天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金.docx

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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

天弘互联网灵活配置混合型证券XX基金

2021年年度报告摘要

2021年12月31日

基金管理人：

天弘基金管理有限XX

基金托管人：

中国邮XX储蓄银行股份有限XX

送出日期：

2021年0３月27日XX

§１ 重要XX

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上XX董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮XX储蓄银行股份有限XX根据本基金合同规定，于2021年０3月2５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、XX组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人XX以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

XX有风险，XX者在作出XX决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,XX者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文.

本报告期自2021年０１月01日起至2021年１2月31日止。

XX§2 基金XX

２．1基金基本情况

基金简称

天弘互联网混合

基金主代码

00121０

基金运作方式

契约型XX式

基金合同生效日

2021年０5月2９日

基金管理人

天弘基金管理有限XX

基金托管人

中国邮XX储蓄银行股份有限XX

报告期末基金份额总额

1，256，９71,7３8．18份

基金合同存续期

不定期

2．２　基金产品说明

XX目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过XX与债券等资产的合理配置，利用XX大数据研究优势优选引领互联网技术升级的信息XX及相关受益行业的优质企业进行XX，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益.

XX策略

本基金采取灵活资产配置、主动XX管理的XX模式.在XX策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的XX机会；其次是充分发挥XX大数据研究平台的优势,通过建立量化模型优选具有良好XX价值的XX品种,构建XX组合。

业绩比较基准

60％×中证TMTXX主题指数收益率XX40％×中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于XX型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

天弘基金管理有限XX

中国邮XX储蓄银行股份有限XX

信息XX负责人

姓名

童建林

**辉

XX

XX

客户服务电话

95０4６

95５８0

传真

2.4信息XX方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网XX

基金年度报告备置地点

基金管理人及基金托管人的XX

§3 　主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３.1　主要会计数据和财务指标

金额单位:

XX园

3.１.１期间数据和指标

2021年

2021年

2021年

本期已实现收益

－94，０9２,02４.７2

30，140,７4７。

４1

－２67,743，７９6．58

本期利润

－２３８,3７1,73５.27

１6４,３１6，９１3．２7

—２90，８７8，8２8。

０9

加权平均基金份额本期利润

—0。

１817

0.102６

－0。

1４6２

本期基金份额净值增长率

—27。

2９％

１7。

６6％

－１9。

78％

3．１．2期末数据和指标

2021年末

2021年末

2021年末

期末可供分配基金份额利润

—０。

５0７３

—0。

4０06

－0.４2４１

期末基金资产净值

619，365,6９１．３0

９７７，76１，626．76

1，0２6，4０0，５55。

11

期末基金份额净值

0。

4927

０。

6776

0.57５９

注：

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交X基金的XX项费用（例如，XX式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字． XX2、本期已实现收益指基金本期利息收入、XX收益、其他收入（不含公允价值变动收益）XX除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３。

２基金净值表现

3.2。

1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

-9。

４１%

1．７８%

-7。

2５％

1。

27％

—2.16％

0．5１％

过去六个月

-１８．63％

1。

６8%

-11。

9３%

１．1３%

-６。

７0％

０.5５%

过去一年

—2７。

29％

1．61％

－19。

３3％

1．１1%

—7．９6%

０.5０％

过去三年

－31。

37％

1．43%

-34。

1１％

1。

0２％

２。

７4%

0.４1%

自基金合同生效起至今

—50。

73％

1。

63％

—4０.８９%

1。

26%

-９。

8４%

0。

3７％

注：

本基金业绩比较基准为:

6０%×中证ＴＭTXX主题指数收益率XX40%×中证综合债指数收益率.

3.2。

2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金合同于2021年0５月2９日生效。

  XX2、本报告期内,本基金的XX项XX比例达到基金合同约定的XX项比例要求。

3．2。

３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:

本基金合同于2021年０５月29日生效。

基金合同生效当年2021年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§４ 　管理人报告

4。

１基金管理人及基金经理情况

４。

1。

1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限XX（以下简称”XX"或”本基金管理人”）经中国XX证监基金字［2021]16４号文批准,于2021年11月8日正式成立。

XX资本金为５.143亿园XX,XX设在**，在**、**、**、**、**、XX设有分XX.XX股权结构为:

股XX名称

股权比例

XXXX小微金融服务集团股份有限XX

５１％

**信托有限责任XX

16。

8％

**君正能源化工集团股份有限XX

１5.6％

**高新XX有限XX

5。

6％

XX天瑞博丰股权XX合伙企业（有限合伙）

３。

５％

XX天惠新盟股权XX合伙企业（有限合伙）

2％

XX天阜恒基股权XX合伙企业（有限合伙）

2％

XX天聚宸兴股权XX合伙企业（有限合伙）

３。

5％

合计

１00％

截至2021年12月31日，本基金管理人共管理45只基金：

天弘精选混合型证券XX基金、天弘永利债券型证券XX基金、天弘**价值成长混合型证券XX基金、天弘周期策略混合型证券XX基金、天弘文化**XXXX型证券XX基金、天弘添利债券型证券XX基金（LOF）、天弘丰利债券型证券XX基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券XX基金、天弘安康颐养混合型证券XX基金（原”天弘安康养老混合型证券XX基金"）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期XX债券型证券XX基金、天弘弘利债券型证券XX基金、天弘通利混合型证券XX基金、天弘同利债券型证券XX基金（ＬOF）、天弘沪深30０指数型发起式证券XX基金、天弘中证50０指数型发起式证券XX基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券XX基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券XX基金、天弘互联网灵活配置混合型证券XX基金、天弘惠利灵活配置混合型证券XX基金、天弘新价值灵活配置混合型证券XX基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券XX基金（原"天弘中证大宗商品XX指数型发起式证券XX基金”）、天弘中证医药1００指数型发起式证券XX基金、天弘量化驱动XX型证券XX基金（原"天弘中证全指XX指数型发起式证券XX基金”）、天弘中证证券保险指数型发起式证券XX基金、天弘中证银行指数型发起式证券XX基金、天弘创业板指数型发起式证券XX基金、天弘上证5０指数型发起式证券XX基金、天弘中证8００指数型发起式证券XX基金、天弘中证电子指数型发起式证券XX基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券XX基金（原“天弘中证计算机指数型发起式证券XX基金”）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券XX基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券XX基金、天弘乐享保本混合型证券XX基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券XX基金、天弘信利债券型证券XX基金、天弘金明灵活配置混合型证券XX基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券XX基金、天弘优选债券型证券XX基金、天弘尊享定期XX债券型发起式证券XX基金、天弘悦享定期XX债券型发起式证券XX基金、天弘荣享定期XX债券型发起式证券XX基金。

4。

1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理XX

姓名

职务

任本基金的基金经理（助理）期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

肖志刚

本基金基金经理；本XXXXXX总监。

2021年05月

2021年03月

１0年

男，经X学硕士。

历任富国基金管理有限XX行业研究员.2021年8月加盟本XX,历任XX研究部总经理、基金经理助理等。

田俊维

本基金基金经理。

2021年0６月

2021年03月

８年

男，理学及经X学双学士。

历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员，安信证券股份有限XX传媒与互联网行业研究员。

2021年6月加盟本XX,历任ＴMT行业研究员等.

陈国光

本基金基金经理。

2021年02月

—

16年

男,工商管理硕士。

历任**清华**XX管理有限XXXX总监，诺德基金管理有限XX基金经理.2021年6月加盟本XX.

吴明鉴

本基金基金经理。

2021年07月

2021年１2月

7年

男,经X学硕士．历任财富里昂机构销售，中银国际电子研究员，华商基金电子研究员。

2021年2月加盟本XX,历任行业研究员、基金经理助理等。

注：

1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外XX的任职日期。

XX２、上述离任日期为本基金管理人对外XX的离任日期。

XX3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4。

２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照XX法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同XX的情况.

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券XX基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益．

本报告期内,本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4。

３管理人对报告期内公平交X情况的专项说明

4。

３．１公平交X制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券XX基金管理XX公平交X制度指导意见》和XX内部公平交X制度,在研究分析、XX决策和交X执行等XX个环节落实公平交X原则。

公平交X范围包括XX类XX组合、所有XX交X品种、以及一级市场申购、二级市场交X等所有XX交X管理活动及授权、研究分析、XX决策、交X执行、业绩评估等XX管理活动相关的XX个环节。

针对XX旗下所有XX组合的交X所公开竞价交X,通过交X系统中的公平交X程序，对于不同XX组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。

针对场外网下交X业务，依照《证券XX基金管理XX公平交X制度指导意见》和XX内部场外、网下交X业务的相关规定，确保XXXX组合享有公平的交X执行机会。

对于以XX名义进行的交X严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在XXXX组合间进行分配。

４.3。

２　公平交X制度的执行情况

公平交X的执行情况包括：

建立统一的研究平台和公共信息平台，保证XX组合得到公平的XX资讯；公平对待不同XX组合，禁止XXXX组合之间进行以利益输送为目的的XX交X活动；在保证XXXX组合XX决策相对XX性的同时,严格执行授权审批程序；实行集中交X制度和公平交X分配制度;建立不同XX组合XX信息的管理及保密制度，保证不同XX组合经理之间的重大非公开XX信息的相互隔离；XX对XX交X行为的监察稽核力度，建立有效的异常交X行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,XX公平交X程序运作良好,未出现异常情况；场外、网下业务公平交X制度执行情况良好,未出现异常情况.

XX对旗下XXXX组合的交X行为进行监控和分析,对XXXX组合不同时间窗口（１日、3日、5日）内的同向交X的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交X原则的异常交X。

本报告期内，未出现违反公平交X制度的情况，XX旗下XX基金不存在因非公平交X等导致的利益输送行为,公平交X制度的整体执行情况良好。

４．3。

3异常交X行为的专项说明

为规范XX行为,公平对待XX组合，制定《异常交X监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交X、可能涉嫌利益输送等交X行为异常和交X价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交X，严格禁止可能导致不公平交X和利益输送的同日反向交X;针对非公开发行XX申购、以XX名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交X原则。

未发现本基金存在异常交X行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交X日内进行反向交X及其他可能导致不公平交X和利益输送的异常交X。

4．4管理人对报告期内基金的XX策略和业绩表现的说明

4。

4.1　报告期内基金XX策略和运作分析

2021年A股市场全年震荡下行:

年初在经济企稳和流动性短期放松的预期下，市场迎来一波持续的上涨。

１月底受国际市场的影响，市场出现剧烈下跌，直到2月中旬开始企稳，随后市场出现分化，代表大盘价值股的沪深3０0指数横盘震荡，代表**成长的创业板指数则大幅上涨;二季度A股市场持续向下，特别是5月底受国际贸易争端升级的影响，市场出现持续较大回调。

下半年虽然经济XX策开始转向，但宏观数据未见起色，市场重心不断向下。

全年沪深３00指数下跌２5．32%,创业板指数下跌28．65%。

申万2８个一级行业全部下跌，休闲服务、银行、食品饮料、农林牧渔等业绩稳定的行业取得正收益,电子、有色、传媒、轻工等景气大幅向下的行业跌幅居前.　

本基金重点投向了计算机、电子、消费等行业，全年业绩跑输比较基准。

4.４.２报告期内基金的业绩表现

截至2021年12月31日，本基金份额净值为0.4927园，本报告期份额净值增长率—27。

29%，同期业绩比较基准增长率-1９。

3３％。

4.5　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年，上半年XX销售和消费增速将持续放缓，宏观经济下行的压力仍然较大,但国际贸易争端已经和缓,经济XX策转暖，Ａ股市场将改变2021年单边下跌的走势，结构性机会明显增加.中长期来看，经过三年的调整，大部分**XX的估值已经进入合理区间,左侧配置的时机逐渐成熟．

　本基金认为中国经济未来的出路在于XX和结构转型,主要体现在XXXX策扶持的**XX和稳定成长的XX消费。

本基金的组合以结构调整中的内生成长性行业和景气度上升的**行业为主,精选个股，适度优化，减少净值波动．同时，在XXXX策不断明确的情况下，积极参与XX升级和与XX有关的主题XX，获取相对收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

XX设立的基金估值XX为XX基金估值决策机构，负责制定XX所管理基金的基本估值XX策,对XX旗下基金已采用的估值XX策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值XX策、方法和流程的，负责审查批准基金估值XX策、方法和流程的变更和执行.确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理,有效维护XX人的利益。

估值XX由XX分管固定收益XX的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IＴ运维总监、XX研究部负责人组成。

XX基金估值XX下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金XX品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案XX或建议，参与估值方案提议的制定。

但对估值XX策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的XX方还包括本基金托管人和会计师事务所。

托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。

会计师事务所对估值XX采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告．上述参与估值流程XX方之间不存在任何重大利益冲突.

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务.

4。

7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§５ 托管人报告

５．1　报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国邮XX储蓄银行股份有限XX（以下称"本托管人”）在天弘互联网灵活配置混合型证券XX基金（以下称"本基金"）的托管过程中,严格遵守《证券XX基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金XX运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券XX基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的XX运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金未进行利润分配.

5。

3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、XX组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 　审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所出具了“标准无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项.XX者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：

天弘互联网灵活配置混合型证券XX基金

报告截止日：

2021年１2月３１日

单位：

XX园

资　产 

本期末 

2021年12月3１日 

上年度末 

2021年1２月31日 

资产：

银行存款

2６7，5９８，1６８．１2

１3６,638，168．85

结算备付金

4，９７5,９2８。

96

850,38０.57

存出保证金

593,1０9.6５

４7４，９2２。

2４

交X性金融资产

3３９，282,715。

6２

７７7,1５２,7４9.２6

其中：

XXXX

３３9,2８2，7１5．62

777,1５2，7４9。

26

基金XX

-

—

债券XX

－

—

资产支持证券XX

—

-

贵金属XX

—

－

衍生金融资产

－

—

买入返售金融资产

—

５0，０00,000。

０0

应收证券XX款

9,０18,9１7.23

1６,３０１,7７５。

７8

应收利息

56,94０.８2

1,01６．0５

应收股利

-

- 

应收申购款

6５，６７１.３8

４１,１７2．17

递延所得税资产

－

－

其他资产

-

-

资产总计

621,591，45１。

７８

9８１,460,1８４。

９2

负债和所有者权益

本期末 

2021年1２月3１日

上年度末 

2021年12月3１日

负债：

短期借款

—

-

交X性金融负债

－

-

衍生金融负债

－

-

卖出回购金融资产款

-

-

应付证券XX款

—

－

应付赎回款

２7３，608。

２8

1,353,７０４。

42

应付管理人报酬

803,4５0。

９6

１，2５1,22１。

5８

应付托管费

1３３,9０8。

49

208，536.94

应付销售服务费

-

—

应付交X费用

6１9，２55。

36

4８0,361．2５

应交税费

—

—

应付利息

－

—

应付利润

-

—

递延所得税负债

—

—

其他负债

3９5，５37．３9

XX,73３.97

负债合计

2,2２5,760.4８

３，６98,558。

1６

所有者权益:

实收基金

1,２５6,9７1，738．１8

1,４42,973，９３4．9５

未分配利润

—637，606，046．88

—４65,212，308。

19

所有者权益合计

6１9，３65，6９1。

３0

9７7,761,６26．7６

负债和所有者权益总计

６21,59１,４５１。

78

981,４60，184.92

注:

报告截止日2021年12月31日,基金份额净值０。

4927园，基金份额总额1，256,9７１，7３8．１8份。

7。

２利润表

会计主体：

天弘互联网灵活配置混合型证券XX基金

本报告期：

2021年０1月０1日至2021年12月31日

单位:

XX园

项目

本期2021年０1月01日至2021年12月３１日 

上年度可比期间 

2021年0１月０1日至2021年12月３1日 

一、收入

—２19，0８6,５34．９８

1８７，228，０70．99

1.利息收入

1，３92，6９３．5４

１,683，012.０1

其中:

存款利息收入

83７，５１１。

６2

1，52９,9６6。

77

债券利息收入

—

—

资产支持证券利息收入

-

-

买入返售金融资产收入

5５５，１81.９2

1５3，045。

24

其他利息收入

—

-

2。

XX收益（损失以“—”填列）

-７6，2９4,１4０。

55

5１，218,９26．8９

其中:

XXXX收益

-８1,２８1,８86．９8

44,６52，97５．82

基金XX收益

—

-

债券XX收益

—

－

资产支持证券XX收益

—

—

贵金属XX收益

-

—

衍生工具收益

－

—

股利收益

４，987,746．43

６,56５，95１.07

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

－144，２79,71０。

５5

13４，176，1６5.86

4.汇兑收益（损失以“—”号填列）

-

－

5．其他收入（损失以“—”号填列）

94,62