商业银行风险评级讲座课件之二.ppt
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商业银行风险评级讲座课件之二.ppt
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风险评级风险评级商业银行的风险评级商业银行的风险评级一、什么是商业银行风险评级体系一、什么是商业银行风险评级体系二、为什么要进行风险评级二、为什么要进行风险评级三、风险评级的基础三、风险评级的基础四、其他国家的风险评级体系四、其他国家的风险评级体系五、商业银行监管评级内部指引五、商业银行监管评级内部指引六、股份制商业银行的风险评级实践六、股份制商业银行的风险评级实践七、几点体会七、几点体会什么是风险评级体系什么是风险评级体系是对商业银行风险状况进行综合评价的是对商业银行风险状况进行综合评价的系统系统是对商业银行进行综合分析的工具:
提是对商业银行进行综合分析的工具:
提出了一系列分析银行风险的方法和标准出了一系列分析银行风险的方法和标准是对商业银行持续监管的重要环节:
是对商业银行持续监管的重要环节:
市场准入市场准入审慎法规审慎法规非现场监测非现场监测和现场检查和现场检查风险预警与评价风险预警与评价纠纠正措施(风险处置)正措施(风险处置)市场退出市场退出什么是风险评级体系什么是风险评级体系风险评级体系和商业银行信用评级风险评级体系和商业银行信用评级(即监管评级和商业评级)(即监管评级和商业评级)评级主体不同评级主体不同评级目的不同评级目的不同评级内容不同评级内容不同评级方法不同评级方法不同风险评级体系和商业银行内部评级风险评级体系和商业银行内部评级评级对象不同评级对象不同评级方法不同评级方法不同为什么要进行风险评级为什么要进行风险评级有利于监管机构综合掌握商业银行经营有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况管理及其风险状况有利于监管机构确定监管重点有利于监管机构确定监管重点有利于监管机构实施分类监管有利于监管机构实施分类监管作为市场准入的依据之一,提高市场准作为市场准入的依据之一,提高市场准入审批的科学性入审批的科学性为什么要进行风险评级为什么要进行风险评级对中国的金融监管有着特殊的意义对中国的金融监管有着特殊的意义有利于提高金融监管的系统性和全面性有利于提高金融监管的系统性和全面性有利于提高金融监管的持续性,解决监有利于提高金融监管的持续性,解决监管随意和缺乏连续性的问题管随意和缺乏连续性的问题有利于提高金融监管的针对性有利于提高金融监管的针对性风险评级的基础风险评级的基础非现场监测非现场监测现场检查现场检查密切接触密切接触风险预警体风险预警体系系其他国家的风险评级体系其他国家的风险评级体系美国的美国的CAMELSCAMELS评级体系评级体系法国的法国的ORAPORAP评级体系评级体系英国的英国的CACAMMELB.COELB.COMM评级体系评级体系MarketRisk;ManagementMarketRisk;Management新加坡的新加坡的CAMELOTCAMELOT评级体系评级体系A:
assetqualityandcreditriskA:
assetqualityandcreditriskO:
operationalandotherrisksO:
operationalandotherrisksT:
technologyriskT:
technologyrisk商业银行监管评级内部指引商业银行监管评级内部指引(试行试行)监管评级内部指引起草的背景监管评级内部指引起草的背景监管评级的现状监管评级的现状银行一部商业银行考核评价暂行办法银行二部股份制商业银行风险评价体系(暂行)银行三部外资银行法人机构风险评级体系合作部农村合作金融机构风险评价体系商业银行风险评价与预警研究小组商业银行风险评价体系监管评级内部指引起草的背景监管评级内部指引起草的背景现行的风险评级办法的不足和缺陷统一监管标准的需要完善法规体系建设的需要银行同质化发展提供了整合的可能“1104”工程的建设提供了统一的可行性监管评级体系的基本框架监管评级体系的基本框架CAMELS+OCAMELS+O资本充足状况(C)20%资产质量(A)20%管理能力(M)25%盈利状况(E)10%流动性(L)15%市场风险状况(S)10%其他因素(O)监管评级的主要特点监管评级的主要特点整合现行多个评级办法整合现行多个评级办法(简图简图)增加了定性因素的分析增加了定性因素的分析保证了与核心指标、保证了与核心指标、1104工程的衔接和一致工程的衔接和一致突出了资本、资产质量和管理三大要素突出了资本、资产质量和管理三大要素新增了市场风险要素新增了市场风险要素引入了其他要素引入了其他要素监管评级原理和方法监管评级原理和方法定量分析和定性分析相结合:
定量60%;定性40%22个定量指标33条定性因素和109条细化标准算术加权评价方法,即打分法综合分值=C*20%+A*20%+M*25%+E*15%+L*15%+S*10%评级原理和方法评级原理和方法综合评级结果:
90,100(含90分)1级;75,90(含75分)2级;60,75(含60分)3级;45,60(含45分)4级;30,45(含30分)5级0,306级其他因素(others)不可以改变综合评级结果,通过“+”、“”符号标识出评级结果正向或负向的趋势。
评级原理和方法评级原理和方法资本充足率低于8%的银行,其综合评级结果不应高于3级;如果资本充足率低于85且呈下降趋势;对该银行的综合评级结果不应高于4级。
其他因素(others)
(一)银行经营的外部环境。
(二)银行的控股股东。
(三)银行的客户群体和市场份额情况。
(四)银行及其关联方涉及国家机关行政调查、法律诉讼、法律制裁等情况。
(五)国际、国内评级机构对银行的评级情况。
(六)新闻媒体对商业银行的报道。
重要问题说明重要问题说明评级要素的选择评级要素的选择CAMELS+OCAMELS+O22个定量指标核心指标110433条定性因素审慎法规市场风险状况(S)适应银行业发展及监管的需要其他因素(O)动态、灵活、精细重要问题说明权重、标准值、分值的确定权重风险的相关性和影响力标准值与核心指标保持一致分值测算、历史数据分值区间非正态、非均匀重要问题说明重要问题说明数据源的支持“1104”非现场监管信息系统完全支持22个定量指标系统投入使用的时间:
2006年试运行、2007年正式运行重要问题说明评级结果的含义和运用1级和2级的银行:
健全的机构,一般不需要采取特殊的监管行动。
3级的银行:
低于满意程度,应适当提高对这类银行的非现场监管分析与现场检查的频率和深度,督促其加强风险管理与内部控制,改善财务状况。
4级和5级的银行:
有问题的机构,须采取必要的监管行动以改善这类银行的生存能力和保障存款人利益。
4级的银行:
应提高现场检查频率,加大现场检查力度,密切关注其经营态势,督促其加大经营调整力度,积极降低风险,同时对其产品和业务活动进行一定的限制,必要时应约见其董事会和高级管理层成员,责令整改;5级的银行:
需要给予持续的监管关注,应限制其高风险的经营行为,要求其改善经营状况,必要时采取更换高级管理人员,安排重组或实施接管等措施。
6级的银行:
应尽快启动市场退出机制,予以关闭。
重要问题说明评级结果的含义和运用监管评级结果应当作为监管规划和合理配置监管资源的主要依据。
监管人员应当结合单项要素和综合评级的结果,制定每家银行的综合监管计划和监管政策,确定监管重点,以及非现场监管和现场检查的频率和范围。
对于评级结果为3级以下的单项要素,应当加强对被评级银行该要素的监管,并视情况对该要素进行专项现场检查;对任何单项要素评级结果为4级以下的银行,应当及时与银行董事会和高级管理层成员举行会谈,要求其采取措施降低风险水平;对任何单项要素评级结果为5级和6级的银行,应当督促其制定改善风险状况的计划,并在监管机构监督下予以实施。
监管评级结果在本指引试行期间还应当作为商业银行市场准入的重要参考因素。
重要问题说明重要问题说明评级结果的含义和运用披露和保密问题为了防止对监管评级结果的误用和滥用,各级监管机构及参与评级工作的监管人员应当对商业银行的监管评级结果进行严格保密,严禁向第三方披露监管评级情况。
各级监管机构须严格按照规定的程序和形式向银行董事会通报被评级银行的综合评级结果以及存在的主要风险和问题,不得向商业银行披露各单项要素的评级结果和具体评分情况。
监管机构也不可以将监管评级结果向公众披露,以防止评级结果可能被外界曲解而引发市场的负面评价,对商业银行造成不利影响。
商业银行董事会也应当对监管评级结果严格保密,不得向董事会以外的任何人员披露,更不可以出于商业目的或其他考虑向新闻媒体或社会公众披露。
重要问题说明重要问题说明操作规程和职责分工(流程图)信息收集:
主监管员初评:
主监管员复评:
主监管员、主查人及其上级主管审核:
监管部门主任办公会和银监局局长办公会评级结果反馈:
审慎会谈归档:
主监管员重要问题说明与“1104工程”、核心指标和风险预警的关系与“1104工程”的关系:
与非现场监管系统的监管指标一致1104提供数据源支持1104工程的子系统与核心指标和风险预警的关系:
与核心指标一致共同构成风险监管体系的架构后续工作后续工作测试工作定量指标的权重定量指标的标准值定量指标的分值区间后续工作后续工作培训工作主监管员定性因素评价评级程序后续工作后续工作软件开发商业银行监管评级子系统定量指标评价的自动化评级工作质量控制股份制商业银行的风险评级实践股份制商业银行的风险评级实践促使评级工具本身不断完善和成熟推动股份制商业银行优胜劣汰股份制商业银行的风险评级实践不足和缺陷:
现场检查和非现场监管等监管手段尚不完善;监管信息系统正在建设中;支持风险评级的信息不够全面、准确和及时;监管人员在专业素质、工作经验、掌握监管信息、对风险评级的理解和认识等方面存在差异;对定性因素较难把握;有些评级标准不够详细具体;评级工作程序不够规范;股份制商业银行的风险评级实践连续四年对股份制商业银行进行风险评价;2005年评级结果与2002年评级结果相比;大多数股份制商业银行的经营管理水平已处于良好和中等标准之列;股份制商业银行的风险评级实践重点加强对评级级别低、风险大的银行的监管;增加了对评级级别低、风险大的银行的现场检查的频度、广度和深度;将评级得分低的银行和得分低的某项因素(风险点)作为非现场监管的重点几点体会风险评级不是简单的打分排队;“打分制”的弊端;不应僵化理解标准,沉溺于计算分数;评级标准应该是客观的,不宜贴近现状;评级标准与监管标准的关系;保证充分的时间和精力做好评级工作;须遵循评级程序;评级结果的使用和保密;疑问与讨论谢谢!
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