份期货考试基础知识考试真题七期货从业doc.docx
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2008年10月份期货考试基础知识考试真题七-期货从业资格考试
判断题
121.题干:
芝加哥商品交易所、芝加哥期货交易所、伦敦皇家交易所和伦敦金属交易所都属于现代期货发展中较早成立的期货交易所。
122.题干:
1995年3月19日发生的“319”事件和1995年3月27日发生的国债期货“327”事件,使国务院证券委及中国证监会于1995年5月暂停了国债期货交易。
123.题干:
远期交易收取多少保证金由交易双方商定,甚至双方可以商定不收保证金。
124.题干:
无论价格涨跌,套期保值总能实现用现货市场的盈利部分或全部冲抵期货市场的亏损。
125.题干:
在我国,期货交易所的高级管理人员的任免需要由中国证监会决定。
126.题干:
期货交易所为期货交易提供设施和服务,但自身不参与交易活动,不参与期货价格形成,也不拥有合约标的商品。
127.题干:
我国《期货交易管理暂行条例》明确规定,期货交易所的理事长和副理事长由中国证监会任免。
128.题干:
最小变动价位与市场的流动性通常成反比。
129.题干:
上海期货交易所天然橡胶合约的交易单位是10吨/手。
130.题干:
上海期货交易所对铜、铝期货合约的交割月份规定是一样的。
131.题干:
在开盘价集合竞价中,高于开盘价的买入申报将全部成交,低于开盘价的卖出申报也将全部成交。
132.题干:
我国期货交易所必须每月公布各指定交割仓库经交易所核定的可用于期货交割的库容量和已占用库容量及标准仓单数量。
133.题干:
在进行实物交割时,买卖双方均是以交易所公布的交割结算价为实际交割商品的价格。
134.题干:
郑州商品交易所小麦期货合约的最低交易保证金是合约价值的5%。
135.题干:
我国期货交易的结算准备金余额的具体计算公式为:
当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏。
136.题干:
在基差交易中,掌握叫价主动权的一方需要进行套期保值。
137.题干:
套期保值的效果和基差的变化无关,而与持仓费有关。
138.题干:
在期转现交易中,交易双方可以用仓单期转现,也可以用仓单以外货物进行期转现。
139.题干:
如果期货价格上升,则基差一定下降。
140.题干:
期货投机主张横向投资分散化,而证券投资主张纵向投资多元化。
141.题干:
根据交易者在市场中所建立的交易部位不同,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。
142.题干:
套利交易通过对冲,调节期货市场的供求变化,从而有助于合理价格水平的形成。
143.题干:
技术分析提供的量化指标,可以指示出行情转折之所在。
144.题干:
交易量和持仓量增加而价格下跌,说明市场处于技术性强市。
145.题干:
期货交易技术分析法中的移动平均线的不足之处在于它反映市场趋势具有滞后性。
146.题干:
实际利率与名义利率比较,名义利率大于实际利率。
147.题干:
一般情况下,模拟指数选用的成份股越少,节约的交易成本越多,带来的模拟误差越小。
148.题干:
在进行基差交易时,不管现货市场上的实际价格是多少,只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,正好等于开始做套期保值时的基差,就能实现完全套期保值,取得完善的保值效果。
149.题干:
道×琼斯综合平均指数由80种股票组成。
150.题干:
在期权交易中,期权的买方有权在其认为合适的时候行使权力,但并不负有必须买进或卖出的义务。
对于期权合约的卖方却没有任何权力,而只有义务满足期权买方要求履行合约时买进或卖出一定数量的期货合约。
151.题干:
当一种期权处于极度虚值时,投资者会不愿意为买入这种期权而支付任何权利金。
152.题干:
买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。
153.题干:
期权交易的卖方由于一开始收取了权利金,因而面临着价格风险,因此必须对其保证金进行每日结算;而期权交易的买方由于一开始就支付了权利金,因而最大损失有限,不用对其进行每日结算。
154.题干:
各基金行业参与者之间身份是严格区分的,FCM不能同时为CPO或TM,否则会受到CFTC的查处。
155.题干:
在对期货投资基金监管的分工上,证券交易委员会(SEC)的主要职责是侧重于对期货基金在设立登记、发行、运作的监管,而商品期货交易委员会(CFTC)主要职责是侧重于对商品基金经理(CPO)和商品交易顾问(CTA)的监管。
156.题干:
中长期附息债券现值计算中,市场利率与现值呈正比例关系,即市场利率越高,则现值越高。
157.题干:
买入看跌期权的对手就是卖出看涨期权。
158.题干:
期货价格波动得越频繁,涨跌停板应设计得越小,以减缓价格波动幅度,控制风险。
159.题干:
客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户,客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。
160.题干:
利用期货市场进行套期保值,能使生产经营者消除现货市场价格风险,达到锁定生产成本,实现预期利润的目的。
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2008年10月份期货考试基础知识考试真题三-期货从业资格考试
41.题干:
以下指标预测市场将出现底部,可以考虑建仓的有(
)。
A.K线从下方3次穿越D线
B.D线从下方穿越2次K线
C.负值的DIF向下穿越负值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.题干:
在名义利率不变的情况下,在以下备选项中,实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是(
)。
A.2
B.4
C.6
D.12
43.题干:
5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。
5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。
在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是(
)元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44.题干:
在美国,股票指数期货交易主要集中于(
)。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45.题干:
目前,在全世界的金融期货品种中,交易量最大的是(
)。
A.外汇期货
B.利率期货
C.股指期货
D.股票期货
46.题干:
以下说法正确的是(
)。
A.考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
B.考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。
D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。
47.题干:
以下为实值期权的是(
)。
A.执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权
B.执行价格为300,市场价格为350的买入看涨期权
C.执行价格为300,市场价格为350的买入看跌期权
D.执行价格为350,市场价格为300的买入看涨期权
48.题干:
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。
那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(
)。
A.200点
B.180点
C.220点
D.20点
49.题干:
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。
则其损益平衡点为(
)美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50.题干:
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于(
)。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入宽跨式套利
D.卖出宽跨式套利
51.题干:
买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于(
)。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入蝶式套利
D.卖出蝶式套利
52.题干:
期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是(
)。
A.管理费
B.经纪佣金
C.营销费用
D.CTA费用
53.题干:
在美国,期货投资基金的主要管理人是
(
)。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
54.题干:
期货投资基金的费用支出中,支付给商品基金经理的费用是(
)。
A.管理费
B.CTA费用
C.经纪佣金
D.承销费用和营销费用
55.题干:
市场资金总量变动率超过临界值,则表明有可能(
)。
A.价格将大幅波动
B.投机成分过高
C.有人操纵市场
D.期货价与现货价偏离程度加大
56.题干:
在我国,对期货交易实施行业自律管理的机构是(
)。
A.中国证监会
B.中国期货业协会
C.期货交易所
D.期货经纪公司
57.题干:
假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为(
)。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
58.题干:
基差交易是指按一定的基差来确定(
),以进行现货商品买卖的交易形式。
A.现货与期货价格之差
B.现货价格与期货价格
C.现货价格
D.期货价格
59.题干:
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。
在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是(
)。
A.1250欧元
B.-1250欧元
C.12500欧元
D.-12500欧元
60.题干:
1月5日,大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨,该合约下一交易日跌停板价格正常是(
)元/吨。
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