计量经济学 庞皓 第二版 十章课后习题答案.docx
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计量经济学庞皓第二版十章课后习题答案
10.1
1)利润和红利的散点图如下,
从图中可看出,利润和红利序列均值和方差不稳定,因此可能是非平稳的。
2)利润序列有截距项,在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取11进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
PFThasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.797079
0.6978
Testcriticalvalues:
1%level
-4.066981
5%level
-3.462292
10%level
-3.157475
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
红利序列有截距项和趋势项,在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取11进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
BNUhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-2.893559
0.1698
Testcriticalvalues:
1%level
-4.068290
5%level
-3.462912
10%level
-3.157836
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
10.21)X为销售量,Y为固定厂房设备投资
从图形中可看出,销售量序列有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取6进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
Xhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.886238
0.6258
Testcriticalvalues:
1%level
-4.467895
5%level
-3.644963
10%level
-3.261452
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
2)
从图形中可看出,固定厂房设备投资序列有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取6进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
Yhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-4.314027
0.0144
Testcriticalvalues:
1%level
-4.498307
5%level
-3.658446
10%level
-3.268973
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于5%显著性水平下的MacKinnon临界值,故在5%的显著性水平下,拒绝原假设,该序列是平稳的。
10.3
1)回归的结果是虚假的。
以利润回归红利,回归的估计结果如下,
DependentVariable:
BNU
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/12Time:
12:
09
Sample:
1980Q12001Q4
Includedobservations:
88
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-13.02644
7.371237
-1.767198
0.0807
PFT
0.628219
0.052866
11.88312
0.0000
R-squared
0.621493
Meandependentvar
69.24205
AdjustedR-squared
0.617092
S.D.dependentvar
38.36748
S.E.ofregression
23.74163
Akaikeinfocriterion
9.194802
Sumsquaredresid
48475.19
Schwarzcriterion
9.251105
Loglikelihood
-402.5713
F-statistic
141.2085
Durbin-Watsonstat
0.083355
Prob(F-statistic)
0.000000
根据Granger和Newbold提出的一个经验性规则:
当
时,所估计的回归式就有虚假回归之嫌。
在本题中,
远大于DW值
,说明所估计的回归式存在伪回归。
2)一次差分后的利润序列有截距项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取11进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
D(PFT)hasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-7.739072
0.0000
Testcriticalvalues:
1%level
-3.508326
5%level
-2.895512
10%level
-2.584952
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,一次差分后的利润序列是平稳的。
一次差分后的红利序列有截距项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取11进行单位根检验,检验结果如下,
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,一次差分后的红利序列是平稳的。
10.4
从图形中可看出,GDP序列有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取20进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
GDPhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
17(AutomaticbasedonAIC,MAXLAG=20)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.392552
0.8480
Testcriticalvalues:
1%level
-4.205004
5%level
-3.526609
10%level
-3.194611
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
一次差分后的GDP序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取20进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
D(GDP)hasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
16(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=20)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-4.201400
0.0020
Testcriticalvalues:
1%level
-3.605593
5%level
-2.936942
10%level
-2.606857
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,一次差分后的GDP序列是平稳的,所以
。
10.51)
从图形中可看出,序列lnY有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
LNYhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.395402
0.8401
Testcriticalvalues:
1%level
-4.323979
5%level
-3.580623
10%level
-3.225334
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
一次差分后的财政收入序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,一次差分后的序列仍是不平稳的。
二次差分后的财政收入序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
D(LNY,2)hasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-5.019976
0.0004
Testcriticalvalues:
1%level
-3.699871
5%level
-2.976263
10%level
-2.627420
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,二次差分后的序列是平稳的,所以
。
2)
从图形中可看出,序列lnX有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
LNXhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-2.672895
0.2539
Testcriticalvalues:
1%level
-4.296729
5%level
-3.568379
10%level
-3.218382
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
一次差分后的税收收入序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如,
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,一次差分后的序列是平稳的,所以
。
由于lnY和lnX不是同阶单整的,故两者之间不存在协整关系。
10.61)X为实际人均年消费支出,Y为实际人均年收入
从图形中可看出,序列lnY有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
LNYhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
0.866397
0.9997
Testcriticalvalues:
1%level
-4.205004
5%level
-3.526609
10%level
-3.194611
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
从图形中可看出,序列lnX有截距项和趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项,同时最大滞后长度取5进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
LNXhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
1.455218
1.0000
Testcriticalvalues:
1%level
-4.205004
5%level
-3.526609
10%level
-3.194611
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故不能拒绝原假设,该序列是不平稳的。
2)第一步,检验
、
是否同阶单整。
一次差分后的
序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取7进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
D(LNY)hasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=7)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-4.939143
0.0002
Testcriticalvalues:
1%level
-3.610453
5%level
-2.938987
10%level
-2.607932
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,一次差分后的序列是平稳的,所以
。
一次差分后的
序列有截距项,无趋势项,故在Eviews5.0中选取截距项,同时最大滞后长度取10进行单位根检验,检验结果如下,
NullHypothesis:
D(LNX)hasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=10)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-4.287041
0.0016
Testcriticalvalues:
1%level
-3.610453
5%level
-2.938987
10%level
-2.607932
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值,故拒绝原假设,一次差分后的序列是平稳的,所以
。
故
、
是同阶单整的,建立协整回归方程,
,估计的回归结果如下,
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
26/02/10Time:
22:
16
Sample:
19501990
Includedobservations:
41
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
0.266307
0.064083
4.155653
0.0002
LNX
1.056331
0.012105
87.26190
0.0000
R-squared
0.994904
Meandependentvar
5.826358
AdjustedR-squared
0.994774
S.D.dependentvar
0.606026
S.E.ofregression
0.043811
Akaikeinfocriterion
-3.370294
Sumsquaredresid
0.074858
Schwarzcriterion
-3.286705
Loglikelihood
71.09103
F-statistic
7614.640
Durbin-Watsonstat
1.435780
Prob(F-statistic)
0.000000
得到残差序列
第二步,检验
的平稳性。
因为通常的ADF临界值已不适用残差的平稳性检验,所以我们选用协整回归DW检验。
,因为该题样本容量为41,属于小样本,查小样本CRDW检验临界值表(见题后附录),0.975049大于5%显著性水平下的值0.84,故拒绝原假设,即
不是随机游走,所以
、
间存在协整关
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