6期货知识A.docx
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6期货知识A.docx
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6期货知识A
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期货有关概念术语
期货合约:
买、卖双方的一个协议,买卖双方同意在将来某一特定时间和地点买入或售出某一特定商品。
开仓:
指买入或卖出期货合约。
平仓:
指期货交易者卖出或者买入与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。
平仓可通过对冲买卖和实物交割两种方式完成。
持仓:
指已买入或卖出的期货合约尚未平仓。
买空:
又称多头,指先买进后卖出的期货交易。
投机者预料商品价格会上涨时,先买进期货合约;待价格真正上涨时,再以高的售价对冲平仓,以赚取价差收益。
卖空:
又称空头,指先卖出后买进的期货交易。
投机者预料商品价格会下跌时,先卖出期货合约;待价格真正下跌时,再以低的进价对冲平仓,以赚取价差收益。
保证金:
指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。
包括结算准备金、交易保证金两种。
结算准备金:
指会员存入期货交易所或客户存入期货经纪公司的、为交易结算预先准备的款项。
它是尚未被合约占用的保证金。
交易保证金:
指根据成交合约的数量及规定比例计算、从结算准备金中划转的持仓合约占用的保证金。
在每日无负债结算制度下,交易保证金应根据持仓合约当日结算价的变化而调整。
平仓盈亏:
指按照合约的初始成交价与平仓成交价计算的已实现盈亏。
浮动盈亏:
又称持仓盈亏,指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。
每日无负债结算制度:
又称逐日盯市,实际上是对持仓合约实施的一种保证金管理方式,目的在于及时发现并有效控制期货交易风险。
按正常的交易程序,期货交易所在每个交易日结束后,先由结算部门根据当日的结算价计算各会员的当日盈亏(包括平仓盈亏和持仓盈亏)、当日结算时的交易保证金、当日应交的手续费、税金等相关费用。
然后,对各会员应收应付的款项实行净额一次划转,相应调整增加或减少会员的结算准备金。
结算完毕,如果某会员“结算准备金”明细账户余额低于规定的最低数额,交易所则要求该会员在下一交易日开市前30分钟补交,从而做到无负债交易。
交割:
指期货合约到期时,根据期货交易所的交易规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。
仓单:
指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。
期货品种介绍
中国金融期货交易所
沪深300指数期货合约
合约标的
沪深300指数
合约乘数
每点300元
合约价值
沪深300指数点×300元
报价单位
指数点
最小变动价位
0.2点
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
上午9:
15-11:
30,下午13:
00-15:
15
最后交易日交易时间
上午9:
15-11:
30,下午13:
00-15:
00
价格限制
上一个交易日结算价的正负10%
合约交易保证金
合约价值的8%
交割方式
现金交割
最后交易日
合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延
最后结算日
同最后交易日
交易代码
IF
上海期货交易所黄金期货标准合约
交易品种
黄金
交易单位
1000克/手
报价单位
元(人民币)/克
最小变动价位
0.01元/克
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份
1-12月
交易时间
上午9:
00—11:
30下午1:
30—3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
最后交易日后连续五个工作日
交割品级
金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭
(具体质量规定见附件)。
交割地点
交易所指定交割金库
最低交易保证金
合约价值的7%
交割方式
实物交割
交易代码
AU
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所阴极铜标准合约
交易品种
阴极铜
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
10元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价+4%
合约交割月份
1-12月
交易时间
上午9:
00—11:
30 下午1:
30—3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)
交割品级
标准品:
标准阴级铜,符合国标GB/T467—1997标准阴级铜规定,其中主成份铜加银含量不小于99.95%。
替代品:
1、高级阴级铜,符合国标GB/T467-1997高级阴级铜规定;2、LME注册阴级铜,符合BSEN1978:
1998标准(阴级铜等级牌号Cu-CATH-1)。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
CU
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所铝标准合约
交易品种
铝
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份
1-12月
交易时间
上午9:
00-11:
30 下午1:
30-3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)
交割品级
标准品:
铝锭,符合国标GB/T1196-2002标准中AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%。
替代品:
LME注册铝锭,符合P1020A标准。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
AL
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所天然橡胶标准合约
交易品种
天然橡胶
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份
1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月
交易时间
上午9:
00-11:
30 下午1:
30-3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)
交割品级
标准品:
1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081-1999。
2、进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
RU
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所燃料油标准合约
交易品种
燃料油
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
每日价格最大波动限制
上一交易日结算价±5%
合约交割月份
1-12月(春节月份除外)
交易时间
上午9:
00-11:
30下午1:
30-3:
00
最后交易日
合约交割月份前一月份的最后一个交易日
交割日期
最后交易日后连续五个工作日
交割品级
180CST燃料油(具体质量规定见附件)或质量优于该标准的其他燃料油。
交割地点
交易所指定交割地点
最低交易保证金
合约价值的8%
交割方式
实物交割
交易代码
FU
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所锌标准合约
交易品种
锌
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份
1-12月
交易时间
上午9:
00—11:
30下午1:
30—3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
最后交易日后连续五个工作日
交割品级
标准品:
锌锭,符合国标GB470-1997标准中ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
最小交割单位
25吨
交割方式
实物交割
交易代码
ZN
上市交易所
上海期货交易所
大连商品交易所品种介绍
玉米期货合约
交易品种
黄玉米
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,3,5,7,9,11月
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第十个交易日
最后交割日
最后交易日后第二个交易日
交割等级
大连商品交易所玉米交割质量标准
交割地点
大连商品交易所玉米指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
C
上市交易所
大连商品交易所
黄大豆1号期货合约
交易品种
黄大豆1号
交易单位
10吨/手
报价单位
人民币
最小变动价位
1元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约交割月份
1,3,5,7,9,11
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第十个交易日
最后交割日
最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)
交割等级
具体内容见附表
交割地点
大连商品交易所指定交割仓库
交易保证金
合约价值的5%
交割方式
集中交割
交易代码
A
上市交易所
大连商品交易所
黄大豆2号期货合约
交易品种
黄大豆2号
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,3,5,7,9,11月
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第10个交易日
最后交割日
最后交易日后第3个交易日
交割等级
符合《大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(FB/DCED001-2005)》
交割地点
大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
B
上市交易所
大连商品交易所
豆粕期货合约
交易品种
豆粕
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,3,5,7,8,9,11,12月
交易时间
每周一至周五9:
00~11:
30,13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第10个交易日
最后交割日
最后交易日后第4个交易日
交割等级
大连商品交易所豆粕交割质量标准
交割地点
大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
M
上市交易所
大连商品交易所
豆油期货合约
交易品种
大豆原油
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
2 元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,3,5,7,8,9,11,12月
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第10个交易日
最后交割日
最后交易日后第3个交易日
交割等级
大连商品交易所豆油交割质量标准
交割地点
大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
Y
上市交易所
大连商品交易所
棕榈油期货合约
交易品种
棕榈油
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
2 元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第10个交易日
最后交割日
最后交易日后第2个交易日
交割等级
大连商品交易所棕榈油交割质量标准
交割地点
大连商品交易所棕榈油指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
P
上市交易所
大连商品交易所
大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约
交易品种
线型低密度聚乙烯
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4%
合约月份
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月
交易时间
每周一至周五上午9:
00~11:
30,下午13:
30~15:
00
最后交易日
合约月份第10个交易日
最后交割日
最后交易日后第2个交易日
交割等级
大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准
交割地点
大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
L
上市交易所
大连商品交易所
郑州期货交易所品种合约介绍
郑州商品交易所菜籽油期货合约
交易品种
菜籽油
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
2元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份
1、3、5、7、9、11月
交易时间
每周一至周五(北京时间法定节假日除外)
上午9:
00-11:
30下午13:
30-15:
00
最后交易日
合约交割月份第10个交易日
最后交割日
合约交割月份第12个交易日
交割品级
基准交割品:
符合《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》(Q/ZSJ003-2007)四级质量指标及《郑州商品交易所菜籽油交割细则》规定的菜籽油。
替代品及升贴水:
见《郑州商品交易所菜籽油交割细则》。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
RO
上市交易所
郑州商品交易所
优质强筋小麦期货合约
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份
1、3、5、7、9、11月
交易时间
上午9:
00—11:
30下午1:
30—3:
00
最后交易日
合约交割月份的倒数第七个交易日
交割日期
合约交割月份的第一个交易日至最后交易日
交割品级
标准交割品:
符合郑州商品交易所期货交易用优质强筋小麦标准(Q/ZSJ001-2003)二等优质强筋小麦,替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》
交割地点
交易所指定交割仓库
交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
WS
上市交易所
郑州商品交易所
一号棉花期货合约
交易单位
5吨/手(公定重量)
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份
1、3、5、7、9、11月
交易时间
星期一至星期五(法定节假日除外):
上午:
9:
00—11:
30 下午:
1:
30—3:
00
最后交易日
合约交割月份的第10个交易日
交割日
合约交割月份的第12个交易日
交割品级
基准交割品:
328B级国产锯齿细绒白棉(符合GB1103-1999)替代品及其升贴水,详见交易所交割细则
交割地点
交易所指定棉花交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割
交易代码
CF
上市交易所
郑州商品交易所
郑州商品交易所白糖期货合约
交易品种
白砂糖
交易单位
10吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
1元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一个交易日结算价±4%
合约交割月份
1、3、5、7、9、11月
交易时间
每周一至周五 上午9:
00—11:
30(法定节假日除外) 下午1:
30— 3:
00
最后交易日
合约交割月份的第10个交易日
交割日
合约交割月份的第12个交易日
交割品级
标准品:
一级白糖(符合《郑州商品交易所白砂糖期货交割质量标准》(Q/ZSJ002-2005));替代品及升贴水:
见《郑州商品交易所白糖交割细则》。
交割地点
交易所指定仓库
最低交易保证金
合约价值的6%
交割方式
实物交割
交易代码
SR
上市交易所
郑州商品交易所
郑州商品交易所精对苯二甲酸期货合约
交易品种
精对苯二甲酸(PTA)
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
2元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一个交易日结算价±4%
合约交割月份
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月
交易时间
每周一至周五 上午9:
00—11:
30(法定节假日除外) 下午1:
30—3:
00
最后交易日
交割月第10个交易日
交割日
交割月第12个交易日
交割品级
符合工业用精对苯二甲酸SH/T1612.1-2005质量标准的优等品PTA
详见《郑州商品交易所精对苯二甲酸交割细则》
交割地点
交易所指定仓库
最低交易保证金
合约价值的6%
交割方式
实物交割
交易代码
TA
上市交易所
郑州商品交易所
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