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计量经济学复习
一、单选题:
1.拉格朗日乘数检验法适用于检验( c )
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
2.解释变量X的回归系数为β,下列哪种情况表明变量X是显着的(b)
A.t统计量大于临界值B.t统计量的绝对值大于临界值
C.t统计量小于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值
3.回归分析中定义的(b)
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
4.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的(b)
A.C(消费)=500+(收入)B.QD(商品需求)=10+(收入)(价格)
C.Qs(商品供给)=(价格)D.Y(产出量)=资本)(劳动)
5.判定系数R2=,说明回归直线能解释被解释变量总离差的:
(b)
A.80%B.64%C.20%D.75%
6.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=,在α=的显着性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,dL=,dU=,则可以判断:
(d)
A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法判断
7.普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=
的参数
和
的准则是使(b)
A.∑ei最小B.∑ei2最小C.∑ei最大D.∑ei2最大
8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(a)
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度
9.拟合优度检验是检验(b)
A.模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度
C.模型对回归参数的拟合程度D.模型对解释变量的观测值的拟合程度
10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是
,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将(d)
A.增加24%B.增加76%C.增加%D.增加%
二、填空题:
1.杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性。
2.在给定的显着性水平之下,若DW统计量临界值的上、下限分别为dU和dL,则当dU 3.容易产生序列相关的数据为时间序列数据。 4.在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的判定系数R2却很高,这说明模型可能存在多重共线。 5.同一时间点不同个体的数据集合是截面数据。 三、判断题: 1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1。 (y) 2.多元回归模型中F检验的原假设为: 偏回归系数不全为0。 (y) 3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有F=0。 (y) 4.在给定的显着性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dL () 5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列,则该序列为K阶单整序列。 () 四、简答题: 简述模型出现异方差性的后果。 答: (1)参数估计量非有效; (2)t检验和F检验失效; (3)模型预测失效。 五、应用分析题: 1.某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDPX1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题: (14分) 表8OLS参数估计结果 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C X1 X2 X3 X4 R-squared Meandependentvar AdjustedR-squared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood F-statistic Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) (1)检验变量间是否存在多重共线(4分) 答: 根据表8,R2为,拟合优度很高,但X3对应的Prob.值为,大于,t统计值很小,即X3对Y的影响不显着,可以认为模型存在多重共线。 (2)利用逐步回归法消除多重共线时,一般选择最优初始回归模型的依据是什么(4分) 答: 拟合优度R2最大,该解释变量对被解释变量影响显着,且根据经济理论分析影响也是很大的。 (3)确定最优初始回归模型之后对于新加入的解释变量如何决定其去留(6分) 答: 一、若新引进的解释变量使R2得到提高,而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理,则可以作为解释变量予以保留;(2分) 二、若新引进的解释变量对R2改进不明显,对其他回归系数也没多大影响,则不必保留在回归模型中;(2分) 三、若新引进的解释变量不仅改变了R2,而且对其他回归系数的数值或符号有明显影响,则新引进的变量不能简单舍弃,而是应研究改善模型的形式。 (2分) 2.表1给出了利用2010年我国31个地区就业人数(X)与地区生产总值(Y)数据进行回归分析的结果,根据结果回答以下问题: (14分) 表1OLS估计结果 Variable Coefficint Std.Error t-Statistic Prob. C X R-squared Meandependentvar AdjustedR-squared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid +08 Schwarzcriterion Loglikelihood F-statistic Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) 表2White检验结果 WhiteHeteroskedasticityTest: F-statistic Probability Obs*R-squared Probability Variable Coefficiet Std.Error t-Statistic Prob. C 8574576. X X^2 表3White检验结果 WhiteHeteroskedasticityTest: F-statistic Probability Obs*R-squared Probability Variable Coefficiet Std.Error t-Statistic Prob. C LOG(X) (LOG(X))^2 (1)写出创建工作文件、建立数据文档、作X与Y关系的散点图及用最小二乘法估计模型参数的命令。 (4分) 答: 创建工作文件: CREATEU131(1分)建立数据文档: DATAYX(1分) 关系的散点图: SCATXY(1分)最小二乘法估计模型参数: LSYCX(1分) (2)根据表1结果写出地区生产总值与就业人数的一元回归模型。 (2分) 答: (3)解释斜率参数的经济意义。 (2分) 答: 就业人数增加一个单位时地区生产总值增加个单位。 (4)判定系数R2及RSS各为多少(2分) 答: 判定系数R2=(1分)残差平方和RSS=+08(1分) (5)表2为用White检验进行异方差检验的结果,根据结果分析模型是否存在异方差。 答: 由于统计量nR2=大于临界值,且对应的Prob.小于,X和X2的参数估计值显着不为零,所以在1%的显着水平下拒绝原假设,认为存在异方差。 (2分) (6)表3为用对数变换法消除异方差后再进行White检验的结果,根据结果分析模型是否存在异方差。 (2分) 答: 由于统计量nR2=小于临界值,且对应的Prob.为大于,所以在10%的显着水平下接受原假设,认为不存在异方差。 3.利用1994-2012年中国社会消费品零售总额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题: (14分) 表4OLS参数估计结果 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C GDP CPI R-squared Meandependentvar AdjustedR-squared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood F-statistic Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) 表5滞后期为2阶时LM检验结果 Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest: F-statistic Probability Obs*R-squared Probability Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C GDP CPI RESID(-1) RESID(-2) 表6滞后期为3阶时LM检验结果 Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest: F-statistic Probability Obs*R-squared Probability Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C GDP CPI RESID(-1) RESID(-2) RESID(-3) 表7广义差分法估计结果 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C GDP CPI AR (1) AR (2) R-squared Meandependentvar AdjustedR-squared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid 4723360. Schwarzcriterion Loglikelihood F-statistic Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) (1)根据表4写出中国社会消费品零售总额的计量经济模型。 (2分) 答: (2)根据表4检验各个参数的显着性和模型整体的显着性。 (4分) 答: t检验: GDP和CPI的系数为零的概率均小于显着水平,可以认为在显着水平下,国内生产总值GDP和消费者价格指数CPI分别对中国社会消费品零售总额影响是相当显着的。 (2分) F检验: 由于F-statistic为大于临界值,且概率值几乎为零,因此模型整体的显着性的显着性是很高的。 (2分) (3)根据表4-表6采用杜宾-沃森和LM检验诊断模型是否存在序列相关。 (5分) 答: 根据表4中 可以认为模型存在一阶正的序列相关;(2分) 根据表5: 由于Obs*R-squared的概率值小于,且RESID(-1)和RESID(-2)是显着的,可以认为模型存在二阶序列相关。 根据表6: Obs*R-squared的概率值小于,但RESID(-3)影响是不显着的。 综合上述,可以认为模型存在二阶序列相关。 (3分) (4)若模型存在序列相关,根据表7判断: 采用广义差分法消除后模型是否已经消除了序列相关(3分) 答: 根据表7: 在显着水平为下,AR (1)和AR (2)都通过了显着性检验, 说明模型已不存在序列相关性。 4.利用1980-2010年税收LNTAX、国内生产总值LNGDP、和财政支出LNEP的数据进行变量间的协整检验与建立误差修正模型进行分析。 (14分) 表13残差序列的ADF检验 t-Statistic AugmentedDickey-Fullerteststatistic Testcriticalvalues: 1%level 5%level 10%level 表14JJ检验的结果 Hypothesized Trace 5Percent 1Percent No.ofCE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue CriticalValue None** Atmost1* (1)表13为以LNTAX为被解释变量、LNGDP和LNEP为解释变量回归估计的残差序列ADF检验结果,根据结果进行E-G两步法协整检验。 (5分) 答: 残差序列ADF检验结果来看,其ADF值为小于显着水平下的临界值,是平稳序列,根据E-G两步法可知,变量LNTAX、LNGDP和LNEP三者之间存在长期稳定的均衡关系,即协整关系。 (2)根据表14的JJ检验结果进行协整检验。 (5分) 答: 迹统计值为大于显着水平下的临界值,拒绝原假设,认为至少存在一个协整方程;迹统计值为小于显着水平下的临界值,接受原假设,接受至多存在一个协整方程的假设。 综合上述,认为三序列之间存在一个协整方程。 (3)若误差修正模型为: ,请解释误差修正项的系数的含义。 (4分) 答: 表示当短期波动偏离长期均衡时,误差修正项将以的力度做反向调整,将非均衡状态回复到均衡状态。 5.利用1980-2014年我国GDP的时间序列数据进行ADF平稳性检验,结果如下: (14分) 表9原序列的ADF检验(基于模型3) t-Statistic AugmentedDickey-Fullerteststatistic Testcriticalvalues: 1%level 5%level 10%level 表10原序列的ADF检验(基于模型2) t-Statistic AugmentedDickey-Fullerteststatistic Testcriticalvalues: 1%level 5%level 10%level 表11原序列的ADF检验(基于模型1) t-Statistic AugmentedDickey-Fullerteststatistic Testcriticalvalues: 1%level 5%level 10%level 表12一阶差分序列的ADF检验(基于模型1) t-Statistic AugmentedDickey-Fullerteststatistic Testcriticalvalues: 1%level 5%level 10%level (1)根据表9—12的检验结果对时间序列进行平稳性检验;(9分) 答: 表9—11可看出原序列中,三个扩展模型的ADF值均大于三个显着水平下的临界值故都不平稳,所以原序列是不平稳时间序列;表12中,一阶差分序列的ADF值小于显着水平下的临界值,可以认为一阶差分序列不存在单位根,是平稳序列。 (2)对时间序列进行单整性分析。 (5分) 答: 由于原序列是不平稳时间序列,而一阶差分序列不存在单位根,是平稳序列,所以时间序列为一阶单整序列。
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- 计量 经济学 复习