平稳性检验.docx
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平稳性检验
1.Gdp数据平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.509、-2.896、-2.585,t检验统计量值-10.099小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明GDP序列存在单位根,是平稳序列,Gdp一阶单整。
2.pdi数据平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.508、-2.895、-2.585,t检验统计量值-10.409小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明pdi序列存在单位根,是平稳序列,Pdi数据是一阶单整。
3.pce数据平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585,t检验统计量值-26.343小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明pce序列存在单位根,是平稳序列,Pce是一阶单整数据。
4.利润数据的平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585,t检验统计量值-7.739小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明利润数据序列存在单位根,是平稳序列,利润数据是一阶单整数据。
5.红利的数据平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.510、-2.895、-2.585,t检验统计量值-5.856小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明红利数据序列存在单位根,是平稳序列,红利数据是一阶单整数据。
红利数据是一阶单整数据。
6.红利和利润的协整检验
6.1红利和利润的回归模型
LIRUN=62.4543876483+0.989293795964*HONGLI
(6.581543)(0.083252)
t=9.48932311.88312
=0.621493
=0.617092F=141.2085DW=0.121748
6.2残差U平稳性检验
从检验结果可以看出,在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585,t检验统计量值-7.733小于相应的临界值,从而拒绝H0,表明残差序列u存在单位根,是平稳序列,残差u是一阶单整数据。
6.3误差修正模型
对红利数据序列做一阶差分序列dhongli:
对利润数据序列做一阶差分序列dlirun:
建立误差修正模型:
最终得到误差修正模型的估计结果:
DHONGLI=1.37134387113-0.0373423340391*DLIRUN+0.0141880756548*U(-1)
(0.201946)(0.020742)(0.006818)
t=6.790632-1.8002962.080862
=0.097827
=0.076346F=4.554239DW=0.820959
上述估计结果表明,红利的变化不仅取决于利润的变化,而且还取决于上一期的利润对均衡水平的偏离,误差项u(-1)估计的系数0.014188体现了对偏离的修正,上一期偏离越远,本期修正的量就越大,即系统存在误差修正机制。
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