深证基本面200交易型开放式指数.docx
- 文档编号:24697989
- 上传时间:2023-05-31
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:47.11KB
深证基本面200交易型开放式指数.docx
《深证基本面200交易型开放式指数.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深证基本面200交易型开放式指数.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
深证基本面200交易型开放式指数
深证基本面200交易型开放式指数
证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:
博时基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一七年十月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称
博时深证基本面200ETF
场内简称
深F200
基金主代码
159908
交易代码
159908
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2011年6月10日
报告期末基金份额总额
38,729,029.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
深证基本面200指数(价格指数)。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益
386,458.08
2.本期利润
2,864,243.84
3.加权平均基金份额本期利润
0.0710
4.期末基金资产净值
56,877,047.21
5.期末基金份额净值
1.4686
注:
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.46%
0.79%
5.00%
0.79%
0.46%
0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵云阳
基金经理
2012-11-13
-
7.1
2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。
2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。
现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。
注:
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年3季度,国内宏观经济运行继续好转,官方制造业PMI持续攀升,9月官方制造业PMI创3年来新高,为52.4。
PPI、CPI低位回升,小幅上行,8月PPI、CPI同比分别为6.3%、1.5%。
汇率方面,人民币汇率在延续调升趋势,外汇储备增加,资金外流压力较轻。
但国内资金面维持紧平衡,国债收益率处于震荡趋势。
A股风格方面,板块表现比较均衡,中盘表现较好,上证50和沪深300分别上涨4.80%、4.63%,中证500上涨7.58%,创业板指,中证1000分别上涨2.69%、5.05%。
板块方面,受经济回暖及供给侧收缩影响下,有色金属、钢铁、煤炭等周期板块表现抢眼,其中,季度涨幅分别为25.62%、17.40%、15.71%,而传媒、纺织服装、电力与公共事业、医药行业板块下跌,跌幅分别为3.08%、1.04%、0.28%、0.18%。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。
其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。
在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。
同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。
展望2017年4季度,宏观经济方面,经济增长的宏观环境超预期的概率与幅度均弱于第三季度,政策监管也难以进一步“温和”。
利率方面,对流动性收紧的担忧还有一定的收缩空间,海外资金的流入幅度可能还会进一步增加。
政策方面,十九大即将召开,改革预期升温,风险偏好预计会继续好转,大会之后市场还具备一定向上变盘的概率。
综合考虑,A股的波动预计不会进一步下降,赚钱效应可能不及第三季度,对交易的要求也在进一步变高。
落实到股票市场,结构上,金融与消费相对占优,周期趁低位加仓,成长反弹基本到位,关注滞涨主题或个股。
主题方面,主题紧抓政策推进+产业革新:
其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升,布局催化将至、预期升温的政策主题,推荐:
雄安新区、国企改革、煤电重组;其二,捕捉大增量、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长,推荐:
5G、新能源车、核电、人工智能、中国芯。
在投资策略上,深F200ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪深证基本面200指数。
同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过深F200ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为1.4686元,份额累计净值为1.4686元。
报告期内,本基金基金份额净值增长率为5.46%,同期业绩基准增长率5.00%
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
56,104,079.55
97.95
其中:
股票
56,104,079.55
97.95
2
固定收益投资
-
-
其中:
债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,173,870.65
2.05
7
其他各项资产
773.95
0.00
8
合计
57,278,724.15
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
683,157.60
1.20
B
采矿业
1,018,246.92
1.79
C
制造业
34,192,018.19
60.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,036,277.12
1.82
E
建筑业
827,043.77
1.45
F
批发和零售业
2,372,452.96
4.17
G
交通运输、仓储和邮政业
229,508.00
0.40
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
649,105.06
1.14
J
金融业
6,539,609.85
11.50
K
房地产业
6,830,425.55
12.01
L
租赁和商务服务业
566,629.73
1.00
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
728,749.90
1.28
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
430,854.90
0.76
S
综合
-
-
合计
56,104,079.55
98.64
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
160,282
4,207,402.50
7.40
2
000651
格力电器
103,524
3,923,559.60
6.90
3
000333
美的集团
64,907
2,868,240.33
5.04
4
000001
平安银行
222,562
2,472,663.82
4.35
5
000858
五粮液
23,527
1,347,626.56
2.37
6
000338
潍柴动力
149,220
1,117,657.80
1.97
7
000725
京东方A
230,357
1,013,570.80
1.78
8
000776
广发证券
52,142
989,655.16
1.74
9
000063
中兴通讯
29,488
834,510.40
1.47
10
002142
宁波银行
50,552
797,710.56
1.40
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发证券股份有限公司2016年11月28日发布公告称,因未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息等违法违规行为,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
534.15
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
239.80
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
773.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:
份
本报告期期初基金份额总额
37,229,029.00
报告期基金总申购份额
9,000,000.00
减:
报告期基金总赎回份额
7,500,000.00
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
38,729,029.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2017年7月1至2017年9月30日
30,840,407.00
9,000,000.00
7,500,000.00
32,340,407.00
83.50%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。
若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。
该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。
基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注:
本基金同时可在场内交易,因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。
“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。
截至2017年9月30日,博时基金公司共管理195只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7023.71亿元人民币,其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币,累计分红逾822.37亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年3季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为25.80%,在同类104只基金中排名前8;博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/8;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%,在同类126只基金中排名前1/5;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%,在同类基金中排名约位于前1/8。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%,在同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类174只排名前1/10;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%,同类排名第四;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。
QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%,同类排名均位于前1/4。
2、其他大事件
2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。
2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.1.6深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:
95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一七年十月二十七日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基本面 200 交易 开放式 指数