第十章练习题参考解答.docx
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第十章练习题参考解答
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练习题
10.1下表是某国的宏观经济数据(GDP——国内生产总值,单位:
10亿美元;PDI——个人可支配收入,单位:
10亿美元;PCE——个人消费支出,单位:
10亿美元;利润——公司税后利润,单位:
10亿美元;红利——公司净红利支出,单位:
10亿美元)。
某国1980年到2001年宏观经济季度数据
季度
GDP
PDI
PCE
利润
红利
季度
GDP
PDI
PCE
利润
红利
Jan-80
2878.8
1990.6
1800.5
44.7
24.5
Jan-91
3860.5
2783.7
2475.5
159.35
64
Feb-80
2860.3
2020.1
1087.5
44.4
23.9
Feb-91
3844.4
2776.7
2476.1
143.7
68.4
Mar-80
2896.6
2045.3
1824.7
44.9
23.3
Mar-91
3864.5
2814.1
2487.4
147.6
71.9
Apr-80
2873.7
2045.2
1821.2
42.1
23.1
Apr-91
3803.1
2808.8
2468.8
140.3
72.4
Jan-81
2942.9
2073.9
1849.9
48.8
23.8
Jan-92
3756.1
2795
2484
114.4
70
Feb-81
2947.4
2098
1863.5
50.7
23.7
Feb-92
3771.1
2824.8
2488.9
114
68.4
Mar-81
2966
2106.6
1876.9
54.2
23.8
Mar-92
3754.4
2829
2502.5
114.6
69.2
Apr-81
2980.8
2121.1
1904.6
55.7
23.7
Apr-92
3759.6
2832.6
2539.3
109.9
72.5
Jan-82
3037.3
2129.7
1929.3
59.4
25
Jan-93
3783.3
2843.6
2556.5
113.6
77
Feb-82
3089.7
2149.1
1963.3
60.1
25.5
Feb-93
3886.5
2867
2604
133
80.5
Mar-82
3125.8
2193.9
1989.1
62.8
26.1
Mar-93
3944.4
2903
2639
145.7
83.1
Apr-82
3175.3
2272
2032.1
68.3
26.5
Apr-93
4012.1
2960.6
2678.2
141.6
84.2
Jan-83
3253.3
2300.7
2063.9
79.1
27
Jan-94
4221.8
3123.6
2824.3
125.2
87.2
Feb-83
3267.6
2315.2
2062
81.2
27.8
Feb-94
4144
3065.9
2741
152.6
82.2
Mar-83
3264.3
2337.9
2073.7
81.3
28.3
Mar-94
4166.4
3102.7
2754.6
141.8
81.7
Apr-83
3289.1
2382.7
2067.4
85
29.4
Apr-94
4194.2
3118.5
2784.8
136.3
83.4
Jan-84
3259.4
2334.7
2050.8
89
29.8
Jan-95
4221.8
3123.6
2824.9
125.2
87.2
Feb-84
3267.7
2304.5
2059
91.2
30.4
Feb-95
4254.8
3189.6
2849.7
124.8
90.8
Mar-84
3239.1
2315
2065.5
97.1
30.9
Mar-95
4309
3156.5
2893.3
129.8
94.1
Apr-84
3226.4
2313.7
2039.9
86.8
30.5
Apr-95
4333.5
3178.7
2895.3
134
97.4
Jan-85
3154
2282.5
2051.8
75.8
30
Jan-96
4390.5
3227.5
2922.4
109.2
105.1
Feb-85
3190.4
2390.3
2086.9
81
29.7
Feb-96
4387.7
3281.4
2947.9
106
110.7
Mar-85
3249.9
2354.4
2114.4
97.8
30.1
Mar-96
4412.6
3272.6
2993.4
111
112.3
Apr-85
3292.5
2389.4
2137
103.4
30.6
Apr-96
4427.1
3266.2
3012.5
119.2
111
Jan-86
3356.7
2424.5
2179.3
108.4
32.6
Jan-97
4460
3295.2
3011.5
140.2
108
Feb-86
3369.2
2434.9
2194.7
109.2
35
Feb-97
4515.3
3241.7
3045.8
157.9
105.5
Mar-86
3381
2444.7
2213
110
36.6
Mar-97
4559.3
3285.7
3075.8
169.1
105.1
Apr-86
3416.3
2459.5
2242
110.3
38.3
Apr-97
4625.5
3335.8
3074.6
176
106.3
Jan-87
2466.4
2463
2271.3
121.5
39.2
Jan-98
4655.3
3380.1
3128.2
195.5
109.6
Feb-87
3525
2490.3
2280.8
129.7
40
Feb-98
4704.8
3386.3
3147.8
207.2
113.3
Mar-87
3574.4
2541
2302.6
135.1
41.4
Mar-98
4779.7
3443.1
3170.6
213.4
117.5
Apr-87
3567.2
2556.2
2331.6
134.8
42.4
Apr-98
4779.7
3473.9
3202.9
226
121
Jan-88
3591.8
2587.3
2347.1
137.5
43.5
Jan-99
4809.8
3473.9
3200.9
221.3
124.6
Feb-88
3707.7
2631.9
2394
154
44.5
Feb-99
4832.4
3450.9
3208.6
206.2
127
Mar-88
3735.6
2653.2
2404.5
158
46.6
Mar-99
4845.6
3446.9
3241.1
195.7
129
Apr-88
3779.6
2680.9
2421.6
167.8
48.9
Apr-99
4859.7
3493
3241.6
203
130.7
Jan-89
3780.8
2699.2
2437.9
168.2
50.5
Jan-00
4880.8
3531.4
3258.8
199.1
132.3
Feb-89
3784.3
2697.6
2435.4
174.1
51.8
Feb-00
4832.4
3545.3
3258.6
193.7
132.5
Mar-89
3807.5
2715.3
2454.7
178.1
52.7
Mar-00
4903.3
3547
3281.2
196.3
133.8
Apr-89
3814.6
2728.1
2465.4
173.4
57.6
Apr-00
4855.1
3529.5
3251.8
199
136.2
Jan-90
3830.8
2742.9
2464.6
174.3
57.6
Jan-01
4824
3514.8
3241.1
189.7
137.8
Feb-90
3732.6
2692
2414.2
144.5
58.7
Feb-01
4840.7
3537.4
3252.4
182.7
136.7
Mar-90
3733.5
2722.5
2440.3
151
59.3
Mar-01
4862.7
3539.9
3271.2
189.6
138.1
Apr-90
3808.5
2777
2469.2
154.6
60.5
Apr-01
4868
3547.5
3271.1
190.3
138.5
(1)画出利润和红利的散点图,并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。
(2)应用单位根检验分别检验两个时间序列是否是平稳的。
10.2下表数据是1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X,以10亿美元计价,且经过季节调整,根据该数据,判断厂房开支和销售量序列是否平稳?
年份
固定厂房设备投资
销售量
年份
固定厂房设备投资
销售量
1970
36.99
52.805
1981
128.68
168.129
1971
33.6
55.906
1982
123.97
163.351
1972
35.42
63.027
1983
117.35
172.547
1973
42.35
72.027
1984
139.61
190.682
1974
52.48
84.79
1985
182.88
194.538
1975
53.66
86.589
1986
137.95
194.657
1976
58.53
98.797
1987
141.06
206.326
1977
67.48
113.201
1988
163.45
223.541
1978
78.13
126.905
1989
183.8
232.724
1979
95.13
143.936
1990
192.61
239.459
1980
112.6
154.39
1991
182.81
235.142
10.3根据习题10.1的数据,回答如下问题:
(1)如果利润和红利时间序列并不是平稳的,而如果你以利润来回归红利,那么回归的结果会是虚假的吗?
为什么?
你是如何判定的,说明必要的计算。
(2)取利润和红利两个时间序列的一阶差分,确定一阶差分时间序列是否是平稳的。
10.4从《中国统计年鉴》中取得1978年-2005年全国全社会固定资产投资额的时间序列数据,检验其是否平稳,并确定其单整阶数。
10.5下表是1978-2003年中国财政收入Y和税收X的数据(单位:
亿元),判断lnY和lnX的平稳性,如果是同阶单整的,检验它们之间是否存在协整关系,如果协整,则建立相应的协整模型。
年度
财政收入Y
税收X
年度
财政收入Y
税收X
1978
1132.26
519.28
1995
6242.2
6038.04
1980
1159.93
571.7
1996
7407.99
6909.82
1985
2004.82
2040.79
1997
8651.14
8234.04
1989
2664.9
2727.4
1998
9875.95
9262.8
1990
2937.1
2821.86
1999
11444.08
10682.58
1991
3149.48
2990.17
2000
13395.23
12581.51
1992
3483.37
3296.91
2001
16386.04
15301.38
1993
4348.95
4255.3
2002
18903.64
17636.45
1994
5218.1
5126.88
2003
21715.25
20017.31
(1)10.6下表是某地区消费模型建立所需的数据,对实际人均年消费支出C和人均年收人Y(单位:
元)
年份
人均消费支出C
人均年收人Y
年份
人均消费支出C
人均年收人Y
1950
92.28
151.20
1971
151.20
274.08
1951
97.92
165.60
1972
163.20
286.68
1952
105.00
182.40
1973
165.00
288.00
1953
118.08
198.48
1974
170.52
293.52
1954
121.92
203.64
1975
170.16
301.92
1955
132.96
211.68
1976
177.36
313.80
1956
123.84
206.28
1977
181.56
330.12
1957
137.88
255.48
1978
200.40
361.44
1958
138.00
226.20
1979
219.60
398.76
1959
145.08
236.88
1980
260.76
491.76
1960
143.04
245.40
1981
271.08
501.00
1961
155.40
240.00
1982
290.28
529.20
1962
144.24
234.84
1983
318.48
522.72
1963
132.72
232.68
1984
365.40
671.16
1964
136.20
238.56
1985
418.92
811.80
1965
141.12
239.88
1986
517.56
988.44
1966
132.84
239.04
1987
577.92
1094.64
1967
139.20
237.48
1988
655.76
1231.80
1968
140.76
239.40
1989
756.24
1374.60
1969
133.56
248.04
1990
833.76
1522.20
1970
144.60
261.48
分别取对数,得到
:
(2)对
进行平稳性检验。
(3)用EG两步检验法对
进行协整性检验并建立误差修正模型。
分析该模型的经济意义。
练习题参考解答
练习题10.1参考解答
利润和红利的散点图如下:
从图中看出,利润和红利序列存在趋势,均值和方差不稳定,因此可能非平稳。
下面用ADF检验是否平稳。
选择带截距和时间趋势的模型进行估计,结果如下:
NullHypothesis:
PFThasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.797079
0.6978
Testcriticalvalues:
1%level
-4.066981
5%level
-3.462292
10%level
-3.157475
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(PFT)
Method:
LeastSquares
Date:
07/23/05Time:
11:
59
Sample(adjusted):
1980Q22001Q4
Includedobservations:
87afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
PFT(-1)
-0.072211
0.040182
-1.797079
0.0759
C
6.958608
3.197689
2.176136
0.0324
@TREND(1980Q1)
0.093684
0.076355
1.226952
0.2233
R-squared
0.040009
Meandependentvar
1.673563
AdjustedR-squared
0.017152
S.D.dependentvar
9.788094
S.E.ofregression
9.703787
Akaikeinfocriterion
7.416784
Sumsquaredresid
7909.732
Schwarzcriterion
7.501815
Loglikelihood
-319.6301
F-statistic
1.750424
Durbin-Watsonstat
1.613622
Prob(F-statistic)
0.179976
NullHypothesis:
BNUhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-2.893559
0.1698
Testcriticalvalues:
1%level
-4.068290
5%level
-3.462912
10%level
-3.157836
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(BNU)
Method:
LeastSquares
Date:
07/23/05Time:
12:
04
Sample(adjusted):
1980Q32001Q4
Includedobservations:
86afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
BNU(-1)
-0.066752
0.023069
-2.893559
0.0049
D(BNU(-1))
0.526829
0.089512
5.885557
0.0000
C
0.488483
0.349136
1.399117
0.1655
@TREND(1980Q1)
0.106769
0.034984
3.051943
0.0031
R-squared
0.386247
Meandependentvar
1.332558
AdjustedR-squared
0.363793
S.D.dependentvar
1.930647
S.E.ofregression
1.539934
Akaikeinfocriterion
3.746751
Sumsquaredresid
194.4546
Schwarzcriterion
3.860907
Loglikelihood
-157.1103
F-statistic
17.20143
Durbin-Watsonstat
1.859383
Prob(F-statistic)
0.000000
由上表可知,利润和红利的t统计量值是大于显著性水平为10%的临界值,不能拒绝原假设,表明序列是非平稳的。
练习题10.3参考解答
根据习题10.1的数据,回答如下问题:
(1)如果利润和红利时间序列并不是平稳的,而如果你以利润来回归红利,那么回归的结果会是虚假的吗?
为什么?
你是如何判定的,说明必要的计算。
(2)取利润和红利两个时间序列的一阶差分,确定一阶差分时间序列是否是平稳的。
解答:
(1)回归的结果是虚假的。
以利润回归红利,得到下面的结果:
DependentVariable:
BNU
Method:
LeastSquares
Date:
07/23/05Time:
12:
09
Sample:
1980Q12001Q4
Included
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- 关 键 词:
- 第十 练习题 参考 解答