实验三多元线性回归模型的估计和检验.docx
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实验三多元线性回归模型的估计和检验
实验报告
课程名称:
计量经济学
实验工程:
实验三多元线性回归模型的
估计和检验
实验类型:
综合性□设计性□验证性
专业班别:
姓名:
学号:
实验课室:
厚德楼B503
指导教师:
石立
实验日期:
2021年4月29日
商学院华商学院教务处制
一、实验工程训练方案
小组合作:
是□否
小组成员:
无
实验目的:
掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。
实验场地及仪器、设备和材料
实验室:
普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件。
实验训练容〔包括实验原理和操作步骤〕:
【实验步骤】
〔一〕国生产总值的增长模型:
分析省国生产总值的增长,根据数据〔数据见“表:
省宏观经济数据-第三章.xls〞文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示〕选择不变价GDP〔GDPB〕、不变价资本存量〔ZC〕和从业人员〔RY〕,把GDPB作为因变量,ZC和RY作为两个解释变量进展二元线性回归分析。
要求:
按照试验指导课本
~
,分别作:
1.作散点图〔GDPB同ZC,GDPB同RY〕〔结果控制在本页〕
2.进展因果关系检验〔GDPB同ZC,GDPB同RY〕〔结果控制在本页〕
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
14:
35
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
ZCdoesnotGrangerCauseGDPB
26
3.84939
0.0376
GDPBdoesnotGrangerCauseZC
19.0748
2.E-05
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
14:
36
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
RYdoesnotGrangerCauseGDPB
26
0.09603
0.9088
GDPBdoesnotGrangerCauseRY
4.72856
0.0202
3.作GDPB同ZC和RY的多元线性回归,写出模型估计的结果,并分析模型检验是均否通过?
〔三个检验〕〔结果控制在本页〕
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
40
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZC
0.377170
0.008355
45.14265
0.0000
RY
0.353689
0.042757
8.272028
0.0000
C
-800.5997
113.7822
-7.036247
0.0000
R-squared
0.999152
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.999085
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
50.94570
Akaikeinfocriterion
10.80035
Sumsquaredresid
64886.61
Schwarzcriterion
10.94309
Loglikelihood
-148.2050
Hannan-Quinncriter.
10.84399
F-statistic
14736.32
Durbin-Watsonstat
0.443892
Prob(F-statistic)
0.000000
得到估计方程
GDPB=0.502*ZC+0.8*RY--800.599732335
估计方程的判定系数R2接近1;参数显著性t检验值均大于2;方程显著性F检验显著。
调整的判定系数为0.999085,比下面的一元回归有明显改善。
4.将建立的二元回归模型〔GDPB同ZC和RY〕同一元回归模型〔GDPB同ZC、GDPB同RY〕相比拟,分析优点。
〔结果控制在本页〕
一元回归模型:
DependentVariable:
GD
B
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
52
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZC
0.442898
0.004896
90.46000
0.0000
C
133.9721
25.57054
5.239314
0.0000
R-squared
0.996833
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.996711
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
96.57302
Akaikeinfocriterion
12.04722
Sumsquaredresid
242485.0
Schwarzcriterion
12.14238
Loglikelihood
-166.6611
Hannan-Quinncriter.
12.07632
F-statistic
8183.011
Durbin-Watsonstat
0.167556
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
54
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
RY
2.189317
0.117735
18.59528
0.0000
C
-5519.137
400.4253
-13.78319
0.0000
R-squared
0.930067
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.927377
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
453.7907
Akaikeinfocriterion
15.14190
Sumsquaredresid
5354077.
Schwarzcriterion
15.23706
Loglikelihood
-209.9866
Hannan-Quinncriter.
15.17099
F-statistic
345.7844
Durbin-Watsonstat
0.078643
Prob(F-statistic)
0.000000
问题3的二元回归模型与一元回归模型比拟,可以得出
估计方程的判定系数R2、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改良,说明这些确实应该进展二元回归。
5.结合相关的经济理论,分析估计的二元回归模型的经济意义。
〔结果控制在本页〕因为GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072
系数说明,不变价资本存量ZC每增加1.669146个单位,同时从业人员RY0.057889个单位,国生产总值GDPS增加1个单位,因此符合经济理论。
〔二〕宏观经济模型:
根据数据,研究省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和效劳净出口行为和存货行为,分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和效劳净出口模型和存货增加模型。
要求:
按照试验指导课本
~
,分别作出以下模型,并对需要改良的模型进展改良。
写出最终估计的模型结果,并结合相关的经济理论,分析模型的经济意义。
〔数据见“表:
省宏观经济数据-第三章.xls〞文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。
〕
1.居民消费模型〔结果控制在本页〕
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
15:
15
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
LBdoesnotGrangerCauseXFJ
26
7.19010
0.0042
XFJdoesnotGra
gerCauseLB
5.45516
0.0124
DependentVariable:
XFJ
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
17
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LB
0.740808
0.032893
22.52199
0.0000
YY
0.362075
0.046452
7.794692
0.0000
C
46.91513
36.60282
1.281735
0.2117
R-squared
0.997789
Meandependentvar
2362.277
AdjustedR-squared
0.997612
S.D.dependentvar
2565.722
S.E.ofregression
125.3710
Akaikeinfocriterion
12.60139
Sumsquaredresid
392946.9
Schwarzcriterion
12.74412
Loglikelihood
-173.4194
Hannan-Quinncriter.
12.64502
F-statistic
5641.541
Durbin-Watsonstat
1.122075
Prob(F-statistic)
0.000000
2.固定资产投资模型〔结果控制在本页〕
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
21
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZJ
1.111864
0.243152
4.5
2716
0.0001
YY
0.431692
0.052566
8.212352
0.0000
CZ
0.143210
0.405308
0.353338
0.7269
C
31.27625
27.82517
1.124027
0.2721
R-squared
0.997573
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.997270
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
104.7010
Akaikeinfocriterion
12.27166
Sumsquaredresid
263095.1
Schwarzcriterion
12.46197
Loglikelihood
-167.8032
Hannan-Quinncriter.
12.32984
F-statistic
3288.646
Durbin-Watsonstat
1.298515
Prob(F-statistic)
0.000000
3.货物和效劳净流出模型〔结果控制在本页〕
DependentVariable:
CK
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
25
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
GDP
0.088239
0.005525
15.97067
0.0000
LL
-42.65989
11.83064
-3.605880
0.0014
C
202.2173
95.25038
2.123008
0.0438
R-squared
0.950564
Meandependentvar
427.0379
AdjustedR-squared
0.946609
S.D.dependentvar
651.0303
S.E.ofregression
150.4304
Akaikeinfocriterion
12.96584
Sumsquaredresid
565732.7
Schwarzcriterion
13.10857
Loglikelihood
-178.5217
Hannan-Quinncriter.
13.00947
F-statistic
240.3512
Durbin-Watsonstat
1.504205
Prob(F-statistic)
0.000000
4.存货增加模型〔结果控制在本页〕
DependentVariable:
TZC
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
27
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
CX
0.030633
0.004739
6.463888
0.0000
PSL
1.780806
0.198859
8.955112
0.0000
C
-209.0546
45.84519
-4.560013
0.0001
R-squared
0.952473
Meandependentvar
424.3629
AdjustedR-squared
0.948671
S.D.dependentvar
392.2360
S.E.ofregression
88.86446
Akaikeinfocriterion
11.91306
Sumsquaredresid
197422.3
Schwarzcriterion
12.05579
Loglikelihood
-163.7828
Hannan-Quinncriter.
11.95669
F-statistic
250.5102
Durbin-Watsonstat
2.164713
Prob(F-statistic)
0.000000
二、实验总结与评价
实验总结〔包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等〕:
见实验步骤中。
对实验的自我评价:
1.总结本次实验的实验成果、遇到的问题和收获。
〔50字左右〕
通过本次试验,自己对EViews软件操作更加熟悉了,也慢慢地不会害怕接触实操课,我觉得对于实操课,应该多加练习,多加操作,运用软件的时候才能更加得心应手,才能更好的掌握试验的技巧,才能更好地运用软件进展准确的数据分析。
2.将本实验同“实验二〞相比拟,比拟有哪些不同,又有何收获。
〔50字左右〕
实验二操作是关于一元回归模型的,实验三的操作是关于二元回归模型的。
在问题一,问题二的操作上,实验三是和实验二操作一样的,但在问题三开场就不同了,因为变量多了,所以操作起来会有不同。
多元回归分析中,为了分别检验当其他解释变量不变时,各个解释变量有显著影响,需要分别对所估计的各个回归系数做T检验。
3.学习的自我评价:
评价自我对本课程知识容的掌握程度、对实验操作的掌握熟练情况以及在接下来的学习中需要从哪些方面进展努力和提高。
〔50字左右〕
在本次实验中我发现对于实验二的操作已经熟悉了很多,在实验三的前几个操作中也不用总是问同学,自己也能独立操作了,虽然在后面的一两个操作还是有点问题,但是自己能感觉到自己是有进步的,在以后的操作中,我觉得我能做的更加好,更加熟悉,也能更加独立完成,更加独立思考,这也是我要提高的方面。
想要做好实验,不仅要认真听理论课的容,也要对软件操作多加练习,操作中也要认真思考。
我相信在以后的操作中肯定会越来越好的。
4.课外练习:
选择一个你关心的经济问题,根据实际和经济理论寻找其影响因素,选取其中的主要影响因素,查找数据,试着建立计量经济模型,分析这些影响因素是如何影响你所关心得经济问题的。
结合作出的计量经济模型,试着解释实际问题。
指导教师评语:
学生实验成绩评定:
指导教师签名:
日期:
年月日
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- 关 键 词:
- 实验 多元 线性 回归 模型 估计 检验