计量经济学建模的基本过程.ppt
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计量经济学建模的基本过程.ppt
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设定理论模型设定理论模型搜集统计资料搜集统计资料估计模型参数估计模型参数检验模型检验模型经济预测经济预测应用模型应用模型结构分析结构分析政策评价政策评价无无效效:
修修改改模模型型有有效效计量经济学计量经济学建模的基本建模的基本过程过程设计理论模型设计理论模型收集样本数据收集样本数据估计模型参数估计模型参数模型有效性检验模型有效性检验计量经济学计量经济学建模的基本建模的基本过程过程魏后凯:
魏后凯:
“外商直接投资对中国区域经济增长的影响外商直接投资对中国区域经济增长的影响”涉及三方面问题涉及三方面问题:
(1)确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量
(2)确定模型的数学形式确定模型的数学形式(3)拟定待估计参数的理论值拟定待估计参数的理论值设计理论模型设计理论模型例生产函数模型:
例生产函数模型:
Q=AertKLeu例:
例:
中国地区经济增长的趋同与差异中国地区经济增长的趋同与差异对西部开发战略的启示对西部开发战略的启示例:
例:
被解释因素被解释因素(研究对象研究对象):
产出;:
产出;对产出的解释因素对产出的解释因素:
资本、劳动、技术:
资本、劳动、技术应遵循的一般原则:
依据相关理论;反映特定历史条件应遵循的一般原则:
依据相关理论;反映特定历史条件下的现象本质;解释变量间尽可能线性下的现象本质;解释变量间尽可能线性无关无关(多重共线性现象多重共线性现象影影响响及检验及检验例例1)表征各因素水平的变量表征各因素水平的变量(指标指标):
产出产出-GDP?
资本投入资本投入-固定资产原值?
固定资产原值?
劳动投入劳动投入-就业人数?
就业人数?
确定因素相对侧重于理论分析,但确定变量涉及统计实践,确定因素相对侧重于理论分析,但确定变量涉及统计实践,影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值制度因素制度因素人力资本因素人力资本因素设计理论模型设计理论模型非日常统计因素的表征问题:
非日常统计因素的表征问题:
例例1例例2-企业人均固定资产净值企业人均固定资产净值-资金利润率资金利润率-固定资产净值的增长固定资产净值的增长-销售收入增长销售收入增长-外资企业产出增长外资企业产出增长-美国进口增长美国进口增长例例3:
我国出口商品结构的决定因素和变化趋势我国出口商品结构的决定因素和变化趋势-经济研究经济研究2007.5被解释变量:
产品出口的月度增长率被解释变量:
产品出口的月度增长率解释因素:
解释因素:
劳动密集程度劳动密集程度市场竞争程度市场竞争程度生产能力增长生产能力增长市场需求变化市场需求变化外资企业参与度外资企业参与度国外市场需求国外市场需求设计理论模型设计理论模型思考题思考题1:
研究研究宏观政策对我国股市的影响,如何选择变量?
宏观政策对我国股市的影响,如何选择变量?
思考题思考题2:
预测未来能源需求,选择哪些变量?
预测未来能源需求,选择哪些变量?
设计理论模型设计理论模型第二步:
确定模型的数学形式第二步:
确定模型的数学形式原则和方法:
原则和方法:
依据经济理论依据经济理论吻合历史数据吻合历史数据?
:
?
:
平均固定成本与产量的关系平均固定成本与产量的关系多次试模拟多次试模拟设计理论模型设计理论模型例:
某商品的需求及价格例:
某商品的需求及价格资料:
资料:
分析:
价格对这种商品需分析:
价格对这种商品需求的影响求的影响需求量:
Y价格:
X4914524433943853763473383092910设计理论模型设计理论模型设计理论模型设计理论模型判断原则:
判断原则:
(1)统计显著性统计显著性
(2)在被解释变量相同的条件下,也可以看在被解释变量相同的条件下,也可以看r2值的大小值的大小(3)当存在重复观察点时,作拟合不足检验当存在重复观察点时,作拟合不足检验设计理论模型设计理论模型借鉴他人模型:
借鉴他人模型:
例例默认为一般线性关系:
默认为一般线性关系:
例例1、例例2依据经济理论依据经济理论:
例例1、例例2实践中的一般做法实践中的一般做法从经典模型推演:
从经典模型推演:
例例1、例例2设计理论模型设计理论模型王金营:
人力资本与经济增长:
理论与实证王金营:
人力资本与经济增长:
理论与实证-中国财政经济出版社中国财政经济出版社2001有效劳动模型:
有效劳动模型:
考虑到:
产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的变考虑到:
产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的变化,从而影响整个经济的增长。
所以各投入要素的作用可分化,从而影响整个经济的增长。
所以各投入要素的作用可分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。
离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。
如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用?
如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用?
设计理论模型设计理论模型依据依据
(2)式:
式:
第二、三产业类似。
第二、三产业类似。
设计理论模型设计理论模型从而:
从而:
-(3)表明:
经济增长取决于各次产业的结构、各次产业要素投入表明:
经济增长取决于各次产业的结构、各次产业要素投入的增量、各次产业要素投入的产出弹性的增量、各次产业要素投入的产出弹性设计理论模型设计理论模型第三步:
拟定模型中待估计参数的理论值第三步:
拟定模型中待估计参数的理论值例例:
Q=AertKLeu:
资本投入弹性资本投入弹性劳动投入弹性劳动投入弹性技术进步速度技术进步速度效率系数效率系数例:
例:
上海股市流动性影响因素实证分析上海股市流动性影响因素实证分析设计理论模型设计理论模型按数据集格式:
按数据集格式:
时间序列数据时间序列数据(timeseries)截面数据截面数据(crosssereis)TS/CS数据数据(timeseries/crosssereis)按数据性质按数据性质虚拟虚拟(dummy)变量数据变量数据排序排序(Ordered)变量数据变量数据其它数据其它数据按数据在可能样本区间取值的连续性:
按数据在可能样本区间取值的连续性:
连续连续(Continuous)数据数据受限受限(Censored)数据数据样本数据的种类:
样本数据的种类:
收集样本数据收集样本数据数据数据使用中应注意的问题:
使用中应注意的问题:
使用使用时间序列数据应注意的问题时间序列数据应注意的问题使用截面数据应注意的问题使用截面数据应注意的问题使用虚拟变量数据应注意的问题使用虚拟变量数据应注意的问题收集样本数据收集样本数据数据的直接引用:
关注指标解释数据的直接引用:
关注指标解释例:
例:
世界经济世界经济2001年第年第4期期中国人力资本投资的内生增长研究中国人力资本投资的内生增长研究实践中的数据问题实践中的数据问题收集样本数据收集样本数据例:
例:
人力资本与经济发展人力资本与经济发展-李宝元李宝元.北京师范大学出版社,北京师范大学出版社,2000年年年份年份卫生固定资产卫生固定资产投资投资
(1)卫生事业卫生事业费费
(2)医疗费医疗费健康投资总额健康投资总额劳保费劳保费(3)公费公费(4)自费自费(5)总额总额增长增长%19781996表表2.6中国中国19781996年健康投资额估算年健康投资额估算单位:
亿元单位:
亿元注注释释:
“
(1)1978-1984年年数数据据见见中中国国固固定定资资产产投投资资统统计计年年鉴鉴(1950-1985),中中国国统统计计出出版版社社;1985-1996年年数数据据为为卫卫生生、体体育育、福福利利业业基基建建投投资资和和更更新新改改造造投投资资,见见中中国国统统计计年年鉴鉴(1997);
(2)包包括括体体育育事事业业费费,1979年年数数据据为为1978和和1980年年平平均均值值,1993-1996年年数数据据用用卫卫生生、体体育育、社社会会福福利利业业工工资资总总额额代代替替,见见中中国国劳劳动动统统计计年年鉴鉴(1995)、中中国国统统计计年年鉴鉴(1997)和和中中国国社社会会统统计计资资料料(1993);(3)1978-1984年年数数据据见见中中国国社社会会统统计计资资料料(1990),1984-1992年年数数据据见见中中国国社社会会统统计计资资料料(1993),1993、1995、1996年年数数据据根根据据中中国国统统计计年年鉴鉴(1997)的的全全国国保保险险福福利利费费总总额额按按1992和和1994年年的的劳劳保保费费比比率率推推算算所所得得;(4)见见中中国国劳劳动动统统计计年年鉴鉴(1995),1995年年为为估估计计数数据据;(5)根根据据中中国国统统计计年年鉴鉴年年(末末)城城乡乡人人口口数数和和城城乡乡居居民民家家庭庭平平均均每每人人全全年年医医药药保保健健费费支支出出估估算算而而得得,1981-1983年年数数据据因因缺缺农农村村居居民民数数据据,故故用用城城镇镇居居民民平平均均每每人人全全年年医医药药保保健健费费支支出出乘乘年年末末总总人人口口数数估估算算,1979-1980年年数数据据依依据据世世界界银银行行中中国国:
卫卫生生模模式式转转变变中中的的长长远远问问题题与与对对策策提提供供的的自自费费比比重重(约约20%左右左右)估算而得估算而得”。
收集样本数据收集样本数据数据的计算估计:
熟悉统计体系数据的计算估计:
熟悉统计体系例:
例:
经济研究经济研究2004年第年第1期期中国地区差距的变动趋势和影响因素中国地区差距的变动趋势和影响因素经济研究经济研究2002年第年第4期期外商直接投资的区域分布及其经济增长效应外商直接投资的区域分布及其经济增长效应实践中的数据问题实践中的数据问题收集样本数据收集样本数据数据的专项调查:
关注调查设计的信度和效度数据的专项调查:
关注调查设计的信度和效度例:
例:
管理世界管理世界1998年年04期期素质与培训素质与培训:
变革时代的中国企业经营管理者变革时代的中国企业经营管理者实践中的数据问题实践中的数据问题收集样本数据收集样本数据例:
一名例:
一名2002级金融级金融专业硕士研究生论文专业硕士研究生论文“封闭式基金封闭式基金绩效评估体系之实证研究绩效评估体系之实证研究”所使用的一份问卷所使用的一份问卷“封闭式基金封闭式基金绩效评估指标重要性选取问卷绩效评估指标重要性选取问卷”中的一个题目:
中的一个题目:
二、下列为可能影响封闭式基金绩效的变量因子,请依您的投资经验二、下列为可能影响封闭式基金绩效的变量因子,请依您的投资经验与专业看法,选取各个变量因子在您心目中的重要性:
与专业看法,选取各个变量因子在您心目中的重要性:
因子名称因子名称因子重要性因子重要性极极为为重重要要很很重重要要重重要要不不重重要要很很不不重重要要11、大盘加权指数、大盘加权指数22、无风险利率、无风险利率33、基金风险、基金风险(Beta)Beta)大小大小44、基金持有的风险溢价、基金持有的风险溢价2020、基金交易量占基金规模的比率、基金交易量占基金规模的比率2121、其他、其他收集样本数据收集样本数据使用时间序列数据应注意的问题:
使用时间序列数据应注意的问题:
(1)所选择样本区间内经济行为的一致性问题所选择样本区间内经济行为的一致性问题
(2)样本数据在不同样本点之间的可比性问题样本数据在不同样本点之间的可比性问题(3)样本区间的宽度问题样本区间的宽度问题(4)模型随机扰动项的序列相关模型随机扰动项的序列相关问题问题(序列相关序列相关及检验及检验)收集样本数据收集样本数据建立纺织业生产函数模型,确定居民收入、建立纺织业生产函数模型,确定居民收入、纺织品出口为解释变量,使用纺织品出口为解释变量,使用19502000年时间年时间序列数据,是否合适?
序列数据,是否合适?
收集样本数据收集样本数据描述描述19522000年工业生产增长增长规迹,用什么指标年工业生产增长增长规迹,用什么指标表示工业生产总产出:
表示工业生产总产出:
当年价格总产值、不变价格当年价格总产值、不变价格总产值、可比价格总产值?
总产值、可比价格总产值?
季节调整问题:
季节调整问题:
研究农产品出口的长期趋势及影响因素,以农产品出口研究农产品出口的长期趋
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- 计量 经济学 建模 基本 过程
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