全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案.docx
- 文档编号:26385664
- 上传时间:2023-06-18
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:21.22KB
全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案.docx
《全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案
附件1
工程技术文档
全国中小企业股份转让系统
混合交易业务和信息发布优化
第三次全网测试方案
******有限责任公司
***有限公司
二〇二〇年九月
关于本文档
文档名称
全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案
说明
修订历史
版本号
修改日期
修改说明
V1.0
2020.9.28
创建本文档
一、测试目的和背景1
二、参测机构1
三、参考技术规范1
四、参测技术系统2
五、测试时间安排2
六、测试内容4
七、测试场景及证券安排6
(一)信息发布优化6
(二)混合交易-做市商公开发行业务6
(三)混合交易-交易业务7
(四)测试要求和说明10
八、全网测试数据准备11
(一)挂牌情况、证券行情信息和证券信息11
(二)证券账户、交易单元、托管单元及持仓11
(三)挂牌公司分层信息11
(四)交易网关、行情网关和结算网关12
(五)网下投资者信息12
九、全网测试系统接入方式12
(一)参测机构接入深证通12
(二)参测机构接入中国结算12
(三)测试相关软件下载12
十、测试要求及注意事项12
十一、联系方式13
一、测试目的和背景
为验证各市场参与者技术系统对于混合交易业务和信息发布优化的准备情况,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)、深圳证券通信有限公司(以下简称“深证通”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)共同搭建测试环境供市场进行全网测试。
请各参测机构认真阅读本测试方案,在测试过程中按照要求进行充分测试。
二、参测机构
1.全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2.
3.中国证券登记结算有限责任公司
4.
5.深圳证券通信有限公司
6.
7.中国证券业协会
8.
9.各主办券商、做市商、信息商
10.
三、参考技术规范
1.《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.44)》
2.
3.《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之混合交易业务及信息发布优化(V1.0)》
4.
5.《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南(V1.3)》
6.
四、参测技术系统
1.全国股转公司交易支持平台全网测试环境
2.
3.中国结算新三板登记结算全网测试环境
4.
5.深证通通信系统全网测试环境
6.
7.中国证券业协会相关测试环境
8.
9.主办券商、做市商、信息商相关测试环境
10.
五、测试时间安排
本次测试时间为2020年10月10日全天,8:
30至15:
30模拟T日日间交易,15:
30后模拟T日日终及清算处理。
具体时间安排如下:
测试时间
全国股转公司重点测试内容
参测机构重点测试内容
8:
30
发送T日初始行情库,当日证券信息库等。
接收T日初始行情库、证券信息库等。
9:
15-9:
25
连续竞价股票限价申报处理和行情信息发送;公开发行询价申报、申购申报,确认回报;大宗交易申报处理;集合竞价股票限价申报处理;做市股票做市申报、限价申报处理;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理,成交回报和行情信息发送。
连续竞价股票限价申报;公开发行询价申报、申购申报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报;做市股票做市申报、限价申报;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。
查看各种申报处理状态,成交回报情况、行情揭示情况。
9:
25
连续竞价股票开盘集合竞价撮合成交回报和行情信息发送。
查看连续竞价股票开盘集合竞价撮合情况、行情揭示情况。
9:
25-9:
30
静默期不接受连续竞价股票限价申报、市价申报;公开发行询价申报、申购申报,确认回报;大宗交易申报处理;集合竞价股票限价申报处理;做市股票做市申报、限价申报处理;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理,成交回报和行情信息发送。
连续竞价股票限价申报、市价申报;公开发行询价申报、申购申报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报;做市股票做市申报、限价申报;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。
查看各种申报处理状态,成交回报情况、行情揭示情况。
9:
30-11:
30
连续竞价股票限价申报、市价申报,成交回报和行情信息发送;公开发行询价申报、申购申报,确认回报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报处理、成交回报和行情信息发送;做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理;两网及退市股票限价申报处理,成交回报和行情信息发送。
连续竞价股票限价申报、市价申报;公开发行询价申报、申购申报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报;做市转让限价申报;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报;两网及退市股票限价申报。
查看各种申报处理状态,成交回报情况、行情揭示情况。
11:
30-13:
00
中午休市,不接受申报处理。
模拟中午休市业务。
13:
00-15:
00
连续竞价股票限价申报、市价申报,成交回报和行情信息发送;公开发行询价申报、申购申报,确认回报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报处理、成交回报和行情信息发送;做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理;两网及退市股票限价申报处理,成交回报和行情信息发送。
连续竞价股票限价申报、市价申报;公开发行询价申报、申购申报;大宗交易申报;集合竞价股票限价申报;做市转让限价申报;优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报;两网及退市股票限价申报。
查看各种申报处理状态,成交回报情况、行情揭示情况。
15:
00
连续竞价股票收盘集合竞价撮合成交回报和行情信息发送;大宗交易成交回报。
查看连续竞价股票收盘集合竞价撮合情况、行情揭示情况;查看大宗交易成交回报情况。
15:
00-15:
30
大宗交易申报处理,做市商间互报成交确认申报处理,成交回报和行情信息发送。
大宗交易申报,做市商间互报成交确认申报。
查看各种申报处理状态,成交回报情况、行情揭示情况。
15:
30-18:
00
接收中国结算清算交收数据。
通过CCNET接收中国结算清算交收数据。
18:
00后
完成T日日终处理。
完成T日数据清算。
深证通将在18:
00-19:
30为参测单位提供恢复性验证环境。
六、测试内容
验证各参测机构技术系统已按照《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.44)》等技术规范进行改造,支持混合交易业务和信息发布优化的相关功能。
1.验证全国股转公司能正确对连续竞价股票混合交易的做市商限价申报、市价申报进行检查、返回确认结果;能够正确对挂牌公司连续竞价股票进行撮合处理,并发送成交回报和行情信息;能正确发布股票信息以及能支持现行交易规则。
2.验证全国股转公司能正确对做市商询价申报、申购申报进行检查并返回检查确认结果,对发行处于询价、申购阶段的证券进行行情揭示。
3.验证中国结算新三板登记结算系统能够正确进行日终处理,生成日终数据并发布。
4.验证深证通通信系统能够正确转发主办券商的委托数据和全国股转公司的回报和行情数据。
5.验证证券业协会能够向全国股转公司提供网下投资者相关信息。
6.验证已完成混合交易业务改造的做市商技术系统能够正确发送各类委托,支持精选层混合交易的回转交易;能够接收全国股转公司返回的回报和行情数据并进行实时处理,包括连续竞价股票做市商个数等信息的正常接收和揭示。
未进行改造的做市商技术系统无兼容性问题。
7.验证各主办券商能够正确接收FDEP下发的NQQR.DBF和NQFC.DBF文件并正常处理。
已进行差异化表决权揭示优化的主办券商技术系统能够正常接收和揭示差异化表决权相关信息。
未进行差异化表决权改造的主办券商技术系统无兼容性问题。
8.验证各做市商技术系统能够按照全国股转公司要求履
行做市商报价义务,并支持豁免报价的场景。
9.验证已完成改造的信息商技术系统能够正常接收和揭示差异化表决权、连续竞价股票做市商个数等信息。
验证未进行改造的信息商技术系统无兼容性问题。
七、测试场景及证券安排
(一)信息发布优化
业务场景
证券代码
差异化表决权
证券信息库中XXQTYW字段第二字节“T”表明有差异化表决权安排,“F”表明没有差异化表决权安排
835084,839483,831445
做市商数量信息揭示
各主办券商接收的证券信息库(NQXX.DBF)中
XXZSSSL字段揭示对应证券的做市商数量
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
没有做市商的证券XXZSSSL字段默认为0
831010,831370
分层信息文件下发
日终阶段通过FDEP下发NQFC.DBF文件
——
(二)混合交易-做市商公开发行业务
基础证券
询价代码
单笔询价数量
询价日期
430003
889011
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430004
889012
100股整数倍,不超过10000股
10.10
基础证券
申购代码
申购价格
单笔申购数量
申购日期
430014
889013
1.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430015
889014
1.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430016
889015
5.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430017
889016
5.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430019
889017
高于1.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
430020
889018
高于1.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
10.10
(889017、889018为竞价发行申购,其余申购代码为定价发行申购,询价券889011、889012当日返回NQQR文件)
(三)混合交易-交易业务
为满足测试场景需要,以下证券代码进行层级及交易方式调整,其余证券代码转让方式不变。
证券代码
调整前层级
调整前交易方式
调整后层级
调整后交易方式
是否有做市商交易权限
是否进层成交首日
835037,835084
创新层
集合竞价
精选层
连续竞价
有
是
836800,839483
创新层
做市交易
精选层
连续竞价
有
是
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
精选层
连续竞价
精选层
连续竞价
有
否
831010,831370
精选层
连续竞价
精选层
连续竞价
无
否
业务类型
证券代码
常规业务
转入精选层(集合竞价转连续竞价)
835037,835084
转入精选层(做市转连续竞价)
836800,839483
股票除权除息
832317,834415
精选层做市交易规则
做市商的单笔申报数量应为100股的整数倍,且买卖双向各累计申报数量应不低于1000股。
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
申报价格边界计算
做市商交易限制
831010,831370
精选层股票交易
开盘集合竞价
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
连续竞价
收盘集合竞价
大宗交易
大宗交易全天可申报
大宗价格限制调整为前收盘价格的上下30%,或当日最高最低成交价
精选层价格稳定机制
精选层挂牌首日不设涨跌幅
835037,835084,836800,
839483
精选层挂牌首日涨跌幅首次达到30%、60%触发临时停牌
精选层涨跌幅(非首日)为前收盘价70%至130%
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
精选层做市商义务
1,最大买卖价差:
2,
连续竞价:
2%或0.02孰高
集合竞价:
3%或0.02孰高
3,报价时长
4,
连续竞价:
竞价时间的90%
开盘集合竞价参与率:
50%(按交易日计算)
收盘集合竞价参与率:
70%(按交易日计算)
5,替换报价时间:
无限制
6,
7,豁免情形:
8,
(1)股票成交或报价触及涨跌停价,盘中临时停牌,摘牌整理期时做市商可豁免报价义务。
(2)
做市商因重大技术系统升级无法履行报价义务并申请,或因不可抗力、意外事件无法正常履行报价义务的,全国股转公司可依申请或视情况决定豁免报价义务。
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,836149,835640,835508,
835368,835185,835184,834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
(四)测试要求和说明
信息发布优化测试过程中,各主办券商和参测信息商应能够正常接收和处理新增发布信息,并满足《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南(V1.3)》的要求。
公开发行业务测试过程中,已支持混合交易业务的做市商应对所有询价代码和申购代码进行询价和申购申报。
各参测机构应验证询价申报以最后一笔有效申报为准,申购申报以首笔有效申报为准。
同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格20%。
不符合上述规定的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格对应的报价无效。
连续竞价测试过程中,已支持混合交易业务的做市商应覆盖全部申报类型,单边累计申报数量不应低于1000股,同时为了确保有效成交笔数最大,避免单次申报量过大。
为避免买卖力量失衡影响成交笔数,测试过程中报送的买单、卖单总量应相近,避免测试证券出现高价涨停。
未支持混合交易业务的做市商,应对原有基础层、创新层的做市业务进行测试,确保不存在兼容性问题。
八、全网测试数据准备
(一)挂牌情况、证券行情信息和证券信息
除特殊处理的公开发行和连续竞价证券外,其余证券初始行情信息和初始信息以2020年10月9日(周五)全国股转公司生产环境收盘行情(NQHQ.DBF)和证券信息(NQXX.DBF)为准。
(二)证券账户、交易单元、托管单元及持仓
本次测试的账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2020年10月9日(周五)全国股转公司和中国结算生产环境日终数据为基础,此外将对所有做市账户增加200万股持仓,以满足测试需求。
(三)挂牌公司分层信息
除特殊处理证券外,其余挂牌公司股票初始分层信息以2020年10月9日(周五)全国股转公司生产环境日终数据为准。
(四)交易网关、行情网关和结算网关
交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2020年10月9日(周五)深证通生产环境闭市时数据为准。
(五)网下投资者信息
本次测试可以参与询价的网下投资者以中国证券业协会向全国股转公司提供的网下投资者名单为准。
九、全网测试系统接入方式
(一)参测机构接入深证通
参测机构使用生产环境线路接入深证通,如有问题,及时与深证通联系。
(二)参测机构接入中国结算
参见中国结算测试方案。
(三)测试相关软件下载
本次测试所需的交易网关、行情网关无需升级,最新版请在测试QQ群(338167838)下载。
十、测试要求及注意事项
1.各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.44)》等技术规范和测试方案,认真做好技术准备和测试环境准备工作,制定详尽的测试计划,并指定专人负责本次全网测试工作。
2.测试前,各参测机构应当做好生产环境的备份工作,测试结束后做好恢复工作,不能影响下一交易日(10月12日,周一)生产环境正常业务的开展。
3.在测试过程中,各参测机构应按要求覆盖相应测试场景。
请各参测机构详细记载测试现象与结果,检查其正确性。
如发现异常现象,请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。
4.测试结束后,各主办券商和做市商应收集各自技术系统的测试情况,于2020年10月10日19:
00之前通过BPM向全国股转公司提交测试报告。
各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转公司提交测试报告(无需盖章),邮件主题和附件名称均为:
机构名称+混合交易业务和信息发布优化全网测试报告(第三次),收件邮箱为:
。
5.本次测试的数据仅为测试使用,不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
****有限责任公司
****有限公司
二○二○年九月
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全国 中小企业 股份 转让 系统 混合 交易 业务 信息 发布 优化 第三次 测试 方案