微观经济学第三章.docx

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微观经济学第三章

•第三章 消费者行为理论

•第一节

•基数效用论

•一、效用与选择

1.消费者是如何选择他们最喜欢的商品组合？

怎样解释我们所观察到的需求行为？

•2.案例：

牛奶消费与白酒相比较

3.人们消费的基本原则

– 人们总是倾向于选择他们最偏好（评价最高）的产品与服务。

二、效用（Utility）

1.效用：

消费者消费物品或劳务所获得的满足程度（satisfaction） 。

注

（1）这种满足程度纯粹是一种消费者主观心理感觉。

效用本身不包含有关是非的价值判

断。

 效用因人、因时、因地而不同。

（2） 效用绝不是可以观察与度量的心理函数。

它仅仅是经济学家用来理解个人选择行为

一种科学工具。

2.基数效用（Cardinal Utility）

把消费者消费物品或劳务所获得的满足程度用具体的数字来衡量所表达出来的效用。

•3.效用的解释——主观心理感觉

例子一：

《最好吃的东西》

•免子和猫争论，世界上什么东西最好吃。

免子说，“世界上萝卜最好吃。

萝卜又甜

又脆又解渴，我一想起萝卜就要流口水。

”

•猫不同意，说，“世界上最好吃的东西是老鼠。

老鼠的肉非常嫩，嚼起来又酥又松，

味道美极了！

”

•免子和猫争论不休、相持不下，跑去请猴子评理。

•猴子听了，不由得大笑起来：

“瞧你们这两个傻瓜蛋，连这点儿常识都不懂！

世界

上最好吃的东西是什么？

是桃子！

桃子不但美味可口，而且长得漂亮。

我每天做梦

都梦见吃桃子。

”

•免子和猫听了，全都直摇头。

那么，世界上到底什么东西最好吃？

•说明了效用完全是个人的心理感觉。

不同的偏好决定了人们对同一种商品效用大小

的不同评价。

•例子二：

《钻石和木碗》

•一个穷人家徒四壁，只得头顶着一只旧木碗四处流浪。

•一天，穷人上一只渔船去帮工。

不幸的是，渔船在航行中遇到了特大风浪，被大海

吞没了。

船上的人几乎都淹死了，穷人抱着一根大木头，才得幸免遇难。

•穷人被海水冲到一个小岛上，岛上的酋长看见穷人头顶的木碗，感到非常新奇，便

用一大口袋最好的珍珠宝石换走了木碗，还派人把穷人送回了家。

•一个富翁听到了穷人的奇遇，心中暗想，一只木碗都能换回这么多宝贝，如果我送

去很多可口的食物，该换回多少宝贝！

”于是，富翁装了满满一船山珍海味和美酒，

找到了穷人去过的小岛。

•酋长接受了富人送来的礼物，品尝之后赞不绝口，声称要送给他最珍贵的东西。

富

人心中暗自得意。

一抬头，富人猛然看见酋长双手捧着的“珍贵礼物”，不由得愣

住了：

它居然是穷人用过的那只旧木碗！

3.总效用（Total Utility）

– 消费者在一定时间内消费一定数量商品或劳务所获得的效用的总和。

•TU ＝ ∑Uxi

4.平均效用（Average Utility）

– 消费若干数量的商品或劳务时，平均每单位商品或劳务可提供的效用。

•AU ＝ TU / X

5.边际效用（Marginal Utility）

消费者消费商品或劳务的一定数量时，最后增加或减少的那一单位商品或劳务所感觉到

的满足的变化量。

•6. 基数效用的图形表示

•由上图可以看出：

•

（1）只要 MU>0，TU 必定不断增加

•

（2）当 MU=0 时，TU 曲线达到最高点,即饱和点

•（3）当 MU<0 时，TU 开始下降

7.边际效用递减规律

消费者消费某种商品和服务随着数量的增加，到一定程度后，会发生边际效用递减的

现象，即边际效用趋于下降，并在总效用达到最大值后成为负值。

8.边际效用递减的原因

（1）生理或心理因素

（2）商品本身的用途：

商品用途的多样性，按重要程度排序

9.边际效用递减规律的应用

（1）“钻石与水”悖论

（2）货币的边际效用递减

注：

货币边际效用递减规律说明：

收入应向穷人转移支付

10.价值之谜：

水与钻石

（1）水很有用，但不值钱（价格很低）

钻石用途很少，却价格很高

（2）供求原理

•在水市场上，供求曲线交于较低的价格水平

•而钻石市场上，供求曲线交于较高价格水平

——为什么？

（3）成本

•水很丰富，多提供一吨水的成本很低

•而钻石很稀少，多提供 100 克拉钻石的成本很高

如果对人们没有用，即使成本很高，价格也不会高；但是，有的物品即使对人们很有用，

但价格也不一定高。

•水与钻石相比，水比钻石对人类更重要，人类更缺不了水。

给你

500 克拉钻石，但你 1 周不能喝水，你愿意吗？

（4）商品的价格是由边际效用决定的，而不是总效用或平均效用决定；因此，边际效用大

的商品价格就高。

•平时，水的消费量很大，最后一滴水的边际效用很低，所以人们的

边际支付意愿也很低。

•而钻石的消费量很少，所以边际效用很高。

因此，我们可以得出钻石的价格远远高于水的价格。

•（5）水和钻石的价值悖论解释

•这一悖论可以从需求和供给两个方面来说明，因为价格是由需求和供给共同决定的。

第一，从需求方面来说，价格取决于商品的边际效用，而不是总效用。

对于水，水源充足，

其消费量虽大，而边际效用却很小，价格也就很便宜。

同理，由于钻石的边际效用很大，

其价格也就很昂贵。

第二，从供给方面来说，由于水源充足，生产人类用水的成本很低，因而其价格也低。

钻

石则很稀缺，生产钻石的成本也很大，因而钻石很昂贵。

综合需求和供给两个方面，水便宜，钻石昂贵。

11.消费者均衡：

是指消费者实现最大效用时既不想再增加、也不想再减少任何商品购买数

量的这么一种相对静止的状态。

12.实现消费者均衡的条件：

在一定的收入和价格条件下，要使购买各种物品的总效用达到

极大，消费者所购买的各种物品的边际效用之比必须等于它们的价格之比。

13.用公式来表达就是：

注：

λ 表示单位货币的边际效用，其在一定时期内对消费者来说是稳定不变的；

消费者获得最大效用，并不是指消费者的欲望得到完全满足，而是指货币收入和商品价

格为一定的条件下得到了能够得到的最大效用。

•三、需求曲线的推导

2.需求规律的边际效用说明

边际效用递减 => 需求曲线向右下倾斜

•买的越多 => 边际效用越小 => 愿意支付的单位货币越少

•因此， 价格越低 =>消费者才愿意购买更多的商品=>需求曲线右下

倾斜

•消费者剩余的公式：

2.消费者剩余的公式：

•注：

消费者对一种物品的评价完全是主观的，所以，愿意支付的最高价格也是主

观的。

消费者剩余并不是实际货币收入的增加，仅仅是一种心理上的满足感。

•对于同一样商品，不同的消费者完全有不同的主观评价，所以愿意支付的最高价

格也不同，但购买时的市场价格是相同的，因此，不同的消费者从购买同一种商品

中得到的消费者剩余也不同。

•第二节

•序数效用论

一、序数效用（Ordinal Utility）

1.序数效用：

效用不能用具体的数来衡量，而可以按其大小排序，采用排序的方法表达的

效用称为序数效用。

2.基数效用与序数效用

– 基数效用理论的核心：

边际效用

– 序数效用理论的核心：

无差异曲线

•3.偏好的表示

（1）基本符号

– A 不比 B 差：

——A 弱偏好于 B

– A 一定比 B 好：

——A 严格偏好于 B

– A 与 B 一样好（无差异）：

等价于和同时成立，即

•

（2）消费者偏好的三个基本假定——偏好的理性假设

•偏好的完全性

•对于任意两个消费组合，总能够说出哪个更好、或者两个一样好，

即知道自己喜欢什么。

•即对于组合 A 和 B，下列关系至少一各成立：

•偏好的可传递性

•如果 A 比 B 好，B 比 C 好，那么就应该有 A 比 C 好

•偏好的非饱和性

•消费者总是喜欢较多的商品——多多益善

•注：

本条假设其实隐含着该商品是好东西（goods），能够带来快乐，

而不是坏东西（bads），如噪音、污水、垃圾。

在以后的分析中如果

不加特殊说明，商品都是指好东西。

二、效用函数（Utility Function）

1.商品组合与其给消费者带来的效用之间的一种对应关系。

2.某一商品组合给消费者所带来的效用水平。

3.给消费者从某一消费组合中得到满足程度赋一个数字。

注：

效用函数是消费者对各种商品的喜好程度进行排序的方法。

– 例：

对小李而言，组合 A 所带来的效用大于组合 B 的效用 àB 与 A 相比，

小李更喜欢 A。

4.效用赋值原则

– 如果 A 比 B 好，那么就有 U（A）>U（B）

– 如果 A 比 B 差，那么就有 U（A）

– 如果消费者认为 A 与 B 一样好，那么就有

U（A）＝U（B）

5.效用函数表达式：

U=f（X1，X2）

其中 X1，X2 分别为两种商品的数量，U 为效用水平。

•3.2 序数效用论

三、无差异曲线（Indifference Curve）

1.无差异曲线：

能给消费者带来同等效用的两种商品的不同组合的点所构成的曲线。

注：

无差异指的是效用的无差异。

无差异曲线上的商品组合对消费者而言都是一样好的。

•2.无差异曲线的图形表示

四、边际替代率（Marginal Rate of Substitution）

1.边际替代率：

为保持同等效用水平，消费者增加 1 单位 X 物品就必须放弃的 Y 物品的数

量。

•此公式的推导过程：

无差异曲线上总效用不改变，因此，

•3.2 序数效用论

2.边际替代率与无差异曲线

– 边际替代率是无差异曲线上点的斜率的绝对值

•4.边际替代率递减规律的图形表示

五、无差异曲线的特点

1.无差异曲线的特点：

（1）右下倾斜，凸向原点

•这是由于边际替代率递减

（2）同一无差异曲线图上，任两条无差异曲线不相交

（3）任何两条无差异曲线之间有无数条无差异曲线；离原点越远的无差异曲线代表的效用

水平越高

•2.无差异曲线的特点图形表示

（1）曲线凸向原点

•

（2）曲线互不相交

•

（3）曲线离原点越远表示效用水平越高

•3.特殊商品无差异曲线的形状

（1）极端的情形：

独立品

•

（2）完全替代品无差异曲线的形状

①完全替代品（Perfect Substitutes）

•消费者愿意以固定的比例用一种商品替代另一种商品。

MRS 是常数。

•③完全替代品无差异曲线的形状

•（3）完全互补品无差异曲线的形状

①完全互补品（Perfect Complements）

•③完全互补品无差异曲线的形状

•（4）无差异曲线的特例

①厌恶品（ Bads）

•希望东西越少越好

•比如：

污染:

噪音、灰尘、污染空气

②对厌恶品的偏好具有单调递减性，如何用无差异曲线来描述。

– 比如；（垃圾、噪声）； （垃圾、休闲）

•③无差异曲线的特例的图形表示

六、消费可能性

1.能够买什么？

市场上有哪些商品可以购买？

•消费组合：

•如：

商品组合

A：

（1 斤苹果，2 盒冰激凌）

B：

（4 斤苹果，4 盒冰激凌）

2.能够买什么？

哪些消费组合是买得起的？

•收入或支出预算：

I

•价格：

P

预算约束：

3.预算可行集（预算集）

——所有满足预算约束的消费组合。

即消费者可以选择的消费组合

4.预算线（Budget Line）

– 在消费者收入和商品价格为一定的条件下，消费者所能购买的不同商品之

组合。

•M＝PX ∙ X + PY ∙ Y

– 纵轴截距：

M / PY

– 横轴截距：

M / PX

– 预算线斜率：

－PX / PY ，是价格比——也是市场交换比率

•注：

预算线是在收入和价格一定的条件下的消费可能性曲线。

预算

线也成为预算约束线、价格线。

5.预算约束的例子

•例：

水、电费：

超量加价

– 比如：

用水量，水价为 2 元/吨，如果月用水量大于

，那么水价就上升为 4 元/吨。

– 设消费者预算支出总额为 200 元，记其他商品价格为 1 元。

•解：

预算线为分段函数：

•当，

•当，

6.消费者的问题

– 给定消费者偏好和收入，以及商品价格下，消费者如何选择消费者组合？

•消费者的问题

– 如何在预算集内找一个最喜欢的消费组合？

7.最优消费者组合：

——无差异曲线与预算线的切点

•预算线斜率：

市场交换比例

•无差异曲线斜率：

消费者愿意的交换比率

8.消费者均衡

– 消费者如何使有限的收入取得最大的效用或达到最大限度的满足。

•只有当预算线与无差异曲线相切时，才达到消费者均衡。

•消费者均衡：

PX / PY = MUX /MUY

或MUX / PX = MUY / PY=λ

•消费者均衡的推导

•边际效用与边际替代率

•所以，

七、再论基数效用论与序数效用论

– 基数效用论：

核心为边际效用，当购买的各种物品的边际效用之比等于它

们的价格之比时，消费者达到效用最大；

– 序数效用论：

核心为无差异曲线，当预算线与无差异曲线相切时，消费者

达到效用最大。

– 基数效用论与序数效用论结论完全一致。

八、收入变动与消费需求

1.收入—消费线

•当商品价格不变而收入变动时，预算线发生平移，与无差异曲线簇

相切，切点的轨迹形成收入—消费线。

2.恩格尔曲线

•表示消费者收入和某一商品的购买量之间的关系的曲线。

– 恩格尔系数：

食品支出与收入的比率。

– 恩格尔定律：

随着收入增加，食品支出占比下降。

例如：

住宅、穿着支出占比基本不变，其他支出占比上升。

•收入消费曲线和恩格尔曲线——图一：

•收入消费曲线和恩格尔曲线——图二：

•收入变化对消费者均衡的影响——收入消费曲线

九、价格变动与消费需求

1.价格—消费线

•商品 X 的价格变动，引起预算线转动，与无差异曲线簇相切，切点

的轨迹形成价格—消费线。

– 需求曲线

•描述消费者需求量和所消费的商品的价格之间的关系。

•价格消费线和需求曲线——图一：

•价格消费线和需求曲线——图二：

•价格变化对消费者均衡的影响——价格消费曲线

2.替代效应

– X 商品价格下降，首先意味着 X 商品相对便宜，对 X 商品的需求量增加

（即 X 商品价格下降带来用多消费 X 商品替代原先对 Y 商品的消费）。

3.收入效应

– X 商品价格下降，意味着消费者实际收入增加，从而引起对 X 商品的需求

发生改变（正常品收入效应为正；劣等品、吉芬商品收入效应为负）。

价格效应

由于商品 X 的价格变化引起消费者改变该种商品购买量的现象。

价格效应= 替代效应+

收入效应

4.价格下降的总效应（价格效应）

正常品

•总效应（+）= 替代效应（+）+ 收入效应（+）

劣等品

•总效应（+）= 替代效应（+）+ 收入效应（−）

吉芬商品

•总效应（−）= 替代效应（+）+ 收入效应（− −）

•正常品的价格效应、替代效应、收入效应

•总效应（价格效应）、替代效应与收入效应

5.补偿预算线的说明

•补偿预算线是用来表示当商品的价格发生变化时引起消费者的实际收入水平发生变

化，用假设的货币收入的增减来维持消费者的实际效用水平不变的一种分析工具。

具体来说，在商品的价格下降引起消费者的实际收入水平提高时，假设可以取走消

费者的一部分货币收入，以使消费者的实际收入下降到只能维持原有的无差异曲线

的效用水平这一情况。

相反，则不再详述。

•低档品的价格效应、替代效应、收入效应

•总效应（价格效应）、替代效应与收入效应

•吉芬商品的价格效应、替代效应、收入效应

•总效应（价格效应）、替代效应与收入效应

•正常品的替代效应、收入效应

•正常品的价格效应

•劣等品的价格效应

•吉芬品的价格效应

•十、个人需求到市场需求

•一种商品的市场需求量是所有个人需求量的加总。

•市场需求（如图）

– 个人需求的加总

•第三节

•不确定情况下消费者行为

•一、不确定性与风险的主要内容

•不确定性与风险的表述

•期望效用

•风险态度

•降低风险的方法

•1.不确定性：

经济行为者如果作出一种决策，可能出现的结果会不止一种，而且事

先不能准确地知道是哪种结果，这种情况就称为不确定性。

•2.不确定性的例子

•不确定性是不能准确知道行动（选择）的结果。

•3.不确定性与选择

•不确定性下的选择

– 给定不确定性，如何最大化自己的效用？

– 如何降低不确定性？

•例如：

毕业分配的不确定性与学习选择

– 90 年代以前：

国家分配

•不知道政府会把自己分配到什么单位？

– 90 年代以后：

市场化

•市场需求

•自己能够找到什么工作？

4.风险：

如果消费者能够事先知道自己的某种行为（决策）的各种可能的结果，并且还知

道各种可能的结果发生的概率，这种不确定的情况就称为风险。

•风险的描述

例 1：

“蒙牛”与神州五号

（1）所有可能会发生的结果事先都知道：

Xi ,，i=1,2

X1 ：

表示发射成功，得到+300 万，

X2：

表示发射失败，得到-100 万；

（2）每种结果发生的可能性也知道：

•概率：

 P（Xi）

•如：

 P（X1）＝0.6； P（X2）＝0.4

——表示成功的可能性为 60%；失败的可能性为 40%

•例 2：

是否购买彩票

•问题：

你最多愿意出多少钱买这张彩票？

•“买”与“不买”无差异；即消费者要考虑到不买彩票时持有的确定的货币数量要等于

持有彩票的期望价值。

•二、期望效用与期望值效用

1.期望效用（预期效用）函数：

E{U[p、（1−p）；W1、W2]}= pU（W1）+（1−p）U（W2）

也可以简写为：

E[U（W1、W2）]= pU（W1）+（1−p）U（W2）

2.期望效用

消费者在不确定情况下可能得到的各种结果的效用的加权平均数，即效用的期望值。

具体表达为：

E[U（W1、W2）]= pU（W1）+（1−p）U（W2）

3.期望值：

消费者在不确定情况下所拥有的财富的加权平均数。

•期望值（均值）：

5.概率具有的基本性质：

•三、风险的描述

•例 2：

彩票：

一种风险的描述方法

可能的结果：

每种结果出现的概率：

•例 2（续）：

体育彩票

•1.期望值的例子

•例 1：

蒙牛广告投资收益的期望值：

•2.消费者的风险态度

•消费者对待风险的态度分为三类：

风险回避、风险爱好、风险中立

•风险回避：

无风险条件下（即不购买彩票的情况下）持有一笔确定数量货币财富的

效用大于在风险条件下（即购买彩票的情况下）的期望效用。

•风险爱好：

无风险条件下（即不购买彩票的情况下）持有一笔确定数量货币财富的

效用小于在风险条件下（即购买彩票的情况下）的期望效用。

•风险中立：

无风险条件下（即不购买彩票的情况下）持有一笔确定数量货币财富的

效用等于在风险条件下（即购买彩票的情况下）的期望效用。

•消费者对风险的偏好

风险规避（回避或厌恶）

•期望效用 < 期望值效用

风险爱好（偏好）

•期望效用 > 期望值效用

风险中立

•期望效用 = 期望值效用

•风险升水

一笔完全确定的收入转化为两笔不确定的收入时消费者由于面临风险而付出的代价。

•3.避免风险的方法——多样化

（1）多样化选择：

消费者在计划在未来一段时间内的某项带有风险的经济活动时，可采取

多样化的行动，以降低风险。

•多样化

将投入或预算分散到不同的用途上。

•例如：

– 买股票：

IT 股、医药股、钢铁业、汽车等

– 企业的多元化经营

– 学习内容的多元化

•企业的多元化经营

– 假设企业有 100 个工人，可以用于生产空调或加热器。

•企业的多元化经营

•多样化降低的条件

– 不经济活动的风险不完全相关或负相关

（2）多样化陷阱

– 什么都做，但什么都没做好！

！

！

•4.避免风险的方法——风险分散

•投资者通过投资许多项目或者持有许多公司的股票而消除风险。

•5.化解风险的方法——保险

1.风险规避者避免风险的方法之一是购买保险；消费者是保险的需求方。

2.消费者支付保险金的原则：

S=pL+（1-p）*0 或者是 W-S=p（W-L）+（1-p）W；

最终可简化为：

 S=pL

其中，S 是保险金，W 是消费者拥有的财产，p 是风险发生的概率，L 是风险发生时

的损失。

3.保险的供给方是保险公司，保险公司是风险中立的。

4.保险公司收取保险金的原则：

保险公司的期望收益= p（ S - L ）+（1-p）* S0

最终可简化为：

 SpL

其中，S 是保险金，p 是风险发生的概率，L 是风险发生时投保者的损失。

•5.逆向选择与道德风险

（1）逆向选择：

是指由交易双方信息不对称和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品，进

而出现市场交易产品平均质量下降的现象。

（2）道德风险：

从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行

动。

 或者说当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为。

•注：

道德风险是事后行为，是代理人签订合约后采用隐藏行为，由于代理人和委托

人信息不对称，给委托人带来损失。

保险市场上的道德风险是指投保人在投保后，

降低对所投保标的的预防措施，从而使损失发生的概率上升，给保险公司带来损失

的同时降低了保险市场的效率。

•注：

逆向选择是事先行为。

•医疗保障问题

•医疗互助俱乐部：

分散风险

100 个人互相提供保险，当 100 人中有人生病，每个人都拿出 400 元，以支付所需的医疗

费用。

•医疗基金

每人确定地每年拿出 400 元，以建立一个基金，用这笔基金来支付生病者的医疗费用。

•医疗基金可行的条件

人数足够多

人们的健康状态不相关，相互独立

•不会出现许多人同时生病

•社会保险（公共保险）

保险基金的社会化与法定化。

•如：

社会医疗保险

•失业保险

•养老保险

•商业保险

保险基金的市场化

•保险公司－投保人

保单（ y,1 ）:

以 y 元购买一份保单，当所保险的结果发生时，投保人可以从保险公司获得

1 元赔偿。

•商业保险

投保人：

将风险卖给保险公司

•商业保险

保险公司：

相当于一个医疗基金

——将资产多样化，分散风险

•每个投保相对于公司的一份风险资产

•“实际公平”（actuarially fairness）

保费收入＝预期赔偿支出

•“实际公平”保费

投保人预期收入

•消费者的最优投保量

•消费者的最优投保量

6.获取过多的信息

•不确定性来源之一

信息缺乏

•信息收集与分析

咨询业务

•练习

•1 .下列关于消费者行为的论断哪个违背了理性偏好？

简短解释每种情况。

•

（1）李丽对自己是参加工作还是念全日制大学感到困惑；

•

（2）林林喜欢吃放了很多胡椒粉的面条，尽管事实上这样并不好吃；

•（3）布鲁斯说：

“我喜欢动作片胜过爱情喜剧，喜欢爱情喜剧胜过外国影片，但

是让我选择的话，我喜欢外国影片胜过动作片。

•练习

•2. 安尼同时消费比萨饼和百事可乐.下表列出了他从消费不同数量的这两种商品中

获得的效用.假设百事可乐每罐 0.5 美元,比萨饼每张 1 美元.安尼总共有 9 美元用于

食物和饮料上.比萨饼和百事可乐的哪种组合能使其效用最大化?

•练习

•3.一位大学生