计量经济学课件PPT一元回归3.ppt
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第四章第四章一元线性回归模型一元线性回归模型n1.一元线性回归模型的一般形式n2.一元线性回归模型的参数估计n3.一元线性回归模型的检验n4.预测应用1北京林业大学经济管理学院统计系一元线性回归模型的一般形式一元线性回归模型的一般形式nn要求估计:
要求估计:
nn(11)模型结构参数)模型结构参数00和和11nn(22)模型分布参数)模型分布参数22nn返回返回2北京林业大学经济管理学院统计系一元线性回归模型的一元线性回归模型的参数估计参数估计一、普通最小二乘法OLS二、最大似然法ML(以后集中讨论)三、参数估计量的性质四、一元线性回归模型参数估计的实例返回一、普通最小二乘法一、普通最小二乘法OLSnnOLS方法的由来nn实际观察值-对应拟合值=误差=纵向距离nn最小二乘误差平方误差平方(二乘)(二乘)和和(综合)(综合)最小最小nn数学原理nn正规方程nn估计参数的公式(结构参数与分布参数)nn估计参数的公式的离均差形式nn数据结构的矩阵表示4北京林业大学经济管理学院统计系OLS(OrdinaryLeastSquare)方法的由来方法的由来nn1889年F.Gallton和他的朋友K.Pearson收集了上千个家庭的身高、臂长和腿长的记录nn企图寻找出儿子们身高与父亲们身高之间关系的具体表现形式nn下图是根据1078个家庭的调查所作的散点图(略图)5北京林业大学经济管理学院统计系160165170175180185140150160170180190200YX儿子们身高向着平均身高“回归”,以保持种族的稳定6北京林业大学经济管理学院统计系nn从图上虽可看出,个子高的父亲确有生出个子从图上虽可看出,个子高的父亲确有生出个子高的儿子的倾向,同样地,个子低的父亲确有高的儿子的倾向,同样地,个子低的父亲确有生出个子低的儿子的倾向。
得到的具体规律如生出个子低的儿子的倾向。
得到的具体规律如下:
下:
nn如此以来,高的伸进了天,低的缩入了地。
他如此以来,高的伸进了天,低的缩入了地。
他百思不得其解,同时又发现某人种的平均身高百思不得其解,同时又发现某人种的平均身高是相当稳定的。
最后得到结论:
儿子们的身高是相当稳定的。
最后得到结论:
儿子们的身高回复于全体男子的平均身高,即回复于全体男子的平均身高,即“回归回归”见见18891889年年F.GalltonF.Gallton的论文的论文普用回归定律普用回归定律。
nn后人将此种方法普遍用于寻找变量之间的规律后人将此种方法普遍用于寻找变量之间的规律7北京林业大学经济管理学院统计系最小二乘法的思路最小二乘法的思路nn11为了精确地描述为了精确地描述YY与与XX之间的关系,必须使用这两之间的关系,必须使用这两个变量的每一对观察值(个变量的每一对观察值(nn组观察值),才不至于以点组观察值),才不至于以点概面(作到全面)。
概面(作到全面)。
nn22YY与与XX之间是否是直线关系(用协方差或相关系数之间是否是直线关系(用协方差或相关系数判断)?
若是,可用一条直线描述它们之间的关系。
判断)?
若是,可用一条直线描述它们之间的关系。
nn33在在YY与与XX的散点图上画出直线的方法很多。
的散点图上画出直线的方法很多。
nn任务?
任务?
找出一条能够最好地描述找出一条能够最好地描述YY与与XX(代表所有代表所有点)之间的直线。
点)之间的直线。
nn44什么是最好?
什么是最好?
找出判断找出判断“最好最好”的原则。
的原则。
nn最好指的是找一条直线使得所有这些点到该直线的纵最好指的是找一条直线使得所有这些点到该直线的纵向距离的和(平方和)最小向距离的和(平方和)最小实际与理论抽象最接实际与理论抽象最接近。
近。
8北京林业大学经济管理学院统计系三种距离三种距离yx纵向距离横向距离距离A为实际点,B为拟合直线上与之对应的点9北京林业大学经济管理学院统计系纵向距离是度量实际值与拟合值纵向距离是度量实际值与拟合值是否相符的有效手段是否相符的有效手段nn点到直线的距离点到直线的垂直线的长度。
nn横向距离点沿(平行)X轴方向到直线的距离。
nn纵向距离点沿(平行)Y轴方向到直线的距离。
也就是实际观察点的Y坐标减去根据直线方程计算出来的Y的拟合值。
nn实际值-拟合值=残差(误差、剩余)。
10北京林业大学经济管理学院统计系最小二乘法的数学原理最小二乘法的数学原理nn纵向距离是Y的实际值与拟合值之差,差异大拟合不好,差异小拟合好,所以又称为拟合误差或残差。
nn将所有纵向距离平方后相加,即得误差平方和,“最好”直线就是使误差平方和最小的直线。
nn于是可以运用求极值的原理,将求最好拟合直线问题转换为求误差平方和最小。
11北京林业大学经济管理学院统计系数学推证过程数学推证过程12北京林业大学经济管理学院统计系关于所得直线方程的结论关于所得直线方程的结论nn结论之一:
结论之一:
nn由(由(55)式,得)式,得nn即拟合直线过即拟合直线过yy和和xx的平均数点。
的平均数点。
nn结论之二:
结论之二:
nn由(由(22)式,得)式,得nn残差与自变量残差与自变量xx的乘积和等于的乘积和等于00,即两者不相关。
,即两者不相关。
13北京林业大学经济管理学院统计系拟合直线的性质拟合直线的性质nn1估计残差和为零nn2Y的真实值和拟合值有共同的均值nn3估计残差与自变量不相关nn4估计残差与拟合值不相关14北京林业大学经济管理学院统计系1估计残差和为零估计残差和为零(ResidualsSumtozero)nn由
(1)式直接得此结论无须再证明。
并推出残差的平均数也等于零。
15北京林业大学经济管理学院统计系2Y的真实值和拟合值有共同的均值的真实值和拟合值有共同的均值(Theactualandfittedvaluesofyihavethesamemean)16北京林业大学经济管理学院统计系3估计残差与自变量不相关估计残差与自变量不相关(Residualsareunrelatedwithindependentvariable)17北京林业大学经济管理学院统计系4估计残差与拟合值不相关(估计残差与拟合值不相关(Residualsareunrelatedwithfittedvalueofyi)18北京林业大学经济管理学院统计系关于回归直线性质的总结残差和=0平均数相等拟合值与残差不相关自变量与残差不相关注意:
这里的残差与注意:
这里的残差与随机扰动项不是一个随机扰动项不是一个概念。
随机扰动项是概念。
随机扰动项是总体的残差。
总体的残差。
19北京林业大学经济管理学院统计系数学推证数学推证20北京林业大学经济管理学院统计系正规方程正规方程21北京林业大学经济管理学院统计系估计参数的公式的离均差形式估计参数的公式的离均差形式22北京林业大学经济管理学院统计系正规方程的矩阵表示正规方程的矩阵表示23北京林业大学经济管理学院统计系随机误差项方差的估计随机误差项方差的估计24北京林业大学经济管理学院统计系一元回归模型的数据结构一元回归模型的数据结构返回返回25北京林业大学经济管理学院统计系三、参数估计量的性质三、参数估计量的性质nn11、线性、线性(Linear)(Linear)nn22、无偏性、无偏性(Unbiased)(Unbiased)nn33、有效性(最小方差)、有效性(最小方差)(Best)(Best)nn33、高斯、高斯-马尔可夫定马尔可夫定理理(Gauss_MarkovGauss_Markov)(BLUE)(BLUE)nn参数估计量的性质实参数估计量的性质实际上指的是用某种方际上指的是用某种方法(法(OLSOLS)导出的参数导出的参数估计量是否具有优良估计量是否具有优良性。
性。
nn衡量优良性的标准:
衡量优良性的标准:
nn线性、无偏性、有效线性、无偏性、有效性、一致性、均方误性、一致性、均方误最小等最小等26北京林业大学经济管理学院统计系1、线性、线性nn线性指的是参数估计量是被解释变量的线性函数。
nn回归系数的估计量=正规方程的解nn从解的解析式(或矩阵形式),不难看出回归系数的估计量是被解释变量的线性组合。
nnB=(XX)-1XY27北京林业大学经济管理学院统计系2、无偏性、无偏性nn无偏性指的是参数估无偏性指的是参数估计量的均值(数学期计量的均值(数学期望)等于被估计的真望)等于被估计的真值(模型中的参数)值(模型中的参数)28北京林业大学经济管理学院统计系29北京林业大学经济管理学院统计系30北京林业大学经济管理学院统计系3、有效性(最小方差)、有效性(最小方差)nnOLSOLS参数估计量的有效参数估计量的有效性指的是:
性指的是:
nn在一切线性、无偏估在一切线性、无偏估计量中,计量中,OLSOLS参数估计参数估计量的方差最小。
量的方差最小。
nn11、导出参数估计量的、导出参数估计量的方差(解析式)方差(解析式)nn22、导出参数估计量的、导出参数估计量的方差(矩阵表示)方差(矩阵表示)nn33、高斯、高斯-马尔可夫定马尔可夫定理理31北京林业大学经济管理学院统计系32北京林业大学经济管理学院统计系3、高斯、高斯-马尔可夫定理马尔可夫定理nn关于高斯关于高斯-马尔可夫定马尔可夫定理的证明,参见其他理的证明,参见其他文献。
文献。
nn计量经济学园地计量经济学园地有正反两种证明。
有正反两种证明。
nn根据高斯根据高斯-马尔可夫定马尔可夫定理,形如上页公式中表理,形如上页公式中表示的参数估计量的方差,示的参数估计量的方差,在一切线性、无偏估计在一切线性、无偏估计量中方差最小,量中方差最小,nn所以所以OLSOLS估计量是有效估计量是有效估计量。
估计量。
nnOLSOLS估计量和是估计量和是BLUEBLUE(BestLinearUnbiasedBestLinearUnbiasedEstimatorEstimator)的。
的。
33北京林业大学经济管理学院统计系4、随机误差项估计量的、随机误差项估计量的无偏性问题无偏性问题nn请同学们复习数理统计的相关内容。
返回返回34北京林业大学经济管理学院统计系四、一元线性回归模型参数估计的实例四、一元线性回归模型参数估计的实例nn我国用于文教科学卫生事业费用的支出我国用于文教科学卫生事业费用的支出(EDED),),主要由财政收入(主要由财政收入(FIFI)决定,二者之决定,二者之间具有线性关系。
间具有线性关系。
平均百分误差在10%以内,表明是一个拟合得比较好的模型35北京林业大学经济管理学院统计系36北京林业大学经济管理学院统计系我国财政文教科学卫生事业费我国财政文教科学卫生事业费支出模型支出模型nnEstimationCommand:
EstimationCommand:
nn=nnLSEDFICLSEDFICnnEstimationEquation:
EstimationEquation:
nn=nnED=C
(1)*FI+C
(2)ED=C
(1)*FI+C
(2)nnSubstitutedCoefficients:
SubstitutedCoefficients:
nn=nnED=0.22341905*FI+30.052368ED=0.22341905*FI+30.052368返回返回37北京林业大学经济管理学院统计系一元线性回归模型的检验一元线性回归模型的检验nn假设检验nn参数的显著性检验1.t检验2.置信区间的检验3.F检验nn拟合优度的检验38北京林业大学经济管理学院统计系假设检验假设检验39北京林业大学经济管理学院统计系假设检验的原理假设检验的原理nn11、提出二择一的假设、提出二择一的假设:
HH00(往往与目的相反)与往往与目的相反)与HHAA(往往是欲得到的结论)往往是欲得到的结论)nn22、给定显著水平、
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