计量经济学异方差实验报告二.docx
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计量经济学异方差实验报告二.docx
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计量经济学异方差实验报告二
实验报告2
实验目的:
掌握异方差的检验及处理方法。
实验内容:
检验家庭人均纯收入与家庭生活消费支出可能存在的异方差性。
有关数据如下:
其中,收入为X,家庭生活消费支出为Y。
地区
家庭人均纯收入
家庭生活消费支出
地区
家庭人均纯收入
家庭生活消费支出
北京
9439.63
6399.27
湖北
3997.48
3090
天津
7010.06
3538.31
湖南
3904.2
3377.38
河北
4293.43
2786.77
广东
5624.04
4202.32
山西
3665.66
2682.57
广西
3224.05
2747.47
内蒙古
3953.1
3256.15
海南
3791.37
2556.56
辽宁
4773.43
3368.16
重庆
3509.29
2526.7
吉林
4191.34
3065.44
四川
3546.69
2747.27
黑龙江
4132.29
3117.44
贵州
2373.99
1913.71
上海
10144.62
8844.88
云南
2634.09
2637.18
江苏
6561.01
4786.15
西藏
2788.2
2217.62
浙江
8265.15
6801.6
陕西
2644.69
2559.59
安徽
3556.27
2754.04
甘肃
2328.92
2017.21
福建
5467.08
4053.47
青海
2683.78
2446.5
江西
4044.7
2994.49
宁夏
3180.84
2528.76
山东
4985.34
3621.57
新疆
3182.97
2350.58
河南
3851.6
2676.41
实验步骤如下:
一、建立有关模型分析异方差检验如下。
方法一、图示法。
(两种)
(一)、xy相关分析
从图中可以看出,随着收入的增加,家庭生活消费支出不断的提高,但离散程度也逐步扩大。
这说明变量之间可能存在递增的异方差性。
建立模型:
1、从图中可以看出,xy不是简单的线性关系。
建立线性回归方程如下,
LSYCX
从上图看出,回归模型的R^2=0.8953,拟合优度较低。
2、建立半对数模型如下
GENRlny=log(y)
LSlnycx
从图中可以看出,R^2=0.914646,拟合优度较高,F=310.7602通过检验。
Lny=7.3119+0.000168x
t=(158.5288)(17.62839)
R^2=0.914646F=310.7602
但是,收入对消费的影响较小。
综合经济意义,选择直线模型进行异方差检验如下。
(二)残差分析
首先将数据排序,然后建立回归方程。
命令:
sortx
Lsycx
从图中可以看出,残差有扩大的趋势,说明存在异方差性。
方法二、white检验
方程:
lsycx
利用white检验如下图:
若取显著水平为ä=0.05,可以看出,p值较小,所以存在异方差性。
方法三、Park检验
建立回归模型如上图方程窗口所示。
生成新的变量序列genrlne2=log(resid^2)genrlnx=log(x)
生成新残差序列对解释变量的回归模型lslne2clnx回归结果如下图:
从图中可以看出,lnx的系数估计值不为0,且能通过显著性检验,所以随机误差项的方差与解释变量之间存在较强的相互关系,所以存在异方差性。
方法四、Glesier检验
建立回归模型如上图的方程窗口图。
生成新的变量序列genrE=abs(resid)
分别建立新的残差序列(E)对各解释变量(X/X^2/X^(1/2)/X^(-1)/X^(-2)/X^(-1/2))如下图所示:
1、lsecx
2、lsecx^2
3、lsecx^(1/2)
4、lsecx^(-1)
5、lsecx^(-2)
6、lsecx^(-1/2)
从以上图中可以看出,各解释变量的回归系数均不为零,且能通过t检验,所以存在异方差。
二、调整异方差
1、确定权数变量
根据Park检验Genrw1=1/x^2.4313
根据Glesier检验Genrw2=1/x^0.5
Genrw3=1/abs(resid)
Genrw4=1/resid^2
2、利用加权最小二乘法估计模型。
依次在窗口中键入命令ls(w=wi)ycx
回归结果如下图所示:
对上面四个模型在进行white检验,结果对应如下:
从以上检验可知,权数选择w3=1/abs(resid)w4=1/resid^2均可消除。
在Eviews中的部分操作步骤如下:
dataxy
scatxy
sortx
lsycx
genrlnx=log(x)
lsyclnx
genrlny=log(y)
lslnycx
lslnyclnx
lsycx
genrlne2=log(resid^2)
lslne2clnx
genre=abs(resid)
lsecx
lsecx^2
lsecx^(1/2)
lsecx^(-1)
lsecx^(-2)
lsecx^(-1/2)
genrw1=1/x^2.4313
genrw2=1/x^0.5
genrw3=1/abs(resid)
genrw4=1/resid^2
ls(w=w1)ycx
ls(w=w2)ycx
ls(w=w1)ycx
ls(w=w4)ycx
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