一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响实验报告.docx

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一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响实验报告

实验报告

一、实验内容：

利用一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响

1、实验目的：

掌握一元线性回归方程的建立和基本的经济检验和统计检验

2、实验要求：

（1）对原始指标变量数据作价格因子的剔除处理；

（2）对回归模型做出经济上的解释；

（3）独立完成实验建模和实验报告

二、实验报告：

中国1978-2006年居民人均消费与经济水平之间的关系

1、问题的提出

合理的消费可以促进经济的增长，居民的消费在社会经济发展中具有重要的作用。

只有保证居民的消费水平，才能发挥消费对经济的促进作用。

居民的人均消费受很多因素的影响，比如人均国内生产总值，消费者物价指数等等。

如果人均GDP增加，那么居民的可支配收入也会增加，那么居民的消费也会增加。

在这次实验通过运用中国1978-2006年人均消费与人均GDP数据，研究人均消费和经济水平之间的关系。

2、指标选择

此次实验选择1978-2006年的人均国内生产总值和居民人均消费，除此之外还有1978-2006年的消费者物价指数作为物价变动的剔除处理。

3、数据来源;

实验课上提供的实验数据

year

ACON

GDP

CPI

1978

184

381

100.7

1979

208

419

101.9

1980

238

463

106.7

1981

264

492

102.5

1982

288

528

102

1983

316

583

101.7

1984

361

695

102.7

1985

446

858

109.3

1986

497

963

106.5

1987

565

1112

107.3

1988

714

1366

118.8

1989

788

1519

118

1990

833

1644

103.1

1991

932

1893

103.4

1992

1116

2311

106.4

1993

1393

2998

106.4

1994

1833

4044

114.7

1995

2355

5046

124.1

1996

2789

5846

117.1

1997

3002

6420

108.3

1998

3159

6796

102.8

1999

3346

7159

99.2

2000

3632

7858

98.6

2001

3869

8622

100.4

2002

4106

9398

100.7

2003

4411

10542

99.2

2004

4925

12336

101.2

2005

5463

14103

103.9

2006

6111

16084

101.8

4、数据处理

首先我们必须剔除价格的因素对人均消费和人均GDP的影响，这样才能保证各个时期数据的可行。

在这里我们用1980的CPI作为基期来调整数据。

同时将人均国内生产总值以及居民人均消费都调整成以1980年为基期的数据。

调整过后的人均消费和人均GDP如表

人均GDP与人均消费的可比价数据（单位：

元）

year

ACON（1980）

GDP（1980）

CPI（1980）=100

1978

200.0582

414.2510

91.9732

1979

221.9360

447.0730

93.7207

1980

238.0000

463.0000

100.0000

1981

257.5610

480.0000

102.5000

1982

275.4663

505.0215

104.5500

1983

297.1954

548.3067

106.3274

1984

330.5916

636.4574

109.1982

1985

373.6795

718.8722

119.3536

1986

390.9950

757.6019

127.1116

1987

414.2510

815.3045

136.3908

1988

440.6531

843.0422

162.0322

1989

412.1382

794.4643

191.1980

1990

422.5742

833.9879

197.1252

1991

457.2496

928.7269

203.8274

1992

514.5884

1065.6037

216.8724

1993

559.9942

1205.2135

248.7526

1994

593.7766

1310.0013

308.7020

1995

651.4703

1395.8892

361.4900

1996

712.3997

1493.2553

391.4937

1997

745.9210

1595.2074

402.4555

1998

791.2616

1702.2519

399.2359

1999

850.0011

1818.6365

393.6466

2000

918.9792

1988.2539

395.2211

2001

972.1406

2166.3987

397.9877

2002

1040.0103

2380.4229

394.8038

2003

1104.0157

2638.5248

399.5414

2004

1186.3938

2971.6454

415.1236

2005

1292.7247

3337.2317

422.5958

2006

1424.6923

3749.7548

428.9347

5、数据分析

调整后数据输入结果

5.1数据的初步浏览

在每一实验前我们都应该对数据进行浏览，从直观的图形上检验是否存在变异数据，如果存在我们需要对它修正或者剔除，以防止它对我们实验结果的准确性产生不好的影响，导致实验结果的错误，影响实验的效果。

5.1.1对人均消费的观察

图2.1人均消费的趋势

从2.1图我们可以看出人均消费是平稳增长的，和现实的经济相符，不存在与经济意义相违背的数据，所以可以保证取得的人均消费的数据的质量是可以满足此次实验的要求。

5.1.2对人均GDP的观察

图2.2人均GDP的趋势

从图2.2我们可以看出人均GDP是平稳增长的，虽然有些波动，但波动程度不大，与现实经济是相符合的，从图形上我们并没有发现有异常数据的存在，所以可以保证取得的GDP数据的质量是可以满足此次实验的要求。

5.1.3数据调整前后的对比

对调整后的数据与调整前数据的比较，来检验我们调整过后的效果以及调整的正确性。

图2.3调整前的人均消费与调整后的人均消费的比较

图2.4调整前的人均GDP与调整后的人均GDP的比较

通过对上面两幅图的观察我们可以直观的看出调整后的数据很好的消除了价格因素的影响，增加了数据的可比性。

5.2变量的相关性

1）、从图形上观察两组数据的相关性

调整后的人均消费和调整后的人均GDP的散点图，如下图2.5

图2.5人均消费与人均GDP的相关性分析

从图2.5中可以看出，人均消费和人均GDP的相关性很大，大体呈线性关系。

2）、从两组数据的相关系数上看

利用Eviews工具，点击“view”打开其中的“covarianceanalysis”，选择“correlation”查看相关性系数，如图2.6

图2.6相关系数

从相关系数可以看出人均消费和人均GDP的相关性达到了0.993632，承很强的相关关系

6、建立模型

根据数据分析，建立的计量经济模型为如下的线性模型

在Eviews软件的命令窗口中输入下列命令行：

点击“open”“asequation”在“equationestimation”下方“Method”选择“LS—LeastSquares”最小二乘，得到回归的结果如下：

ACON_1980_=0.374727114935*GDP_1980_+106.896019125

7、统计检验

7.1经济意义检验

ACON_1980_=0.374727114935*GDP_1980_+106.896019125

0<0.374727114935<1,符合边际消费倾向在0与1之间的经济理论，表明在1978-2006年间，以1980年不变价测算人均GDP每增加1元，人均消费将增加0.374727114935元。

截距项106.896019125在这里没有经济意义。

所以方程完全可以通过经济上的检验。

7.2统计显著性检验

（1）拟合优度检验

R-squared=0.987305，非常接近1.说明所建模型对样本数据拟合程度较高

（2）t显著性检验

t=（7.921639）（45.82418）

p=（0.0000）（0.0000）

查表可得，在5%的显著水平下，自由度为28的t的临界值是2.048，计算得到的t值远远大于临界值，所以它是统计显著的。

（3）F检验

回归方程中的F值为2099.856，查表可知，在自由度为30时（表中未给出自由度为29的值），在1%的显著水平下，临界的F值为2.39.由于观察到的F值为2099.856，远大于2.39，所以它是统计显著的

8、结果解释

通过上面的实验，我们可以看出1978-2006的人均国内生产总值和人均消费二者存在显著的线性关系。

回归方程验证了GDP的增加使得人们用于消费支出也会相应的增加。

之后对模型进行了拟合优度检验和显著性检验，表明人均国民生产总值对居民人均消费有显著影响，人均GDP每增加1元，人均消费将增加0.374727114935元。

9、试验总结

通过此次实验，我们了解了人均国内生产总值对居民消费的影响显著。

还使我们掌握“EViews”的基本操以及一元线性回归方程的建立和基本的经济检验和统计检验。

三、实验点评