在职研究生计量经济学考试参考试题.docx
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在职研究生计量经济学考试参考试题
计量经济学练习题
、单选题答案
1
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30
、多选题答案
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
一、单项选择题(每小题1分,共30分)
1、在模型丫=「"-glnX九;—中,下列说法正确是()
A、参数?
!
的含义是“X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的绝对量的变化”
B、参数:
!
的含义是“X的相对量不发生变动时,引起因变量Y的相对变化”
C、参数〜的含义是“X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率”
D、参数:
2的含义是“X的相对量发生一定变动时,引起Y的绝对量的变化大小”
2、计量经济学的模型检验包括了计量经济学检验,下列哪一项属于计量经济学检验()
3、在模型绻二■'-2X2^'-3X3t-Ut的回归分析结果报告中,设F统计量对应p值为Pf,
C、若P2:
:
:
P3:
,则不一定有PfD、以上说法均不对
5、下图中“{”所指的距离是()
A.随机误差项B.残差C.Yj的离差D.Yi的离差
6、多元线性回归分析中,调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系(
-2=30,则模型残差平方和‘二孑为()
9、对于无限分布滞后模型Yt八「°Xt「iXt”^Xt”|1(Ut,若该模型满足库伊克
(koyck)提出的两个假设,则衰减率入越小,X滞后值对当期Y值的影响就()
A、越小B、越大C、没有影响D、不确定
10、设有多元线性模型Y=「2X23X3i'4X4Ui,则下列说法错误的是()
A、若方差膨胀因子VIF2>15,说明多重共线严重
B、若解释变量X2、X3、X4两两之间的相关性很低,则该模型无多重共线
C、如果解释变量X2的取值全部相同,则会出现多重共线
D、逐步回归方法既能修正模型的多重共线性,又能检验模型是否存在多重共线
11、广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数
A%2xtutB.yt^--V:
2人」utj
C.-y^=\「'xt讥D.%-二i(l一')、(人一诂」)w-讥」
12、如果在模型Y=^Xt+B2Y丄+Ut中扰动项满足Ut=Pu=+vt(P未知),则下列说法正确的是()
A、扰动项ut存在二阶自相关
B、可以用DW值检验模型是否存在自相关
C、由于T未知,所以无法利用科克伦一奥克特迭代法估计原模型参数!
、'-2
D、可以用工具变量法估计原模型参数!
、'-2
13、在DW检验中,正相关区域是()
2XiUi
15、已知模型的形式为丫二+「2XU,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW
统计量为0.7453,则广义差分变量是(
D.Y—0.05Y」Xt—0.05Xt」
A.Yt—0.62735Y」Xt-0..62735Xt」B.Y-0.7453^」Xt-0.7453Xt」
C.Y-0.2547Yt丄Xt-0.2547Xt」
16、设回归模型为丫=1:
1「2X2i「3X3ui,下列表明变量之间具有完全多重共线性的是
A.0.3X12X2v=0
C.03X10X20X3=0
B.0.703X12X20X3=0
D.06X3v=0
则下列说法正确的是()
17、如果在模型丫=一:
1•-2Xtut中,随机扰动项违背了无自相关假定,
B.
A.最小二乘估计量是有偏
仍然用OLS法估计Var(?
2),通常会偏低
C.仍然用OLS法估计■:
?
2,
通常会偏咼
D.以上说法都不对
18、设无限分布滞后模型Y=a
•pXt」Xt」
「2Xt/ut满足库伊克变换的假定,则
长期影响乘数为()
1000元以内时,居民边际消费倾向维持在某一水平,当月收入水平达到
或超过1000元时,边际消费倾向将明显下降,则描述消费C依收入I变动的线性关系宜采用()。
9I<1000
一0I
:
:
:
1000
1I
_1000
-1000
A.
=1I_1000
C=a。
b|It■pD11Ut,
B.Ct=a),bJt■Ut,D
C.Ct=a。
bi11「Iti亠ut,I
**gic1000
D.Ct=aob)Itb2It-ItDUt,I=1000D=
[1IZ1000
22、设消费函数为Yi=30+31D+32Xi+Ui,式中Yi=第i个居民的消费水平,Xi=第i个居民的
收入水平,D为虚拟变量,D=1表示正常年份,D=0表示非正常年份,则该模型为
A.截距变动模型B.分布滞后模型
C.截距、斜率同时变动模型D.时间序列模型
23、利用月度数据构建无截距的计量模型时,发现只有2月、3月和9月表现出季节模型,
则应该引入虚拟变量个数为()
A、3B、12C、4D、11
24、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为()
A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型
25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为()
「C占g
Ct=a()4-a^+ut
k-Po++Mt+%
A技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式
26、在一个结构式模型中,假如有n个结构方程需要识别,其中n1个方程过渡识别,n2个方程
恰好识别,n3个方程不可识别。
n1n2•n3,n1n2,n3二n,则该联立方程模型是()
27、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为
中前定变量的总数,ki为第i个方程中前定变量的总数,
时,则表示()
A、第i个方程恰好识别
C、第i个方程过度识别
B、第i个方程不可识别
D、第i个方程具有唯一统计形式
28、假设时间序列{Yt}是由Y=□+0t+Y」+ut,t=1,2,川产生,而{ut}是独立同正态分布
2
N(0卫)序列,则下列说法正确的是()
AYt是平稳过程B、Y是带时间趋势的单位根过程
CYt-E[YJ~1(0)D、Y~l
(1)
29、如果Xt~l
(1)、Y~1
(1),然后建立回归模型Yt=a+PXt+Ut,如果利用EG两步法对
时间序列{Xt}、{Y}进行协整检验,则第二步是()
A、分别将{Xt}、{Y}进行一阶差分B、检验残差e是否存在单位根
C用德宾两步法估计ut的自相关系数D、用OLS法估计残差序列q二灭-点?
,?
Xt)
30、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是()
A.无偏的B.有偏的C.不确定D.确定的
二、多项选择题(每小题2分,共20分)
1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括()
A.工具变量法B•间接最小二乘法C•完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法E•三阶段最小二乘法
2、关于EViews软件的操作,下列说法正确的是()
A、命令Lsyx2x3,表明总体回归模型含有截距
B、命令Lsycxar
(1),表明总体回归模型除带截距外,有二个解释变量
C、命令Ls(W=1/x)ycx,是为了修正模型可能存在的异方差
D、命令lsycPDL(x,4,2),表明原模型可能存在多重共线
E、点击主窗口菜单View/residualtest/whiteheteroskedasticity,是为了检验自相关
3、下列关于自回归模型Y=,+B;Xt++u;的说法正确的有()
A、模型仅包含解释变量的滞后项B、不能使用DW检验来诊断是否存在序列相关
C、普通最小二乘估计量将有偏D、肯定违背了经典线性回归模型的假设
E、如果随机误差项与滞后被解释变量相关,普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的
4、有关DF检验的说法正确的是()。
A、DF检验所用统计量t=(?
-)/;?
?
中的?
是的最小二乘估计量
B、
DF检验统计量t=(?
_)/;?
?
服从t分布
C、
DF检验是单侧检验
、DF检验是双侧检验
E、
DF检验的原假设是“被检验时间序列平稳”
5、如果模型中存在异方差现象,则会引起如下后果.
A.参数估计值有偏
C.变量的显著性检验失效
E.参数估计值仍是无偏的
6、能够修正序列自相关的方法有
A.加权最小二乘法
C.间接最小二乘法
E.广义差分法
7、某多元线性回归模型的部分检验结果如下:
胀因子为20,则下列说法正确的是()
A、存在异方差问题
C、存在严重多重共线性问题
E、存在单位根
B.参数估计值的方差不能正确确定
D.预测精度降低
B.Cochrane-Orcutt法
D.一阶差分法
DW检验值为3.8,其中一个解释变量的方差膨
B、存在负的序列相关
D、零均值假定不满足
8、对于二元样本回归模型
■?
3X3iei,下列各式成立的有(
A、
TY?
TY
」巴=0
nn
ZeiX2^0
XiX2i=0
F、Y-輕+骸2+陟3“0
9、下列关于内生变量的说法中,正确的有(
A、在联立方程模型中,内生变量由系统内方程决定,同时又对模型系统产生影响;既作为被
解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量
B、
般情况下,内生变量与随机项相关
C内生变量决定外生变量
D、内生变量一般都是经济变量
E、内生变量Y—般满足条件cov(Yi,Ui)=0
10、能够检验多重共线性的方法有
A、简单相关系数矩阵法
B、DW检验法
C、t检验与F检验综合判断法
D、ARCH检验法
E、辅助回归法(又称待定系数法)
F、逐步回归法
三、判断分析与简答题(每题5分,
共20分)
1、(判断分析题)什么是总体回归函数和样本回归函数?
它们之间的区别是什么?
2、(判断分析题)直接使用R2(或者调整的R2)可以判断模型的显著性。
3、(简答题)简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想
4、(简答题)试述D-W检验的适用条件及其检验步骤?
四、计算题(每题10分,共30分)
1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X』、个人个财富(X2)设定模型如下:
Yi二飞「iXf「2X2i•叫
回归分析结果为:
LS//DependentVariableisY
Date05/06/2009Time:
21:
36
Sample:
120
Includedobservations:
20
Variable
Coefficient
Std.ErrorT-Statistic
Prob.
C
24.4070
6.9973
0.0101
X1
-0.3401
0.4785
0.5002
X2
0.0823
0.0458
0.1152
R-squared
0.981748
Meandependentvar
111.1256
AdjustedR-squared
S.D.dependentvar
31.4289
S.E.ofregression
Akaikeinfocriterion
4.1338
Sumsquaredresid
342.5486
Schwartzcriterion
4.2246
Loglikelihood
-31.8585
F-statistic
Durbin-Watsonstat
2.4382
Prob(F-statistic)
0.0001
回答下列问题
1、请根据上表中已由数据,填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤)
2、模型是否存在多重共线性?
为什么?
3、模型中是否存在自相关?
为什么?
在0.05显著性水平下,dl和du的显著性点
k'=1
k'=2
n
dl
du
dl
du
9
0.824
1.32
0.629
1.699
10
0.879
1.32
0.697
1.641
11
0.927
1.324
0.658
1.604
Y表示这家分店的年销售额(千元)已经求出Y
2、若X表示在一家分店工作的售货员人数,对X的回归方程的估计结果如下:
回归分析
系数
标准差
t值
常数
80.0
11.333
7.06
X
50.0
5.482
9.12
方差分析
平方和
自由度
方差
离差来源
回归
6828.6
1
6828.6
残差
2298.8
28
82.1
总离差
心、冋
9127.4
29
(1)根据上述结果,计算修正可决系数;
(2)
;(Fo.o5(1,28)=4.20)
在研究中涉及多少家分店?
(3)计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性
(4)预测有12名售货员的某分店的年销售收入。
3、根据某城市1978――1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:
-2187.5211.6843X
se=(340.0103)(0.0622)
2
R=0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066
试求解以下问题:
(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。
模型1:
0=-145.44150.3971X
t=(-8.7302)(25.4269)
R2=0.990&'e2=1372.202
模型2:
0^-4602.3651.9525X
t=(-5.0660)(18.4094)
R2=0.9826Te;=5811189
计算F统计量,即F八e;、e2=58111891372.202=4334.9370,给定、-0.05,
查F分布表,得临界值F0.05(6,6)=4.28。
请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?
(2)利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数:
222222
q=242407.21.2299^4-1.4090G』1.0188二匸,R=0.5659,计算(n-p)R2二
18*0.5659=10.1862.给定显著性水平。
=0.05,查》2分布表,得临界值九^⑶=7.81,其中p=3。
请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?
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