计量经济学第三版课后答案.docx
- 文档编号:27969588
- 上传时间:2023-07-07
- 格式:DOCX
- 页数:44
- 大小:21.24KB
计量经济学第三版课后答案.docx
《计量经济学第三版课后答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学第三版课后答案.docx(44页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计量经济学第三版课后答案
第二章简单线性回归模型
(1)①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系,用Eviews分析:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/27/14Time:
21:
00
Sample:
122
Includedobservations:
22VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
X1R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)有上可知,关系式为y=+
②关于人均寿命与成人识字率的关系,用Eviews分析如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/26/14Time:
21:
10
Sample:
122
Includedobservations:
22VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
X2R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)由上可知,关系式为y=+
③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系,用Eviews分析如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/26/14Time:
21:
14
Sample:
122
Includedobservations:
22VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
X3R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)由上可知,关系式为y=+
(2)①关于人均寿命与人均GDP模型,由上可知,可决系数为,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验:
t(β1)=>(20)=,对斜率系数的显着性检验表明,人均GDP对人均寿命有显着影响。
②关于人均寿命与成人识字率模型,由上可知,可决系数为,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验:
t(β2)=>(20)=,对斜率系数的显着性检验表明,成人识字率对人均寿命有显着影响。
③关于人均寿命与一岁儿童疫苗的模型,由上可知,可决系数为,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验:
t(β3)=>(20)=,对斜率系数的显着性检验表明,一岁儿童疫苗接种率对人均寿命有显着影响。
(1)
①对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型,用Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
17:
00
Sample(adjusted):
133
Includedobservations:
33afteradjustments
VariableCoefficientStd.Errort-Statistic
X
C
R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
Prob.②由上可知,模型的参数:
斜率系数,截距为—
③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型,检验模型的显着性:
1)可决系数为,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
2)对于回归系数的t检验:
t(β2)=>(31)=,对斜率系数的显着性检验表明,全省生产总值对财政预算总收入有显着影响。
④用规范形式写出检验结果如下:
Y=—
t=()
R2=F=n=33
⑤经济意义是:
全省生产总值每增加1亿元,财政预算总收入增加亿元。
(2)当x=32000时,
①进行点预测,由上可知Y=—,代入可得:
Y=Y=*32000—=
②进行区间预测:
∑x2=∑(Xi—X)2=δ2x(n—1)=x(33—1)=
当Xf=32000时,将相关数据代入计算得到:
即Yf的置信区间为(—,+)
(3)对于浙江省预算收入对数与全省生产总值对数的模型,由Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
18:
00
Sample(adjusted):
133
Includedobservations:
33afteradjustments
VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
LNX
C
R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
①模型方程为:
lnY=由上可知,模型的参数:
斜率系数为,截距为
③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型,检验其显着性:
1)可决系数为,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
2)对于回归系数的t检验:
t(β2)=>(31)=,对斜率系数的显着性检验表明,全省生产总值对财政预算总收入有显着影响。
④经济意义:
全省生产总值每增长1%,财政预算总收入增长%
(1)对建筑面积与建造单位成本模型,用Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
12:
40
Sample:
112
Includedobservations:
12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)由上可得:
建筑面积与建造成本的回归方程为:
Y=
(2)经济意义:
建筑面积每增加1万平方米,建筑单位成本每平方米减少元。
(3)
①首先进行点预测,由Y=得,当x=,y=
②再进行区间估计:
由上表可知,
∑x2=∑(Xi—X)2=δ2x(n—1)=x(12—1)=
当Xf=时,将相关数据代入计算得到:
即Yf的置信区间为(—,+)
(1)
①对百户拥有家用汽车量计量经济模型,用Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/25/14Time:
12:
38
Sample:
131
Includedobservations:
31
VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
X2
X3
X4
C
R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
②得到模型得:
Y=+X4
③对模型进行检验:
1)可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好
2)F检验,F=>F(3,27)=,回归方程显着。
3)t检验,t统计量分别为,,,,均大于t(27)=,所以这些系数都是显着的。
④依据:
1)可决系数越大,说明拟合程度越好
2)F的值与临界值比较,若大于临界值,则否定原假设,回归方程是显着的;若小于临界
值,则接受原假设,回归方程不显着。
3)t的值与临界值比较,若大于临界值,则否定原假设,系数都是显着的;若小于临界值,
则接受原假设,系数不显着。
(2)经济意义:
人均GDP增加1万元,百户拥有家用汽车增加辆,城镇人口比重增加1个百分点,百户拥有家用汽车减少辆,交通工具消费价格指数每上升1,百户拥有家用汽车减少辆。
(3)用EViews分析得:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/08/14Time:
17:
28
Sample:
131
Includedobservations:
31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X2
LNX3
LNX4
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)模型方程为:
Y=LNX4+
此分析得出的可决系数为>,拟合程度得到了提高,可这样改进。
(1)对出口货物总额计量经济模型,用Eviews分析结果如下:
:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
25
Sample:
19942011
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X2
X3
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
Sumsquaredresid8007316.Schwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)①由上可知,模型为:
Y=+-
②对模型进行检验:
1)可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好
2)F检验,F=>F(2,15)=,回归方程显着
3)t检验,t统计量分别为X2的系数对应t值为,大于t(15)=,系数是显着的,X3的系数对应t值为,小于t(15)=,说明此系数是不显着的。
(2)对于对数模型,用Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
25
Sample:
19942011
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LNX2
LNX3
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)①由上可知,模型为:
LNY=+LNX2+LNX3
②对模型进行检验:
1)可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好。
2)F检验,F=>F(2,15)=,回归方程显着。
3)t检验,t统计量分别为,,,均大于t(15)=,所以这些系数都是显着的。
(3)
①
(1)式中的经济意义:
工业增加1亿元,出口货物总额增加亿元,人民币汇率增加1,出口货物总额增加亿元。
②
(2)式中的经济意义:
工业增加额每增加1%,出口货物总额增加%,人民币汇率每增加1%,出口货物总额增加%
(1)对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型,由Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X
T
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
①模型为:
Y=+
②对模型进行检验:
1)可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好。
2)F检验,F=>F(2,15)=,回归方程显着。
3)t检验,t统计量分别为,,均大于t(15)=,所以这些系数都是显着的。
③经济意义:
家庭月平均收入增加1元,家庭书刊年消费支出增加元,户主受教育年数增加1年,家庭书刊年消费支出增加元。
(2)用Eviews分析:
①
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.T
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)②
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
34
Sample:
118
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
T
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
Sumsquaredresid4290746.Schwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)以上分别是y与T,X与T的一元回归
模型分别是:
Y=-
X=+
(3)对残差进行模型分析,用Eviews分析结果如下:
DependentVariable:
E1
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
20:
39
Sample:
118
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.E2
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)模型为:
E1=+
参数:
斜率系数α为,截距为
(3)由上可知,β2与α2的系数是一样的。
回归系数与被解释变量的残差系数是一样的,它们的变化规律是一致的。
(1)预期的符号是X1,X2,X3,X4,X5的符号为正,X6的符号为负
(2)根据Eviews分析得到数据如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/04/14Time:
13:
24
Sample:
19942011
Includedobservations:
18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X2
X3
X4
X5
X6
CR-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)①与预期不相符。
②评价:
1)可决系数为,数据相当大,可以认为拟合程度很好。
2)F检验,F=>F()=3,89,回归方程显着
3)T检验,X1,X2,X3,X4,X5,X6系数对应的t值分别为:
,,,
,,均小于t(12)=,所以所得系数都是不显着的。
(3)根据Eviews分析得到数据如下:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
11:
12
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
VariableCoefficientStd.Errort-Statistic
X5
X6
CProb.
R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodHannan-Quinncriter.
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)①得到模型的方程为:
Y=X6+
②评价:
1)可决系数为,数据相当大,可以认为拟合程度很好。
2)F检验,F=>F()=3,89,回归方程显着
3)T检验,X5系数对应的t值为,大于t(12)=,所以系数是显着的,
即人均GDP对年底存款余额有显着影响。
X6系数对应的t值为,小于t
(12)=,所以系数是不显着的。
(1)根据Eviews分析得到数据如下:
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/05/14Time:
11:
39
Sample:
19852011
Includedobservations:
27Variab
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 第三 课后 答案