我国存款保险制度构建研究报告论文开题.docx
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我国存款保险制度构建研究报告论文开题
攻读硕士学位研究生
学位论文研究课题报告书
研究课题名称:
我国存款保险制度的构建研究
研究生:
指导教师:
研究起止日期:
2013年4月——2014年4月
2013年5月3日
一、研究目的与意义:
(一)研究背景和目的
金融稳定事关经济、政治和社会稳定。
金融体系的稳定与发展水平直接影响着该国经济的稳定与发展水平状态。
鉴于银行业在金融稳定中所扮演的关键角色,大多数国家都致力于银行体系的安全网建设,而存款保险制度作为金融稳定的三道防线之一,其有效性己为众多国家所接受,以期结合最后贷款人职能及审慎监管,实现金融体系的稳定。
根据国际存款保险机构协会的统计,截止到2011年,全球已有111个国家或地区正式建立了存款保险制度,同期正在建设该制度的有8个国家,而正在研究如何建立存款保险制度的国家达到33个。
其中1934年美国国联邦存款保险公司(FDIC)建立了世界上第一个存款保险体系。
存款保险制度能够维护金融稳定,在银行出现困难时予以援助,保护存款人的利益安全,成为其最坚强的后盾保障。
存款保险制度在一定程度上也减少了危机产生的可能性,有助于金融系统的稳定发展。
我国的银行一直以来存在着以以四大国有商业银行为主角的由国家信用为其存款提供隐性担保的现实的隐性存款保险体系。
而在当今的经济形势下,这种制度隐含着极大的风险,不利于商业银行的健康成长和发展,对金融体系的良性运转构成威胁,所以,当前我国应该借鉴其他国家的成功经验,逐步建立显性存款保险制度。
而在2012年发布的《金融业发展和改革“十二五”规划》中明确指出
在“十二五”期间建立完善存款保险制度及金融机构市场退出机制建立健全存款保险制度,加快存款保险立法进程,择机出台《存款保险条例》,明确存款保险制度的基本功能和组织模式。
进一步完善证券投资者保护基金、期货投资者保障基金、保险保障基金管理制度,制定《证券投资者保护基金条例》,研究起草《保险公司风险处置条例,。
建立适合我国国情的金融机构破产法律体系,规金融机构市场退出程序,加强行政退出与司法破产之间的有效衔接[1]
正是基于此背景下,本文期望通过一系列的理论分析,阐述存款保险制度的相关理论和运行机制并通过实证分析来论证当前我国银行业的风险状况及其发展前景,分析我国建立存款保险制度的必要性,进而结合国际相关经验,在符合我国的具体情况之下研究设计建立我国存款保险制度的模式框架。
(二)研究的意义
一是存款保险制度是金融稳定和社会稳定的保障。
金融是经济的核心,金融体系的安全、稳健、高效是经济进步的基础和保障。
2008年的全球金融危机中西方国家的实践,充分说明存款保险制度在应对银行危机方面的积极作用。
全球金融危机后,美国先后有84家银行破产,其健全的存款保险机制缓解了风险的震荡,避免了挤兑等金融恐慌;而由于没有证券、保险的保障机制,雷曼的破产以及AIG的被监管,引发了极大的社会动荡,直接诱发了金融危机的升级。
就当前我国银行业的经营现状,仍旧存在期限结构错配、利润来源单一、对房地产行业放贷过度的情况,这些状况都意味着银行不仅要面对自身的各种风险,还要应对贷款企业的经营风险,如果银行出现经营不善的情况,将直接威胁到存款人的利益,甚至还可能产生严重传染性危机,威胁其他机构和行业的经营。
而我国的现实情况是居民倾向于储蓄,将其视为家庭的重要保障,因而尽快建立存款保险制度,不仅能够维护金融稳定,更有利于维护存款者的信心,保障社会的稳定和谐。
二是存款保险制度有利于加强政府的宏观调控效力。
由于之前我国银行业的退出机制不健全,曾经有个别金融机构的经营失败,不仅影响公众对金融系统的信心,而且有关部门在处理时也是相当棘手,不能及时控制不良影响的传染。
反观美国的存款保障机制的运行,除了发挥保障功能之外,其作用还在不断扩大,因其缓解风险的渠道和手段不断完善,逐渐成为辅助监管单位处置问题银行的应急平台。
随着我国的金融改革逐步推进,金融机构之间、实体经济与虚拟经济之间的联系越发紧密,个别银行的波动很可能会演化为更大围的金融动荡,威胁金融体系的稳健和健康。
存款保险制度的建立,将金融损失分散,缓解震荡,起到“稳压器”的作用,有助于政府的宏观调控力度,使金融体系实施市场化运作,优胜劣汰,减少银行退出对金融、经济的不良影响。
三是存款保险制度促进银行间的公平竞争。
在我国现行的金融体制下,国有大型金融机构由中央政府实施保障;地方性金融机构主要由地方政府实施保障。
显然,在提供存款保险资金方面,中央政府可以动用的资源要比地方政府多,因而国有大型金融机构在经营信用方面拥有更多的优势,中小金融机构难以与之公平竞争客户资源。
另一方面,中小企业融资、服务农村金融、激活民间财富的重任,更多的需要中小金融机构、地方金融机构的支持和带动,倘若没有相应的后备措施,这些金融机构的抗风险能力很难得到保障。
存款保险制度的推行,在一定程度上使各类金融机构站在相同的平台上,使它们能够更好发挥自身的作用。
二、国外研究动态和趋势:
(一)国外理论综述
在国外存款保险理论的研究中,学界众说纷纭,而关于存款保险制度的文献众多,并且这些文献所涉及的围和领域也较广。
而这些理论研究中主要分为两种说法,一种是赞成存款保险制度的建立,一种是质疑存款保险制度的建立。
1.赞成保险制度建立的理论观点
建立存款保险制度的支持者,主要是从银行经营特点等角度出发,认为存款保险制度的建立对于保护存款人的利益,提升社会公众对银行体系的信心,扩大存款基础,预防银行遭受挤兑,维护国家的金融秩序稳定有着重要作用。
因此,相对于其所导致的道德风险问题,存款保险制度是利大于弊的[2]。
在国外存款保险理论的研究中,存款保险制度支持论者主要以布赖恩特(Bryant,1980),戴蒙德和戴威格(Diamond和Dibvig,1983)等为代表。
他们三人作为显性存款保险的经典支持者提出了所谓“太阳黑子理论”。
他们首先从银行存在的必要性出发,指出无论是过去、现在抑或将来,银行通过吸收存款、发放贷款而对经济发展、社会福利水平提高产生重大而深远的影响。
布赖恩特(Bryant,1980),戴蒙德和戴威格(Diamond和Dibvig,1983)认为:
存款人的行为受到其他存款人行为预期的支配,但是这种预期对任何其他可能产生负面影响的因素都比较敏感,任何可能的因素产生的变化都会改变这些存款人的预期[3]。
在这样的前提下,挤兑是一种难以避免的均衡。
但是,如果能够提供一种保证,在保证银行倒闭时,相应存款人能得到应得的补偿,也就是政府能够提供相应的存款保险系统,那么,就能有效的避免恐慌,防止银行倒闭和避免实际经济损失。
Dybvig(1984)甚至进一步证明,有政府参与的存款保险制度作为一个可信保证,甚至可以不必实际介入防及控制挤兑行为中[4]。
而PhilipH.Dybvig(1984年)通过建立一个外部性模型进一步论证了存款保险制度的实施可以规避这种银行挤兑均衡的出现[5]。
存款保险理论的支持派们将解决挤兑问题的三种方法进行了对比分析,并得出结论:
存款保险具有最后存款人、暂停支付这两种解决方式无法替代的功效。
Demirguc一KuntandDetragiache(2002)对银行危机的研究发现,当前世界围的银行危机并没有导致挤兑和存款的大量减少,他们认为是存款保险制度成功地阻止了银行系统发生流动性危机时存款人的信心溃败,避免了存款的大量减少[6]。
这充分表明了存款保险制度的巨大作用。
DouglasW.Diamond(1983年)指出,在技术无风险的条件下,中央银行最后贷款人这一职能的确能提供一些类似存款保险制度所提供的功效,但是在技术有风险的情况下,最后贷款人丧失了其原来的功能,显得不如存款保险那么可依赖了。
更为严重的情况是,当银行产生一系列流动性危机问题时,总由最后贷款人来为其担保时,就会激励银行涉足更多的风险业务,产生严重的逆向选择问题[7]。
ChariandJagannathan(1988年)指出,暂停兑付与存款保险相比,如果由于信息不对称性问题而发生挤兑行为,此时暂停支付可以在一定程度上阻止挤兑,但是这要以牺牲一部分储户的流动性作为其阻止挤兑的成本,暂停兑现与存款保险相比暂停兑付的劣势是削弱了银行提供流动性这一特有功能[8]。
Wheelock和Kumbhakar(1995年)对存款保险的实践方面进行了相关研究,通过比较20世纪30年代美国参与FDIC银行的资产负债表和未参与FDIC银行的资产负债表,发现参与FDIC银行的投资策略风险性更小,与此同时监管环境相对严格的密尔沃基州投保银行与监管环境相对宽松的芝加哥州的投保银行相比,监管环境相对严格的密尔沃基州投保银行经营行为相对更为严谨,所以得出在审慎金融监管环境下的存款保险制度更有利于降低银行风险[9]。
KamHonChu(2003年)以1981到1996年25年间建立存款保险制度的国家为研究样本,通过对这些国家在建立存款保险制度之前和在建立存款保险制度之后发生银行危机的次数进行比较后,发现存款保险制度建立后,这些国家发生银行危机的次数都明显减少,有的甚至再也未曾发生过银行危机,因此得出至少在短期存款保险制度起到了稳定银行系统的作用[10]。
Maysami和Sakellariou(2008)调查了在金融自由化程度较高的国家中实行显性存款保险对银行业危机的影响,并得出充分的金融自由化条件下存款保险体系可有效降低道德风险和促进金融稳定这一结论[11]。
总之,支持者认为,存款保险制度能够起到维护银行体系稳定,保障国家金融安全,稳定发展的功效。
2.质疑存款保险制度建立的理论观点。
这些质疑者认为存款保险制度降低了存款人对银行行为的市场约束,难以稳定金融体系,并在一定程度上可能强化投保金融机构更加严重的道德风险,破坏金融的稳定。
Kareken和Wallance(1978)证明:
如果存款保险制度采用固定保费率,那么银行将选择持有监管部门所允许的最大限度的风险资产组合,这将影响到商业银行经营的安全性[12]。
Gennottle和Pyle(1991)指出存款保险的存在使银行在实际上以补贴的利率借入资金,从而鼓励银行承担风险和低效投资[13]。
BootandGreenbaum(1993)认为存款保险制度在保护存款人利益的同时,不可避免硕士论文存款保险制度下中小商业银行的道德风险研究也会诱使银行管理者从事过度风险的投资活动,引发了道德风险和逆向选择[14]。
Matutes和Vives(1996)从银行业市场结构的生性出发,指出存款保险制度的建立激化了银行间对存款的竞争,社会整体福利会因此产生损失[15]。
Grossman(1992),Wheelock(1992)以及Thies和Gerlowski(1989)等对以上观点进行了实证检验,结果表明存款保险和道德风险之间的确存在正相关性。
Demirguc一Kunt和Detragiache(2002)利用实证分析的方法在1980-1997年中61个己经建立了存款保险制度的国家的数据进行了实证研究,得到的结论是目前世界上已经建立的存款保险制度的整体效果是增加了银行体系的脆弱性,严重的危害了银行系统的稳定[16]。
而Matin(2001)同样证明,存款保险的政策安排在抵御银行挤兑风险时,确实引发了道德风险问题。
Demirguc一Kunt和Harry.Huizinga(2004年)通过相关的实证研究,进一步指出
由于存款保险制度的存在,银行无需考虑为获得相应存款而付出的高利息成本,使银行面临更高的风险,并且使得储户对银行经营的监督力度削弱,因而,从这个角度上讲存款保险制度削弱了整个银行体系对利率风险的敏感度,但他们也承认具备良好设计特征的存款保险制度可克服市场约束能力削弱的负面影响[17].
Cull,Senbet和Sorge(2005)也通过实证研究证明,在缺乏完善法规和监管以抑制银行道德风险的国家,存款保险制度将不利该国的金融发展与增长[18]。
世界银行的一份报告《TheImpactofDepositInsuranceonBankingstability》通过应用多元回归方法,分析了32个发达国家的面板数据,得出存款保险制度的引入将增加银行系统的不稳定性。
(二)国学者对存款保险制度研究现状
我国对存款保险制度的研究较晚,并大多数处于一种定性的阶段。
在亚洲金融危机以后许多学者纷纷开始提出存款保险制度并指出存款保险制度是实现金融稳定的重要手段,阐述了我国隐性存款保险现状进行,进一步提出我国应该建立显性存款保险制度。
而同时也有另一部分人对我国建立存款保险制度持质疑态度。
1.赞成建立显性存款保险制度的理论观点
在存款保险的理论方面,郭研(1999)从社会福利的角度,认为银行在有限责任制度的前提下,其追求利润最大化的目标行为会导致银行体系在的不稳定性。
因此银行系统需要政府支持的存款保险机构介入。
这样能够存款人和加强银行监督,同时能够在增加实际投资人的基础上增加社会福利[19]。
钱小安(2004)提出了存款保险制度的建立可以增加银行体系的稳定性,流动性,在很大程度上可以保护小额存款人的利益并且能够提供存款清偿机制,并提出了我国应该从隐性存款保险制度向显性存款保险制度转变[20]。
仁伍(2006)研究了从隐性存款保险到存款保险制度的转变机制,他指出,我国现行的存款保险制度实际上是一种隐性存款保险制度。
而在现行的社会上,在金融改制的深化条件下,这种隐性存款保险制度已经渐露弊端,无法满足维持金融稳定的需要。
我国急需尽快引进显性存款保险制度[21]。
宇峰,高广智(2007)在《我国建立显性存款保险制度的难题及破解思路》一文中指出我国应该走向从隐性存款保险制度转变为显性存款保险制度的道路,以促进我国银行业的更加繁荣的经济增长[22]。
正平、何正平(2008年)指出,我国应该总结全世界围近几年建立存款保险制度设计特征,在此前提下设计出符合我国国情的显性存款保险制度。
在不削弱市场约束、完善银行治理结构、强化银行审慎监管的基础上,谨慎的设计存款保险制度,实现市场约束和存款保险的有效配合[23]。
颜海波(2008)等认为显性存款保险制度是我国金融监管体系中不可或缺的重要组成部分。
显性存款保险制度可以有效的加强对我国银行体系的监管力度,并充分有效的以风险补偿的方式保护存款人的利益。
它可以说是银行监管体系的重要补充[24]。
王绍曾(2009年)指出,隐性存款保险制度其本身具有极大的缺陷,这种缺陷在一定程度上导致了各大中小商业银行竞争环境的差异,减弱了银行体系的运作效率。
为了进一步加强我国银行体系的发展,提高我国整个银行体系的稳定性和运作效率。
推进我国银行市场化改革的进度。
我国应该建立显性存款保险制度[24]。
加宁(2009)指出在当前国际金融危机和国银行亟待公平竞争以寻求发展的形势下,我国存款保险制度势在必行。
他认为我国已具备制度构建的良好时机与条件,因而必须加快构建速度[25]。
2.质疑存款保险制度建立的理论观点
有一部分学者对我国建立显性存款保险制度持质疑观点。
他们指出我国目前仍然是以国有商业银行为主,而四大国有商业银行作为我国金融市场的主体,其发展显性存款保险制度具有很大的局限性。
国有商业银行具有良资产率高,资本充足率低的缺点,而基于“大而不倒”的原则,政府不可能任由其暴露在巨大的风险之下,而面临破产。
相反的,政府会积极的去挽救国有商业银行,以使其免于破产,从而使存款人能再次对银行体系产生信心,以必满产生挤兑危机目前我国银行业的竞争还远未达到自由的环境,四大国有商业银行吸收了全国城乡居民的大部分储蓄存款,银行规模庞大抵御风险的能力强,因此,目前我国还不存在建立显性存款保险制度的必要需求。
颖等(2003)也指出存款保险制度并非道德风险的唯一来源,通过良好的制度设计和外部约束机制,道德风险可以得到控制与防[26]。
高建华(2005年)指出,实施存款保险制度的道德风险有其中国式特征。
首先,由于现在我国正处于商业信用缺失,市场机制不完善的经济转轨时期,此时,降低银行风险不能依靠市场约束机制。
存款保险机构承担了大部分的银行风险。
这样最终将会把解决金融问题的财政负担转移到广大纳税人身上。
其次,我国目前国有银行弊端重重,不仅盈利能力不足,不良贷款率居高不下,而且银行资产充足率不高,在这样一种情形下实行存款保险制度将会增加银行的负担,将会导致银行风险增加,从而导致更加严重的道德风险[27]。
元涛(2005)通过对显性和隐性存款保险制度产生的道德风险构建模型进行对比分析,得出结论其二者之间并无明显差异,而且他指出显性存款保险制度确实降低了市场约束对银行风险的敏感性[28]。
王国刚(2007)指出我国当前实行显性存款保险制度并不紧迫,如近期实行,
造成存款人的道德风险等问题的负面效应会远大于有限的积极作用,并且极有可能造成“政府甩包袱”的局面[29]。
汤洪波(2008)提出存款保险制度并不必然降低银行发生危机的可能性。
三、研究的主要容和方法:
(一)研究的主要容
1绪论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究目的
1.1.3研究意义
1.2国外研究文献综述
1.2.1国研究现状
1.2.2国外研究现状
1.3研究容与方法
1.3.1研究容
1.3.2研究方法
1.4研究的拟创新之处
2存款保险制度的概念界定及理论基础
2.1存款保险制度的概念界定
2.1.1隐性存款保险制度的概念
2.1.2显性存款保险制度的概念
2.1.3隐性存款保险制度与显性存款保险制度的对比分析
2.2存款保险制度的理论基础
2.2.1银行的危机理论
2.2.2银行挤兑模型分析
2.2.3银行经营的不稳定性理论
3我国存款保险制度构建的必要性和可行性
3.1我国现存的隐性存款保险制度
3.1.1我国隐性存款保险制度的现状
3.1.2我国隐性存款保险制度的弊端
3.2我国建立显性存款保险制度的必要性
3.3我国建立显性存款保险制度的可行性
4存款保险制度的国际经验及启示
4.1美国存款保险制度经验借鉴
4.1.1美国存款保险制度的建立背景
4.1.2美国存款保险制度的主要容及启示
4.2日本存款保险制度经验借鉴
4.2.1日本存款保险制度的建立背景
4.2.2日本存款保险制度的主要容及启示
4.3印度存款保险制度经验借鉴
4.3.1印度存款保险制度的建立背景
4.3.2印度存款保险制度的主要容及启示
5我国存款保险制度的实证研分析
5.1Demirgnc一Kunt模型的基本理论
5.2模型的构建和数据说明
5.2.1模型背景
5.2.2模型的思路
5.2.3变量的设定
5.2.4数据的来源
5.3实证分析结果及讨论
6我国存款保险制度的构想
6.1我国显性存款保险制度的环境优化
6.2我国显性存款保险制度的机构设置
6.3我国建立显性存款保险制度的政策建议
结论
参考文献
(二)研究的主要方法
(1)规研究。
本文采用规研究法,注重基本概念的界定和涵提示,并以此为基础展开理论分析。
(2)实证研究法。
本文在规研究的基础上,构建模型,进行实证研究。
(2)对比分析法。
本文将隐性存款保险制度与显性存款保险制度采用比较分析法进行比较,并在研究国际经验中存款保险设计的不同模式时,采用比较分析法,把国际中各国存款保险制度设计的不同模式进行比较,在比较中吸收国外发展存款保险制度中适合我国的有益部分,结合我国我国实际情况来构建适合我国的存款保险制度。
四、研究实施方案和进度:
(一)研究实施方案
(二)研究进度
2013.3——2013.4完成开题报告
2013.5——2013.9论文资料搜集,修订论文大纲
2013.10——2014.4撰写并修改毕业论文终稿
2014.4——2014.5论文的定稿并进行论文答辩
五、研究预期效果:
(一)按照学位论文撰写规和本研究的设计方案,完成硕士毕业论文
(二)公开发1-2篇与本研究相关的论文
参考文献:
[1]《中国经济网》(2012年9月17日)
[2]宁.存款保险制度设计:
国际经验与中国选择.社会科学文献,2007.
[3]凌涛等.存款保险制度的国际经验与借鉴.三联书店,2007.
[4]Diamond,DouglasW.andPhillipH.Dybvig.BankRuns,DepositInsuranceandLiquidity.JournalofPoliticalEconomy,1983,91,401一419.
[5]DouglasW.Diamond,andPhilipH.Dybvig,Isdepositinsurancenecessary?
Ahistorical
perspective,Journalofhistory,283一295June1983.
[6]Demirguc一Kunt.AsliandDetragiacheDoesdepositinsurancebankingsystemstability?
Anempiricinvestigation,Journalofmonetaryeconomies2002,1337一1371.
[7]Diamond,D.W.(1984),“FinancialIntermediationandDelegatedMonitoring”,ReviewofEconomicStudies,51,PP.393一14.
[8]ChariandJagannathan,Bankingpanics,informationandrationalexpectationsequilibrium,Journaloffinance,1988.43,749一760.
[9]DavidC.WheelockandSubalC.Kumbhakar,whichbankschoosedepositinsurance?
EvidenceofAdverseselectionandmoralhazardinavoluntaryinsurancesystem,JournalofMonetary.Credit.Banking,1995.
[10]KamHonChu.Depositinsuranceandbankingcrisesintheshortandlongrun[J],CatoJournalVoI23,no2,2003.
[11]Maysami,RaminCooper,ChrisSakellariou,“FinancialLiberalization,DepositInsuranceandBankStability”[J].ApliedEconomicsLetters,Vol.15Issue10,2008,August15th,,p743-747
[12]Schich,Sebastian,“FinancialTurbulence:
SomeLessonsRegardingDepositInsurance”[J].OECDJournal,Vol.2008Issue1,2008,p55-79,
[13]Gennottle,G.andD.Pyle.CapitalControlsandBankRisk.JournalofBankingandFinance,1991,15:
805一824
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