股票证券华富中证100指数证券投资基金XXXX年第2季度.docx

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股票证券华富中证100指数证券投资基金XXXX年第2季度

华富中证100指数证券投资基金20XX年第2季度报告

20XX年06月30日

基金管理人：

华富基金管理有限公司

基金托管人：

交通银行股份有限公司

报告送出日期：

20XX年7月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20XX年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为20XX年4月1日至20XX年6月30日。

§2基金产品概况

基金简称

华富中证100指数

交易代码

410008

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

20XX年12月30日

报告期末基金份额总额

252,691,060.24份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。

投资策略

本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。

本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。

业绩比较基准

中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

华富基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（20XX年4月1日—20XX年6月30日）

1.本期已实现收益

-8,048,881.77

2.本期利润

-56,403,315.77

3.加权平均基金份额本期利润

-0.2103

4.期末基金资产净值

181,206,313.21

5.期末基金份额净值

0.7171

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

-22.66%

1.74%

-22.89%

1.74%

0.23%

0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期为20XX年12月30日到20XX年6月30日，本报告期，本基金仍在建仓期内。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

韩玮

华富价值增长基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、公司投资部总监

20XX年08月04日

-

十年

清华大学工商管理硕士。

历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。

郭晨

华富中证100指数基金基金经理助理

20XX年11月09日

-

两年

四川大学管理学硕士。

历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。

20XX年11月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证100指数基金基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。

本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为被动型指数基金,与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性.

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度，一方面国内外宏观经济出现了一些变化，国外由于欧洲债务危机的影响，导致投资者忧虑经济复苏的前景，国内经济数据受基数影响，GDP增速有回落的趋势，房地产在国家的政策打压之下，销量大幅下滑，汽车、机械等工业品的销售增速也有所回落，前期对经济过热的担忧已经不复存在。

本季度前期表现较强的中小板和创业板股票也出现了较大幅度的下跌，经过本季度的下跌之后，大盘蓝筹股的估值已经接近历史的底部，但是前期炒作比较严重的中小盘股仍有风险，尤其要警惕未来业绩不确定的品种。

作为被动型指数基金，华富中证100指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，本季度实现了对基准的有效跟踪。

目前本基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均达到了基金合同的要求

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金于20XX年12月30日正式成立。

截止20XX年6月30日,本基金份额净值为0.7171元,累计份额净值为0.7171元．报告期,本基金份额净值增长率为-22.66%,同期业绩比较基准收益率为-22.89%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，经济过热的可能性已经不大，继续推动经济转型的大背景下，前期出台一些紧缩政策可能会出现一定的放松，A股市场长线投资吸引力增强。

未来具有估值优势的大盘蓝筹股和受益于经济转型、成长确定的小盘股具有更大的投资价值。

本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对中证100指数的有效跟踪。

我们将恪守基金合同的规定，保持对指数的紧密跟踪，与投资者分享中国经济长期快速增长的成果。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

170,862,858.47

93.85

其中：

股票

170,862,858.47

93.85

2

固定收益投资

-

-

其中：

债券

-

-

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

10,573,318.03

5.81

6

其他资产

617,922.11

0.34

7

合计

182,054,098.61

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1指数投资部分

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

21,819,320.77

12.04

C

制造业

33,510,727.59

18.49

C0

食品、饮料

7,271,026.00

4.01

C1

纺织、服装、皮毛

702,460.00

0.39

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

2,305,498.60

1.27

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

9,102,568.25

5.02

C7

机械、设备、仪表

13,684,372.24

7.55

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

444,802.50

0.25

D

电力、煤气及水的生产和供应业

6,844,818.15

3.78

E

建筑业

5,065,142.00

2.80

F

交通运输、仓储业

7,177,498.50

3.96

G

信息技术业

4,697,498.52

2.59

H

批发和零售贸易

2,930,370.00

1.62

I

金融、保险业

80,036,332.89

44.17

J

房地产业

6,948,225.05

3.83

K

社会服务业

1,046,100.00

0.58

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

786,825.00

0.43

合计

170,862,858.47

94.29

注：

本基金本报告期指数投资部分含拟于20XX年7月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。

5.2.2积极投资部分

注：

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

5.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

875,457

11,389,695.57

6.29

2

601318

中国平安

180,525

8,450,375.25

4.66

3

600016

民生银行

1,382,300

8,362,915.00

4.62

4

600000

浦发银行

531,132

7,223,395.20

3.99

5

601166

兴业银行

308,880

7,113,506.40

3.93

6

600030

中信证券

426,300

4,987,710.00

2.75

7

601398

工商银行

1,220,900

4,956,854.00

2.74

8

601088

中国神华

201,971

4,437,302.87

2.45

9

601601

中国太保

192,500

4,383,225.00

2.42

10

000002

万科Ａ

592,700

4,018,506.00

2.22

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

210,817.19

3

应收股利

115,252.74

4

应收利息

3,459.51

5

应收申购款

38,392.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

617,922.11

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601318

中国平安

8,450,375.25

4.66

重大事项停牌

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：

份

本报告期期初基金份额总额

304,445,629.13

本报告期期间基金总申购份额

4,340,375.21

减:

本报告期基金总赎回份额

56,094,944.10

报告期期间基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

252,691,060.24

§7备查文件目录

7.1备查文件目录

1、华富中证100指数证券投资基金基金合同

2、华富中证100指数证券投资基金托管协议

3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

7.2存放地点

　　基金管理人、基金托管人处

7.3查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。