管道突破交易系统.docx
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管道突破交易系统
管道突破交易系统
一、交易对象:
上海、大连、郑州商品期货交易所各品种的主力合约。
二、指标
1、多头突破(主图)
HHV(H,N1);
LLV(L,N2)*0.995;
TREND:
MA((C+H+L)/3,M);
N1=34;N2=10;M=55
2、空头突破(主图)
LLV(L,N1);
HHV(H,N2)*1.005;
TREND:
MA((C+H+L)/3,M);
N1=20;N2=10;M=55
3、多头退出(主图)
PDC:
=REF(CLOSE,1);
TR:
=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW));
PDN:
=MA(TR,A);
N:
=(19*PDN+TR)/A;
EXIT:
H-B*N,COLORFF0080;
A=20;B=2
4、空头退出(主图)
PDC:
=REF(CLOSE,1);
TR:
=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW));
PDN:
=MA(TR,A);
N:
=(19*PDN+TR)/A;
EXIT:
L+B*N,COLORFF0080;
A=20;B=2
5、退出转换(副图)
A:
=HHV(H,N1);
B:
=LLV(L,N2);
LONG:
((A-B)/A)*100;
C1:
=LLV(L,M1);
D:
=HHV(H,M2);
SHORT:
((D-C1)/C1)*(-100);
REFLINE1:
-20;
REFLINE2:
20;
N1=34;N2=21;M1=34;M2=13
6、N值(副图)
PDC:
=REF(CLOSE,1);
TR:
=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW));
PDN:
=MA(TR,A);
N:
(19*PDN+TR)/B;
A=20,B=20
三、单位头寸规模确定
单位头寸=INTPART(基准资金总量×2%÷(2×基准N×每手吨数))
其中:
基准资金总量以建仓前一交易日的“客户权益”确定;基准N以建仓前一交易日N值确定。
例一:
某合约N=300,当前价15000元/吨;资金总量=200000元,则
单位头寸=INTPART(200000×2%÷(2×300×5))=INTPART(1.33)=1(手)
四、初始建仓规则
1、多头建仓
当目标合约最高价突破“多头突破”指标上缘时进入。
2、空头建仓
当目标合约最低价突破“空头突破”指标下缘时进入。
五、初始止损
规则一:
以建仓价位为标准,当收盘价反向运行达到或超过2倍基准N时为初始止损位。
例二:
某合约建仓价=15000元/吨,5吨/手,N=300,则
止损位=15000-2×300=14400(元/吨)
规则二:
当规则一损失超过基准资金总量的2%时,以基准资金总量的2%确定初始止损位。
规则三:
满仓后,以成本价为初始止损位。
六、退出规则
本系统采用多元化的退出规则。
1、建仓初期,以初始止损为退出信号。
2、当多头持仓合约的“多头突破”下缘高于初始止损位置时,转为以最低价向下突破该指标下缘为退出信号。
3、当空头持仓合约的“空头突破”指标上缘低于初始止损位置时,转为以最高价向上突破该指标上缘为退出信号。
4、当持仓合约出现有利方向的长期、巨幅连续走势,多头持仓的“退出转换”指标中的“LONG”大于20;或空头持仓的“SHORT”小于-20时,而此时“多头退出”或“空头退出”指标对持仓资金保护更为有利时,转为以“多头退出”或“空头退出”指标为退出信号。
即当多头持仓合约最低价低于本轮趋势中指标的最高点时退出;或当空头持仓合约最高价高于本轮趋势中指标的最低点时退出。
5、无论采用何种退出策略,该合约中的所有头寸遵循同一退出信号。
七、头寸管理规则
(一)在同一合约中增加头寸
1、以该合约中上一头寸标准建仓价格为准,以价格向有利方向移动,其幅度等于0.5倍基准N为增仓信号。
例三:
某合约标准建仓价格为15000元/吨,实盘中于15050元/吨时建立第一个头寸。
基准N=300
当价格移动至15000+300×0.5=15150(元/吨)时建立第二个头寸,依此类推。
2、新头寸规模计算方法见“单位头寸规模确定”。
3、新头寸建立后,该合约中所有头寸初始止损位移至最新头寸初始止损位。
新头寸初始止损位确定方法见“五、初始止损”。
(二)换月
当所持合约中的主力资金出现明显转移,或远月合约呈现更为强烈的趋势时,进行移仓换月。
换月后以新持有合约成本价格计算止损位和增仓位。
换月后新合约成本价=新合约建仓价-(原合约平仓价-原合约建仓均价)
例四:
某合约多单1001换月至1003,其中1001建仓价=13500元/吨,换月时平仓价=13620元/吨;1003建仓价=13750元/吨
则:
1003成本价=13750-(13620-13500)=13630元/吨
例五:
某合约空单由1001换至1003,其中1001建仓价=13500元/吨,换月时平仓价=12300元/吨,1003建仓价=12500元/吨
则:
1003成本价=12500-(12300-13500)=13700元/吨
例六:
某合约多单由1001换月至1003,其中1001分别在13500元/吨及13800元/吨各建仓1手,换月时平仓价格为13600元/吨;1003建仓价格=14000元/吨
则:
1003成本价格=14000-((13500+13800)÷2-13600)=13950(元/吨)
例七:
某合约空单由1001换月至1003,其中1001分别在13500元/吨、13200元/吨各建仓1手,换月时平仓价格为13000元/吨;1003建仓价格为13300元/吨。
则:
1003成本价=13000-((13500+13800)÷2-13600)=
(三)最大头寸规模限制
1、单个合约中最多不超过4个单位头寸。
2、相关品种中最多不超过6个单位头寸。
3、当所有头寸同向时,最多不超过12个单位头寸。
4、存在双向头寸时,最多不超过16个单位头寸。
5、当风险超限时,按“留强去弱”的原则平仓部份头寸。
附录交易品种
品种19个,共计13类。
其中重点品种14个,11类。
■上海期货交易所:
1、锌(ZN):
保证金比率11%;涨跌幅5%;5吨/手
2、燃油(FU):
保证金比率13%;涨跌幅5%;10吨/手
3、橡胶(RU):
保证金比例13%;涨跌幅5%;5吨/手
4、螺纹钢(RB):
保证金比例13%;涨跌幅5%;10吨/手
相关品种:
线材(WR):
保证金比率13%;涨跌幅5%;10吨/手
■大连期货交易所:
1、豆一(A):
保证金比例11%;涨跌幅5%;10吨/手
相关品种:
豆粕(M):
保证金比例11%;涨跌幅5%;10吨/手
2、豆油(Y):
保证金比例11%;涨跌幅5%;10吨/手
相关品种:
棕榈油(P):
保证金比例11%;涨跌幅5%;10吨/手
3、塑料(L):
保证金比例11%;涨跌幅5%;5吨/手
相关品种:
PVC(V):
保证金比例11%;涨跌幅5%;5吨/手
4、玉米(C):
保证金比例9%;涨跌幅4%;10吨/手
■郑州期货交易所:
1、硬麦(WT):
保证金比例8%;涨跌幅3%;5吨/手
相关品种:
强麦(WS):
保证金比例8%;涨跌幅3%;5吨/手
2、棉一(CF):
保证金比例9%;涨跌幅4%;5吨/手
3、菜油(RO):
保证金比例10%;涨跌幅4%;5吨/手
相关品种:
豆油(Y)、棕榈油(P)
4、白糖(SR):
保证金比例10%;涨跌幅4%;10吨
5、PTA(TA):
保证金比例10%;涨跌幅4%;5吨/手
6、灿稻(ER)保证金比例9%;涨跌幅3%;10吨/手
交易所
名称
代码
交易单位
变动价位
合约月份
最后交易日
交割日
手续费
备注
1
上海
铜
CU
5吨/手
10元/吨
ALL
15号
16~20号
0.02%
实际为0.03%
2
锌
ZN
5吨/手
5元/吨
ALL
15号
顺延5日
15元/手
3
铝
AL
5吨/手
5元/吨
ALL
15号
16~20号
0.02%
4
天胶
RU
5吨/手
5元/吨
无2、12月
15号
顺延5日
0.02%
5
燃料油
FU
10吨/手
1元/吨
春节月份除外
15号
顺延5日
2元/手
6
黄金
AU
1000克/手
0.01元/克
ALL
15号
顺延5日
0.02%
7
螺纹钢
RB
10吨/手
1元/吨
ALL
倒数第7
第1至倒数第5
0.02%
8
线材
WR
10吨/手
1元/吨
ALL
倒数第7
第1至倒数第5
0.02%
9
大连
豆油
Y
10吨/手
2元/吨
无2、4、6、10月
第10
最后之第3个
6元/手
10
豆粕
M
10吨/手
1元/吨
无2、4、6、10月
第10个
最后之第4个
4元/手
11
豆一
A
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
最后之第7个
4元/手
12
豆二
B
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
最后之第3个
4元/手
13
玉米
C
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
最后之第2个
3元/手
14
PVC
V
5吨/手
2元/吨
ALL
第10个
最后之第3个
6元/手
15
棕榈油
P
10吨/手
2元/吨
ALL
第10个
最后之第2个
6元/手
16
塑料
L
5吨/手
5元/吨
ALL
第10个
最后之第2个
8元/手
线型低密度聚乙烯
17
郑州
硬麦
WT
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
倒数第7个
ALL
2元/手
18
强麦
WS
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
倒数第7个
ALL
2元/手
19
菜籽油
RO
5吨/手
2元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
第12个
8元/手
20
棉花
CF
5吨/手
5元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
第12个
8元/手
21
白砂糖
SR
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
第10个
第12个
4元/手
22
籼稻
ER
10吨/手
1元/吨
1、3、5、7、9、11
倒数第7
第1至倒数第5
2元/手
23
PTA
TA
5吨/手
2元/吨
ALL
第10个
第12个
4元/手
精对苯二甲酸
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