《投资学》实验教学大纲一览表.docx
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《投资学》实验教学大纲一览表.docx
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《投资学》实验教学大纲一览表
《投资学》课程实验教学大纲
[课程名称]投资学
[课程学时/学分]32/2
[实验学时/学分]8
[先修课程]金融市场学
[适用专业]金融工程
[实验环境]EXCEL,国泰安金融模型动态模拟系统
[参考书目]
[1][美]本尼卡著,邵建利等译,上海财经大学出版社,《财务金融建模--用Excel工具(第二版)》,2003
[2]杰克逊,斯汤顿著,朱世武,何剑波译,中国人民大学出版社,《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》,2006
[3]朱顺泉编著,电子工业出版社,《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》,2009
[4]王晓民编著,清华大学出版社,《EXCEL金融计算专业教程》,2004
[5]高雁翎编著,机械工业出版社,《EXCEL函数辞典》,2009
[6]阿拉斯泰尔·L·戴著,余湄译者,中国人民大学出版社,《基于Excel的财务建模:
实践者指南》,2009
[7]滋维·博迪著,朱宝宪等译,机械工业出版社,《投资学》第六版,2005
一、实验(课程)的性质、目的和任务(黑体小四号)
1.投资学是一门讲述科学投资理论和投资技术的课程,其中的投资组合理论、资本资产定价模型、债券投资组合管理等内容,涉及很多的数学模型和计算。
投资学实验课程的主要目的是对本课程中出现的一些模型进行练习和验证。
2.通过本实验课程的训练,一方面加深学生对相关概念和理论的理解,更好地掌握教学内容;另一方面,通过实验课的练习,提高学生的动手能力,使学生在面对实际的投资问题时,能够将理论与实践结合起来。
二、实验(课程)的基本内容
序
号
项目
名称
内容
提要
每组
人数
项目
时数
实验项
目类型
承担
实验室
备
注
1
债券定价
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的债券定价功能,输入相应参数,计算净价法和全价法下的债券价格;在EXCEL中输入相应函数,对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
2
久期和凸度
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的久期凸度计算功能,输入相应参数,计算久期和凸度;在EXCEL中输入相应公式,对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
3
证券组合收益和风险
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算投资组合的期望收益率和标准差;在EXCEL中输入相应公式,对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
4
有效投资组合
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算最优投资组合;在EXCEL中运用规划求解功能,对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
5
贝塔系数
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算贝塔系数;在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
6
方差协方差
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算协方差矩阵和相关系数矩阵;在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
7
投资组合前沿
运用实验六的计算结果,随机模拟出1000个在任意权重下由三种股票组成的投资组合的期望收益率和标准差,并绘制散点图,分析投资组合有效集和可行集的特征;运用EXCEL的规划求解功能求解三只股票构成的投资组合前沿曲线,并绘制图形。
1
1
验证性
经济管理实验中心
8
业绩评价
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算投资组合的业绩评价指标;在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
1
1
演示性
经济管理实验中心
三、实验要求
根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法,学生能够独立完成实验,实验步骤完整,实验结果正确,并能够根据要求作出相应的图表。
通过本课程实验,学生能够加深对投资学相关理论和模型的理解,知道如何在投资实践中运用这些理论和模型。
四、主要仪器设备(黑体小四号)
安装EXCEL2003以上版本,安装分析工具库、规划求解功能。
五、考核与成绩评定(黑体小四号)
根据实验课的表现计入平时成绩,期末进行闭卷考试。
六、说明
无
撰稿人:
李吉栋
批准人:
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
1
实验项目
债券定价
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
演示性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
掌握EXCEL环境下债券估值方法;加深对债券定价原理的理解
实验原理
债券定价方法
基本描述
实验内容:
1.运用金融模型动态模拟系统(FMD)的债券定价功能,输入相应参数,计算净价法和全价法下的债券价格
2.在EXCEL中输入相应函数,对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
2
实验项目
久期和凸度
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
演示性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
1.掌握久期和凸度的计算原理;2.验证久期和凸度的计算过程
实验原理
久期和凸度原理
基本描述
实验内容:
1.运用金融模型动态模拟系统(FMD)的久期凸度计算功能,输入相应参数,计算久期和凸度
2.在EXCEL中输入相应公式,对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
3
实验项目
证券组合收益和风险
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
验证性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
1.掌握EXCEL环境下组合期望收益率和标准差的计算;2.理解组合收益和风险的计算原理
实验原理
证券投资组合理论
基本描述
实验内容:
1.运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算投资组合的期望收益率和标准差
2.在EXCEL中输入相应公式,对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
4
实验项目
有效投资组合
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
验证性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
掌握EXCEL环境下求解有效投资组合的原理;理解有效集定理的原理
实验原理
投资组合理论
基本描述
实验内容:
1.运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算最优投资组合
2.在EXCEL中运用规划求解功能,对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
5
实验项目
贝塔系数
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
分析性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
掌握EXCEL环境下贝塔系数的计算原理;理解贝塔系数的经济含义
实验原理
投资组合理论
基本描述
实验内容:
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算贝塔系数;在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
6
实验项目
方差协方差
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
分析性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
掌握EXCEL环境下方差协方差的计算原理;理解协方差的经济含义
实验原理
投资组合理论
基本描述
实验内容:
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算协方差矩阵和相关系数矩阵;.在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
7
实验项目
投资组合前沿
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
分析性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
求解证券投资组合前沿曲线,加深对证券投资组合理论的理解;掌握运用规划求解方法求前沿曲线的方法
实验原理
投资组合理论
基本描述
实验内容:
运用实验六的计算结果,随机模拟出1000个在任意权重下由三种股票组成的投资组合的期望收益率和标准差,并绘制散点图,分析投资组合有效集和可行集的特征;运用EXCEL的规划求解功能求解三只股票构成的投资组合前沿曲线,并绘制图形
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
河北经贸大学实验项目一览表
实验序号
8
实验项目
业绩评价
所属实验课程
投资学
专业名称
金融工程
所在实验室
经济管理
实验类别
分析性
实验要求
计划学时数
1
实验类型
每组人数
1
组数
90
面向专业
金融工程
实验目的
掌握EXCEL环境下贝塔系数的计算原理;理解贝塔系数的经济含义
实验原理
投资组合理论
基本描述
实验内容:
运用金融模型动态模拟系统(FMD)的投资组合分析功能,输入相应参数,计算投资组合的业绩评价指标;在EXCEL中对FMD计算结果进行验证
实验指导书
考试方法
考试
备注
主要实验设备
自制设备
10万元以上设备
仪器名称
型号规格
数量
单价
设备性质
主要实验材料
一次性材料
非一次性材料
材料名称
型号规格
数量
单位
消耗额
材料性质
附件3:
实验教学大纲修订汇总表
填报学院:
金融学(公章)填报日期:
2011年10月30日
序号
课程名称
课程代码
总学时
总学分
实验
项目数
实验
总学时
实验
学分
执笔人
修订类型
1
投资学
34
2
8
8
李吉栋
新编写
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
填表人:
李吉栋学院分管领导:
- 配套讲稿:
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- 投资学 投资 实验教学 大纲 一览表