下半年期货从业基础知识外汇远期交易考试题.docx
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下半年期货从业基础知识外汇远期交易考试题
海南省2015年下半年期货从业基础知识:
外汇远期交易考试题
海南省2015年下半年期货从业基础知识:
外汇远期交易考
试题
一、单项选择题(共23题,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、2月10日,某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。
那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是__点。
A.20
B.120
C.180
D.300
2、近半年来,铝从最低价11470元/吨一直上涨到最高价18650元/吨,刚开始回跌,则根据黄金分割线,离最高价最近的容易产生压力线的价位是____A:
15090
B:
15907
C:
18558
D:
18888
3、下列关于期货公司客户资产保护的表述,正确的有__。
A.除依法划转外,任何单位或个人不得以任何形式占用、挪用客户保证金
B.期货公司破产或清算时,经中国证监会批准,期货保证金可以纳入破产财产
C.期货公司存管的期货保证金属于期货公司所有
D.客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
4、下列关于期货交易结算的表述,错误的是__。
A.客户应当及时查询结算结果并作出妥善处理
B.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算
C.期货交易所应当在当日及时将结算结果通知客户
D.期货交易所实行当日无负债结算制度
5、某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权,执行价格为3.20美元/蒲式耳,期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳,此时该投资者的理性选择和收益状况是__。
A.不执行期权,收益为0
B.不执行期权,亏损为0.2美元/蒲式耳
C.执行期权,收益为0.3美元/蒲式耳
D.执行期权,收益为0.1美元/蒲式耳
6、下列属于中长期利率期货合约的标的物的是。
A:
3个月欧元银行间拆放利率
B:
3个月英镑利率
C:
13周美国国债
D:
3年期美国国债
7、申请设立期货公司,具有期货从业人员资格的人员不少于()人。
A.3
B.5
C.7
D.15
8、投资者申请套期保值头寸,应当按照期货交易所的相关规定提供相应的文件或者证明,对上述文件的真实有效性,应由()承担责任。
A.投资者所在的经纪公司
B.投资者
C.投资者和所在的经纪公司共同
D.期货交易所
9、5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。
5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是__。
A.1000元
B.2000元
C.1500元
D.150元
10、期货交易所故意提供虚假信息误导客户下单的,由此造成客户的经济损失由()承担。
A.期货公司
B.期货交易所
C.期货业协会
D.中国证监会
11、2006年9月8日,中国金融期货交易所在上海挂牌成立,该交易所是由__共同发起设立的。
A.上海期货交易所
B.大连商品交易所
C.郑州商品交易所
D.上海证券交易所和深圳证券交易所
12、客户可以通过__等委托方式下达交易指令。
A.电话
B.书面
C.计算机
D.互联网
13、期货结算机构的替代作用,使期货交易能够以独有的__方式免除合约履行义务。
A.实物交割
B.现金结算交割
C.对冲平仓
D.套利投机
14、在期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风
险是。
A:
市场风险
B:
法律风险
C:
流动性风险
D:
操作风险
15、经批准,期货交易所可以实行全员结算制度或者会员分级结算制度.A:
中国证监会
B:
中国银监会
C:
中国期货业协会
D:
财政部
16、投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币()万元,期货公司会员才可为投资者向交易所申请开立交易编码。
A.20
B.30
C.40
D.50
17、以下属于建仓阶段内容的有__。
A.选择入市时机
B.平均买低和平均卖高
C.蝶式买入卖出
D.合约交割月份的选择
18、期货专题报告的特点是
A:
针对实时交易的情况作出评论
B:
对某一题材进行深入、细致的分析
C:
阶段性的总结
D:
侧重于过程分析
19、通常将合约持有几天、几周甚至几个月,待价格变至对其有利时再将合约对冲。
A:
长线交易者
B:
短线交易者
C:
当日交易者
D:
抢帽子者
20、下列关于持仓量和交易量关系的说法,正确的是。
A:
当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量增加,交易量也增加
B:
只有当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量才会增加,同时交易量增加C:
当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量不变,交易量也不变D:
当买卖双方均为原交易者,双方均为平仓时,持仓量上升,交易量增加
21、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确,期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的,对客户因继续持仓而造成的扩大损失,期货公司应承担的赔偿额()。
A.不超过50%
B.不超过20%
C.不超过80%
D.不超过60%
22、任何人为下列何种行为应处七年以下有期徒刑,得并科新台币300万以下之罚金刑事责任Ⅰ意图影响期货交易价格而散布谣言或从事操纵行为者;Ⅱ从事内线交易者;Ⅲ从事对作或虚伪诈欺,隐匿或其它足生客户或第三人误信之行为;Ⅳ未经证管会之许可擅自非法经营期货交易所、期货结算机构或期货业之业务
A:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C:
以上皆是
D:
以上皆非
23、期货交易的目的是__。
A.获得利息、股息等收入
B.资本利得
C.规避风险
D.获取投机利润
二、多项选择题(共23题,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
)
1、西方国家一般以____为基准利率。
A:
长期利率
B:
浮动利率
C:
中央银行的再贴现率
D:
中央银行的再贷款利率
2、《郑州期货交易所期货交易细则》(2008年3月1日实施)规定,其交易指令包括。
A:
限价指令
B:
市价指令
C:
套利指令
D:
止损指令
3、期货交易所、非期货公司结算会员有下列()行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,处1万元以上10万元以下的罚款。
A.不按照规定建立健全结算担保金制度的
B.不按照规定提取、管理和使用风险准备金的
C.违反国务院期货监督管理机构有关保汪金安全存管监控规定的
D.限制会员实物交割总量的
4、期货期权交易与期货交易相同之处是。
A:
期货与期货期权交易的对象都是标准化合约
B:
二者交易都是在期货交易所内通过公开竞价的方式进行
C:
二者交易达成后,都必须通过结算所统一结算
D:
二者的合约条款相同
5、中国金融期货交易所的全面结算会员__。
A.可以为其受托客户办理结算
B.不能为其受托客户办理结算
C.可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算
D.可以为所有交易会员办理结算
6、套利方案设计主要包括
A:
综合运用图表分析法和因素分析法对价差形成的原因进行详细分析B:
综合运用图表分析法和因素分析法对套利的可行性进行详细分析C:
对资金占用、预期利润进行评估
D:
对潜在风险进行评估
7、__是期权从买方的权利划分出来的。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.虚值期权
D.实值期权
8、下列对买进看涨期权交易的分析正确的是__。
A.平仓收益-权利金卖出价-买入价
B.履约收益-标的物价格-执行价格-权利金
C.最大损失是全部权利金,不需要交保证金
D.随着合约时间的减少,时间价值会一直上涨
9、下列形态中,不属于持续整理形态的有__。
A.菱形
B.钻石形
C.圆弧形
D.三角形
10、期货市场风险的特征有__。
A.风险存在的客观性
B.风险因素的放大性
C.风险与机会的共生性
D.风险征兆的可预防性
11、下列关于限价指令说法,正确的有__。
A.必须按限定价格或更好的价格成交
B.下达指令时,客户必须指明具体价位
C.成交速度快
D.可以有效锁定利润
12、某种商品期货合约交割月份的确定,一般受该合约标的商品的等方面的特点影响。
A:
生产
B:
使用
C:
储藏
D:
流通
13、期货交易所可以接受以下()有价证券充抵保证金。
A.可流通的国债
B.大额可转让存单
C.经期货交易所认定的标准仓单
D.中国证监会认定的其他有价证券
14、期货公司申请设立营业部,应当具备的条件包括()。
A.申请日前3个月符合期货公司风险监管指标
B.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
C.业务职责明确、分工合理
D.拟任负责人具备任职资格条件
15、下列关于期货套利概念的说法,正确的是。
A:
套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为
B:
如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为,称为期现套利,如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为,称为价差交易或套期图利C:
跨期套利是指在同一市场(即同一交易所)同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
D:
跨商品套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买人或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
16、天啸期货公司与客户笑天签订了一份期货经纪合同,但双方未在合同中约定交易结算结果的通知方式,事后也未达成补充规定。
某交易日,市场行情突变,笑天因不知交易结算结果而继续持仓,多造成损失一万元。
下列说法正确的是()。
A.如果天啸期货公司能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的,则对该一万元不承担赔偿责任
B.如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的,则对该一万元应承担次要赔偿责任
C.如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的,则对该一万元应承担主要赔偿责任
D.如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的,则对该一万元最高承担八千元的赔偿责任
17、期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的,其任职资格自离任之日起自动失效,但()情形除外。
A.期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事,在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事
B.在同一期货公司内,董事长改任监事会主席,或者监事会主席改任董事长,或者董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事
C.在同一期货公司内,营业部负责人改任其他营业部负责人
D.在同一期货公司内,营业部负责人改任期货公司总经理
18、我国经中国证监会批准设立的期货交易所包括()。
A.大连商品交易所
B.中国金融期货交易所
C.郑州商品交易所
D.上海黄金交易所
19、蝶式套利的特点是__。
A.蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
B.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利
C.连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
D.在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和
20、CFTC的部门构成包括__。
A.主席办公室
B.秘书长办公室
C.经济分析部门
D.交易市场部
21、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权。
从理论上讲,该投机者的最大亏损为____
A:
80点
B:
100点
C:
180点
D:
280点
22、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则,维护期货交易各方的合法权益。
A.公开、公平、公证
B.公平、公证、公信
C.公正、公开、公信
D.公开、公平、公正
23、证券公司从事期货介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。
委托协议应当载明事项。
A:
介绍业务的范围
B:
执行期货保证金安全存管制度的措施
C:
介绍业务对接规则
D:
客户投诉的接待处理方式
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