螺纹钢主力合约与1701比价价差统计套利分析.docx
- 文档编号:23449040
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:103.38KB
螺纹钢主力合约与1701比价价差统计套利分析.docx
《螺纹钢主力合约与1701比价价差统计套利分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《螺纹钢主力合约与1701比价价差统计套利分析.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
螺纹钢主力合约与1701比价价差统计套利分析
GET
FILE='E:
\杂七杂八\套利\螺纹1610-1701.sav'.
DATASETNAME数据集1WINDOW=FRONT.
EXAMINEVARIABLES=结价差结比价
/PLOTBOXPLOTSTEMLEAFHISTOGRAMNPPLOT
/COMPAREGROUPS
/MESTIMATORSHUBER(1.339)ANDREW(1.34)HAMPEL(1.7,3.4,8.5)TUKEY(4.685)
/PERCENTILES(5,10,25,50,75,90,95)HAVERAGE
/STATISTICSDESCRIPTIVESEXTREME
/CINTERVAL95
/MISSINGLISTWISE
/NOTOTAL.
探索
附註
已建立輸出
02-JUN-201610:
27:
40
備註
輸入
資料
E:
\杂七杂八\套利\螺纹1610-1701.sav
作用中資料集
数据集1
過濾器
<無>
粗細
<無>
分割檔案
<無>
工作資料檔案中的N列
90
遺漏值處理
遺漏的定義
應變數的使用者定義遺漏值視為遺漏。
已使用觀察值
統計資料是根據所使用任何應變數或係數沒有遺漏值的觀察值。
語法
EXAMINEVARIABLES=结价差结比价
/PLOTBOXPLOTSTEMLEAFHISTOGRAMNPPLOT
/COMPAREGROUPS
/MESTIMATORSHUBER(1.339)ANDREW(1.34)HAMPEL(1.7,3.4,8.5)TUKEY(4.685)
/PERCENTILES(5,10,25,50,75,90,95)HAVERAGE
/STATISTICSDESCRIPTIVESEXTREME
/CINTERVAL95
/MISSINGLISTWISE
/NOTOTAL.
資源
處理器時間
00:
00:
03.21
經歷時間
00:
00:
02.74
[数据集1]E:
\杂七杂八\套利\螺纹1610-1701.sav
觀察值處理摘要
觀察值
有效
遺漏
總計
N
百分比
N
百分比
N
百分比
结价差
89
98.9%
1
1.1%
90
100.0%
结比价
89
98.9%
1
1.1%
90
100.0%
描述性統計資料
統計資料
標準錯誤
结价差
平均數
45.5618
4.25949
95%平均數的信賴區間
下限
37.0970
上限
54.0266
5%修整的平均值
44.8571
中位數
41.0000
變異數
1614.749
標準偏差
40.18394
最小值
-16.00
最大值
128.00
範圍
144.00
內四分位距
79.00
偏斜度
.147
.255
峰度
-1.180
.506
结比价
平均數
1.0210
.00192
95%平均數的信賴區間
下限
1.0171
上限
1.0248
5%修整的平均值
1.0207
中位數
1.0203
變異數
.000
標準偏差
.01811
最小值
.99
最大值
1.06
範圍
.07
內四分位距
.03
偏斜度
.049
.255
峰度
-1.029
.506
M評估值
HuberM評估值a
Tukey的Biweightb
HampelM評估值c
Andrew階段d
结价差
44.7394
44.9141
45.1943
44.9134
结比价
1.0206
1.0208
1.0207
1.0208
a.加權常數是1.339。
b.加權常數是4.685。
c.加權常數是1.700、3.400及8.500
d.加權常數是1.340*pi。
百分位數
百分位數
5
10
25
50
75
90
加權平均(定義1)
结价差
-11.0000
-8.0000
8.0000
41.0000
87.0000
96.0000
结比价
.9942
.9957
1.0041
1.0203
1.0380
1.0414
Tukey的樞紐
结价差
11.0000
41.0000
86.0000
结比价
1.0056
1.0203
1.0379
百分位數
百分位數
95
加權平均(定義1)
结价差
103.5000
结比价
1.0489
Tukey的樞紐
结价差
结比价
極端值
個案編號
數值
结价差
最高
1
55
128.00
2
56
126.00
3
51
118.00
4
65
105.00
5
50
102.00a
最低
1
10
-16.00
2
2
-15.00
3
1
-14.00
4
30
-11.00
5
9
-11.00
结比价
最高
1
55
1.06
2
51
1.06
3
56
1.06
4
52
1.05
5
50
1.05
最低
1
10
.99
2
2
.99
3
1
.99
4
9
.99
5
30
.99
a.只有具有值102.00的觀察值部分清單會顯示在較高極限值的表格中。
常態檢定
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
統計資料
df
顯著性
統計資料
df
顯著性
结价差
.114
89
.006
.942
89
.001
结比价
.100
89
.028
.955
89
.004
a.Lilliefors顯著更正
结价差
结价差Stem-and-LeafPlot
FrequencyStem&Leaf
16.00-0.0000000001111111
36.000.000000111111222222233333334444444444
29.000.55556666778888888889999999999
8.001.00000122
Stemwidth:
100.00
Eachleaf:
1case(s)
结比价
结比价Stem-and-LeafPlot
FrequencyStem&Leaf
16.0099.1123444556677789
11.00100.00011257789
16.00101.0022355558899999
15.00102.000111224456889
18.00103.334555667888888999
10.00104.0011118889
3.00105.669
Stemwidth:
.01
Eachleaf:
1case(s)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 螺纹钢 主力 合约 1701 比价 价差 统计 套利 分析