期货交易模型编写经典教程.docx
- 文档编号:24510455
- 上传时间:2023-05-28
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:17.85KB
期货交易模型编写经典教程.docx
《期货交易模型编写经典教程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《期货交易模型编写经典教程.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
期货交易模型编写经典教程
资料范本
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
期货交易模型编写经典教程
地点:
__________________
时间:
__________________
说明:
本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容
程序化交易的编写
㈠、交易模型编写规范和一般原则
1、编辑平台支持的操作符
2、编辑平台支持的函数
⑴引用数据
⑵金融统计
⑶数理统计
⑷逻辑判断
⑸数学运算
⑹时间函数
⑺绘图
8、level-2函数(只有嬴智版本支持)
9、头寸函数(连接文华服务器才能使用)
10、信号记录函数(连接文华服务器才能使用)
3、编辑平台可以使用的常数
注:
在公式内即使你定义了某种颜色,在显示的时候也未必是此种颜色,取决于背景颜色当前页面里是否保了该指标的颜色及您是否在显示的时候改变了该指标的颜色设置。
4、编辑平台的语法
(1)关于公式名称:
公式的名称不可以和已经存在的公式重复。
(2)关于参数:
每个自编公式最多可以在参数设置栏中定义四个参数,参数的定义如下,首先是参数名称,然后是参数的最小值,最大值,最后是参数的默认值。
在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复。
(3)关于变量名称:
变量名称不可以互相重复,不可以和参数名重复,不可以和函数名称重复。
(4)关于公式内容:
公式的每个语句应该以分号结束,包括最后一条语句。
在数据公式的时候请您注意一定要使用半角输入。
在编写公式的过程中,如果您不记得某个函数的确切写法,可以选择插入函数来插入函数。
(5)如果您在编写公式之后,想给这个公式加上注释,说明之类的东西,可以使用公式说明来输入。
(6)IF ELSE:
该语句只有Mytrader2009和Myadvisor(赢智)支持
MA5:
=MA(CLOSE,5);
MA10:
=MA(CLOSE,10);
MA30:
=MA(CLOSE,30);
IF(MA5>MA10)
MA5,COLORRED;
ELSE
{
IF(MA10>MA30)
MA10,COLORMAGENTA;
ELSE
MA30,COLORGREEN;
}
以上内容表达MA5、MA10、MA30三者中最大的数值。
(7)IFELSE(C,A,B)
如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
例:
IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),1,0);表示若今日收盘价高于前一日收盘价,则返回1,否则返回0
5、编辑平台使用的交易指令
交易模型中的交易指令如下:
期货交易指令
股票、权证、外汇交易指令
套利模型中的交易指令如下:
注:
在效果测试使用如下机制:
连续的开仓指令只使用第一个指令进行开仓,开仓时使用当时的全部资金,连续的平仓指令,只有第一个有效,平掉当时的全部持仓,其他的平仓指令算做错误指令!
6、快速入门
★以下模型源码内容仅供编写参考使用,如用于交易使用,风险自负。
⑴如何把熟悉的技术指标转换成交易模型?
第一步:
把KDJ指标公式COPY过来。
RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//算出(收盘价-N周期内的最低价)/(N周期的最高价—N周期内的最低价)*100的值,用RSV来表示。
BACKGROUNDSTYLE
(1);//确定背景的样式,(钝化)
K:
SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;//RSV的移动加权平均的值用K表示,并且画白色的线。
D:
SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;//K的移动加权平均的值用D表示,并且画黄色的线。
J:
3*K-2*D,COLORMAGENTA;//3倍的K减去2倍的D的值用J表示,并且画紫色的线。
第二步:
原有公式主要是画线,所以稍作修改。
如下:
RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//第一行不需要修改
//第二行删除,在交易模型中不用钝化
K:
=SMA(RSV,M1,1);//在“:
”后加上“=”变为只定义不用画线,所以把后面的颜色函数(COLORWHITE)也去掉
D:
=SMA(K,M2,1);//同上
J:
=3*K-2*D;//同上
第三步:
把自己总结的交易条件写上,就可完成交易模型。
如下:
RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:
=SMA(RSV,M1,1);
D:
=SMA(K,M2,1);
J:
=3*K-2*D;
CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D,发出买开交易指令
CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100,发出卖平交易指令
CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D,发出卖开交易指令
CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0,发出买平交易指令
//”//”后为文字说明,编写模型时不用写出
⑵如何把自编变色K线转换成交易模型?
模型说明:
第一根K线变红时买,第一根K线变蓝时卖
指标源码:
HH1:
=IF(H =IF(L>REF(L,2)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0); HH2: =VALUEWHEN(HH1>0,HH1); LL2: =VALUEWHEN(LL1>0,LL1); K1: =IF(CLOSE>HH2,-3,IF(CLOSE K2: =VALUEWHEN(K1<>0,K1); G: =IF(K2=1,HH2,LL2); G1: =VALUEWHEN(ISLASTBAR,G); //以上是在定义变量,转换成模型时直接引用 DRAWNUMBER(L>0,G1,G1,0,COLORCYAN); //以上是在编著数值,转换成模型时直接删除 W1: =K2; W2: =OPEN-CLOSE; HT: =IF(OPEN>CLOSE,OPEN,CLOSE); LT: =IF(OPEN //以上是在定义变量,转换成模型时直接引用 DRAWLINE(W1=1,HIGH,W1=1,HT,COLORCYAN); DRAWLINE(W1=1,LOW,W1=1,LT,COLORCYAN); DRAWLINE(W1=-3,HIGH,W1=-3,HT,COLORRED); DRAWLINE(W1=-3,LOW,W1=-3,LT,COLORRED); STICKLINE(W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1); STICKLINE(W1<=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1);STICKLINE(W2>0&&W1<=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,0); STICKLINE(W2>0&&W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);DRAWLINE(W1=1&&REF(W1,1)=1,G,W1=1&&REF(W1,1)=1,REF(G,1),COLORGREEN);DRAWLINE(W1=-3&&REF(W1,1)=-3,G,W1=-3&&REF(W1,1)=-3,REF(G,1),COLORYELLOW); DRAWSL(K2=1,G,0,1,0,COLORGREEN); DRAWSL(K2=-3,G,0,1,0,COLORYELLOW); //以上是在绘图,转换成模型时直接删除,只保留判断k线颜色的逻辑语句。 例如: STICKLINE(W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1);则保留W1>0,再加上交易指令即可改写为交易模型 修改为交易模型如下: HH1: =IF(H LL1: =IF(L>REF(L,2)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0); HH2: =VALUEWHEN(HH1>0,HH1); LL2: =VALUEWHEN(LL1>0,LL1); K1: =IF(CLOSE>HH2,-3,IF(CLOSE K2: =VALUEWHEN(K1<>0,K1); G: =IF(K2=1,HH2,LL2); G1: =VALUEWHEN(ISLASTBAR,G); W1: =K2; W2: =OPEN-CLOSE; CROSS(W1,0)||(CROSS(W2,0)&&CROSS(W1,0)),BPK; CROSS(0,W1)||(CROSS(W2,0)&&CROSS(0,W1)),SPK; //从上面看,编写交易模型要比编写指标简单得多。 ⑶如何合并两个不同的交易模型? 在两个模型方向相同时才开仓,两个模型指令不同时就平仓 参数N: 最小值0最大值100缺省值8 源码: 模型A X: =BARSLAST(HIGH=HHV(HIGH,N)); LL: =MIN(REF(LOW,X+3),MIN(REF(LOW,X+2),MIN(REF(LOW,X),REF(LOW,X+1)))); Y: =BARSLAST(LOW=LLV(LOW,N)); HH: =MAX(REF(HIGH,Y+3),MAX(REF(HIGH,Y+2),MAX(REF(HIGH,Y),REF(HIGH,Y+1)))); A: =BARSLAST(CLOSE>=HH); B: =BARSLAST(CLOSE<=LL); AB: =IF(A>B,HH,LL); CROSS(AB,CLOSE),SPK; CROSS(CLOSE,AB),BPK; 模型B HH1:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 期货交易 模型 编写 经典 教程