美国期货交易所合约.docx
- 文档编号:27460059
- 上传时间:2023-07-01
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:113.50KB
美国期货交易所合约.docx
《美国期货交易所合约.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美国期货交易所合约.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
美国期货交易所合约
美国期货交易所合约
(cbot)玉米期货、期权合约
期货丨期权
交易单位丨5000蒲式耳丨一个cbot期
货合约交易单位(
II5000蒲式耳)
最小变动价位丨每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50I每蒲式耳1/8美分(每张合约
I美元)I6.25美元)
每日价格最大I每蒲式耳不高于或低于上一交易日I每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制丨结算价各10美分(每张合约500美丨易日结算权
利金各10美分(每
元),现货月份无限制。
丨张合约500美元)
敲定价格
美分的整倍数
合约月份
12、3、5、7、9
每蒲式耳10
12、3、5、7、
9
交易时间
上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间
同期货
I),到期合约最后交易日交易截止丨
丨时间为当日中午。
I
最后交易日I交割月最后营业日往回数的第七个I距相关玉米期货合约第一通知
I营业日I日至少5个营业日之
前的最后
I一个星期五。
交割等级I以2号黄玉米为准,替代品种价格
I差距由交易所规定。
I
合约到期日II最后交易
日之后的第一个星期
六上午10点(芝加哥
时间)
期货丨期权
豆期货合约交易单
I丨位(5000蒲式耳)
最小变动价位丨每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50I每蒲式耳1/8美元(每张合约
I美元)I6.25美元)
敲定价格II每蒲式耳25
美分的整倍数。
不高于或低于上一交
波动限制
结算价各30美分(每张合约1500美易日的结算
权利金各30美分(
分),现
合约月份
5、7、8
1货月份无限制每张合约1500美分)。
9、11、1、3、5、7、89、11、1、3、
交易时间
上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间同期货
I),到期合约之最后交易日交易截丨
丨止时间为当日中午I
最后交易日I交割月最后营业日往回数的第七个I距相关大豆期货合约第一通知
I营业日I日至少5个营业日前
的最后一
II个星期五。
交割等级I以no.2黄大豆为准,替代品种价格I
I差距由交易所规定。
I
合约到期日II最后交易
日之后的第一个星期
II六上午10点(芝加哥
时间)
II100吨)
最小变动价位丨每吨10美分(每张合约10美元)I每吨5美元(每张合约5美元)
敲定价格II期货价格低
于200美元/吨的
II按每吨5美元的整倍
数;
期货价格为200美元
/吨或以
I丨上的按每吨10美元的
整倍数。
每日价格最大I每吨不高于或低于上一交易日结算I每吨不高于或低于上一交易日
波动限制I价各10美元(每张合约1000美元)1的结算权利
金各10美分(每张
现货月份无限制。
I合约1000美分)。
合约月份I1、3、7、89、10、12I10、12、1、3、
5、7、8、9
交易时间I上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间I同期货
),到期合约的最后交易日交易截
止时间为当日中午
最后交易日I交割月最后营业日往回数之第七个I距相关豆
粕期货合约第一通知
I营业日I日至少5个营业日前
的最后一
II个星期五。
交割等级I蛋白质含量不低于44%,具体规格I
见cbot条例。
最后交易
合约到期日
六上午10点(芝加哥
cbot豆油期货、期权合约
交易单位|600,00(磅I一个cbot豆
油期货合约单位(
II60,000磅)
最小变动价位I每吨0.0001美分(每张合约6美元)I每磅.00005美元(每张合约3
美元)
敲定价格
每磅1美分
的整倍数
每日价格最大丨每磅不高于或低于上一交易日结算丨每磅不高
于或低于上一交易日
波动限制丨价各1美分(每张合约600美元),丨结算权利金
各1美分(每张合
现货月份无限制。
约600美元)。
合约月份1、3、5、7、8、9、10、12
1、3、5、7、8、
9、10、12
交易时间丨上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间丨同期货
I),到期合约的最后交易日交易截丨
丨止时间为当日中午I
最后交易日I交割月最后营业日往回数之第七个I距相关豆油期货合约第一通知
I营业日I日至少5个营业日前
的最后一
II个星期五。
交割等级I仅为一种未加工豆油,具体规格见I
cbot条例。
合约到期日II最后交易
时间)
cbot小麦期货、期权合约
交易单位丨5000蒲式耳丨一个cbot小
麦期货合约交易单
I丨位(5000蒲式耳)
最小变动价位丨每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50I每蒲式耳1/8美分(每张合约
I美元)I6.25美元)
每蒲式耳10
敲定价格
美元的整倍数。
每日价格最大丨每蒲式耳不高于或低于上一交易日丨每蒲式耳
不高于或低于上一交
波动限制丨结算价各20美分(每张合约1,000丨易日结算权利
金各20美分(每
美元),
现货月份无限制。
张合约1000美元)。
合约月份
7、9、12、3、5
7、9、12、3、
5
交易时间
上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间同期货
I),到期合约最后交易日交易截止丨
丨时间为当日中午。
I
最后交易日I交割月最后营业日往回数的第七个I距相关小麦期货合约第一通知
I营业日I日至少5个营业日之
前的最后
I一个星期五。
交割等级Ino.2软红麦、no.2硬红冬麦、n0.2
I黑北春麦、n0.1北春麦,其他替代I
品种价格差距由交易所规定。
合约到期日II最后交易
时间)
cbot5,000盎司白银期货合约
交易单位
5,000金衡盎司
最小变动价位
每盎司1/10美分(每张合约5美元)
每日价格最大波动限制丨每盎司1美元(每张合约5,000美元)
合约月份丨当月和下两个日历月份以及2、4、6、810
月
交易时间丨星期一至星期五:
早7:
2A下午1:
25(芝加哥
时间)
丨晚场交易时间:
星期日至星期四:
下午5:
00-8:
3(芝加
哥时间)或下午6:
00-9:
30(中部夏时制时间)
最后交易日丨从交割月的最后营业日往回数的第四个营
业日
交割等级丨成色不低于999的4-5根纯银条;每根重量
1000或1100盎司
丨,公差度10%;每5,000盎司总重量公差度不得超
过6%。
交割方式丨凭设在芝加哥或纽约的,经cbot批准的金库
最小变动价位丨每盎司10美分(每张合约3.22美元)
每日价格最大波动限制丨每盎司不高于或低于上一交易日结算
约1,607.50美元)
合约月份
当月和下两个日历月份以及2、4、6、810、
12月
交易时间
早7:
20-下午1:
40(芝加哥时间)
最后交易日
从交割月的最后营业日往回数的第四个营
业日。
交割等级
一根重量为995重量至少为1公斤(32.15盎
司),并标
丨明由交易所认可品级和标号的纯金条
交割方式丨同5,000盎司白银期货。
cbotlO0盎司黄金期货合约
交易单位丨100金衡盎司
最小变动价位丨每盎司10美分(每张合约10美元)
价各50美元(每张合
丨约5000美元)
合约月份
当月和下两个日历月份以及2、4、6、&10、
12月
交易时间
星期一至星期五:
早7:
20-下午1:
40(芝加哥
时间)
晚场交易时间:
星期日至星期四:
下午5:
80-8:
3(0芝
加
哥时间)或下午6:
00-9:
30(中部夏时制时间)
最后交易日丨从交割月的最后营业日往回数的第四个营
业日。
交割等级丨一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于
995之纯金条
I。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式I同1公斤黄金期货
cbotl,000盎司白银期货合约
交易单位丨1000金衡盎司
最小变动价位丨每盎司1/10美分(每张合约1美元)
每日价格最大波动限制丨每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元(每张合
丨约1,000美元)
合约月份丨当月和下两个日历月份以及2、4、6、810、
12月
交易时间
早7:
2A下午1:
25(芝加哥时间)
最后交易日
从交割月的最后营业日往回数的第四个营
业日
交割等级丨一根成色不低于999,重量为1000盎司,标有
交易所规定
丨的一个或多个品级和标号的纯银条。
每1000盎司
总重量公
丨差度不得超过12%。
交割方式丨凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
cbotl,000盎司白银期货合约
交易单位丨一个cbot白银期货合约单位(1,000盎司)
最小变动价位丨每盎司1/10美分(每张合约1美元)每日价格最大波动限制丨每盎司不高于或低于上一交易日结算
权利金各1美元(每
丨张合约1,000美元)
敲定价格丨每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美
分的整倍数;
丨每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数;
丨每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
丨的整倍数
12月
交易时间
早7:
25^下午1:
25(芝加哥时间)
最后交易日
距相关白银期货合约第一通知日至少5个
营业日前的最后
一个星期五。
交割等级丨最后交易日之后的第一个星期六上午10点
cbot主要市场指数期货合约(mmi)
交易单位丨用250美元乘以mmi,例如:
当mmi为472.00
点时,其期货
丨合约值为:
118,000美元(250美元X472.00)
最小变动价位丨0.05个指数点(每张合约12,50美元)
每日价格最大波动限制
不高于上一交易日结算价80个指数
点;不低于上一交易日
丨结算价格50个指数点(最初停板额)*
合约月份丨最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约
周期内的后3
丨个月份。
交易时间丨早8:
15-下午3:
15(芝加哥时间)
最后交易日
交割月的第三个星期五
父割方式
主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采
取逐日盯市法
,按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
*如果价格低于上一交易日的结算价格,协调价
格限制
额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下
降250点
和400点而计算,具体规格见cbot规章条例。
1
期货丨期权
月份和利率的cbot
I丨抵押证券期货合约单位
利率交易I交易所每个月将按美国国家抵押I
I协会抵押证券利率制订未来四个I
I月的新利率;交易按接近平价(I
I100)水平进行,但不能大于平I
I价。
I
最小变动价位I1/3点(每张合约31.25美元)I1/64点(每
张合约15.625美元或
II15.63美元)
敲定价格II1点的整倍数
(1,000美元)
每日价格最大I不高于或低于上一交易日结算价I3点(每张合
约3,000美元)
波动限制
格各3点(每张合约3,000美元)
(可扩大至41/2点)
合约月份
4个连续月份
连续4个月份
交易时间
早7:
20-下午2:
00芝加哥时间)
早20下午
2:
00芝加哥时间)
最后交易日
交割月第三个星期三之前的星期
相关期货交
割月最后交易日的下
五下午1:
00|午1:
00(芝加哥时间)
交割方式丨根据最后交易日的抵押证券取样
价格以现金结算。
合约到期日丨丨最后交易日
的晚上8:
00(芝加哥
丨时间),实值期权将自动履约。
期货丨期权
12月交割的一个
“市政公债指数”。
90-00价格|cbot市政公债券指数期货合约单
|反映在合约价值上为90,000美元|位。
。
最小变动价位|1/3点(每张合约31.25美元)|1/64点(每
张合约15.63美元)
敲定价格||按当时市政债
券期货价格2点的
||整倍数(2000美元)
每日价格最大|不高于或低于上一交易日结算价|不高于或低于上一交易日结算权
波动限制|格各3点(每张合约3000美元)。
|利金价格各3
点(每张合约3,000
I丨美元)
合约月份I3、6、9、12月I3、6、9、12月
交易时间I早7:
20下午2:
00芝加哥时间)I早20下午
2:
00芝加哥时间)
最后交易日I从交割月最后营业日往回数的第I相关期货交割月最后交易日的下
八个营业日。
I午2:
00(芝加哥时间)
交割方式I市政公债券指数期货在最后交易I
I日以现金结算。
最后交易日结算I
价等于债券购买公司的当日的市
政公债指数价值。
合约到期日II最后交易日
的晚8:
00(芝加哥时
I间)。
交易单位丨5,000,00(美元
最小变动价位丨按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分
每日价格最大波动限制丨个基础点
合约月份丨连续的7个日历月份之后再加上第七个月份
后的3、6、9、
I12月合约周期的头2个月份。
交易时间I早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)
最后交易日I交割月的最后一个营业日。
交割方式I合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现
金交割。
I日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
cbot5年期中期国库券(t—note)期货合约
T
交易单位
100,000美元面值t-bond。
最小变动价位
报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32
点的1/2(每张
丨合约15.625美元)。
每日价格最大波动限制丨不高于或低于上一交易日结算价格各3
点(每张合约3000
美元)(可扩大至41/2点)
合约月份丨3、6、9、12月
交易时间丨早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)
最后交易日丨从交割月最后营业日往回数的第八个营业
日。
交割等级丨任何最近拍卖的5年期t-note。
特别是原偿还
期限不超过5
丨年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一
天算起仍
丨不少于4年零3个月的t-note最好。
cbotl0年期中期国库券期货、期权合约(t—not
e)
t-note期货合
I丨约单位1/64点(每张合
约15.63
II美元)
最小变动价位I1/3点(每张合约31.25美元)I按每张t-note
的整倍数计算
如果期货价格为92-00,
其敲
定价格可能为89、90、91、
92、
93、94、95等。
每日价格最大
同5年期t-note
每张合约不
高于或低于上交易
波动限制
日结算权利金
价格各3点(每张
合约3,000美元)
合约月份
同5年期t-note
同10年期t-note
期货
交易时间
星期一至星期五:
早7:
20-下午同10年期t-note
期货
2:
00(芝加哥时间)晚场交易时
1点(1000美元)
丨间:
星期日至星期四:
下午5:
00|
期货合约当时价格
敲定价格
I-8:
30芝加哥时间)或6:
00-9:
30|
(中间夏时制时间)
最后交易日I从交割月最后营业日往回数的第I期权于相关
期货合约交割月份前
丨七个营业日丨一个月份停止交易。
其交
易中止
产割等级丨从交割月第一天起算有效期至少丨时间为从相关
t-note期货合约第
I为61/2年,但不超过10年,8%|—通知日往回数至少5个工作日
标准利率的t-note。
I前的第一个星期五中午,
例如,
II1988年12月交割的期权
合约最后
II交易日为1988年11月18
日。
合约到期日II最后交易日
之后的第一个星期六
II上午10:
00(芝加哥时间)
交割方式I联储电子过户簿记系统
cbot长期国库券期货、期权合约(t—bond)
元面值的cbot
|t-bond期货合约单位
最小变动价位丨1/3点(每张合约31.25美元)|1/64点(每张合约15.63美元)
敲定价格||按每张t-bond
期货合约当时价格
||2点(2000美元)的整倍
数计算
|,例如,如果t-bond期
货合约价
格为86-00,其期权敲定
价格可
II能为80、82、84、86、88、
90、
II92等。
每日价格最大I同10年期t-noteI同t-bond期
货合约
波动限制
合约月份
同10年期t-note
同t-bond期货
合约
交易时间
合约
同10年期t-note
同t-bond期货
最后交易日
同10年期t-note
同10年期
t-note期货合约
交割等级
如果为不可提前赎回的t-bond,
其到期日从交割月第一个工作日I算起必须为至少15年以上,如为可提前赎回的t-bond,则不一定为15年以上,利率为8%的标准利率。
I
同10年期
合约到期日
t-note期权合约
交易单位
30,000磅生猪(阉猪和小母猪)
最小变动价位
每磅0.00025美兀(每张合约7.50美兀)
每日价格最大波动限制丨每磅11/2美分(每张合约450美元)高于或低于上一交
芝加哥商业交易所(cme)生猪期货合约
丨易日的结算价格
合约月份|2、4、6、810、12
交易时间丨上午9:
00—下午1:
00(芝加哥时间),至醐合
约最后交易
丨截止时间为当日中午。
最后交易日丨每一合约月份的20日(有时有例外)
上述日期不
丨是假日或假日之前一天)
芝加哥商业交易所(cme)生猪期权合约
生猪期货合约
看跌期权
最小变动价位丨每磅0.00025美元(每张合约7.50美元),
双方为对冲交
易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125
美元(每
张合约3.75美元)
敲定价格丨按美分/磅列明。
每日价格最大波动限制丨无
合约月份|2、4、6、7、8、10、12
交易时间丨上午9:
10—下午1:
00(芝加哥时间)
最后交易日丨距相关期货合约交割月份第一个工作日之
前三个工作日以
交割日丨上的最后一个星期五,如该星期五不是工作
日,贝S再向前
丨推至距该星期五最近的一个工作日。
履约日丨有期权交易的任何一个工作日
交割方式丨在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期货合约
交易单位丨40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉(猪肚肉)
最小变动价位丨每磅0.00025美元(每张合约10美元)每日价格最大波动限制丨每磅2美分(每张合约800美元)高于或低于上一交易日的
丨结算价格。
合约月份丨2、3、5、7、8、
交易时间丨上午9:
10—下午1:
00(芝加哥时间),到期合
约的最后交
丨易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日丨距合约月份最后5个工作日最近之前一个
工作日。
交割日期丨合约月份内任何一个工作日。
芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期权合约
卖出一张冷冻
丨五花猪肉看跌期权
最小变动价位丨同生猪期权合约
敲定价格丨同生猪期权合约
每日价格最大波动限制丨无
合约月份丨2、3、5、7、8、
交易时间
上午9:
10—下午1:
00(芝加哥时间)
最后交易日
同生猪期权合约
履约日期丨同生猪期权合约
交割方式丨同生猪期权合约
芝加哥商业交易所国际金融市场(imm)分部外汇期货合
约规格
联邦德国马克
最小变动价位丨0.0001马克(每张合约12.50马克)
每日价格最大波动限制丨开市(早7:
00-7:
35限价为150点,7:
35分以后无限价
合约月份丨1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间丨早7:
20-下午2:
00芝加哥时间),到期合约最
后交易日交
丨易截止时间为上午9:
16,市场在假日或假日之前将提前收
丨盘,具体细节与交易所联系。
最后交易日丨从合约月份第三个星期三往回数的第二个
工作日上午9:
16
。
交割日期丨合约月份的第三个星期三。
交割地点丨由票据交换所指定的货币发行国银行。
imm3个月期欧洲美元期货合约
T
交易单位丨本金为100万美元,期限为3个月的欧洲美元
定期存款。
最小变动价位丨0.01的倍数(每张合约25元)
每日价格最大波动限制丨无限制
合约月份丨3、6、9、12月和现货月份
交易时间丨早7:
20下午2:
00芝加哥时间),到期合约最后
交易日交
丨易截止时间为上午9:
30伦敦时间为下午3:
30),市场在假
丨日或假日前将提前收盘,具体细节与交易所联系。
最后交易日丨从合约月份第三个星期三往回数的第二个
伦敦银行工作日
。
交割地点丨最后交易日,现金结算。
imm日兀期货合约
交易单位丨12,500,00(日元
最小变动价位丨0.000001日元(每张合约12.50日元)
每日价格最大波动限制丨同联邦德国马克
合约月份丨同联邦德国马克
交易时间丨同联邦德国马克
最后交易日丨同联邦德国马克
交割日期丨同联邦德国马克
交割地点丨同联邦德国马克
最小变
注在imm交易的另外几种外汇期货合约除交易单位,
开市(早7:
20
动价位和每日价格最高波动限制不同外,在合约其它规格上大致相同。
—7:
35)限价
日价格最
II丨大
加拿大元I100,000加元I0.0001加元(每张合约10加元)
150点
法国法郎I250,00(法郎I0.00005法郎(每张合约12.50英
镑)I50(点
英镑I62,500英镑I0.0002英镑(每张合约12.50英
镑)丨40点
瑞士法郎丨125,000瑞士法郎丨0.0001法郎(每张合约12.50法
郎)I15点
芝加哥商业交易所指数、期权分部(iom)外汇期权合约
规格
联邦德国马克期权合约
张马克期货合
约的看跌期权
最小变动价位
1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。
如
系买卖双方为
对冲部位而进行的交易,变动价位可为0.0005马克
侮张
敲定价格
每日价格最大
合约
•波动
丁6.25马克)
间隔1美分(以美兀/马克表示)
限制当相关期货价格触及开市限价停板额
时停止期权交易。
合约月份
序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周
期(3、6、9
10、11
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 美国 期货 交易所 合约