西南财经大学计量经济学习题及答案同等学力申硕.docx
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西南财经大学计量经济学习题及答案同等学力申硕
计量经济学练习题
一、单项选择(每题2分)
1、计量经济学是______C的一个分支学科。
A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学
2、下面属于横截面数据的是_D_________。
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B、1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
3.若一元线性回归模型满足经典假定,
那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中(B)
A、无偏且方差最大的B、无偏且方差最小的
C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的
4.在一元线性回归模型中,
若回归系数通过了t检验,则在统计意义上表示(B)
A、B、C、D、
5、在二元线性回归模型中,表示(A).
A.当X2不变时,X1每变动一个单位Y的平均变动.
B.当X1不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动.
C.当X1和X2都保持不变时,Y的平均变动。
D.当X1和X2都变动一个单位时,Y的平均变动。
6.按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,
且(A).
A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关
C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X
的回归模型为,这表明
人均收入每增加1%,人均消费支出将增加(B)
A.0。
2%B.0.75%C.2%D.7.5%
8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离.
最小二乘准则是指(D)
A.使达到最小值B.使达到最小值
C.使达到最小值D.使达到最小值
9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,
估计用样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量是(B)
A.33。
33B.40C.38.09D.36。
36
10、多元线性回归分析中的RSS反映了(C)
A.应变量观测值总变差的大小
B.应变量回归估计值总变差的大小
C.应变量观测值与估计值之间的总变差
D.Y关于X的边际变化
11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤(B)
A。
确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
12、在一元线性回归问题中,因变量为Y,自变量为X
的样本回归方程可表示为(C)
A、B、
C、D、
13、对经典一元线性回归模型,用OLS法得到的样本回归直线
为,则点(B)
A.一定不在回归直线上B.一定在回归直线上
C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方
14、多元线性回归分析中的RSS(剩余平方和)反映了(C)
A.应变量观测值总变差的大小B.应变量回归估计值总变差的大小
C.应变量观测值与估计值之间的总变差D.Y关于X的边际变化
15、检验多元线性回归模型时,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的F值确很显著,这说明模型存在(A)
A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误
16、White检验可用于检验(B)
A.自相关性B.异方差性C.解释变量随机性D.多重共线性
17、在给定的显著性水平下,若DW统计量的下限、上限临界值分别为、,则当时,可以认为随机误差项(D)
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负自相关
C.不存在一阶自相关D.存在自相关与否不能断定
18、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0。
52,则广义差分变量是(D)
A.B。
C。
D。
19、某商品需求模型为,其中Y为商品需求量,X为商品价格,为了考察全年12个月份不同的影响,假定模型中引入12个虚拟变量,则会产生(D)问题。
A.异方差B。
不完全多重共线性C.序列相关性D.完全多重共线性
20、若季节因素有4个互斥的类型,则在有截距项的模型中需要引入(C)个虚拟变量。
A。
1B.2C。
3D。
4
21、同一时间点上,不同单位相同指标组成的观测数据称为(B)
A.原始数据B.横截面数据C.时间序列数据D.虚拟变量数据
22、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有(C)的统计性质。
A.有偏特性B。
非线性特性C.最小方差特性D.非一致性特性
23、设估计的回归方程为,则回归系数0.6表示(A)
A。
X增加一个单位时,Y平均增加0.6个单位
B.X增加1%时,Y平均增加0。
6个单位
C.X增加一个单位时,Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位
D.X增加1%时,Y平均增加0.6%
24、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中,
有F值等于128。
52,其P值为0.0000,则表明(B)
A、解释变量的影响是显著的
B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的
D、解释变量的影响是均不显著
25、检验多元线性回归模型时,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的F值确很显著,这说明模型存在(A)
A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误
26、ARCH检验可用于检验(B)
A.自相关性B。
异方差性C.解释变量随机性D.多重共线性
27、回归模型中具有异方差性时,仍用最小二乘估计法参数,则以下(C)错误
A参数估计值是无偏非有效的B常用T检验和F检验失效
C参数估计量的仍具有最小方差性D预测失效
28、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是(D)
A。
B.
C。
D.
29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用(D).
A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量
30、若季节因素有4个互斥的类型,则在有截距项的模型中需要引入(C)个虚拟变量.
A。
1B.2C。
3D。
4
31、在一元线性回归问题中,因变量为Y,自变量为X的样本回归方程可表示为(C)
A、B、
C、D、
32、双对数模型中,参数的含义是(C)。
A.Y关于X的增加长率B.Y关于X的发展速度
C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化
33、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中,
有的t值等于8.52,其P值为0.001,则表明( A )
A、解释变量的影响是显著的B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的D、解释变量的影响是均不显著
34、多元线性回归分析中的ESS(回归平方和)反映的是(B)
A.应变量观测值总变差的大小B.应变量回归估计值总变差的大小
C.应变量观测值与估计值之间的总变差D.Y关于X的边际变化
35、在二元线性回归模型中,若解释变量与有关系,其中为非零常数,则表明模型中存在(B)。
A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差
36、在给定的显著性水平下,若DW统计量的下限、上限临界值分别为、,则当时,可以认为随机误差项(D)
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负自相关
C.不存在一阶自相关D.存在自相关与否不能断定
37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是(D)
A.广义差分法B。
工具变量法C.逐步回归法D。
加权最小二乘法
38、某商品需求模型为,其中Y为商品需求量,X为商品价格,为了考察全年12个月份不同的影响,假定模型中引入12个虚拟变量,则会产生(D)问题。
A.异方差B.不完全多重共线性C.序列相关性D.完全多重共线性
39、若定性因素有m个互斥的类型,在有截距项的模型中需要引入(B)个虚拟变量。
AmBm-1Cm+1Dm—k
40、在模型的基本假定方面,多元线性回归模型与简单线性回归模型相比,多了如下哪一条假定(D).
A.随机误差项零均值B.随机误差项同方差
C.随机误差项互不相关D.解释变量无多重共线性
41、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量(C)
A.无偏的,有效的B.有偏的,非有效的C.无偏的,非有效的D.有偏的,有效的
42、White检验可用于检验(B)
A.自相关性B.异方差性C.解释变量随机性D.多重共线性
43、某商品需求模型为,其中Y为商品需求量,X为商品价格,为了考察全年12个月份不同的影响,假定模型中引入12个虚拟变量,则会产生(D)问题。
A.异方差B。
不完全多重共线性C.序列相关性D。
完全多重共线性
44、在一元线性回归问题中,因变量为Y,自变量为X的总体回归方程可表示为()
A、B、
C、D、
45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为().
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据
46、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有(C)的统计性质。
A.有偏特性B.非线性特性C.最小方差特性D。
非一致性特性
47、设估计的回归方程为,则回归系数0。
8表示(A)
A.X增加一个单位时,Y平均增加0。
8个单位
B.X增加1%时,Y平均增加0。
8个单位
C.X增加一个单位时,Y平均增加1。
2+0。
8=2个单位
D.X增加1%时,Y平均增加0.8%
48、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中,
有的t值等于13.5022,其P值为0.0000,则表明( A )
A、解释变量的影响是显著的B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的D、解释变量的影响是均不显著
49、能够检验多重共线性的方法有(A)
A。
简单相关系数矩阵法B。
DW检验法C。
White检验法D。
ARCH检验法
50、检验法可用于检验(A)
A.异方差性B.多重共线性C.自相关性D.设定误差
51、以下选项中,正确表达了序列相关的是(A)
A.,B.
C.D.
52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用(D)。
A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量
53、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是(A)
A.无偏的,非有效的B。
有偏的,非有效的
C。
无偏的,有效的D.有偏的,有效的
54、半对数模型中,参数的含义是(C)
A。
X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化
B。
Y关于X的边际变化
C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化
D。
Y关于X的弹性
55、在一元线性回归模型中,的无偏估计量为(C)
A。
B.C.D。
56、在回归模型中,与高度相关,与无关,与无关,则因为与的高度相关会使的方差(D)
A。
不受影响B.变小C。
不确定D。
变大
57、在回归模型满足DW检验的前提条件下,当DW统计量等于2时,表明(C)
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D。
不能判定
58、在多元线性回归模型中,对回归系数(j=2,3,4)进行显著性检验时,t统计量为(A)
A.B。
C。
D。
59、计量经济模型的基本应用领域有(A)
A。
结构分析、经济预测、政策评价B。
弹性分析、乘数分析、政策模拟
C.消费需求分析、生产技术分析D.季度分析、年度分析、中长期分析
60、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定的的公式中,错误的是(D)
A。
B.
C。
D。
61、设截距和斜率同时变动模型为,下面哪种情况成立,则该模型为截距变动模型(B)
A。
B.C。
D。
62、在计量经济学的参数估计中,哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准:
(D)
A无偏性B一致性C有效性D渐近正态性
63、相比于回归分析,下面哪一项不属于相关分析的局限:
(A)
A相关系数不能反映线性相关关系的程度
B相关系数不能确定变量间的因果关系
C相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线
D相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律
64、可决系数越高,表明:
(C)
A每个变量都越显著B模型的显著变量越多
C模型的预测越准确D模型的经济学含义越可靠
65、当对模型中变量的显著性做t检验时,若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0。
05的t分布临界值时,(B)
Ap<0.05Bp>0.05Cp=0.05Dp值无法确定
66、在一元回归中,F检验与t检验的等价关系是:
(B)
ABCD
67、当存在不完全多重共线时,最小二乘估计量是(D)
A有偏B不一致C不有效D还是最佳线性无偏估计
68、当存在异方差是,仍然用不存在异常差时的OLS估计方法估计其方差会(C)
A一定低估方差B一定高估方差C可能高估可能低估方差D仍然准确
69、以下哪种检验不能使用在截面数据上(B)
AWhite检验BARCH检验CGoldfield-Quandt检验DGlejser检验
70、在DW检验中,判断为无自相关的区域为(B)
ABCD
71、如果两个变量是协整的,则(D)
A.这两个变量一定都是平稳的
B.这两个变量的一阶差分一定都是平稳的
C.这两个变量的协整回归方程一定有DW=0
D.这两个变量一定是同阶单整的
72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(C)
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B。
被解释变量和解释变量均为非随机变量
C。
被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量
73、相关关系是指(D)。
A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系
C.变量间的函数关系D.变量间不确定性
74、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即,其中为常数,则表明模型中存在(B)
A。
异方差B.多重共线性C.自相关D。
非平稳性
75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,它的协方差只与(A)
A.所考察的两期间隔长度有关B.时间t有关
C.时间序列的上升趋势有关D.时间序列的下降趋势有关
76、对回归模型进行检验时,通常假定服从(C)。
A.B.C.D.
77、Goldfeld—Quandt方法用于检验(A)
A.异方差性B。
自相关性C。
随机解释变量D.多重共线性
78、如果模型的扰动项存在序列相关,则(D)。
A。
B.
C.D.
79、如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为(A)。
A。
mB.m—1C。
m—2D。
m+1
80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是(D)
A。
面板数据B.截面数据C.虚拟数据D.时序数据
81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量,正确的是(C)。
A。
B。
C。
D.
82、DW统计量值接近2时,随机误差项为(C)。
A。
正自相关B.负自相关
C。
无自相关D.不能确定是否存在自相关
83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是(C)。
A.戈里瑟检验B。
戈德菲尔德-匡特检验
C.德宾—瓦森检验D。
方差膨胀因子检验
84、经济计量模型中的随机方程又称为(C)
A.定义方程B.技术方程
C.行为方程D.制度方程
85、如果含有截距项的模型中,解释变量包括1个定量变量和1个具有4种属性的定性变量,此时需引入多少个虚拟变量(C)
A。
1个B。
2个C.3个D。
4个
86、在多元线性回归中,判定系数R2通常随着解释变量数目的增加而(B)
A.减少B.增加
C.不变D.变化不定
87、对样本相关系数r,以下结论中错误的是(D)
A.越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高
B.越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱
C.-1≤r≤1
D.若r=0,则X与Y独立
88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列,此时间序列为(B)
A.1阶单整B.2阶单整
C.3阶单整D.4阶单整
89、对于随机误差项,是指(B)
A.随机误差项的均值为零B.随机误差项有些方差不同
C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布
90。
Goldfeld-Quandt方法用于检验(A)
A.异方差性 B.自相关性C。
随机解释变量 D。
多重共线性
91。
在异方差性情况下,常用的估计方法是(D)
A。
一阶差分法 B。
广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法
92、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。
在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0。
05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断(A)
A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关
C、存在负的一阶自 D、无法确定
93、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是(C)
A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法
C、广义差分法 D、工具变量法
94、根据决定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有______D____。
AF=1BF=-1
CF=0DF=∞
95、在C-D生产函数中,____A______。
A。
和是弹性B。
A和是弹性
C.A和是弹性D。
A是弹性
二、多项选择(每题2分,共10分)
1、从内容角度看,计量经济学可分为(AC).
A.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用计量经济学
D.广义计量经济学E.金融计量经济学
2、使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的(ACD)。
A.对象及范围可比B.时间可比C.口径可比
D.计算方法可比E.内容可比
3、表示OLS估计回归值,u表示随机误差项.如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的(BE)。
A.B.C.
D.E.
4、反映多元回归直线拟合优度的指标有(CDE)。
A.相关系数B.回归系数C.可决系数
D.回归方程的标准差E.剩余变差RSS(或残差平方和)
5、下列说法正确的有(BE)。
A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B。
当异方差出现时,常用的t和F检验失效
C.异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D。
如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性
E。
如果回归模型中遗漏一个重要变量,则OLS残差必定表现出明显的趋势
6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成___ABC_______.
A、变量B、参数C、随机误差项
D、方程式E、虚拟变量
7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为___BC___.
A、B、C、
D、E、
8、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题(ABE)
A。
用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D。
以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
E。
以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
9、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验(ABC)。
A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关
C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
E.负的一阶线性自回归形式的序列相关
10、时间序列平稳性的检验方法有(AE)
A、DF检验法B、white检验法C、方差膨胀因子法
D、Durbin两步法E、ADF检验法
11、计量经济模型主要应用于(ABC)
A.经济预测B.经济结构分析
C.评价经济政策D.政策模拟
E.经济决策
12、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点(ABC)
A.必然通过点()B.残差ei的均值为常数
C.的平均值与的平均值相等D.可能通过点()
E.残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性
13、常用的检验异方差的方法有(ABC)
A.戈里瑟检验B.戈德菲尔德-匡特检验
C.white检验D.DW检验
E.方差膨胀因子检测
14、在回归模型中,模型系数()
A.是基础类型截距项B.是基础类型截距项
C.称为比较类型的截距系数D.称为比较类型的截距系数
E.为基础类型与比较类型的差别截距系数
15、对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。
A.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特性
16、在回归模型中,属于参数的有:
(BC)
A。
BCDE
17、能够检验多重共线性的方法有(AB)
A。
简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法
C。
DW检验法D。
ARCH检验法
E。
White检验
18、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有(BC)
A.与均非负
B.模型中包含的解释个数越多,与就相差越大.
C。
只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则.
D。
有可能大于
E.有可能小于0,但却始终是非负
19、检验序列自相关的方法是(CE)
A.F检验法B。
White检验法
C。
图形法D。
ARCH检验法
E。
DW检验法F。
Goldfeld—Quandt检验法
20、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为(BE)
A。
B。
C.
D。
E.
21、计量经济模型的应用在于___ABCD_______。
A、结构分析B、经济预测C、政策评价
D、检验和发展经济理论E、设定和检验模型
22.以Y表示实际观测值,表示OLS估计回归值,e表示残差,则回归直线满足(ABE)。
A、通过样本均值点B、C、
D、E、
23.多重共线性产生的原因主要有(ABCDE)。
A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
B.经济变量之间往往存在着密切的关联
C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D.在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性E.以上都正确
24.虚拟变量的取值为0和1,分别代表某种属性的存在与否,其中(BC)
A.0表示存在某种属性B.0表示不存在某种属性C.1表示存在某种属性
D.1表示不存在某种属性E.0和1代表的内容可以随意设定
25。
回归变差(或ESS)是指(BCD)。
A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C.被解释变量的总变差与剩余变差之差
D。
解释变量变动所
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- 西南财经大学 计量 经济学 习题 答案 同等学力