CCBOT专场交易规则.docx
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CCBOT专场交易规则.docx
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CCBOT专场交易规则
上海大宗农产品市场文件
CCBOT
专场交易规则
(创业板)
2011-10-10发布 2011-11-10实施
上海大宗农产品市场经营管理有限公司发布
第一章总则
第一条为有效推动中国农业产业结构的调整,加速农产品产业带的形成与巩固,提升特色农业经济区的发展能力与定价能力,培植一批具有行业领导力的特色农产品生产经营企业、加工企业、合作经济组织、专业合作社,带动农民增产增收,本市场决定特别设立农产品专场交易(创业板)。
第二条为规范上海大宗农产品市场(以下简称本市场)农产品专场交易行为,保护交易商的合法利益,根据《CCBOT交易管理办法》第三十条规定以及相关的国家相关法律、法规、政策,特制订本交易规则。
第三条本规则适用于规范本市场所有农产品专场交易的各项行为。
本市场的工作人员、交易商、主持交易商、交易商服务中心、农产品配置中心、指定存管银行、指定的交割仓库、检验机构及其相关人员必须遵守。
第二章定义和术语
第四条农产品专场交易是指交易商按照本规则的规定,采用“主持交易商”实名制通过本市场的电子交易平台进行农产品的电子撮合交易、交易结算、实物交割等的经济活动行为。
第五条专场交易主持交易商(简称“主持交易商”)是指委托本市场组织专场采购或销售农产品活动的企业法人交易商。
专场交易主持交易商必须是合法存续的农产品经营企业。
专场交易主持交易商包括采购主持交易商、销售主持交易商。
第六条本市场设立的农产品专场交易包括“销售专场交易”与“采购专场交易”。
1.销售专场交易是指本市场为专场交易主持交易商特别开设的农产品的网上销售交易,其间专场交易主持交易商为经本市场审批许可的卖方,其他交易商只能够先买入交易。
进入交割期持有农产品合同即可以发出交割锁定,成为不可转让、不可撤销合同。
2.采购专场交易是指本市场为专场交易主持交易商特别开设的农产品的网上采购交易,其间专场交易主持交易商为经本市场审批许可的买方,其他交易商只能够先卖出交易。
进入交割期持有农产品合同即可以发出交割锁定,成为不可转让、不可撤销合同。
第七条专场交易的农产品合约由主持交易商按照本市场规定的程序与要求制订的非标准化合同,通过本市场上市产品管理部门核准后设立,再经过本市场上市商品审查合格后给予安排上市交易。
第八条农产品合同包含:
品种、产地、交易单位、交易代码、报价单位、最小变动价格、涨跌停板幅度、交割周期、交易时间、最后交易日、最大订货量、首发量、交割质量标准、最少交割量、主持交易商、交货地址等。
交易品种:
农产品合约所指的交割商品;如:
“静宁苹果”——产地:
甘肃静宁;品种:
苹果;
交易单位:
农产品合约所指的交割品种的量化指标,例如“个、包、篓、箱、提、千克、吨等计量单位”;
交易代码:
由本市场统一核准发放,包括商品的拼音字母与交割年份构成;其中前面字母代表品种,后面数字表示交割的年份。
交割周期:
是指上市农产品订单规定的,买卖双方实物进行交割交割的时间段;原则上在农产品合约所指品种(产/销)旺季以及递延期限内;
报价单位:
交易品种报价所使用的货币单位;例:
(人民币)元/批;
最小变动价格:
交易品种价格变动一次最小的变动量;
涨跌停板幅度:
以上一交易结算价为准交易品种当日最大涨幅及最大跌幅;
交易时间:
本市场规定的农产品合约进行网上交易的时间,原则上为每周一至周五(国家法定节假日除外),交易开始与终止的时间以市场交易系统时间为准;本市场有权根据情况调整交易时间;
最后交易日:
该农产品合约网上交易的最后日期,农产品合约设立时确定;
首发量:
主持交易商根据本市场的规定,在正式开盘前定向向承销商发售的上市产品数量。
首发量根据合约的最大订货量的一定比例确定。
市场最大订货量:
农产品合约所指农产品订货量的最大限额,不得高于该交易品种最大年产量;
单位最大订货量:
单个交易摊位交易商对该交易品种的最大订货限额;
单位最小交割量:
单个交易摊位交易商主张进行货物交割所需达到的最小交割数量限额;
交割质量标准:
农产品合约所指农产品交割的质量标准,由主持交易商提供,市场审核,在农产品合约设立时确定;
交割地点:
农产品合约中规定的该农产品交割的地点;
交易手续费:
市场向成交双方收取的交易服务费,农产品合约设立时确定,市场可根据交易情况调整交易手续费;
交割手续费:
市场向交割双方收取的交割服务费,农产品合约设立时确定,市场可根据交割情况调整交割手续费;
交割方式:
由市场指定,通常为实物交割;
上市日期:
由本市场确定并提前公布,确定该农产品合约上市进行交易的日期;
挂盘基准价:
由本市场参考主持交易商的意见审批确定并提前公布,是确定该农产品合约第一天交易涨跌停板的依据。
主持交易商:
农产品合约的设立法人企业单位。
第三章主持交易商
第九条农产品合约专场交易主持交易商资格的确立
1.专场交易主持交易商必须具备的条件:
(1)必须是工商合法存续的企业交易商;
(2)注册资本以及经营规模符合CCBOT设立的基本条件;
(3)政府认定的农业产业化龙头企业或从事农产品流通贸易的大中型企业;
(4)具有强烈的社会责任感,关心行业健康持续发展;
(5)获得县以上人民政府或全国性行业专业协会、学会、商会、经济合作组织的推荐;
(6)向本市场交纳上市产品服务费和履约保证金,具体按照本市场的收费公告执行。
2.专场交易主持交易商的确立程序
(1)符合条件的交易商向CCBOT提交“专场交易主持交易商资格申请”;
(2)CCBOT按照市场发展战略的需要对照条件进行审查;
(3)获得审查通过后CCBOT给予申请人确认回复,签署协议;
(4)主持交易商交纳上市产品服务费和履约保证金,具体标准由本市场另行公布执行。
第十条专场交易主持交易商的权利与义务
1.专场交易主持商除拥有CCBOT交易商的权利以外还拥有以下特别权利
(1)有向本市场申请设立和修改自己主持交易的专场交易农产品合约的权利;
(2)与CCBOT共同拥有本专场交易农产品合约交易所形成的品牌与知识产权;
(3)提请将所主持交易的专场交易农产品合约升级为标准化合同列入中远期(主板)的权利;
(4)有按照本市场的规定转让或出售主持交易的农产品合约经营权的权利;
(5)其它与本业务相关的国家法律法规规定应当享受的权利。
2.专场交易主持交易商的除需承担交易商义务以外还必须承担以下义务:
(1)对自己申请设立并主持交易的专场交易农产品合约承担全部法律责任与履行交割的义务;
(2)对全体交易商解释本专场交易农产品合约内容以及推广宣传的义务;
(3)按照规定向本市场交纳“专场交易农产品合约”设立费用、品牌宣传费用、信息发布费用等,以及为履行合约提供必要的担保,如:
交纳保证金、仓单抵押担保、第三方担保等;
(4)按照规定向本市场交纳交易服务费(包括:
交易手续费、交割手续费),合约设立时确认执行;
(5)其它与本业务相关的国家法律法规规定的义务。
第十一条本市场专场交易主持交易商实行递补制度,每个合约可以接受六名企业交易商申请作为递补主持交易商,享有主持交易商同样的交易权。
递补主持交易商申请的条件:
1、销售专场:
取得合约规定标的物的预采购合同,同时,具有足够的交易保证金;
2、采购专场:
取得合约规定标的物的预销售合同,同时,具有足够的交易保证金。
第四章农产品合约的设立与撤销
第十二条专场交易农产品合约的设立
1.专场交易农产品合约必须由取得专场交易主持交易商资格的单位向本市场申请设立;
(1)最具地方特色的农产品,获得国家地理标志产品保护;
(2)最具发展潜力的特色农产品,被地方政府列入农业产业化发展规划;
(3)有规范的产品质量等级标准,国家标准或农业部、林业部、国家质量检验检疫总局等省部级标准“三品一标”;
(4)申请上市的该特色农产品区域总产量在全国该类产品总产量中占有绝对的比例;
(5)其他具备专场交易农产品合约的要件。
2.专场交易农产品上市合约的内容按照本规则第八条的规定执行;
3.本市场在接到专场交易主持交易商提交的完整文件基础上,七个工作日内完成审核。
文件包括:
(1)填写完整的《主持交易商资格申请书》;
(2)国家发布的国家地理标志保护的公告;
(3)产品质量等级标准;
(4)地方政府推荐书(区/县级以上)或行业协会推荐书;
(5)主持交易商资格的企业的营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件(均须加盖企业公章);
(6)已签章的《专场交易风险说明和履约承诺书》;
4.符合专场交易主持交易商的其他条件。
第十三条专场交易合约的撤销
1.专场交易农产品合约的主持交易商有权利申请撤销该合约;
2.连续12个交易日成交量都未能达到本市场规定的最低标准,且交易量不能够保持持续增长的专场交易农产品合约本市场可以给予停牌;
3.每期交割量达不到最大订货量12%,并交割量不能够保持连续增长的;
4.主持交易商违反《交易管理办法》的相关规定,以及违反行政管理、法律法规受到处罚失去交易商资格的;
5.该合约未对主产地产业发展带来促进作用,原批准的地方人民政府(或推荐的行业协会)要求给予撤销的;
6.专场交易农产品合约升级成为标准化合同列入中远期交易(主板)CCBOT给予撤销;
7.撤销的专场交易农产品合约由CCBOT对外发布公布。
8.按照上述规定撤消的专场交易合约主持交易商不得向市场索要上市的所有费用。
第十四条专场交易合约升级为标准化合同列入中远期交易(主板)的条件
1.专场交易农产品合约对应的交易规模达到CCBOT规定的指标要求:
实现年度交易规模达到全国该农产品总流通量的15%;
2.专场交易农产品合约对应的交易价格对该行业的市场价格关联度达到30%;
3.专场交易农产品合约对应的交易促进本产品行业的年度发展增加量达到10%;
4.推动专场交易农产品合约对应的交易品种纳入国家标准系列。
第五章质量检验与计量
第十五条专场交易农产品合约对应的交易商品质量标准必须达到市场认可的标准要求。
第十六条商品的质量确认方式由专场交易主持商在向CCBOT申报设立专场交易农产品合约时从以下三种方式中任选一种,并进行公示:
1.在CCBOT指定交货仓库公证检验;
2.在专场交易主持商指定仓库公证检验;
3.双方协商。
质量确认方式选择第一、第二种的,公证检验按国家相关规定执行,公证检验证书作为结算货款的质量、数量依据;质量确认方式选择第三种的,CCBOT根据双方协商结果办理交易保证金解冻结算手续。
第十七条本市场交易交割的商品必须执行《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》,商品的计量按照《中华人民共和国计量法》执行。
第六章 专场交易程序
第十八条本市场专场交易实行承销商制度,在新合约正式开盘前,主持交易商必须按照本市场确定的首发量,定向向承销商悉数销售,成功完成首发量的合约销售后,市场才准予正式上市开盘交易。
承销商:
必须是本市场合格的企业交易商,经过自主申请,获得本市场批准后取得承销商资格的交易商。
只有取得承销商资格的交易商,才能够参与首发量的交易。
第十九条交易商在CCBOT电子交易平台选择“专场交易”进入参与农产品订单专场交易。
第二十条专场交易农产品订单合约由CCBOT通过“WWW.CCBOT.COM”等媒介对外公布。
第二十一条CCBOT只向全体参与专场交易的交易商提供场外交易入网接口,同时,向在外场的交易商公布必需的上网设备配置标准和通讯条件等。
第二十二条专场交易的程序:
1.参与专场交易的交易商输入本摊位的口令登录CCBOT电子交易平台,进入“销售专场”、“采购专场”频道,交易系统对参与专场交易的交易商进行身份验证;
2.参与专场交易的交易商做有法律效力的约定;
3.参与专场交易的交易商查询自己的帐户资料;
4.交易系统根据参与专场交易的交易商的保证金额度,自动控制其最大交易数量。
5.主持交易商根据企业经营计划发出订立,如价格、数量,其他参与的交易商能够按照权限发出订立,或者存在数量与价格方面给予订立回应。
(1)销售专场交易主持交易商是卖方首发订立人。
(2)采购专场交易主持交易商是买方首发订立人。
6..保证金冻结:
交易商在交易系统中发出订立即自动冻结期拟成交金额一定比例的交易保证金,直到该交易撤销以及交割完成释放该保证金。
7..保证金释放:
交易商撤销订立,系统当即释放该冻结的保证金;当日交易结束后未成交的订立单被冻结的保证金系统自动释放。
(1)买方保证金的释放:
买方成交被冻结的保证金在买方将合同转让出去或支付了足额的货款后,市场给予释放保证金;
(2)卖方保证金的释放:
卖方被冻结的保证金在卖方将合同转让出去或支付了足额的注册仓单提交给市场后,市场给予释放保证金;
8.参与的交易商根据订立交易系统自动按价格优先、时间优先的原则撮合成交,并在信息提示栏里显示该批次标的的成交价、成交数量等信息,同时冻结对应的交易保证金。
9.进入交割周期内,所有成交合同的合同持有交易商可发出交割锁定,与对方共同成为不可转让合同;结束后,未成交指令自动失效;
10.结束后,交易系统自动生成《成交通知书》,交易商可通过“”的“清单总汇”或“客户端”提取自己摊位的《成交通知书》,内容包括摊位号、交易日期、成交序号、商品代码、成交价格、数量、订货时间、成交时间、货款、交货时间、交易手续费等信息。
第二十三条专场交易农产品合约在转让时,转让方应按转让订货价与原订货价之间的差价取得或支付农产品合约转让价差。
价差的计算公式为:
买方应取得或支付的价差为:
(转让订货价-买方订货价)÷(1+法定税率)×转让数量(批)
卖方应取得或支付的价差为:
(卖方订货价-转让订货价)÷(1+法定税率)×转让数量(批)
法定税率根据国家税务机关公布的标准执行。
第二十四条“专场交易”的报价为在专场交易农产品订单规定的交货地的含税价格,报价货币为人民币,报价单位为农产品订单合约规定的标准单位。
第七章 专场交易的相关制度
第二十五条保证金制度:
专场交易采取交易保证金制度,参与交易的各方按照农产品合约规定的标准在CCBOT结算中心存放足额的保证金,标准为不低于成交总额的20%。
进入交货周期内保证金比例提高50%,在被主持交易商锁定交割后,次日保证金提高到100%。
本市场可以根据市场情况的变化上调保证金比例。
1.在交易过程中,本市场根据下列情况可调整交易保证金收取标准:
(1)订货量达到该电子合约市场最大订货量的80%以上(含80%)时;
(2)临近交割期时,价格出现异常波动时;
(3)连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时;
(4)连续出现涨跌停板时;
(5)某一单个合约连续十个交易日成交量小于其市场最大订货量1%时;
(6)遇国家法定长假(大于3天假期)时;本市场在法定长假前一周公告并于长假前3个交易日调整保证金收取标准;
(7)本市场认为市场风险明显增大时;
(8)本市场认为必要的其他情况出现时;
所有交易商必须确保交易摊位帐户中存有足够的保证金,任何情况下出现交易保证金不足时,交易商必须在第一时间补足保证金。
在规定时间内未能够及时补足到位的,本市场确定该交易商为无履约能力,
按《CCBOT交易结算与资金管理细则》规定,视作该交易商委托本市场代为按照市场价格强制处置转让持有的订货合同,直至保证金为正数,保证金足够承担持有的订货合同的最低交易保证金要求,其间产生的一切后果该交易商独立承担,并不得提出任何异议。
第二十六条涨跌限幅制度:
本市场对专场交易每日交易价格最大波动幅度实行最大值限制制度,并且通过计算机交易系统设置涨跌限幅。
当日涨跌限幅计价基数为上一交易日结算价,上下浮动范围由本市场根据各品种合约的特性确定,并可以随时修订调整。
涨跌限幅以外的报价视为无效报价。
1.在某一合约的交易过程中,当出现下列情况时,本市场可调整涨跌幅限制:
(1)交易品种合约价格出现同方向连续接近或达到涨跌幅的上限或跌幅的下限;
(2)某一单个合约连续十个交易日成交量小于其市场最大订货量1%时;
(3)遇国家法定长假(大于3天假期)时;本市场在法定长假前一周公告并于长假前3个交易日调整涨跌幅;
(4)本市场认为市场风险明显变化时;
(5)本市场认为必要的其他情况。
2.本市场作出调整涨跌停板幅度决定后,在交易系统中直接修正调整,并且在本市场官方网站或“交易客户端”或行情分析系统公告栏公告。
第二十七条在农产品合约持有期间,本市场实行每日无负债结算制度,即按照当日交易结算价格(该合同当日所有成交的加权平均价格)对应进行结算,经过结算存在浮动亏损的必须在次日开市交易前补足保证金,否则构成违约。
本市场将“控制市场风险,保持市场公平,维护交易商合法利益”的原则,对其所持订货实行强制转让,强制转让产生的一切后果由交易商独立承担,并不得提出任何异议。
1.当出现下列情况之一时,本市场对其所持订货实行强制转让:
(1)交易商保证金余额小于零,并未能在规定时间内补足的;
(2)卖方交易商交割的货物不足,并未能在规定时间内补足的;
(3)订货量不符合本市场订货量申报制度的;
(4)订货量超出其限仓规定上限的;
(5)某交易商、个人、团伙存在违规操纵市场价格或垄断交易品种的行为;
(6)因违规受到本市场强行转让处罚的;
(7)根据本市场作出的紧急措施决定应予强制转让的;
(8)本市场认定的其它应予强制转让的情况发生时。
2.强制转让的执行原则:
强制转让原则上由交易商自己先于执行,时限除本市场特别规定外,一律为次日开市后第一节交易60分钟内(9:
30——10:
30)。
若时限内交易商未执行完毕,则自动变成授权委托由本市场强制执行。
因结算准备金小于零而被要求特别转让的,在保证金补足前,禁止发出新的邀约(开仓)交易。
3.强制转让量的数量确定:
(1)属第1项下
(1)、
(2)、(3)、(4)款的强制转让,其所需强制转让量先由交易商自行确定,只要强制转让结果符合本规则的规定结算准备金为正数即可。
(2)属第1项下(5)、(6)、(7)、(8)款的强制转让,其所需强制转让量由本市场确定。
4.强制转让的执行过程
(1)开市后,有关交易商必须首先自行转让,直至达到转让要求。
执行结果由本市场审核;
(2)超过交易商自行强制转让时限而未执行完毕的,剩余部份由本市场直接执行强行转让;
(3)强制转让执行完毕后,由本市场记录执行结果存档;
(4)强制转让结果随当日成交记录发送,有关交易商可以通过交易商服务系统获得;
(5)强制转让的价格按照市场实时价格执行,通过本市场交易系统完成;
(6)因受价格涨跌停板限制或其他市场原因制约而无法在规定时限内完成全部强制转让的,其剩余转让订货量可以顺延至下一交易日继续转让,仍按以上原则执行,直至转让完毕;
(7)如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强制转让的,本市场根据结算结果,对该交易商作出相应的处理;
由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,有关订货量的强制转让只能延时完成的,而因此发生的亏损,仍由直接责任人承担;未能完成转让的,该订货量持有者须继续对此承担订货责任或交割义务。
第二十八条当市场价格出现的行情,导致某些交易商无履约能力情况下,本市场启用“F1”风险控制机制,交易商需承诺在“F1”制度内的对应订货合同全部委托本市场代理强制转让,直到“F1”风险解除。
1.无履约能力:
指以保证金作为履约保证的交易商,未按照《CCBOT交易管理办法》和本规则的相关规定补足交易保证金,需补差额接近其订货合同应支付交易保证金总额90%,导致其订立的合同完全丧失履约保障,确认为该交易商无履约能力。
2.“F1”风险控制机制:
指本市场在某专场交易合约交易中,当出现无履约能力的交易商时,交易商授权本市场根据市场F1信息资料,在对应方向未转让的专场交易合同中,按F1发布的信息,选择浮动获利最多的合同(如果有相同获利情况下,选择时间优先),按照市场实时价格由本市场强制转让给无履约能力的交易商,进行对冲交易,实现解除合同,控制市场系统性风险的机制。
转让产生的差价按照“结算”的相关规定执行。
第二十九条本市场实行大户报告制度。
当交易商某品种订货合约的数量达到本市场对其规定的最大订货量限额80%以上(含本数)时,交易商应向本市场直接报告其资金情况、订货量以及订货量变动情况。
1.交易商的订货量,达到本市场设定的报告界限时,交易商应主动于下一交易日15:
30时前向本市场报告。
如本市场认为需要交易商提交其他补充报告,本市场将通知有关交易商。
2.交易商因生产和销售需要确实需突破原来设立的订货上限,必须书面报告本市场,经过本市场核实属实,在给政府商务行政管理部门备案的情况下,可以满足其申请要求,本市场将不定期地对交易商提供的材料进行核查。
3.本市场可根据市场风险状况,制定并调整订货量报告标准。
第三十条本市场交易商出现下列情形之一的,本市场可以约见指定的交易商谈话提醒风险,或要求交易商不定期报告情况,同时暂时限制交易商的出金和入金,限制交易商的出入金时间以交易商所涉及的相关问题解决为止:
1.价格出现异常,交易商订货量无法执行转让或强制转让;
2.成交量出现异常,交易商订货量无法执行转让;
3.交易商交易异常;
4.交易商订货量异常;
5.交易商资金异常;
6.交易商涉嫌违规和违约情况;
7.本市场接到投诉涉及到该交易商;
8.交易商涉及司法调查;
9.本市场认定的其他情况。
第三十一条停牌制度。
当出现以下情况之一的,本市场可以视情况对相关合约实施停牌,发布公告。
停牌及复牌的时间,由市场决定。
1、在某一合约的交易过程中,当出现下列情况时,本市场视情况实施停牌;
(1)价格出现异常波动时;
(2)连续三个交易日的累计涨跌幅超过10%时;
(3)连续出现三个涨跌停板时;
(4)市场认为必要的其他情况。
2、本市场作出停牌决定后,在本市场官方网站或“交易客户端”或行情分析系统公告栏公告
第八章 货物交割与货款结算
第三十二条成交后CCBOT按照规定的比例冻结买卖双方保证金,同时按成交总额的一定比例向成交双方收取交易服务费,交易系统当即自动从买卖双方帐户上扣划(具体标准按照本市场最新公布的标准执行)。
第三十三条交割的结算价格按照锁定交割当日的结算价格进行计算。
卖方按照该价格结合对应的升贴水标准开具法定票证结算货款。
锁定生成一般在一周内完成交割手续,市场有权利按照每日最大交割量对交割期进行延展调整。
第三十四条交割当日(国家法定的节假日顺延)中午12时前买方必须将全部货款划入自己在本市场的交割货款专用帐户,卖方将注册的足额仓单提交给本市场交割部门,本市场在当日完成交割工作,并释放双方冻结的交易保证金。
1.对买方:
向买方交付足额仓单,同时将买方80%的货款划入卖方的货款摊位帐户,余款在市场收到卖方的法定票证(国内为增值税发票)后再行划转。
2.对卖方:
向卖方划入交割货款的80%到货款摊位帐户,将卖方的仓单交付给买方,该货款暂时冻结到买方提货完成,连同另外20%的货款在市场取得卖方的法定票证(国内为增值税发票)后一并释放。
第三十五条本市场交割手续办理完成后,在仓单规定的有提货期限内(一般不超过7天,国家法定的节假日顺延),买方必须到现货规
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