文华财经wh8程序化半自动82版使用说明后台程序化工作机理当我们.docx
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文华财经wh8程序化半自动82版使用说明后台程序化工作机理当我们
文华财经wh8程序化半自动8.2版使用说明
后台程序化工作机理
当我们进行程序化交易的时候可能还想做点儿别的事情,比如看盘、做些技术分析、看些新
闻等。
那么问题来了,程序化要占用K线图,界面不能动,怎么做其他事情呢?
这个时候,后台
程序化的优势就体现出来了。
这种后台运行技术相当于在运行程序化时单独再开启一个工作台,和主窗口K线图之间相互
独立,要看它时把它从后台调出来,不看时放到后台,它会自己运行。
类似于我们在手机上使用
QQ、微信等软件,既可以用手机做别的事情,又不影响他们在后台运行。
随时使用随时调取并能够清楚的看到程序化运行的信号,交易信息才能算的上市真正的后台
运行。
页面盒子
一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单,我们把这种模型
叫做收盘价模型。
页面盒子是运行收盘价策略模型的功能载体,适合需要部分手动辅助或结合图
表分析的程序化用户。
多窗口运行程序化交易模型
在盒子中运行程序化交易模型(不可含资金管理函数),当需要同时管理多品种时,可将各
盒子平铺显示。
全自动运行的盒子由电脑独立完成全部交易过程,半自动运行的盒子会在模型满足下单条
件时提示下单,交易者手动确认执行。
1
控制多账号程序化全自动交易
将多个帐号与盒子关联后,当模型向盒子发出自动交易指令时,被关联的帐号即可下单。
提示:
关联了盒子的交易帐号可设置不同的交易手数
2
加载页面盒子
隐藏程序化运行窗口
在程序化功能模块中有一个关闭(X)按钮,这个关闭按钮就可以让该模块到后台运行。
页面盒子的后台运行按钮在盒子列表的右上角:
调出程序化运行窗口
图中红框内按钮为页面盒子,点击这个按钮就可以把他们从后来调出。
它在软件的最左侧边栏处。
3
套利交易
套利交易是指在两个不同的市场中,以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的
行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
在市场实践中,套利一词
有着与定义不同的含义。
实际中,套利意味着有风险的头寸,它是一个也许会带损失,但是有更
大的可能性会带来收益的头寸。
1跨期套利
软件提供国内市场跨期套利的快捷设置,在套利菜单下选择【跨期套利】,在弹出的设置框
中选择好交易市场、套利品种及方向,系统将列出该市场中所有符合条件的套利对表达式,选择
要交易的套利对后点击确定。
你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体操
作我们后在下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置跨期套利:
4
注:
1、跨期套利:
品种相同,交割月份不同。
2、方向:
系统根据合约的近远月设定。
正向:
第一腿近月,第二腿远月;反向:
第一腿远月,第二腿近月。
3、蝶式:
近中远三个月份不同但品种相同的合约间进行买近卖中买远或卖近买中卖远的套利操作。
4、主力相关:
只显示与主力合约相关的套利对。
2跨品种套利
软件提供国内市场跨品种套利的快捷设置,在套利菜单下选择【跨品种套利】,在弹出的设
置框中选择好第一腿品种和第二腿品种,系统将列出两个品种所有符合条件的套利对表达式,选
择要交易的套利对后点击确定。
你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体
操作我们后在下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置跨品种套利:
5
注:
1、跨品种套利:
交割月份相同,品种不同。
通常存在竞争或上下游产业的关系。
2、主力相关:
只显示与主力合约相关的套利对。
3股指基差套利
软件提供国内市场股指基差套利的快捷设置,在套利菜单下选择【期指价差】,在弹出的设
置框中选择好期货合约和现货指数以及交易标的,系统将列出符合条件的套利对表达式,选中套
利对后点击确定。
你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体操作我们后在
下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置股指基差套利:
6
注:
1、股指基差期现套利:
股指期货,现货指数,期现套利。
2、ETF含义:
交易型开放式指数基金,拟合现货指数沪深300。
3、与现货指数关联度:
系统自动算出标的与沪深300现货指数的相关系数并提供两者相关图,方便选择。
4自设套利合约
4.1
设置自设套利合约
软件提供各市场间自由组合套利的快捷设置,在套利菜单下选择【自设套利合约】,在弹出
的设置框中选择点击添加设置套利对。
你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的自设
套利对。
如下图所示是如何设置自设套利合约:
7
注:
1、交易参数设置里的名次解释:
下单份数:
每一次对该套利对下单时的默认下单对数。
算价差手数:
每腿用几手该合约来计算价差。
点击手数配比保证货物价值基本相同,合理计算价差。
货物价值:
合约的最新价与配比手数作乘的结果。
通过交易配比使买卖合约的货物价值大致相等,实
现风险完美对冲。
流动性:
设置流动性低的合约优先下单,解决瘸腿问题。
滑点:
设置价差滑动范围,分批下单时最新价差超过滑点范围暂停下单,控制交易成本。
滑点原理:
分批下单时,每一批次下单之前,系统自动判断最新价差是否偏离交易触发时的价
差,当最新价差超过设定的范围时,后面批次自动停止。
当最新价差回到设定的范围内时,后
面的批次自动继续下单,从而将交易成本控制在一定的范围内。
2、手数配比:
每份套利对中含有该合约的数量。
3、价差图表:
两种形成方式:
套利价差分时图及套利价差K线图。
4.2
查看自设套利合约报价列表
设置好的自设套利合约对可以在自设套利合约报价列表中找到,如下图所示是如何查看该报价列表
8
5套利下单
5.1
套利开仓
如下图所示是如何进行套利开仓:
9
注:
1、对价:
买入价差时,对价价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的价差;卖出价差时,对价
价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差。
2、挂价:
买入价差时,挂价价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差;卖出价差时,挂价
价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的价差。
3、最新价:
两腿合约均以各自最新价发委托。
10
3、涨跌停价:
做多一腿合约以涨停价发委托,做空一腿合约以跌停价发委托。
5.2
套利平仓
套利菜单->单击套利下单->在套利持仓栏中,鼠标左键双击想平仓的套利对即可。
如下图所示是如何进行套利平仓:
5.3套利撤单
发送的委托未成交或部分成交,未成交的委托可以执行撤单操作。
套利菜单->单击套利下单->点击终止交易后点击清理现场执行相应的撤单操作。
如下图所示是如何进行套利撤单:
11
注:
1、“终止交易”是指立即终止这次的套利交易行为,但是在点这个按钮之前的成交合约保留。
2、点击“终止交易”再点击“清理现场”,是指立即终止这次的套利交易行为,但是在点这个按钮之
前的已经完成配对的套利对保留,并自动撤掉挂单,并平掉没有配对的持仓。
5.4
套利追价
套利菜单->单击套利参数设置->勾选套利组合启用追价,点击保存。
12
注:
追价原理:
当单腿合约发出委托,但没有成交,产生挂单以后,规定时间没有成交,系统自动撤掉原有挂
单,按照最新的对价方式的价格,重新发送委托。
规定时间为下单板追价参数中设置的触发时间。
5.5
套利分批下单
套利菜单->单击套利参数设置->在三种分批策略中选择一种,点击保存。
注:
1、分批策略A每批下一份:
当一份套利合约的两腿手数全部成交以后,下一份才开始下单,保证每一批
次结束时双边持仓。
2、分批策略B每批份数根据盘面买卖量自动确定:
每一批次,系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整,
每批次根据较小的买量或者卖量发出委托,保证双边持仓的同时,提高分批下单效率。
3、程序化组件盘口:
由程序化下单组件来对下单进行控制。
5.6
套利条件单
在套利合约对下单界面,勾选“条件单”,设置好触发价差、买卖方向、开平方向以及份数和下单方式
后,点击确定按钮;系统会自动生成套利条件单;并显示在上方套利条件单栏中。
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注:
1、条件单只有在软件正常运行状态下才能触发,交易账户退出、网络中断等情况条件单无效。
2、设置成功的条件单在套利下单界面的套利表达式中可以看到条件单标记
业务提示:
所有功能及应用均以文华财经实际发布的为准。
更多更详细的操作说明,包括模型编写等,
请点击文华财经wh8软件—帮助---软件说明书进行查询,如有疑问请致电文华财经客服热线4008113366。
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