上海黄金交易所现货交易交割管理办法.docx

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上海黄金交易所现货交易交割管理办法

上海黄金交易所

现货交易交割管理办法

第一章总则

第二章交割原则

第三章入库管理

第四章出库管理

第五章费用

第六章二次结算

第七章代理

第八章质量纠纷处理

第九章IC卡管理

第十章附则

上海黄金交易所

现货交易交割管理办法

第一章总则

第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）的交割管理工作，维护交易当事人的合法权益，确保交割仓储系统安全、顺利、及时运行，根据《上海黄金交易所现货交易规则》，制订本办法。

第二条本办法适用于交易所成交合同的履约。

所称交割是指交易双方为履行合同契约，根据交易所的规则进行的实物交收行为。

第二章交割原则

第三条交易所实物交割实行一户一码制，实物交割处理到每个会员及客户的实物账户。

第四条会员及客户实物账户管理实行现货全额、Au（T+5）及延期交收交易同一账户管理。

会员及客户实物账户中的实物可用于参与交易所现货全额、Au（T+5）及延期交收交易的实物交割履约。

第五条交易所指定仓库为会员及客户办理实物出入库手续，其中金锭、银锭实行“择库存货、择库取货”原则；金条实行“择库存货、定库取货”原则，目前取货地区为上海、北京、深圳地区；铂锭实行“定库存货、定库取货”原则，目前存取货地区为上海、深圳地区。

第六条交易所交易的金锭、金条、银锭为经交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业生产的符合交易所金锭、金条、银锭质量标准的实物，及伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准实物。

交易所交易的铂锭为伦敦铂钯市场协会（LPPM）、东京工业品交易所（TOCOM）、纽约商品交易所（NYMEX）认可的或经交易所认定的合格铂锭供货商生产的标准实物。

第七条交易所交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.05千克、成色不低于99.99%的金条；标准重量分别为0.5千克、1千克、3千克、4千克、5千克、6千克、成色不低于99.95%的铂锭；标准重量15千克、成色不低于99.99%的银锭；标准重量15千克、成色不低于99.95%的银锭及定向询价交割品种。

第八条对于Au（T+5）及延期交收交易，基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。

标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭可替代交割，并实行升水制度，升水标准根据交易所公告执行。

交收实物须为3千克和1千克整数倍。

第九条参与现货全额交易，买方会员及客户需交纳买入实物全额资金，卖方会员及客户需将卖出实物全部存入指定仓库。

参与Au（T+5）及延期交收交易，买卖方会员及客户需交纳足额交易首付款。

会员及客户存入指定仓库的实物记入其剩余库存账户。

第十条交易所根据现货全额、Au（T+5）及延期交收交易交割次序，为会员及客户办理实物交割。

第十一条买卖方会员及客户参加现货全额交易，交易所根据买卖成交量实时逐笔进行交割处理。

每日交易所收市后，由交易所为参加Au（T+5）及延期交收交易的交割双方进行交割处理，参加Au（T+5）交易，应交割数量为到期合约净买卖交割量；参加延期交收交易，应交割数量为当日申报确立量。

交割买方的实物货权计入其买入货权账户。

第十二条会员及客户参加Au（T+5）及延期交收合约实物交割前，买方资金账户上应有足额资金（当日交易结束前30分钟，客户足额资金若不到位，由会员向交易所申报，按违约处理。

），卖方实物账户应有足额实物，若不能满足以上条件，则构成交割违约。

对于Au（T+5）交易合约，交易所按合约成交时间顺序进行履约配对；对于延期交收交易合约，交易所按申报时间顺序进行配对。

由于交割违约方造成另一方配对不成功，则配对未成功方收取违约金。

第十三条构成交割违约，由交易所扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金支付给守约方，同时交收终止。

第十四条若交割双方均违约，由交易所分别扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金，违约金归交易所风险基金，同时交收终止。

第十五条交易所每日交割处理结束后，向会员及客户出具“会员库存结算单”，会员及客户应及时核对。

如有异议须在第二个工作日开市前30分钟内以书面形式向交易所交割储运部提出，逾期未提的视为确认。

第十六条交易所对卖方会员及客户进行交割处理时，按流水逐笔根据先扣除买入货权账户实物，后扣除剩余库存账户实物原则进行。

卖方会员及客户有多个剩余库存账户实物时，根据先扣除库存数量最小的，余量再依次扣除的原则进行。

第十七条卖方会员及客户若提取剩余库存账户上的实物，则只能在其原存入指定仓库自提。

由于指定仓库实物储存不以会员单位对应摆放，若自提出库的实物与原存入实物产生重量溢短差，通过二次清算解决。

第十八条会员及客户参加现货全额交易成交后、参加Au（T+5）及延期交收交易当日交割处理后，买方会员及客户即可在交易端填写提货申请单，亦可根据需要择期填写或次日后进行卖出交易或交割。

择期填写提货申请单时间在交易所交易结束后30分钟内暂停。

第十九条会员及客户填写提货申请单时，应根据需要选择交提、自提、部分交提项，其中自提指会员及客户提取其自行存入指定仓库的实物，交提是会员及客户提取其买入货权账户上的实物，部分交提是指会员提取其部分剩余库存账户、部分买入货权账户上的实物。

对交易所统一收取运保费的实物，自提部分不计收运保费。

第二十条交易所实物存入提取为整条块，不切割。

1千克金锭最小提货量为1千克；3千克金锭最小提货量为3千克，且提货量须为3千克的整数倍；12.5千克金锭最小提货量为12.5千克，且提货量须为12.5千克的整数倍；0.05千克金条最小提货量为0.05千克；15千克银锭最小提货量为15千克，且提货量须为15千克的整数倍。

铂锭最小提货量为3千克，提货量须为1公斤的整数倍；若会员申请铂锭提货量与指定仓库块重不匹配时，通过修改提货单及留存凑足库存条块标重解决。

第二十一条有实物的指定仓库，申请提货当日可提取实物。

申请提货当日无实物的指定仓库，交易所负责统一调运的，提货时间为提货申请日后3个工作日内，最多不超过5个工作日。

交易所不承担统一调运的，会员及客户通过重新填写提货申请单更改提货地或通过交易所与卖出方会员协商解决。

第二十二条买方会员及客户申请提货时，选择提货指定仓库，输入提货密码（自行设定10位以内），并打印实物提货单。

会员及客户至选择指定仓库提取实物时，须提交下列证件及凭证：

实物出库申请单、实物提货单（或传真件）、IC卡、提货人有效身份证件，并输入IC卡密码、提货密码，系统识别无误后由指定仓库发货。

实物出库申请单只作为记账凭证使用。

第二十三条提货申请单可撤单。

对交易所负责统一调运的交割品种，申请交提当日撤单的不收运保费，申请交提次日起撤单的收运保费，若买方会员及客户申请提取实物后未在交易所规定的有效提取期限内提取，系统将自动撤消本笔提货申请，对交提部分收取运保费。

第二十四条交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业及开展进口金锭、铂锭业务的会员单位应填写《上海黄金交易所会员单位指定存货人员登记表》留交易所备案，明确存货人身份，并及时通知变更状况。

第二十五条卖方会员及客户存入实物时，应提前一个工作日通知指定仓库相关存货信息，尤其是对于由于不可预料原因导致在途实物不能在指定仓库当日工作时间内存入，应及时与交易所及指定仓库取得联系，确定解决办法，保证实物安全。

第二十六条交易所授权指定仓库办理与会员间的实物存入提取手续。

第三章入库管理

第二十七条入库是指会员及客户将实物存入交易所指定仓库。

入库手续必须由在交易所已备案的指定存货人员参加办理。

第二十八条会员及客户提前一个工作日通知交易所指定仓库相关存货信息，并将存入实物的质量证明书及装箱单传真至交易所，进口实物没有“质量证明书”的，需提供实物清单、装箱单并传真至交易所。

入库时应向指定仓库提交实物入库申请单、IC卡、指定已备案存货人有效身份证件、送交实物的质量证明书及装箱单。

实物入库申请单仅作为记账凭证使用。

第二十九条指定仓库负责对存货方的入库实物开箱进行毛重的核对，核对时指定仓库所称实物毛重与质量证明书所标明该块实物的毛重秤差在交易所规定范围内，指定仓库应接收，交易所按质量证明书所标该块实物的重量结算，超出规定范围的，指定仓库拒收，并填写“问题报告单”，由指定仓库与存货方共同签字确认后报交易所。

交易所入库秤差规定范围金条±0.05克（含）内，金锭为±0.1克（含）内，铂锭为±0.2克（含）内。

第三十条指定仓库办理实物入库手续，会员及客户向指定仓库交纳本批实物的入库费，入库手续完成后，指定仓库在实物入库申请单第二联加盖指定仓库收讫章作为存货回单。

第三十一条指定仓库将有该批实物的块号、重量、成色等信息输入指定仓库管理系统。

系统自动生成入库单，同时会员及客户剩余库存账户中增加相应实物数量，作为入市交易的库存。

会员可实时查询当前库存状况。

第四章出库管理

第三十二条出库是指买卖方会员到指定仓库提取其具有货权的实物。

第三十三条会员提取实物时，首先通过交易系统填写提货申请单，输入相关信息，系统自动生成提货申请单，会员打印。

第三十四条会员持上海黄金交易所实物出库申请单、提货申请单（或传真件）、IC卡、提货人有效身份证件至指定仓库提货，指定仓库核验提货会员IC卡、有效身份证件，无误后，在指定仓库管理系统中录入提货单号，由会员录入提货密码，系统校验成功，指定仓库即可按提货单所列内容办理发货手续。

第三十五条实物出库时，在指定仓库管理系统中根据块号明细逐块录入选择出库实物块号（金条除外），系统自动判断库存状况，核实无误后打印出库票（一式两联）及块号明细。

提货方交纳出库费，指定仓库在实物出库申请单第二联加盖付讫章后与块号明细清单一同交会员完成出库手续。

第三十六条实物整箱出库时，指定仓库可根据提货方需要整箱整发，亦可开箱核对。

第三十七条指定仓库负责对提货方的出库实物开箱进行毛重的核对，核对时指定仓库所称实物毛重与质量证明书所标明该块实物的毛重秤差在交易所规定范围内，提货方应接收，交易所按质量证明书所标该块实物的重量结算，超出规定范围的，会员应拒收，指定仓库负责填写“问题报告单”，由指定仓库与提货方共同签字确认后报交易所。

出库秤差规定范围与入库秤差范围相同。

第三十八条实物出入库申请单由交易所统一制定格式，会员可通过交易所网站下载打印使用或根据标准格式自行印制使用。

第五章费用

第三十九条交易所指定仓库执行统一仓储费率，清算重量为实物标准重量。

第四十条仓储费的收取由交易所代收代付，交易所向每个会员收取仓储费，并在每月的25日（遇法定节假日提前到上一工作日）仓储费结算日与会员、指定仓库清算。

第四十一条仓储费率的收取为：

剩余库存1.8元/千克·天；买入货权库存0.6元/千克·天；实物出库日1.8元/千克。

第四十二条仓储费的计算方法为：

剩余库存仓储费＝剩余库存积数×仓储费率

买入货权仓储费＝买入货权积数×仓储费率

实物出库日仓储费＝出库量×仓储费率

第四十三条积数的计算方法为：

买入：

买入货权积数＝原买入货权积数＋买入量×（仓储费天数－1）

买入货权卖出：

买入货权积数＝原买入货权积数－卖出量×（仓储费天数－1）

交提：

买入货权积数＝原买入货权积数－交提出库量×（仓储费天数－1）

存入：

剩余库存积数＝原剩余库存积数＋存入量×仓储费天数

自提：

剩余库存积数＝原剩余库存积数－自提出库量×仓储费天数

剩余库存卖出：

剩余库存积数＝原剩余库存积数－卖出量×（仓储费天数－1）

质押、质押注销、处置质物、租借、划转等业务参照买卖计算积数方法计算，积数按每月30日计算，小于大于30日均等同30日，一年按360日算。

第四十四条仓储费天数计算公式如下：

1、当月1日到结算日，仓储费天数＝结算日日期－当天日期＋1

2、上月结算日后第二天到月末，仓储费天数＝每月计算积数的天数－（当天日期－结算日日期）＋1

第四十五条运保费是指交易所统一调拨各指定仓库的实物库存产生的费用。

目前金锭、金条由交易所负责统一调运，金锭运保费由买卖双方共同承担，金条运保费由卖方承担。

第四十六条运保费的计算点为：

卖方实物存入指定仓库后卖出交割；买方提取实物出库；买方申请交提，申请日次日撤单及系统自动撤消交提申请单时均应支付运保费。

第四十七条运保费的计算方式为：

运保费率×卖出交割（提取）实物标准重量，交提撤单及系统撤单时为申请提货标准重量。

金锭运保费率为0.09元/克，金条运保费率为0.18元/克。

第四十八条会员在指定仓库存入实物或提取实物时，需支付入库费和出库费。

入库费率及出库费率均为2元/千克。

第六章二次清算

第四十九条会员存入或提取的实物实际重量与标准重量的差为溢短差重量。

交易所对会员溢短差重量进行二次清算，清算分入库清算及出库清算两种。

溢短差重量清算的顺序依次为：

现货全额交易、现货Au（T+5）交易、现货延期交收交易。

第五十条入库溢短差重量根据会员卖出交割时从剩余库存中扣除的数量占该会员该交割品种扣除前剩余库存总量比例分摊其当前未清算入库溢短量计算。

出库溢短差重量根据出库时实际溢短差重量计算，包括会员交提及自提。

入库溢短差重量计算公式为：

入库溢短差重量=（从剩余库存中扣除的卖出交割数量÷该交割品种扣除前剩余库存总量）×当前未清算入库溢短量

第五十一条溢短差重量金额由交易所根据会员参与不同交易合约，采取不同的清算价格分别计算，具体计算公式如下：

现货全额交易溢短差重量金额=溢短差重量×交割日该现货全额合约加权平均价

Au（T+5）分期付款交易溢短差重量金额=溢短差重量×交割日交割品种现货全额合约加权平均价

延期交收交易溢短差重量金额=溢短差重量×交割日该现货延期交收合约加权平均价

第五十二条若遇当日交易无成交，各合约加权平均价以上一交易日交易所公布的当日相应加权平均价计算。

第五十三条本管理办法中所称金锭实际重量、标准重量与重量均指纯重。

金条、铂锭重量均指毛重。

第七章代理

第五十四条交易所对于代理客户实行一户一码制，代理客户应取得代理客户编码。

第五十五条实物的出入库手续由会员代理。

第五十六条代理客户更换代理会员应填写申请，更换新代理会员成功后，实物库存同时转入其新代理会员项下的客户库存中。

第五十七条代理客户提交更换会员申请日后，其未结算的费用由交易所同新代理会员结算。

第五十八条代理客户注销时，应结清与代理会员的所有实物库存及费用。

提取其实物库存根据本办法相应条款执行。

第八章质量纠纷处理

第五十九条提货方提取实物后，如果对交割的实物质量持有异议，提取金锭、铂锭方必须在提货日后5个工作日内向交易所书面提出，并提供质量鉴定结论或有效证明，超过此期限视为无异议。

提取金条方提出质量异议，须提供交易结算凭证、金条质量证明书。

客户由会员代理书面提出。

第六十条实物存货会员及客户对实物质量负有全部责任。

实物提取过程中买卖双方因质量产生异议和纠纷，交易所负有协调责任。

如不能达成一致意见，交易所选择指定的国内质检机构或国际贵金属市场认可的国际权威质检机构进行仲裁检验。

金锭、金条、银锭国内质检机构：

国家金银及制品质量监督检验中心（长春）、国家金银及制品质量监督检验中心（沈阳）

铂锭国内质检机构：

国家金银及制品质量监督检验中心（南京）

第六十一条经过交易所指定质检机构检验，质量纠纷中的责任方应承担以下责任：

（一）支付质检及相关费用；

（二）承担由此发生的经济损失。

第六十二条经核查质量纠纷责任方违反交易所相关规定的，按《上海黄金交易所违规违约处理办法》执行。

第九章IC卡管理

第六十三条会员IC卡用于会员到交易所指定仓库办理实物出入库手续的身份验证。

会员IC卡的使用及保管由会员自行负责并承担相应的责任。

第六十四条会员IC卡分主卡、副卡两种类型，其中主卡仅为一张，副卡可为多张。

会员IC卡的使用有效期限为自卡制作完成日次日起一年整。

第六十五条会员IC的申请、使用办法根据《上海黄金交易所IC卡管理办法》执行。

第一十章附则

第六十六条交易所开设的其它贵金属交易品种，交割办法另行制定。

第六十七条本规则解释权及修改权属交易所。

第六十八条本规则自发布之日起实施。