上海电力学院计量经济学大型作业.docx
- 文档编号:27939756
- 上传时间:2023-07-06
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:748.56KB
上海电力学院计量经济学大型作业.docx
《上海电力学院计量经济学大型作业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海电力学院计量经济学大型作业.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海电力学院计量经济学大型作业
附录:
大型作业报告
课程名称计量经济学
课程代码***
题目计量经济学大型作业
专业经济学
班级***
成员***
上海电力学院经济与管理学院
计量经济学大型作业评分表
序号
学号
姓名
工作
态度
课程设计报告的质量
总评
成绩
1
***
***
备注:
课程设计报告的质量70%,分4个等级:
1、按要求格式书写,计算正确,方案合理,内容完整,绘图规范整洁,符合任务书的要求35-40
2、按要求格式书写,计算较正确,有少量错误,方案较合理,内容完整,绘图较规范整洁,基本符合任务书的要求26-34
3、基本按要求格式书写,计算较正确,有部分错误,方案较合理,内容基本完整,绘图不规范整洁,基本符合任务书的要求15-25
4、基本按要求格式书写,计算错误较多,方案不合理,内容不完整,绘图不规范整洁,不符合任务书的要求0-14
工作态度30%,分4个等级:
1、很好,积极参与,答疑及出勤情况很好16-20
2、良好,比较能积极参与,答疑情况良好但有少量缺勤记录,或答疑情况一般但出勤情况良好11-15
3、一般,积极性不是很高,基本没有答疑记录,出勤情况较差6-10
4、欠佳,不认真投入,且缺勤很多,也没有任何答疑记录0-5
一、实验目的与要求
1、掌握时间序列的ADF平稳性检验;
2、掌握双变量的Engel-Granger检验;
3、掌握双变量的误差修正模型;
4、熟练使用Eviews软件建立误差修正模型。
二、实验内容
依据1978-2010年我国人均消费和人均GDP的数据,完成以下内容。
1、对实验数据进行单位根检验;
2、利用E-G两步法对实验数据进行协整检验;
3、根据实验数据的关系,建立误差修正模型,估计并进行解释。
一、单位根检验:
(一)、检验人均国内生产总值(GDP)年度数据的平稳性特征
由上图反映出GDP与时间之间可能存在趋势项
1、在level不做差分的情况下
(1)、先用模型三对其进行单位根检验。
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.2967、-3.5684、-3.2184,显然,上述t=-2.6826检验统计量值大于相应临界值,从而不能拒绝,GDP序列存在单位根,是非平稳序列。
(2)、用模型二进行检验,如下
结果同
(1),存在单位根
(3)、用模型一进行检验,如下
结果同
(1),存在单位根
2、在进行一阶差分的情况下
(1)、用模型三对其进行单位根检验
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.2733、-3.5578、-3.2124,显然,上述t=-3.5425检验统计量值大于1%和5%的临界值,从而不能拒绝,GDP序列存在单位根,是非平稳序列。
(2)、用模型二进行检验,如下
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-3.6537、-2.9571、-2.6174,显然,上述t=-3.0061检验统计量值大于1%的临界值,小于5%和10%时的临界值,因此在5%显著性水平下,从而拒绝H0,GDP序列不存在单位根,是平稳序列。
(3)、用模型一进行检验,如下:
结果同
(1),存在单位根
综上:
在一阶滞后的情况下,在5%的显著性水平下,GDP序列不存在单位根,是平稳序列。
(二)、检验人均消费(XF)年度数据的平稳性特征
由上图反映出GDP与时间之间可能存在趋势项。
1、在level不做差分的情况下
(1)、先用模型三对其进行单位根检验。
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.2733、-3.5578、-3.2124,显然,上述t=-3.4386检验统计量值大于1%和5%的临界值,从而不能拒绝,XF序列存在单位根,是非平稳序列。
(2)、用模型二进行检验,如下
结果同
(1),存在单位根
(3)、用模型一进行检验,如下
结果同
(1),存在单位根
2、在进行一阶差分的情况下
(1)、用模型三对其进行单位根检验
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.2846、-3.5629、-3.2153,显然,上述t=-3.1671检验统计量值大于相应的临界值,从而不能拒绝,XF序列存在单位根,是非平稳序列。
(2)、用模型二进行检验,如下
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-3.6617、-2.9604、-2.6192,显然,上述t=-3.1621检验统计量值大于1%的临界值,在5%的显著性水平下,拒绝原假设,XF序列不存在单位根,是平稳序列。
(3)、用模型一进行检验,如下
结果同
(1),存在单位根
综上:
在一阶滞后的情况下,在5%的显著性水平下,XF序列不存在单位根,是平稳序列。
二、进行协整检验:
(一)、将GDP对XF做回归。
1、由一得XFt与GDPt是一阶单整序列。
为了分析人均消费(XF)和人均国内生产总值(GDP)之间是否存在协整关系,我们先作两变量之间的回归,然后检验回归残差的平稳性。
以人均国内生产总值(GDP)为被解释变量,人均消费(XF)为解释变量,用OLS回归方法估计回归模型,结果见下表。
由于D.W.值可以明显看出有可能存在自相关,进行Q检验
因此,序列存在自相关
2、为了消除自相关,引入一阶滞后项,对变量进行回归
输入
LSGDPCXFGDP(-1)XF(-1)
回归结果如下
在进行Q检验:
检验通过,消除了自相关。
运行结果如下:
GDPt=-13.7842+2.1856XFt+1.0530GDPt-1-2.2420XFt-1+Ut
(二)、回归残差的平稳性检验
为了检验回归残差的平稳性,在工作文档窗口中,点击Genr功能键,命令,将上述OLS回归得到的残差序列命名为新序列U=resid,然后对U序列进行单位根检验。
由于残差序列的均值为0,所以选择无截距项、无趋势项的ADF检验
检验结果如下
综上:
在5%的显著性水平下,残差序列不存在单位根,是平稳序列,说明人均消费(XF)和人均国内生产总值(GDP)之间存在协整关系。
三、误差修正模型
人均消费(XF)和人均国内生产总值(GDP)之间存在协整关系表明两者之间有长期均衡关系。
但从短期来看,可能会出现失衡,为了增强模型的精度,可以把协整回归式中的误差项Ut看作均衡误差,通过建立误差修正模型把生活费支出的短期行为与长期变化联系起来。
在Eviews输入
LSD(GDP)CD(XF)D(GDP(-1))D(XF(-1))U(-1)
得到结果如下:
由于C值未通过检验,予以剔除
输入:
LSD(GDP)D(XF)D(GDP(-1))D(XF(-1))U(-1)
最终得到的误差修正模型为:
t=(12.4568)(6.0855)(-6.8481)(-4.5588)
R2=0.8828D.W.=1.5175
综上:
长期情况下:
GDPt=-13.7842+2.1856XFt+1.0530GDPt-1-2.2420XFt-1+Ut
短期情况下:
四、经济意义:
在长期的情况下,当期人居消费的每增长1元,人均国内生产总值会随之增加2.1856元,前期的人均消费每增长1元,人均国内生产总值减少2.2420元,而人均国内生产总值会受到上期的影响,上期每增加1元,当期会增加1.0530元,这是出于长期均衡的情况下会发生的现象。
但是在短期的情况下,当期人均消费每增加1元,人均国内生产总值会随之增加2.9221元,前一期人均消费每增加1元,当期人均国内生产总值减少3.5832元,并且,当期的人均国内生产总值会受到上期人均国内生产总值的影响,即前期人均国内生产总值每增加1元,当期人均国内生产总值便增加1.2019元。
由于误差修正项的系数非常显著,值为-1.1318,说明在短期人均消费发生波动的时候,人均消费与人均国内生产总值之间的长期均衡机制对消费的变化具有强烈的制约作用,ecm项系数反应了人均消费和人均国内生产总值偏离长期均衡关系的程度。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 电力 学院 计量 经济学 大型 作业
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)