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实验三多重共线性
计量经济学实验三多重共线性
金融工程1班吴卉雨20141363015
【实验目的】
掌握多重共线性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理,以及相关的Eviews操作方法。
【实验内容】
练习检查和克服模型的多重共线性的操作方法。
实验题目和内容:
以教材P140例4.3.1的数据为基础,练习多重共线性的检验与解决。
数据
【实验步骤】
(1)建立线性回归模型并检验多重共线性
1.建立模型
利用数据分别建立散点图
首先建立一个多元线性回归模型
2.检验多重共线性
进一步选择CovarianceAnalysis的Correlation,得到变量之间的相关系数矩阵。
由图可得,粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。
但由于其中X4,X5前参数估计值未能通过t检验,而且符号的经济意义也不合理,故认为解释变量间存在多重共线性。
(2)用逐步回归法克服多重共线性
1.找出最简单的回归形式
分别作回归(LS
C
)。
由图可得,粮食生产受农业化肥使用量影响较大,与经验相符合,因此选其为初始的回归模型。
2.逐步回归
将其他解释变量分别导入上述初始回归模型,寻找最佳回归方程。
第一步:
在初始模型中引入
,模型拟合优度提高,参数符号合理,且变量通过了t检验,D.W.检验值落在上界以上,表明不存在1阶序列相关性;
第二步,引入
,拟合优度再次提高,且参数符号合理,变量也通过t检验,只是D.W.值落入了无法判断的区域,且由LM检验知道仍不存在1阶自相关性
第三步,引入
,修正的拟合优度有所下降,且
参数未能通过t检验;
第四步,去掉X4,引入X5,拟合优度有所提高,但X5参数未通过t检验,且参数符号与经济意义不同
第三步与第四步表明,X4与X5是多余的。
同时还可以继续验证,如果用以X1高度相关的X4代替X1,则X4与X2,X3,X5间的任意线性组合,均以不高以X1,X2,X3为解释变量的回归效果。
因此,最终的粮食产量函数应以Y=f(X1,X2,X3)最优,拟合结果如下
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