文华财经商品期货最新基本交易模型.docx
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文华财经商品期货最新基本交易模型
文华财经2016年商品期货最新基本交易模型
∙一、内盘案例
∙棕榈油周线基本面模型
∙棉花日线基本面模型
∙沪铜指数日线案例
∙白糖指数日线案例
∙郑棉主连日线案例
∙二、外盘案例
∙COMEX铜指日线案例
∙马盘棕榈油周线基本面模型
∙三、经济数据、突发事件案例
∙沪金指数日线案例
∙COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型
一、内盘案例
模型一:
棕榈油周线基本面模型
NN:
=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:
=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:
=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITSFF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGSDD1:
=MA(DD,2);NUM1:
=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量A1:
=GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1);A2:
=GETBASEINFO(32) =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存B1: =GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2);B2: =GETBASEINFO(84) =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITSC1: =GETBASEINFO(220)>REF(GETBASEINFO(220),NUM3);C2: =GETBASEINFO(220) =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口SGSD1: =GETBASEINFO(221)>REF(GETBASEINFO(221),NUM4);D2: =GETBASEINFO(221) =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货E1: =GETBASEINFO(253)>REF(GETBASEINFO(253),NUM5);E2: =GETBASEINFO(253)DD1&&GETBASEINFO(32)RZC1,BK;DD 交易思路: 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少,库存量下降,现货价格指数上涨,大于前两日均价,日内增仓数量大于之前交易日,同时满足以上条件,建立多头头寸。 当现货指数出现下降,小于前两日均价;ITS和SGS出口量持续增加时,选择平掉多头头寸。 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加,库存量增加,现货价格指数出现下跌,小于前两日均价,日增仓数少于之前交易日,同时满足以上条件,建立空头头寸。 当现货指数出现上涨,大于前两日均价;ITS和SGS出口量持续减少时,选择平掉空头头寸。 说明: 优点: 周线级别成交次数较少,基本面信息趋同性和市场高概率事件发生,回撤相对较小,胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想,开仓数量比较适中。 缺点: 持仓周期较长,交易反馈相对较慢,应对突发事件处理可能不足,震荡行情可能会造成一定的成本损耗。 用马棕的信息对应国内,可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。 测算报告 棕榈油指周线棕榈油基础模型周线 名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2016/03/0715: 16: 34 初始资金 1000000 数据合约 棕榈油指 交易合约 棕榈油指 K线周期 周线 数据开始时间 2007-11-2 信号计算开始时间 2014-2-7 结束时间 2016-3-7 单位 10(吨/手,元/点) 保证金 8.00% 手续费 2.00元/手 滑点 0 开仓手数 60 初始资金比例 29.10% 模型 棕榈油基础模型(定稿)周线 参数 [0,0,0,0,0,0] 测试天数 760 测试周期数 109 信号个数 26 指令总数 26 信号消失次数 0 初始资金 1000000.00 最终权益 1612480.00 空仓周期数 74 最长连续空仓周期数 11 最长交易周期 5 标准离差 96445.06 标准离差率 2.05 夏普比率 4.18 盈亏总平均/亏损平均 0.90 权益最大回撤 147120.00 权益最大回撤时间 2016/02/26 权益最大回撤比 8.57% 权益最大回撤比时间 2015/07/03 权益最长未创新高周期数 36 权益最长未创新高时间段 2014/12/12-2015/08/14 损益最大回撤 147120.00 损益最大回撤时间 2016/03/04 损益最大回撤比 8.36% 损益最大回撤比时间 2016/03/04 损益最长未创新高周期数 30 损益最长未创新高时间段 2014/12/12-2015/07/10 风险率 2.68% 收益率/风险率 10.99 每手最大亏损 1324.00 每手平均盈亏 785.23 盈利率 61.25% -15.48% 76.73% 年化单利收益率 29.42% 月化单利收益率 2.42% 年化复利收益率 25.79% 月化复利收益率 1.90% 胜率 61.54% 模型得分 63分 平均盈利/权益最大回撤 0.74 平均盈利/平均亏损 2.09 0.85 1.83 净利润 612480.00 -154800.00 767280.00 总盈利 874080.00 41760.00 832320.00 总亏损 261600.00 196560.00 65040.00 总盈利/总亏损 3.34 0.21 12.80 其中持仓浮盈 0.00 0.00 -0.00 交易次数 13 5 8 盈利比率 0.62 0.20 0.88 盈利次数 8 1 7 亏损次数 5 4 1 持平次数 0 0 0 平均交易周期 8.38 21.80 13.63 平均盈利交易周期 13.63 109.00 15.57 平均亏损交易周期 21.80 27.25 109.00 平均盈亏(利润) 47113.85 -30960.00 95910.00 平均盈利 109260.00 41760.00 118902.86 平均亏损 52320.00 49140.00 65040.00 最大盈利 233760.00 41760.00 233760.00 最大亏损 79440.00 79440.00 65040.00 最大盈利/总盈利 0.27 1.00 0.28 最大亏损/总亏损 0.30 0.40 1.00 净利润/最大亏损 7.71 -1.95 11.80 最大持续盈利次数 5 1 4 最大持续亏损次数 3 4 1 平均持仓手数 60 最大持仓手数 60 平均使用资金额 252235.92 最大使用资金额 291264.03 平均资金使用率 20.37% 最大资金使用率 29.93% 扣除最大盈利后收益率 37.87% -19.66% 53.35% 扣除最大亏损后收益率 69.19% -7.54% 83.23% 期间最大权益 1759600.00 期间最小权益 973240.00 手续费 3120.00 滑点成本 0 成交额 79438800.00 模型二: 棉花日线基本面模型 AA: =GETBASEINFO(230);//中国棉花现货指数BB: =GETBASEINFO(53);//郑州交易所棉库存AA1: =REF(AA,2);BB1: =REF(BB,10);CC: =HV(C,2);CC1: =LV(C,2);AA>AA1&&BB =MINPRICE1;BB>BB1||C 参数设定: SL最小: 0最大: 100缺省: 30TP最小: 0最大: 300缺省: 100 交易思路: 当基本面函数中,棉花现货价格指数高于前2周期价格,并且库存低于两周期库存,期货价格高于前2周期高点,并且出现多头增仓,建立多头头寸。 当期货价格小于前两周高点,或者库存大于前两周期,或者当价格低于买开价30个最小变动价位,多头止损,高于买开价100最小变动价位,多头止盈。 当基本面函数中,棉花现货价格指数低于前2周期价格,并且库存高于前两周库存,期货价格低于前两周期低点,并且出现空头增仓,建立空头头寸。 当期货价格高于前两周低点,或者库存小于前两周期,或者当价格高于卖开价30个最小变动价位,空头止损,低于买开价100最小变动价位,空头止盈。 交易特点: 优点: 2年周期测算,当前测试40%-50%的开仓比例,回撤相对较小,风险可控,盈亏比较好。 由于持仓周期较短,日线级别胜率较高,可以考虑结合自身账户情况,适当提高持仓比例。 缺点: 理论基础相对简单,在进行库存数据提取比对,可能出现不精确。 采用现货指数计算也可能会出现基差风险,导致对行情预估不足。 对于极端行情,日内交易缺少刚性止损限定。 测算报告 郑棉指数日线基本面函数棉花指数日线 名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2016/03/0715: 11: 16 初始资金 1000000 数据合约 郑棉指数 交易合约 郑棉指数 K线周期 日线 数据开始时间 2011-1-4 信号计算开始时间 2014-2-7 结束时间 2016-3-7 单位 5(吨/手,元/点) 保证金 8.00% 手续费 2.50元/手 滑点 0 开仓手数 140 初始资金比例 94.47% 模型 基本面函数棉花指数日线 参数 [30,100,0,0,0,0] 测试天数 760 测试周期数 509 信号个数 78 指令总数 78 信号消失次数 0 初始资金 1000000.00 最终权益 1977200.00 空仓周期数 463 最长连续空仓周期数 97 最长交易周期 2 标准离差 52254.05 标准离差率 2.09 夏普比率 12.55 盈亏总平均/亏损平均 1.43 权益最大回撤 85400.00 权益最大回撤时间 2014/12/23 权益最大回撤比 4.86% 权益最大回撤比时间 2014/12/23 权益最长未创新高周期数 120 权益最长未创新高时间段 2015/05/25-2015/11/18 损益最大回撤 63700.00 损益最大回撤时间 2015/12/25 损益最大回撤比 3.16% 损益最大回撤比时间 2015/12/25 损益最长未创新高周期数 43 损益最长未创新高时间段 2015/01/22-2015/03/31 风险率 0.77% 收益率/风险率 60.95 每手最大亏损 455.00 每手平均盈亏 178.97 盈利率 97.72% 0.00% 97.72% 年化单利收益率 46.93% 月化单利收益率 3.86% 年化复利收益率 38.73% 月化复利收益率 2.73% 胜率 61.54% 模型得分 67分 平均盈利/权益最大回撤 0.60 平均盈利/平均亏损 2.95 ∞ 2.95 净利润 977200.00 0.00 977200.00 总盈利 1239700.00 0.00 1239700.00 总亏损 262500.00 0.00 262500.00 总盈利/总亏损 4.72 ∞ 4.72 其中持仓浮盈 0.00 0.00 -0.00 交易次数 39 0 39 盈利比率 0.62 0.00 0.62 盈利次数 24 0 24 亏损次数 15 0 15 持平次数 0 0 0 平均交易周期 13.05 0.00 13.05 平均盈利交易周期 21.21 0.00 21.21 平均亏损交易周期 33.93 27.25 109.00 平均盈亏(利润) 25056.41 0.00 25056.41 平均盈利 51654.17 0.00 51654.17 平均亏损 17500.00 0.00 17500.00 最大盈利 177800.00 0.00 177800.00 最大亏损 63700.00 0.00 63700.00 最大盈利/总盈利 0.14 ∞ 0.14 最大亏损/总亏损 0.24 ∞ 0.24 净利润/最大亏损 15.34 ∞ 15.34 最大持续盈利次数 7 0 7 最大持续亏损次数 2 0 2 平均持仓手数 140 最大持仓手数 140 平均使用资金额 731676.61 最大使用资金额 945000.11 平均资金使用率 44.01% 最大资金使用率 94.20% 扣除最大盈利后收益率 79.94% 0.00% 79.94% 扣除最大亏损后收益率 104.09% 0.00% 104.09% 期间最大权益 2041950.00 期间最小权益 992300.00 手续费 27300.00 滑点成本 0 成交额 705519500.00 模型三: 沪铜指数日线案例 加载合约: 沪铜指数周期: 日线信号计算起始时间: 2013年1月1日至今 沉淀资金: =OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX: =ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC: =GETBASEINFO(235)-C;//基差NUM: =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(85))),1)+1;//LME铜库存NUM1: =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(68))),1)+1;//上期所铜库存NUM2: =REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(9))),1)+1;//中国铜产量KT: =BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2)) =BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2))>BARSLAST(GETBASEINFO(9)REF(GETBASEINFO(85),NUM)||GETBASEINFO(68)>REF(GETBASEINFO(68),NUM1))&&CX<=70&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),SK;//利空DT&&(GETBASEINFO(85)REF(沉淀资金,1),BK;//利多JC>HV(JC,3)||EVERY(沉淀资金 模型设计思路: ①入场条件: 引入四个数据: LME铜库存、上期所铜库存、中国铜产量、中国铜现货中国铜产量增加的情况下,市场处于做空的氛围中,此时如果LME铜库存和上期所铜库存都增加,符合空头入场条件中国铜产量减少的情况下,市场处于做多的氛围中,此时如果LME铜库存和上期所铜库存都减少,符合多头入场条件沉淀资金增加,品种投资热情高,此时确认入场条件引入一个变量CX,计算现货价格的波动程度,波动程度较大的情况下,确认入场条件②出场条件: 期现基差增大,空头出场期现基差减小,多头出场沉淀资金持续减小,品种投资热情降低,此时确认出场条件 说明: 模型优势: 1、模型盈利能力比较强,资金使用率15%的情况下,实现了97%的盈利率。 2、持仓周期短,胜率较高缺点: 1、模型的资金使用率略低,下单比例为资金的15%,如果放大下单比例,回撤也会有所放大。 2、行情趋势性较强时,模型表现较好;持续的盘整行情中,模型资金上涨速度放缓 模型测试效果: 名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2016/03/0715: 17: 27 初始资金 500000 数据合约 沪铜指数 交易合约 沪铜指数 K线周期 日线 数据开始时间 2001-1-5 信号计算开始时间 2013-1-4 结束时间 2016-3-7 单位 5(吨/手,元/点) 保证金 8.00% 手续费 0.00%% 滑点 0 开仓手数 资金比例 初始资金比例 13.98% 模型 CS2 参数 [0,0,0,0,0,0] 测试天数 1159 测试周期数 768 信号个数 98 指令总数 98 信号消失次数 0 初始资金 500000.00 最终权益 986280.00 空仓周期数 592 最长连续空仓周期数 43 最长交易周期 11 标准离差 22995.90 标准离差率 2.32 夏普比率 11.29 盈亏总平均/亏损平均 0.81 权益最大回撤 70500.00 权益最大回撤时间 2016/02/22 权益最大回撤比 8.71% 权益最大回撤比时间 2014/11/17 权益最长未创新高周期数 186 权益最长未创新高时间段 2014/07/21-2015/04/24 损益最大回撤 57500.00 损益最大回撤时间 2016/02/24 损益最大回撤比 6.04% 损益最大回撤比时间 2014/11/21 损益最长未创新高周期数 84 损益最长未创新高时间段 2014/07/30-2014/12/03 风险率 4.10% 收益率/风险率 7.46 每手最大亏损 4250.00 每手平均盈亏 1922.06 盈利率
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- 文华 财经 商品 期货 最新 基本 交易 模型