期货交易第-计算题.ppt
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计算题计算题一、期转现交易一、期转现交易期转现购销货物价格计算公式期转现购销货物价格计算公式(包括期货头寸盈亏在包括期货头寸盈亏在内的购销价格内的购销价格)假如甲为买方,乙为卖方假如甲为买方,乙为卖方甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损(或平仓盈利或平仓盈利)乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利(或平仓亏损或平仓亏损)假若小麦价格如下,假若小麦价格如下,期货价格期货价格12401240元元/吨吨现货价格现货价格12001200元元/吨吨建仓价格建仓价格甲买入:
甲买入:
11001100元元/吨吨乙卖出:
乙卖出:
13001300元元/吨吨如果商定平仓价格大于商定交收货物价格如果商定平仓价格大于商定交收货物价格假如商定假如商定平仓价格平仓价格为为12401240元元/吨,商定的吨,商定的交收交收小麦小麦价价格格为为12001200元元/吨,求甲购小麦价格及乙销小麦的价格吨,求甲购小麦价格及乙销小麦的价格甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损(或平仓盈利或平仓盈利)甲购小麦价格:
甲购小麦价格:
10601060元元/吨吨1200-(1240-1200-(1240-1100)1100);乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利(或平仓亏损或平仓亏损)乙销小麦价格:
乙销小麦价格:
12601260元元/吨吨=1200=1200+(1300-1300-12401240)。
)。
二、当日盈亏二、当日盈亏当日盈亏当日盈亏平仓盈亏平仓盈亏持仓盈亏持仓盈亏当日盈亏当日盈亏(卖出成交价当日结算价)(卖出成交价当日结算价)卖出量卖出量(当日结算价买入成交价)(当日结算价买入成交价)买入量买入量(上一日结算价当日结算价)(上一日结算价当日结算价)(上一日卖出持仓量上一日买入持仓量)(上一日卖出持仓量上一日买入持仓量)关于盈亏计算公式的相关解释关于盈亏计算公式的相关解释11、计算盈亏时,总是用卖价减买价;、计算盈亏时,总是用卖价减买价;22、凡当日未平仓的合约,在计算其盈亏、凡当日未平仓的合约,在计算其盈亏时,总是用当日结算价作为该未平仓合约的时,总是用当日结算价作为该未平仓合约的平仓价;平仓价;33、凡以前持有的历史仓,不管当日是否、凡以前持有的历史仓,不管当日是否平仓,在计算其盈亏时,总是用上一交易日平仓,在计算其盈亏时,总是用上一交易日的结算价作为该历史仓的开仓价。
的结算价作为该历史仓的开仓价。
例:
某投资者在例:
某投资者在20201111年年33月月22日上午开仓买入日上午开仓买入4040手玉米手玉米11091109(每手(每手1010吨),成交价为吨),成交价为2,0002,000元元/吨。
当天下午又卖出平仓吨。
当天下午又卖出平仓3030手玉米手玉米11091109,成交,成交价价为为2,0302,030元元/吨,吨,33月月22日的结算价为日的结算价为2,0402,040元元/吨。
吨。
33月月33日,该投资者再买入日,该投资者再买入88手玉米手玉米11110909,成,成交价交价为为2,0502,050元元/吨,吨,33月月33日的结算价为日的结算价为2,0602,060元元/吨。
吨。
33月月44日,该投资者将手中持有的日,该投资者将手中持有的1818手玉米手玉米11091109全部全部卖卖出平出平仓仓,成交价,成交价为为2,0702,070元元/吨,吨,33月月44日的结算价为日的结算价为2,0502,050元元/吨。
吨。
在不考虑交易手续费的情况下,请分在不考虑交易手续费的情况下,请分别计算该投资者这三天的盈亏情况及最别计算该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果;终的盈亏结果;交易时间交易时间交易方向交易方向成交价成交价成交量成交量当日当日持仓量持仓量当日当日结算价结算价33月月22日日买入开仓买入开仓2,0002,00040401010101010102,0402,040卖出平仓卖出平仓2,0302,0303030101033月月33日日买入开仓买入开仓2,0502,050881010181810102,0602,06033月月44日日卖出平仓卖出平仓2,0702,070181810100010102,0502,050(11)33月月22日日买入开仓买入开仓4040手,卖出平仓手,卖出平仓3030手(手(平当日仓平当日仓),),还剩还剩1010手(手(当日开仓持仓当日开仓持仓)。
)。
按分项公式计算按分项公式计算平当日仓盈亏平当日仓盈亏(22,03003022,000000)3030手手1010吨吨/手手99,000000(元元)实际盈亏实际盈亏当日开仓持仓盈亏(当日开仓持仓盈亏(22,04004022,000000)1010手手1010吨吨/手手44,000000(元元)浮动盈亏浮动盈亏当日盈亏当日盈亏(99,00000044,000000)1313,000000(元元)(22)33月月33日日多头增仓多头增仓88手(手(当日开仓持仓当日开仓持仓),加上以前持),加上以前持有的有的1010手(手(历史持仓历史持仓),共持有),共持有1818手。
手。
按分项公式计算按分项公式计算当日开仓持仓盈亏(当日开仓持仓盈亏(22,06006022,050050)88手手1010吨吨/手手800800(元元)浮动盈亏浮动盈亏历史持仓盈亏历史持仓盈亏(22,06006022,040040)1010手手1010吨吨/手手22,000000(元元)浮动盈亏浮动盈亏当日盈亏当日盈亏80080022,00000022,800800(元元)(33)33月月44日日卖出平仓卖出平仓1818手(手(平历史仓平历史仓)。
)。
按分项公式计算按分项公式计算平历史仓盈亏平历史仓盈亏(22,07007022,060060)1818手手1010吨吨/手手11,800800(元元)实际盈亏实际盈亏当日盈亏当日盈亏平仓盈亏平仓盈亏平历史仓盈亏平历史仓盈亏11,800800(元元)(11)33月月22日日买入开仓买入开仓4040手,卖出平仓手,卖出平仓3030手(手(平当日仓平当日仓),),还剩还剩1010手(手(当日开仓持仓当日开仓持仓)。
)。
按综合公式计算按综合公式计算当日盈亏(当日盈亏(22,03003022,040040)3030手手1010吨吨/手手(22,04004022,000000)4040手手1010吨吨/手手33,0000001616,0000001313,000000(元元)(22)33月月33日日多头增仓多头增仓88手(手(当日开仓持仓当日开仓持仓),加上以前持),加上以前持有的有的1010手(手(历史持仓历史持仓),共持有),共持有1818手。
手。
按综合公式计算按综合公式计算当日盈亏当日盈亏(22,06006022,050050)88手手1010吨吨/手手(22,04004022,060060)(001010)手手1010吨吨/手手80080022,00000022,800800(元元)(33)33月月44日日卖出平仓卖出平仓1818手(手(平历史仓平历史仓)。
)。
按综合公式计算按综合公式计算当日盈亏(当日盈亏(22,07007022,050050)1818手手1010吨吨/手手(22,06006022,050050)(001818)手)手1010吨吨/手手33,60060011,80080011,800800(元元)计算该投资者的最终盈亏计算该投资者的最终盈亏最终盈亏最终盈亏1313,00000022,80080011,8008001717,600600(元元)买入开仓买入开仓卖出平仓卖出平仓盈亏盈亏小计小计盈亏盈亏总计总计时间时间成交价成交价成交量成交量时间时间成交价成交价成交量成交量33月月22日日2,0002,000404033月月22日日2,0302,0303030?
33月月44日日2,0702,0701010?
33月月33日日2,0502,0508833月月44日日2070207088?
17,60017,6009,0009,0007,0007,0001,6001,600计算该投资者的最终盈亏计算该投资者的最终盈亏最终盈亏最终盈亏(22,03003022,000000)3030手手1010元元/吨吨(22,07007022,000000)1010手手1010元元/吨吨(22,07007022,050050)88手手1010元元/吨吨99,00000077,00000011,6006001717,600600(元元)练习练习例:
某投资者在例:
某投资者在20201313年年66月月11日上午开仓买入日上午开仓买入5500手手棉花棉花14011401,成交价为成交价为11,000,000元元/吨。
当天下午又卖出吨。
当天下午又卖出平仓平仓2200手,成交价为手,成交价为11,101000元元/吨,吨,33月月22日的结算价日的结算价为为11,151500元元/吨。
吨。
66月月22日,该投资者再买入日,该投资者再买入1010手,成交价为手,成交价为11,202000元元/吨,吨,66月月22日的结算价为日的结算价为11,252500元元/吨。
吨。
66月月33日,该投资者将手中持有的日,该投资者将手中持有的4040手全部卖手全部卖出平仓,成交价为出平仓,成交价为11,303000元元/吨,吨,66月月33日的结算价为日的结算价为11,335050元元/吨。
吨。
(11手手等于等于1010吨吨)(11)在不考虑交易手续费的情况下,请分别计算)在不考虑交易手续费的情况下,请分别计算该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果;该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果;四、期货交易流程四、期货交易流程-结算结算一、计算当日盈亏;一、计算当日盈亏;二、计算交易手续费;二、计算交易手续费;三、计算保证金;三、计算保证金;四、调整交易账户余额。
四、调整交易账户余额。
例:
例:
5月月14日某结算账户的资金和期货合约余额分别为:
日某结算账户的资金和期货合约余额分别为:
可用资金可用资金合约合约玉米玉米11110033大豆大豆11110505多头多头空头空头多头多头空头空头¥350,000350,00050500000303055月月1515日,该客户进行了如下交易:
日,该客户进行了如下交易:
-以以4,2004,200元元/吨的价格平仓卖出吨的价格平仓卖出1010手玉米手玉米11031103;-以以3,3803,380元元/吨的价格增仓卖出吨的价格增仓卖出3030手大豆手大豆11110505。
55月月1414日,玉米日,玉米11031103、大豆、大豆11110505的结算价分别为的结算价分别为4,2104,210元元/吨、吨、3,3903,390元元/吨。
吨。
55月月1515日,玉米日,玉米11031103、大豆、大豆11110505的结算价分别为的结算价分别为4,2034,203元元/吨、吨、3,3713,371元元/吨。
吨。
假设期货公司规定的交易保证金为持仓合约价值的假设期货公司规定的交易保证金为持仓合约价值的12%12%,交易手续费为成交金额的交易手续费为成交金额的11。
请你对该客户。
请你对该客户55月月1515日的交易进日的交易进行结算。
行结算。
时时间间玉米玉米11110033大豆大豆11110505交易交易方向方向成交成交价格价格合约合约数量数量当日当日结算价结
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