可识别
对方程
(2):
R(Boo)=1,g=2,k=2,gi=2,«=1,
R(Boo)=g-1,k-ki=gi-1,所以方程
(2)为恰好识别
综上,模型不可识别
5、解:
年技术进步速度:
y=y-ak-Bl
12.5%-0.18*9.05%-0.74*6.32%
=6.194%
技术进步对增长的贡献:
6194%
Ea丫*100%=占*100%=49.6%3分
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