文华赢智程序化交易WH3编程函数.docx
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文华赢智程序化交易WH3编程函数.docx
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文华赢智程序化交易WH3编程函数
合约当前价格
Price(code)返回合约code的当前价格,code为合约的合约的代码
例:
VARprice;//定义一个变量price
Price=price(“m1009”);//price的值为合约m1009的当前均价
某合约当前均价
AvPrice(code)返回合约code的当前均价,code为合约的合约代码
例:
VARAvprice定义一个变量avprice
Avprice=avprice(“m1009”);price的值为合约m1009的当前均价
某合约的当前最高价
High(code)返回合约code的当前最高价,code为某合约的合约代码
例:
Varhigh;
High=High(“m1009”);high值为合约当前m1009的当前最高价
某合约的当前最低价
Low(code)返回合约code的当前最低价,code为某合约的合约代码
例:
Varlow;
Low=low(“m1009”);low值为合约m1009的当前最低价
某合约的买卖盘报价
Offers(code,strContent)返回某合约的买卖盘报价code为某合约的合约代码(字符串)
strContent为所要取得内容,可选以下内容
“bid1-5”,”ask1-5”,”bidvol1-5”,”askvol1-5”,分别表示买1-5,卖1-5,买1量-5量,卖1量-5量。
例:
VARbid1;
Bid1=Offers(“m1009”,”bid1”);bid1为豆粕1009的当前买1价
某合约最小变动价位
Minprice(code)返回合约code的最小变动价位,code为某合约的合约代码
例:
VARminprice;定义一个变量minprice
Minprice=minprice(“m1009”);minprice的值为合约m1009的最小变动价位
二、指令状态
模型某合约多头持仓。
F_BuyPosition()返回模型的多头持仓
例:
VarfmlBBo1;
fmlBBo1=F_BuyPosition();定义一个变量fmlBVol,FmlBVol为模型的多头持仓。
模型某合约的空头持仓
F_SellPosition()返回模型的空头持仓
例:
VARfMLSVon1;
FmlSVol=F_ellPosition();定义一个变量fmlSVol,fmlSVol为模型的空头持仓。
模型某合约多头持仓成本价。
F_BuyAvgPrice()返回模型多头持仓成本价
例:
VARprice;
Price=F_BuyAvgPrice();定义一个变量price,price的值为模型多头持仓成本价
模型某合约空头持仓成本价。
F_SellAvgPrice()返回模型空头持仓成本价
例:
VARprice;
Price=F_SellAvgPrice();定义一个变量price,price的值为模型空头持仓成本价
取得当前模型的合约编码。
F_DealCode()返回模型所加载K图表的合约的合约编码(字符串)
例:
VARDealCode;
DealCode=F_DealCode();变量DealCode的内容为模型当前合约的合约编码。
取得当前模型的周期。
F_Period();
Period=F_Period();变量period的内容为当前模型所使用的周期。
取得已经初始化的多头持仓。
F_InitBuyVol()返回模型初始化的多头持仓(整数)。
例:
VARinitBuyVol;定义一个变量记录初始多头持仓
initBuyVol=F_InitBuyVol();取出初始多头持仓赋值给initBuyVol
取得已经初始化的空头持仓。
F_initSellVol返回模型初始化的空头持仓(整数)。
例:
VARinitSellVol;定义一个变量记录初始空头持仓
initSellVol=F_InitSellVol();取出初始空头持仓赋值给initSellVol
刷新当前信号。
F_FreshSig()取一个新信号(如果模型已经发出了多个信号,取最早发出的信号,信号兄啊是而是一种信号)返回1表示取到新信号,返回0表示失败即已经没有新信号可取,取到新信号以后可以配合F_sig,F_SigVol,F_SigValid,F_SigTime,F_sigPos使用
例:
IF(F_FreshSig())如果取得了新的信号
取当前的信号(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)。
F_Sig()返回当前的信号是什么类型(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)例:
IF(F_Sig()==BPK&&F_SigValid()==1)如果信号是BPK且不是信号消失状态
取当前信号发生时的价格。
F_SigPrice()取当前的信号发生时刻的价格。
例:
IF(F_SigPrice()>3500)如果信号发生的价格大于3500
当前信号是发出的,还是消失的
F_SigValid()返回模型信号存在两种类型之一(信号发出,信号消失),返回1表示信号发出。
返回0表示信号消失。
例:
IF(F_Sig()==BPK&&F_SigVolid()==1)如果信号是BPK且不是信号消失状态
当前信号的发出时间
F_SigTime()返回当前信号的发出时间(以总秒数表示),
例:
IF(SamePeriod(“m1009”,”min10”,LastOrderTime(),F_SigTime()))如果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期
当前信号在模型中是第几个指令的语句
F_SigPos()如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的,返回5
例:
IF(F_SigPos()==5)如果当前信号是第5行发出的
三、下单接口
最后一次下单的时间。
LastOrderTime()返回最后一次下单的时间,以总秒数表示
例:
IF(LastOrderTime()-CurrentTime())=300)如果距离上次下单时间超过5分钟
查询合约所属交易所的状态。
T_IsExchangeOpen(Code)返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态,开盘返回1,闭盘返回0,查询失败返回-1.
例:
VARStatus;
Status=T_IsExchangeOpen(“m1009”);Status为合约m1009所属交易所当前的开盘状态。
当Status为1时,说明该交易所开盘;当Status为0时,说明该交易所闭盘;当Status为-1时,说明当前查询失败
交易系统某合约多头持仓。
T_BuyPosition(Code)返回交易系统中合约Code的多头持仓,Code为某合约的合约代码。
例:
VARBuyVol;
BuyVol=T_BuyPosition(“m1009”);BuyVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的多头持仓。
交易系统某合约的多头盈亏。
T_BuyProFitLoss(code)返回交易系统合约code的多头盈亏
例:
VARBuyEarn;
BuyEarn=T_BuyProfitLoss(“m1009”);定义一个变量BuyEarn,Buyearn的值为交易系统合约m1009的多头盈亏
交易系统某合约的空头持仓。
T_SellPosition(Code)返回交易系统中合约Code的空头持仓,Code为某合约的合约代码。
例:
VARSellVol;
SellVol=T_SellPosition(“m1009”);SVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的空头持仓。
交易系统某合约空头持仓成本价。
T_SellAvgPrice(code)返回交易系统合约code的空头持仓成本价,code为某合约合约代码,
例:
VARSellPrice
SellPrice=T_SellAvgPrice(“m1009”);定义一个变量SellPrice,SellPrice的值为交易系统合约m1009空头持仓成本价
交易系统某合约的空头盈亏。
T_SellProfitLoss(code)返回交易系统合约code的空头盈亏
例:
VARSellEarn;
SellEarn=T_SellProfitLoss(“m1009”)定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为交易系统合约m1009的空头盈亏
发出委托。
T_Deal(Code,bs,kp,Vol,price),发出委托。
Code(字符串):
合约编码,bs(整数0,1):
0买1卖,bk(整数0,1,2):
0开1平2平今Vol(整数):
下单手数,Price(整数或小数):
下单价格,0为市价返回唯一委托标识OrderID(字符串)
例:
VARorderID=T_Deal(“m1009”,0,0,5,2900);发出委托:
m1009买开5手限价2900
可用资金。
T_Freemargin(Type),返回可用资金。
Type(整数0,1)0期货1股票,返回可用资金数(小数)
例:
VARmargin;
Margin=T_freeMargin(0);返回当前期货账户的可用资金数
权益
T_Equity(Type),返回权益。
Type (整数0,1)0期货1股票,返回权益(小数)
例:
VARmargin;
Margin=T_Equity(0);返回当前期货账户的权益数
某品种最大可开仓手数。
T_MaxOpen(Code,margin,bs),某品种最大可开仓手数。
Code(字符串):
合约编码,margin(小数):
保证金比例bs(整数0,1):
0买1卖返回该品种在当前可用资金,当前价格下的可开仓手数(整数)
例:
VARvol;
Vol=T_MaxOpen(“m1009”,0.1,0);变量vol为m1009的在保证金比例为0.1下的可开仓手数
查询委托状态。
T_OrderState(OrderID)根据委托唯一标识OrderID(字符串)查委托状态,返回值含义:
-1查询失败0挂单1成交2被撤单3部分成交4其它
例:
IF(T_OrderState(X)=0)如果委托X是挂单
查询挂单数量
T_OpenOrder(Code,Type)返回未成交委托数量,Code:
交易编码,Type:
0所有方向;1买开;2卖平;3卖开;4买平
例:
IF(LastOrderTime()-CurrentTime>=300$$T_OpenOrder(ru1009,1)>0)
T_OpenOrder(“ru1009”,1)如果距离上次下单超过5分钟,且存在买开挂单,撤掉剩余买开委托合约X的未成交委托数量
委托撤掉
T_DeleteOrder(OrderId)根据委托唯一标识orderID(字符串)撤单,返回0撤单发出成功,返回其它失败
例:
IF(T_DeleteOrder(orderID)!
=0)如果撤单失败
委托撤单(通过合约代码)
T_DeleteOrder(Code,Tyep)委托撤单。
Code:
合约代码(字符串)Type:
0所有方向;1买开;2卖平;3卖开;4买平返回0撤单发出成功,返回其它失败
例:
T_DelteOrderByCode(“ru1009”,2)撤单橡胶1009的卖平委托
撤掉所有未成交委托
T_DeleteOrderAll()撤掉所有该模型相关的未成缴委托单,返回0撤单发出成功,返回其它失败
例:
IF(T_DeleteOrderAll()!
=0)如
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