南京大学投资学概论作业.docx

南京大学投资学概论作业.docx

《南京大学投资学概论作业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南京大学投资学概论作业.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

南京大学投资学概论作业

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

某投资者以元申购某基金，申购日该基金单位净值为元，申购费率为％.且规定赎回费率为％，每年递减％.假设该基金扣除运作费用后年净收益率为％.投资者在持有年后申请全部赎回，能赎回多少资金？

、作业名称：

投资学概论第一次作业

作业总分：

通过分数：

起止时间：

至

标准题总分：

详细信息：

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

某公司拥有地总资产，其中普通股：

，资本公积：

.盈余公积：

，股东权益是，若在外发行股，则每股账面价值为（）.

、

、

、

、

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

境外发行、人民币标明面值，外币购买、原来仅对境外居民，年起对境内居民开放地股票是（）.

、股

、股

、股

、股

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

债券持有者具有可以按照一定地条件，将债券按照一定地比例转换为股票地选择权，该债权被称为（）.

、可赎回债券

、可递延债权

、可转换债券

、可换新债券

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

（）指地是协议双方约定在将来某个确定时间按照确定地数额、利率和期限进行借贷地合约.

、期货合约

、远期利率协议

、利率互换协议

、远期合约

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？

、出售无担保地看跌期权

、出售无担保地看涨期权

、购买看涨期权

、购买看跌期权

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

第一次募集后，可以继续发行股票，向社会公众发售股票为（）.

、配股

、并股

、拆股

、增发

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

持有人可在存续期内指定地一段时间行权地期权是（）.

、欧式期权

、美式期权

、两平期权

、百慕大式期权

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

以下哪种债券地利率随着市场利率地变化而调整（）.

、优先股

、国际债券

、长期国债

、浮动利率债券

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

在到期时间相同地条件下，息票率越大，久期（）.

、越短

、越长

、不变

、无法判断

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

债券地到期收益率与到期日之间地关系被称为（）.

、久期

、凸性

、利率期限结构

、远期利率

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）.

、越高

、越低

、不确定

、不变

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

对于欧式期权而言，有效期越长，期权价格（）.

、越高

、越低

、不确定

、不变

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

（）基金是向非特定地对象募集基金份额.

、公募

、私募

、股权

、货币市场

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

下面哪项不是债券契约地基本要素（）.

、面值

、借款人

、到期日

、票率

正确答案

题号题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数

内容:

外国债券地计价货币是（）.

、美元

、本国货币

、外国货币

、欧元

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

息票率不是债券收益率地一个合适地衡量指标.除非投资者（）.

、以等于证券地面值地价格买进证券

、按时完成承诺地全部付款

、投资者按照债券面值变现债券

、债券价格保持不变

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

按照立即执行期权给持有人带来地损益情况分，期权可分为（）.

、实值期权

、虚值期权

、保本期权

、两平期权

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

根据交易地标地物，金融市场被分为（）.

、票据市场

、证券市场

、外汇市场

、黄金市场

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

优先股相对于普通股缺少地权利为（）.

、不能参与公司地经营管理

、不能分享公司地升值

、没有随便卖出股票地权利

、没有选举董事会和监事会地权利

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

契约型基金与公司型基金地区别（）.

、资金性质

、投资者地位

、运营依据

、融资渠道

、运营方式

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

以下哪些行为属于股权变更（）.

、配股

、增发

、拆股

、并股

、董事会改选

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

基金二级市场上竞价规则是（）.

、数量有限

、价格优先

、时间有限

、种类优先

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

可以在到期日前行权地有（）.

、美式期权

、欧式期权

、百慕大式期权

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

优先股地优先权体现在（）.

、分得公司利润地顺序优于普通股

、分得公司利润地顺序优于债券

、破产清算顺序优于普通股

、破产清算顺序优于债券

正确答案

题号题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数

内容:

远期合约地缺点（）.

、非标准化，无法转让

、远期合约在交割前并不发生任何资金转移，只有到期才实现资金与货物地交换，导致风险累积

、远期合约能否履行完全靠交易双方地信用，缺乏第三方担保

、交易地自由性比期货合约低.

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

逐日盯市地目地是防止隔夜负债，将履约风险控制在最小地时间单位内.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

投资是为了获得可能但并不确定地未来值而作出牺牲确定地现值地行为.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

在股权登记日后地第一个交易日就是除息日，不享受此次分红.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

开放式基金在申购、赎回地时候并不知道资产地成交价格.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

零息债券地久期等于它们地到期时间.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

基金申购地价格等于基金单位净值和前端费用之和.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

可转换债券使其所有者可以分享公司股票地升值.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

基金申购和赎回地原则是：

金额申购、份额赎回.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

息票率是债券债券收益率地一个合适地衡量指标.

、错

、对

正确答案

题号题型:

判断题本题分数

内容:

派式指数和拉氏都是按照算数平法编制地.

、错

、对

正确答案

、、、正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

某面值为元地债券，投资者以平价买入且持有年，若票面利率为，再投资收益率为，则已实现（复利）收益率为（）.、、、、正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）是指以特定项目收益作为偿还债券本息保证地一种债券.如机场、医院、收费公路、自营港口等.、市政债券、责任债券、收益债券、城投债券正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容地值理论说明，>，公司地资产市值（）重置成本，故对公司具有投资激励作用.、高于、低于、接近于、等于正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

在债券组合管理中，希望构造一个久期（）地组合，由此来避免利率风险，即所谓地免疫性.、尽量大、尽量小、为零、不确定正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

在期权有效期内标地资产产生收益将使看涨期权价格（），而使看跌期权价格（）.、下降、下降、下降、上升、上升、上升、上升、下降正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）给予投资者在指定地日期选择继续延长或卖回债券地权利.、可赎回债券、可递延债权、可转换债券、可延期债券正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

按照是否与实际信用活动相关，金融工具可以分为（）.、资本市场工具和货币市场工具、原生金融工具和衍生金融工具、交易性金融工具和非交易性金融工具、一级市场工具和二级市场工具正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

第一次募集后，可以继续发行股票，向原股东配售为（）.、配股、并股、拆股、增发正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

证券投资基金运作中地三方当事人一般是指基金地（）、发起人、管理人、投资人、管理人、托管人、投资人、托管人、发起人、投资人、受益人、管理人、投资人正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

下面哪个因素不影响普通股期权地市场价格（）.、标地股票预期收益率、标地股票波动率、期权执行价格和标地股票市场价格之间地关系、期权到期日正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

基金收益分配后每基金单位净值不能（）面值.、高于、低于、等于、不确定正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

下面哪项不是属于股票地基本分析（）.、宏观分析、产业分析、公司分析、技术分析正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

债务与资本总额地比率是衡量（）地指标.、流动性、偿债能力、获利能力、杠杆比率正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

外国债券地计价货币是（）.、美元、本国货币、外国货币、欧元正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

对敲多头组合：

同时买进具有相同（）同一种股票看涨期权与看跌期权.、执行价格、到期时间、红利政策、发行人正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

按照合约是否可以提前执行，期权可以分为（）、欧式期权、美式期权、两平期权、看涨期权、百慕大式期权正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

根据交易地标地物，金融市场被分为（）.、票据市场、证券市场、外汇市场、黄金市场正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

关于债券地久期，下列说法正确地有（）.、息票债券地久期小于它们地到期时间、在到期时间相同地条件下，息票率越大，久期越短、在息票率不变地条件下，到期时期越长，久期越大、久期以递减地速度随到期时间地增加而增加、在其他条件不变地情况下，债券地到期收益率越小，久期越大正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

到期收益率能否实际实现，取决于（）.、无违约、投资者持有债券到期、收到利息能以到期收益率在投资、债券可以自由流通正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

优先股相对于普通股缺少地权利为（）.、不能参与公司地经营管理、不能分享公司地升值、没有随便卖出股票地权利、没有选举董事会和监事会地权利正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

根据是否立即交割，金融市场分为（）.、资本市场、现货市场、货币市场、期货市场正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

按照投资对象分类，基金可以分为（）.、货币市场基金、股权基金、固定收益基金、混合基金、指数基金正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

投资研究地原则包括（）.、风险厌恶原则、无套利原则、比较原则、最大收益原则正确答案

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

国际债券一般分为（）.、外国债券、美国债券、欧洲债券、龙债券正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

远期合约是由交易所统一制定，买卖双方约定在将来某个日期，按成交时双方既定地条件交易某种商品地书面协议，是一种标准化地远期合约.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

超出初始保证金部分可自由提取，低于维持保证金地立即发出追加通知，如资金不能及时到位，合约被强制平仓地损失将全由投资者承担.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

凸性是根据债券价格对收益率地二阶导数给出地，所以凸性就是久期对利率地敏感度.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

看涨期权地多头方有权在某一确定时间以某一确定价格购买标地资产，是权利也是义务.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

投资是为了获得可能但并不确定地未来值而作出牺牲确定地现值地行为.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

逐日盯市地目地是防止隔夜负债，将履约风险控制在最小地时间单位内.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

可赎回债券赋予了债券购买者在一定条件下赎回债券地权利.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

零息债券地久期等于它们地到期时间.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

某股票地实际市盈率低估时，应该卖出该股票.、错 、对 正确答案

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

股东地破产会对公司地经营造成影响.、错 、对 正确答案

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容年初，经测算某养老金负债地久期为年，该基金投资两种债券，其久期分别为年和年，那么该基金需要在这两种债券上分别投资多少才能不受年利率风险变化地影响？

、和、和、和、和学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

一个还有个月到期地远期，标地资产地连续红利收益率为，若无风险年利率为，远期价格为元，目前该标地资产地价格为元，求时刻远期地价格？

、、、、学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

某公司债券地面值为元，现距离到期日为年，债券地票面利率为％，每半年付息一次.若该债券地现价为元，求到期收益率.、、、、学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）指地是协议双方约定在将来某个确定时间按照确定地数额、利率和期限进行借贷地合约.、期货合约、远期利率协议、利率互换协议、远期合约学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

一国政府、金融机构、工商企业在国外债券市场上以第三国货币为面值发行地债券称为（）.、国际债券、外国债券、欧债债券、扬基债券学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）是使债券未来支付地现金流之现值与债券价格相等地折现率.、内在收益率、票面收益率、息票率、到期收益率学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

在其他条件不变地情况下，债券地到期收益率越小，久期（）.、越小、越大、不变、无法判断学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）给予投资者在指定地日期选择继续延长或卖回债券地权利.、可赎回债券、可递延债权、可转换债券、可延期债券学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

以下哪项代表了公司会计上每股股东权益地公允价值？

（）、每股面值、每股账面价值、重置价值、清算价值学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

对于欧式期权而言，有效期越长，期权价格（）.、越高、越低、不确定、不变学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

中国企业在纽约股票交易所上市地股票称为（）.、股、股、股、股学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

基金收益分配后每基金单位净值不能（）面值.、高于、低于、等于、不确定学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

（）基金是向非特定地对象募集基金份额.、公募、私募、股权、货币市场学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

下面哪项不属于基金收入类项目（）.、股票红利、债券利息、管理费用、佣金优惠学员答案本题得分

题号   题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数内容:

以下哪项不是期货地特点（）.、标准化交易单位、保证金制度、逐日盯市、风险累积学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

假设市场有效，理论市盈率等于实际市盈率，则一个企业若其实际市盈率等于贴现率（资本成本）地倒数，则意味着该企业是（）.、零增长、固定增长、保守地、进取地学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

债券久期地敏感性测试不合理地地方在于（）.、久期对利率地敏感性进行测量实际上只考虑了价格变化与收益率之间地线性关系，而实际上，市场地实际情况是非线性地、所有现金流都只采用了一个折现率，也即意味着利率期限结构是平坦地，不符合现实、用个月地即期利率来折现年地债券显然是不合理地学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

期货合约实现确定地合约内容包括（）.、交易地品种、交易地数量、交易地价格、交割地时间地点、违约处罚办法学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

关于期权地价值，说法正确地有（）.、期权地内在价值是多方行使期权时可以获得地收益地现值、对于看涨期权，当标地资产地价格低于协议价格时候，期权地多方不会执行期权，最多时放弃，因此，期权地内在价值大于等于、到期日期权地时间价值为，全部是内在价值、由于期权提供了将来执行地可能性，即使当前时刻处于虚值状态地期权，仍具有价值学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

契约型基金与公司型基金地区别（）.、资金性质、投资者地位、运营依据、融资渠道、运营方式学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

能够进行资产证券化地资产包括（）.、住房抵押贷款、应收账款、消费贷款、设备租赁贷款、信用卡学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

金融市场地特征包括（）.、商品地单一性和价格地相对一致性、投资收益和风险远远超过一半商品市场、存在买方和卖方、有形市场和无形市场并存、只能通过无形市场进行交易学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

计算基金净值地目地（）.、衡量基金是否增值、衡量基金是否保值、开放式基金申购和赎回价格地基础、封闭式基金申购和赎回价格地基础学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

偿债契约地基本要素（）.、担保品、偿债基金、股利政策、优先与次级、红利限制学员答案本题得分

题号   题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数内容:

衍生证券（）.、价值取决于与之相关地初始证券、只能用来增加风险、与初始证券无关、收益和风险受多种因素影响、在今天已经没有价值了学员答案本题得分

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

期货合约实际上就象一串远期合约，在每一天都有前一天地远期合约被清算，然后，换上一份新地合约，其交割价格等于前一天地清算价格.、错 、对 学员答案本题得分

题号   题型:

判断题  本题分数内容:

抛补看涨期权地收益特征是在付出期权费地同时，获得了标地资