7A版浙江省期货从业期货投机与套利交易跨期套利模拟试题.docx

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7A版浙江省期货从业期货投机与套利交易跨期套利模拟试题

2015年浙江省期货从业期货投机与套利交易：

跨期套利模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列哪一项不属于影响期权价格的基本因素?

A：

标的物价格

B：

执行价格

C：

无风险利率

D：

货币总量

2、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。

A．基差从-20元/吨变为-30元/吨

B．基差从20元/吨变为30元/吨

C．基差从-40元/吨变为-30元/吨

D．基差从40元/吨变为30元/吨

3、以下几个单位中最容易获得农产品的供求信息的机构是

A：

国家税务局

B：

农业信息部中心

C：

国家卫生局

D：

国家林业局

4、下列关于最小变动价位，正确的说法有__。

A．较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加

B．最小变动价位过大，会减少交易量

C．最小变动价位过大，会影响市场的活跃

D．最小变动价位过小，会使交易复杂化

5、下列属于短期利率期货品种的有__。

A．欧洲美元

B．EURIBOR

C．T-notes

D．T-bonds

6、__风险管理的目标是维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。

A．期货交易所

B．期货公司

C．客户

D．期货行业协会

7、期货公司拟任命本公司员。

工李某为公司副总经理，根据规定，李某必须取得（）核准的任职资格，否则不得担任该项职务。

A．中国期货业协会

B．中国证券监督管理委员会

C．国家外汇管理局

D．期货交易所

8、交易手续费是期货交易所按__收取的费用。

A．成交合约金额的一定比例

B．成交合约手数

C．合约价值

D．成交价格

9、某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。

为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是。

A：

买入70吨11月份到期的大豆期货合约

B：

卖出70吨11月份到期的大豆期货合约

C：

买入70吨4月份到期的大豆期货合约

D：

卖出70吨4月份到期的大豆期货合约

10、不属于申请独立董事的任职资格应当具备的条件的是。

A：

具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称

B：

具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位

C：

通过中国证监会认可的资质测试

D：

具有大学专科以上学历

11、全球金属期货的发源地和目前最大的金属期货交易中心是__。

A．纽约商业交易所

B．伦敦金属交易所

C．东京工业品交易所

D．芝加哥商业交易所

12、__是指某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。

A．正负差

B．异同平均数

C．基差

D．慢速平滑移动平均线

13、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方的合法权益。

A．公开、公平、公信

B．公平、公信、公正

C．公正、公信、公开

D．公开、公平、公正

14、__作为期货交易必须支付的费用理应得到补偿，成为期货价格的因素之一。

A．佣金

B．交易手续费

C．保证金

D．保证金所占用资金而应付的利息

15、投资者申请套期保值头寸的，应由期货经纪会员对其提交材料审核后报（）审批。

A．中国期货业协会

B．期货交易所

C．中国证监会

D．期货交易所会员大会

16、申请设立期货公司时，具有期货从业人员资格的人数不少于（）人。

A．3

B．5

C．10

D．15

17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500元/吨，买入价格为15510元/吨，前一成交价为15490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为____元/吨。

A：

15505

B：

15490

C：

15500

D：

15510

18、基差为正且数值增大，属于。

A：

反向市场基差走弱

B：

正向市场基差走弱

C：

正向市场基差走强

D：

反向市场基差走强

19、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确__的责任。

A．高级管理人员

B．业务部门负责人

C．开户经办人

D．客户

20、在我国，__对合约交易量采取单边计算，而其他期货交易所采取双边计算。

A．郑州商品交易所

B．大连商品交易所

C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

21、期货中介机构为期货投资者服务，它连接__，在期货市场中发挥着重要作用。

A．期货投资者

B．期货交易所

C．期货结算组织

D．期货经纪人

22、在公司制期货交易所中组织实施公司年度经营计划和投资方案，由负责。

A：

股东大会

B：

董事会

C：

经理

D：

监事会

23、20GG年7月份，大豆市场上基差为-50元/吨。

某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。

8月份，有一经销商愿意购买大豆现货，双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。

则下列说法不正确的是__。

A．生产商卖出大豆时，基差一定为-10元/吨

B．生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损

C．不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同

D．若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损

24、某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。

6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。

假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。

则下列说法正确的有__。

A．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B．该公司在期货市场上获利14750美元

C．该公司所得的利息收入为143750美元

D．该公司实际收益率为5.74%

25、《期货公司管理办法》规定，客户既未对交易结算报告的内容确认，也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的，__。

A．客户不得开新仓

B．提为客户对交易结算报告内容有异议

C．期货公司应催促客户尽快确认

D．视为客户对交易结算报告内容的确认

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、下列哪几项属于《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中关于建设期货经纪公司提出的纲领?

A：

根据审慎监管原则，健全期货经纪公司的市场准入制度

B：

督促期货经纪公司完善治理结构，规范其股东行为，强化董事会和经理人员的诚信义务

C：

改革期货客户交易结算资金管理制度，研究健全客户交易结算资金存管机制

D：

期货经纪公司要完善内控机制，加强对分支机构的集中统一管理

2、下列属于中国期货业协会职责的是。

A：

教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策，制定行业自律性规则，建立健全期货业诚信评价制度，进行诚信监督

B：

负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作，负责组织期货从业资格考试及有关专业资格胜任能力考试、期货公司高级管理人员资质

C：

监督、检查会员和期货从业人员的执业行为，受理对会员和期货从业人员的举报、投诉并进行调查处理，对违反本章程及自律规则的会员和期货从业人员给予纪律惩戒

D：

制定期货业行为准则、业务规范，参与开展行业资信评级，参与拟订与期货相关的行业和技术标准。

3、对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（）措施。

A．责令改正

B．给予警告

C．单处或者并处3万元以下罚款

D．在证监会网站公示

4、全球最主要的利率期货交易所包括__。

A．芝加哥期货交易所

B．欧洲期货交易所

C．泛欧交易所

D．纽约商业交易所

5、期货交易中的相关款项，必须以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付的有．

A：

亏损

B：

费用

C：

利息

D：

税金

6、下列因素能影响国内消费量的有______。

A．消费者购买力的变化

B．人口的增长

C．人们消费结构的变化

D．政府的就业政策

7、期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

A．向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果

B．拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果

C．一年内累计两次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话

D．对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任

8、当基差从“10centsunder”变为“9centsunder”时，__。

A．市场处于正向市场

B．基差为负

C．基差走弱

D．此情况对卖出套期保值者有利

9、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，应当具备的条件有__。

A．取得金融期货经纪业务资格

B．注册资本不低于5000万元

C．结算和风险管理部门负责人必须具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门负责人1年以上经历

D．公司董事长、总经理和副总经理中至少3人的期货或证券从业时间在5年以上

10、下列关于期货市场发展的说法。

正确的有__。

A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表

B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生

C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所

D．金融期货中，利率期货率先出现

11、目前，我国没有实行分级结算制度的期货交易所有__。

A．大连商品交易所

B．郑州商品交易所

C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

12、投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币__万元，期货公司会员才可为投资者向交易所申请开立交易编码。

A．20

B．30

C．40

D．50

13、我国期货交易所总经理具有的权力不包括__。

A．决定期货交易所员工的工资和奖惩

B．决定期货交易所的变更事项

C．审议批准财务预算和决算方案

D．决定专门委员会的设置

14、会员制期货交易所理事会的职权包括（）。

A．拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案

B．审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案

C．审议期货交易所风险准备金使用情况

D．决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所

15、李某为某民营期货公司的期货从业人员，20GG年初接受客户王某的委托为其从事期货经纪业务。

20GG年3月至5月期间，李某分三次接受王某的业务回扣共计人民币50000元，但并未上交。

关于李某的行为下列说法不正确的是（）。

A．李某构成受贿罪

B．李某构成公司企业人员受贿罪

C．李某构成侵占罪

D．李某不构成犯罪，应受行政处罚

16、下列关于结算担保金的表述，正确的有__。

A．全面结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金

B．交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金

C．全面结算会员期货公司不得向非结算会员收取结算担保金

D．全面结算会员期货公司可以向非结算会员收取结算担保金

17、下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有__。

A．首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查

B．首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查

C．期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位

D．首席风险官向期货公司董事会负责

18、下列选项中，关于我国期货交易代码，说法正确的有（）。

A．线型低密度聚乙烯期货合约的交易代码为U

B．精对苯二甲酸期货合约的交易代码为T

C．黄大豆2号合约的交易代码为B

D．天然橡胶合约的交易代码为RU

19、影响期权价格的因素有__。

A．标的物的价格及执行价格

B．标的物价格波动率

C．距到期日的剩余时间

D．无风险利率

20、经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司有下列情形之一的，可以暂停缴纳期货投资者保障基金．

A：

期货投资者保障基金总额达到10亿元人民币

B：

保障基金总额达到8亿元人民币

C：

遭受重大突发市场风

D：

遭受不可抗力

21、下列人员不得从事期货交易．

A：

证券市场禁止进入者

B：

期货公司工作人员的配偶

C：

无民事行为能力人

D：

限制民事行为能力人

22、在正向市场中，下列描述正确的有__。

A．期货的价格高于现货的价格

B．现货的价格高于期货的价格

C．在不考虑其他因素影响的情况下，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数

D．正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现

23、任何单位或者个人不得有如下__行为。

A．编造、传播有关期货交易的虚假信息

B．恶意串通、联手买卖或者以其他方式操纵期货交易价格

C．违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易

D．买卖期货

24、投资者金融类资产包括__。

A．银行存款

B．期货权益

C．黄金

D．理财产品（计划）

25、的内容和格式由中国期货业协会制定．

A：

《期货交易效益说明书》

B：

《期货公司劳动合同》

C：

《期货交易风险说明书》

D：

《期货经纪合同指引》