数学期望在经济金融保险等领域的应用毕业设计论文.docx
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数学期望在经济金融保险等领域的应用毕业设计论文
毕业设计[论文]
题目数学期望在经济、金融、保险等领域的应用
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:
所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:
日 期:
指导教师签名:
日 期:
使用授权说明
本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:
按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:
日 期:
学位论文原创性声明
本人郑重声明:
所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:
日期:
年月日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:
日期:
年月日
导师签名:
日期:
年月日
注意事项
1.设计(论文)的内容包括:
1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)
2)原创性声明
3)中文摘要(300字左右)、关键词
4)外文摘要、关键词
5)目次页(附件不统一编入)
6)论文主体部分:
引言(或绪论)、正文、结论
7)参考文献
8)致谢
9)附录(对论文支持必要时)
2.论文字数要求:
理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
3.附件包括:
任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。
4.文字、图表要求:
1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写
2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。
图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画
3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印
4)图表应绘制于无格子的页面上
5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档
5.装订顺序
1)设计(论文)
2)附件:
按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订
指导教师评阅书
指导教师评价:
一、撰写(设计)过程
1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神
□优□良□中□及格□不及格
2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度
□优□良□中□及格□不及格
3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力
□优□良□中□及格□不及格
4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性
□优□良□中□及格□不及格
5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
指导教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
评阅教师评阅书
评阅教师评价:
一、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
评阅教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
教研室(或答辩小组)及教学系意见
教研室(或答辩小组)评价:
一、答辩过程
1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况
□优□良□中□及格□不及格
2、对答辩问题的反应、理解、表达情况
□优□良□中□及格□不及格
3、学生答辩过程中的精神状态
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
评定成绩:
□优□良□中□及格□不及格
教研室主任(或答辩小组组长):
(签名)
年月日
教学系意见:
系主任:
(签名)
年月日
摘要
数学期望是概率论中一项重要的数字特征,在经济管理工作中有着重要的应用。
风险决策中的期望值法便是处理风险决策问题常用的方法,该方法是:
当风险事故发生的概率已知或可以估计时,对各种风险事故给出处理方案,先分别计算出每种方案收益(损失)的期望值,然后择其期望值最大(最小)的方案为最优决策方案。
即根据每个方案的期望收益(或损失)来对方案进行比较,从中选择期望收益最大(或期望损失最小)的方案。
风险决策的目的是在多个可能的方案中选出最佳方案。
本文通过讨论风险型决策的特征和期望值法的优缺点,提出了在风险决策时人们既要考虑期望值最大(或最小)原则,又要考虑风险决策的一次性所带来无法挽回的后果。
从而提出了可以对期望值进行优化的方法,以期解决风险决策的可靠性问题。
通过用期望值优化方法对单级风险决策和多级风险决策进行讨论,得出结果并进行分析,最后进行优化处理
【关键字】:
数学期望,期望值,风险,风险决策,优化法。
ABSTRACT
Probabilitytheoryisasignificantnumberoffeaturesinmathematicalexpectationwhichismainlyappliedineconomicmanagement.Theexpectedvaluemethodiscommonlyusedindealingwiththeproblemofriskdecision-making,whichis,whentheprobabilityofknownorcanbeestimated,accordingtothetreatmentoptionstoavarietyofriskaccident,firstofall,calculatedseparatelyforeachprogramgains(losses)expectations,andthenselecttheexpectedmaximum(minimum)programforthebestdecision.Thatistosay,comparetheprogramduetothegains(orlosses)expectations,andchoosethemaximumexpectedprofit(orminimizeexpectedloss)program.
Thepurposeofriskdecision-makingistoselectthebestoptionfrommanypossibleprograms.afterdiscussingthecharacteristicsofrisk-baseddecision-makingand,advantagesanddisadvantagesofexcepectedvaluemethod,thispapercongcludesthat,atthetimeofmakingriskdecision,peopleshouldnotonlyconsidertheexpectedmaximum(orminimum)principle,butalsothinkovertheirreversibleconsequencesmadebytheone-timedecision-making.furthermore,raisethemethodofoptimizingtheexpectedvalue,inordertosolvetheriskofreliabilityproblemsindecision-making.
Throughusingtheexpectationsoptimizationmethodtodiscussthesingleandmulti-levelriskdecision-makingriskdecision-making,makeaconclusionandthenanalyzeit,putforwardaview,whichis,whenmakeariskdecision,finallyoptimized!
!
!
【keywords】:
Probabilitytheory.Expectations,Risk.Riskdecision-making,Optimized.
摘要…………………………………………………………………
(1)
ABSTRACT……………………………………………………………
(2)
1.目录………………………………………………………………(3)
2.引言………………………………………………………………(4)
3.数学期望的背景…………………………………………………(5)
3.1数学期望的来由………………………………………………………(5)
3.2数学期望的含义………………………………………………………(5)
3.3数学期望的应用………………………………………………………(5)
4.风险管理的背景…………………………………………………(7)
4.1风险的含义及分类……………………………………………………(7)
4.2风险的原因和代价……………………………………………………(8)
4.3风险识别………………………………………………………………(8)
4.4风险估测………………………………………………………………(12)
4.5风险评价………………………………………………………………(13)
5.风险管理决策…………………………………………………(13)
5.1风险管理决策…………………………………………………………(13)
5.2损失期望值决策法……………………………………………………(14)
5.3数理统计方法在风险管理决策中的应用……………………………(18)
6.期望值优化法在风险决策中的应用……………………………(19)
6.1期望值法优缺点分析…………………………………………………(19)
6.2期望值的优化分析……………………………………………………(22)
6.3结论……………………………………………………………………(23)
7.毕业设计总结……………………………………………………(24)
参考文献……………………………………………………………(25)
引言
风险无处不在,无时不有。
作为社会微观经济主体的企业,在激烈的市场竞争中,面临多种风险。
企业周围的环境,在任何时候都是错综复杂的、变幻莫测的。
企业生产的产品面临市场风险;随着经济信息化合市场竞争的日益激烈,企业为了能够适应日常所处的经济环境和经营环境,使企业的生产与经营正常发展,经常分析各种风险,制定经营政策,改善经营管理就显得十分必要。
数学期望是概率论中一项重要的数字特征,在经济管理工作中有着重要的应用。
风险决策中的期望值法更是处理风险决策问题常用的方法,该方法是:
当风险事故发生的概率已知或可以估计时,对各种风险事故给出处理方案,先分别计算出每种方案收益(损失)的期望值,然后择其期望值最大(最小)的方案为最优决策方案。
即根据每个方案的期望收益(或损失)来对方案进行比较,从中选择期望收益最大(或期望损失最小)的方案。
通过用期望值优化方法对单级风险决策和多级风险决策进行讨论,得出结果并进行分析,提出在风险决策时人们既要考虑期望值最大(或最小)原则,又要考虑风险决策的一次性所带来无法挽回的后果。
从而提出可以对期望值进行优化的方法,以期解决风险决策的可靠性问题。
对得出的最优方案进行优化处理,然后得出结论
3、数学期望的背景
3.1数学期望的来由
早在17世纪,有一个赌徒向法国著名数学家帕斯卡挑战,给他出了一道题目,题目是这样的:
甲乙两个人赌博,他们两人获胜的机率相等,比赛规则是先胜三局者为赢家,赢家可以获得100法郎的奖励。
录比赛进行到第三局的时候,甲胜了两局,乙胜了一局,这时由于某些原因中止了比赛,那么如何分配这100法郎才比较公平?
用概率论的知识,不难得知,甲获胜的概率为1/2+(1/2)*1/2)=3/4,或者分析乙获胜的概率为(1/2)*(1/2)=1/4。
因此由此引出了甲的期望所得值为100*3/4=75法郎,乙的期望所得值为25法郎。
这个故事里出现了“期望”这个词,数学期望由此而来。
3.2数学期望的含义
定义1:
按照定义,离散随机变量的一切可能值与对应的概率P(若二龙)的乘积之和称为数学期望,记为咐.如果随机变量只取得有限个值:
定义2:
决定可靠性的因素常规的安全系数是根据经验而选取的,即概率理论中称为数学期望与数学期望之比。
3.3数学期望的应用
(1)随机变量的数学期望值
在概率论和统计学中,一个离散性随机变量的期望值(或数学期望、或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。
换句话说,期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。
需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。
(换句话说,期望值是该变量输出值的平均数。
期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。
)
(2)单独数据的数学期望值算法
对于数学期望的定义是这样的。
数学期望:
为这几个数据,
为这几个数据的概率函数。
在随机出现的几个数据中
概率函数就理解为数据
出现的频率
.则:
=
很容易证明E(X)对于这几个数据来说就是他们的算术平均值。
我们举个例子,比如说有这么几个数:
1,1,2,5,2,6,5,8,9,4,8,1
1出现的次数为3次,占所有数据出现次数的3/12,这个3/12就是1所对应的频率。
同理,可以计算出f2)=2/12,f(5)=2/12,f(6)=1/12,f(8)=2/12,f(9)=1/12,f(4)=1/12根据数学期望的定义:
=1*f
(1)+2*f
(2)+5*f(5)+6*f(6)+8*f(8)+9*f(9)+4*f(4)=13/3
所以
=13/3,
现在算这些数的算术平均值:
=(1+1+2+5+2+6+5+8+9+4+8+1)/12=13/3
所以
=
=13/3
数学期望是概率论中一项重要的数字特征,在经济管理工作中有着重要的应用。
风险决策中的期望值法便是处理风险决策问题常用的方法,该方法是:
当风险事故发生的概率已知或可以估计时,对各种风险事故给出处理方案,先分别计算出每种方案收益(损失)的期望值,然后择其期望值最大(最小)的方案为最优决策方案。
即根据每个方案的期望收益(或损失)来对方案进行比较,从中选择期望收益最大(或期望损失最小)的方案。
在概率论中,一个离散型随机变量的数学期望值,为这个随机变量的各个取值与其相应的概率的乘积之和。
它代表了这个随机变量在概率意义上的平均值。
期望值决策法,是通过计算各行动方案的期望益损值,并以此期望值为依据,选择平均收益最大或者平均损失最小的行动方案为最佳决策方案的一种风险型决策法。
风险决策的目的是在多个可能的方案中选出最佳方案。
本文通过讨论风险型决策的特征和期望值法的优缺点,提出了在风险决策时人们既要考虑期望值最大(或最小)原则,又要考虑风险决策的一次性所带来无法挽回的后果。
从而提出了可以对期望值进行优化的方法,以期解决风险决策的可靠性问题。
4、风险管理的背景
4.1风险的含义及分类
4.1.1风险的含义
什么是风险?
如何让给风险下定义,目前国内外学术界尚无统一意见。
由于研究风险的含义及特性是风险管理的基础和理论前提,所以下面首先介绍国外关于风险的不同学说并在此基础上定义风险,讨论与风险相关的一些概念。
这些学说主要有:
一、损害可能说与损害不可能说;二、风险因素结合说和预期结果与世界结果差异说;三、风险的其他学说。
综合分析以上各种学派的论点与局限性,从事物运动和发展所遵循的矛盾对立统一规律出发,对风险作出如下表述:
风险是阻碍事物运动发展的客观存在。
事物运动克服了风险阻碍则得到发展,受阻于风险则停止发展,甚至走向衰亡。
风险产生的损害是否发生,发生损害的力度取决于人们的主观认识与客观存在之间的差异程度。
所以风险是只在一定条件下的特定时期内,预期结果与实际结果见的差异程度。
这种差异程度可以用概率加以测度。
风险发生的概率总是在0-1之间波动,概率接近于1,风险发生的可能性越大。
概率愈接近于0,表明风险出现的可能性越小,概率在1/2左右,表明风险发生的不确定性。
4.1.2风险的分类
为了有效的对风险进行管理,我们队风险做如下分类:
一、财产风险、人身风险、责任风险
二、纯粹风险、投机风险
三、静态风险、动态风险
四、基本风险、特殊风险
五、自然风险、社会风险、经济风险、政治风险、技术风险、信息风险
六、个体风险、总体风险
七、企业风险
4.2风险的原因和代价
风险源于自然、社会、技术、经济、政治等各个方面。
风险的存在与发生必然会给社会经济活动和人们的生活带来各种不利的后果和影响。
风险的代价可分为两类,风险损害的实际代价;风险损害的无形代价。
4.3风险识别
4.3.1什么是风险识别?
(1)用感知,判断或归类的方式对现实的和潜在的风险性质进行鉴别的过程.风险识别是风险管理的第一步,也是风险管理的基础.只有在正确识别出自身所面临的风险的基础上,人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理.
(2)存在于人们周围的风险是多样的,既有当前的也有潜在于未来的,既有内部的也有外部的,既有静态的也有动态的等等.风险识别的任务就是要从错综复杂环境中找出经济主题所面临的主要风险。
(3)风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断,另一方面也可通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析,归纳和整理,以及必要的专家访问,从而找出各种明显和潜在的风险及其损失规律.因为风险具有可变性,因而风险识别是一项持续性和系统性的工作,要求风险管理者密切注意原有风险的变化,并随时发现新的风险.
4.3.2风险识别的内容
1.环境风险
环境风险指由于外部环境意外变化打乱了企业预定的生产经营计划,而产生的经济风险。
引起环境风险的因素有:
(1)国家宏观经济政策变化,使企业受到意外的风险损失。
(2)企业的生产经营活动与外部环境的要求相违背而受到的制裁风险。
(3)社会文化、道德风俗习惯的改变使企业的生产经营活动受阻而导致企业经营困难。
2.市场风险
市场风险指市场结构发生意外变化,使企业无法按既定策略完成经营目标而带来的经济风险。
导致市场风险的因素主要有:
(1)企业对市场需求预测失误,不能准确地把握消费者偏好的变化。
(2)竞争格局出现新的变化,如新竞争者进入,所引发的企业风险。
(3)市场供求关系发生变化。
3.技术风险
这是指企业在技术创新的过程中,由于遇到技术、商业或者市场等因素的意外变化而导致的创新失败风险。
其原因主要有:
(1)技术工艺发生根本性的改进。
(2)出现了新的替代技术或产品。
(3)技术无法有效地商业化。
4.生产风险
生产风险指企业生产无法按预定成本完成生产计划而产生的风险。
引起这类风险的主要因素有:
(1)生产过程发生意外中断
(2)生产计划失误,造成生产过程紊乱
5.财务风险
财务风险是由于企业收支状况发生意外变动给企业财务造成困难而引发的企业风险。
6.人事风险
人事风险是指涉及企业人事管理方面的风险。
4.3.3风险识别的程序
1.筛选
筛选即按一定的程序将具有潜在风险的产品、过程、事件、现象和人员进行分类选择的风险识别过程。
2.监测
监测是在风险出现后,对事件、过程、现象、后果进行观测、记录和分析的过程。
3.诊断
诊断是对风险及损失的前兆、风险后果与各种原因进行评价与判断,找出主要原因并进行仔细检查的过程。
4.3.4风险识别的方法
现在使用的风险识别方法,可以分为宏观领域中的决策分析(可行性分析、投入产出分析
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