SPSS时间序列分析报告案例.docx
- 文档编号:28655849
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:161.34KB
SPSS时间序列分析报告案例.docx
《SPSS时间序列分析报告案例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SPSS时间序列分析报告案例.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
SPSS时间序列分析报告案例
用SPSS软件做时间序列分析,有某公司2002年一季度到2010年二季度的34个税后利润数据,要求预测出该公司2010年三季度和四季度的税后利润。
要求:
1.画出序列趋势图
2.绘制出自相关图和偏自相关图
3.确定参数和模型
4.给出预测值
观测值序列图
2
税后盈利
自相关图
序列:
税后盈利
滞后
自相关
标准误差a
Box-Ljung统计量
值
df
Sig.b
1
.306
.164
3.482
1
.062
2
.198
.162
4.987
2
.083
3
.185
.159
6.340
3
.096
4
.542
.157
18.342
4
.001
5
.084
.154
18.641
5
.002
6
.067
.151
18.836
6
.004
7
.094
.149
19.239
7
.007
8
.458
.146
29.093
8
.000
9
.041
.143
29.176
9
.001
10
.016
.140
29.189
10
.001
11
.012
.137
29.197
11
.002
12
.236
.134
32.308
12
.001
13
-.092
.131
32.806
13
.002
14
-.094
.128
33.345
14
.003
15
-.079
.125
33.745
15
.004
16
.106
.121
34.510
16
.005
a.假定的基础过程是独立性(白噪音)。
b.基于渐近卡方近似。
偏自相关
序列:
税后盈利
滞后
偏自相关
标准误差
1
.306
.171
2
.115
.171
3
.107
.171
4
.503
.171
5
-.279
.171
6
-.010
.171
7
.046
.171
8
.268
.171
9
-.130
.171
10
-.054
.171
11
-.053
.171
12
-.081
.171
13
-.040
.171
14
-.051
.171
15
-.027
.171
16
-.062
.171
3、确定参数和模型
时间序列建模程序
模型描述
模型类型
模型ID
税后利润
模型_1
ARIMA(0,1,0)(0,1,0)
模型摘要
模型统计量
模型
预测变量数
模型拟合统计量
Ljung-BoxQ(18)
离群值数
平稳的R方
统计量
DF
Sig.
税后利润-模型_1
0
5.502E-17
17.688
18
.476
0
4、给出预测值
2010年第三季度139621.02万元
2010年第四季度170144.55万元
剔除季节成分后,平滑处理及剔除循环波动因素的序列图
SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4中税后利润的季节性调整序列
自相关图
序列:
SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4中税后利润的季节性调整序列
滞后
自相关
标准误差a
Box-Ljung统计量
值
df
Sig.b
1
.728
.164
19.633
1
.000
2
.450
.162
27.383
2
.000
3
.310
.159
31.169
3
.000
4
.207
.157
32.911
4
.000
5
.219
.154
34.941
5
.000
6
.241
.151
37.484
6
.000
7
.243
.149
40.168
7
.000
8
.226
.146
42.571
8
.000
9
.183
.143
44.213
9
.000
10
.162
.140
45.551
10
.000
11
.093
.137
46.012
11
.000
12
.006
.134
46.015
12
.000
13
-.047
.131
46.145
13
.000
14
-.021
.128
46.172
14
.000
15
-.022
.125
46.204
15
.000
16
-.036
.121
46.294
16
.000
a.假定的基础过程是独立性(白噪音)。
b.基于渐近卡方近似。
偏自相关
序列:
SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4中税后利润的季节性调整序列
滞后
偏自相关
标准误差
1
.728
.171
2
-.168
.171
3
.108
.171
4
-.053
.171
5
.206
.171
6
.000
.171
7
.076
.171
8
-.015
.171
9
.014
.171
10
.034
.171
11
-.121
.171
12
-.066
.171
13
-.059
.171
14
.115
.171
15
-.134
.171
16
.019
.171
模型描述
模型类型
模型ID
SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4中税后利润的季节性调整序列
模型_1
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)
模型统计量
模型
预测变量数
模型拟合统计量
Ljung-BoxQ(18)
离群值数
平稳的R方
统计量
DF
Sig.
SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4中税后利润的季节性调整序列-模型_1
0
-2.591E-16
8.517
18
.970
0
给出预测值
2010年第三季度127487.38347万元
2010年第四季度140349.91149万元
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SPSS 时间 序列 分析 报告 案例
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)