易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金.docx

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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：

易方达基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：

二〇一八年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称

易方达上证中盘ETF

基金主代码

510130

交易代码

510130

基金运作方式

交易型开放式（ETF）

基金合同生效日

2010年3月29日

报告期末基金份额总额

67,085,份

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。

但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准

上证中盘指数

风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人

易方达基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期

（2018年4月1日-2018年6月30日）

1.本期已实现收益

11,522,

2.本期利润

-19,052,

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

242,801,

5.期末基金份额净值

注：

1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2010年5月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.。

基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

%

%

%

%

%

%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年3月29日至2018年6月30日）

注：

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为%，同期业绩比较基准收益率为%。

§4管理人报告

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

张胜记

本基金的基金经理、易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数及增强投资部副总经理

2010-03-29

-

13年

硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理。

注：

1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共27次，其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第二季度，国内经济保持平稳运行。

防范化解重大风险进入攻坚阶段，大资管新规正式发布，社会流动性环境不断收紧。

中美贸易冲突形势日益严峻，国内股市受到影响，出现持续下跌。

1-5月全国规模以上工业增加值同比增长%，保持较快增速。

全国固定资产投资同比增长%，房地产开发投资同比增长%，维持高位。

消费平稳，社会消费品零售总额同比增长%，房地产销售增速回落，前五个月全国住宅累计销售面积同比增长%。

通胀稳定，5月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长%。

报告期内，美联储年内再次加息%，美国联邦基金利率达到%～%的区间，美国股市高位大幅震荡下跌。

我国货币政策继续稳中偏紧，央行连续两次降低存款准备金率共个百分点，5月末广义货币供应量M2同比增长%，略有回落。

报告期内，A股整体持续下跌，上证指数下跌%，创业板指数下跌%，上证中盘指数下跌%。

从行业表现来看，通信、电气设备、国防军工、传媒等板块跌幅明显；食品饮料、生物医药等少量行业表现较好。

上证中盘ETF基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。

报告期内，本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为元，本报告期份额净值增长率为%，同期业绩比较基准收益率为%，年化跟踪误差%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

234,799,

其中：

股票

234,799,

2

固定收益投资

-

-

其中：

债券

-

-

资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

8,647,

7

其他资产

4,

8

合计

243,451,

注：

上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而的合计项不含可退替代款估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

1,369,

B

采矿业

9,577,

C

制造业

87,231,

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

21,042,

E

建筑业

7,327,

F

批发和零售业

10,942,

G

交通运输、仓储和邮政业

18,357,

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,150,

J

金融业

48,777,

K

房地产业

11,154,

L

租赁和商务服务业

6,050,

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,939,

S

综合

797,

合计

234,799,

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600900

长江电力

590,026

9,523,

2

600837

海通证券

723,283

6,849,

3

600518

康美药业

266,900

6,106,

4

601888

中国国旅

87,200

5,616,

5

600009

上海机场

86,140

4,779,

6

601939

建设银行

686,058

4,493,

7

600015

华夏银行

573,180

4,270,

8

601009

南京银行

530,744

4,102,

9

600919

江苏银行

619,200

3,969,

10

600196

复星医药

90,024

3,726,

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注

年1月9日，江苏银监局针对南京银行股份有限公司镇江分行违法违规办理票据业务，严重违反审慎经营规则的违法违规事实处以人民币3230万元的行政处罚。

2017年11月9日，人民银行南京分行营业管理部针对南京银行的如下事由对南京银行给予警告并处罚款人民币30万元：

（一）下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及47户银行同业账户；

（二）未见存款银行经营范围批准文件，涉及48户银行同业账户；（三）未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及48户银行同业账户；（四）对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及34户银行同业账户；（五）未执行开户生效日制度，涉及1户银行同业账户；（六）未执行久悬制度，涉及6户银行同业账户。

本基金为指数型基金，南京银行是标的指数成份券，该类股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除南京银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他各项资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：

份

报告期期初基金份额总额

63,085,

报告期基金总申购份额

4,000,

减：

报告期基金总赎回份额

-

报告期基金拆分变动份额

-

报告期期末基金份额总额

67,085,

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间

期初份额

申购份额

赎回份额

持有份额

份额占比

中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

1

2018年04月01日~2018年06月30日

49,110,

4,400,

-

53,510,

%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：

申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9备查文件目录

备查文件目录

1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年七月十九日