名校计量经济学试题与参考答案.docx
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名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1
一名词解释(每题5分,共10分)
1.经典线性回归模型
2.加权最小二乘法(WLS)
二填空(每空格1分,共10分)
1.经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b1满足E(b1)=B1,这表示估计量b1具备性。
2.广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。
3.在区间预测中,在其它条件不变的情况下,预测的置信概率越高,预测的精度越。
4.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。
5.以X为解释变量,Y为被解释变量,将X、Y的观测值分别取对数,如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线,则适宜配合模型。
6.当杜宾-瓦尔森统计量d=4时,=,说明。
7.对于模型,为了考虑“地区”因素(北方、南方两种状态)引入2个虚拟变量,则会产生现象。
8.半对数模型LnYi=B0+B1Xi+µI又称为模型。
9.经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b0、b1的关系可用数学式子表示为。
三单项选择题(每个1分,共20分)
1.截面数据是指--------------------------------------------------------------()
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2.参数估计量具备有效性是指------------------------------------------()
A.B.为最小
C.D.为最小
3.如果两个经济变量间的关系近似地表现为:
当X发生一个绝对量()变动时,Y以一个固定的相对量()变动,则适宜配合的回归模型是-------------------------------------------------------------------------------------------()
A.B.
C.D.
4.在一元线性回归模型中,不可能用到的假设检验是----------()
A.置信区间检验B.t检验C.F检验D.游程检验
5.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质:
,则用加权最小二乘法估计模型时,权数应选择-------()
A.B.C.D.
6.对于,利用30组样本观察值估计后得,而理论分布值F0.05(2,27)=3.35,,则可以判断()
A.成立B.成立
C.成立D.不成立
7.为描述单位固定成本(Y)依产量(X)变化的相关关系,适宜配合的回归模型是:
A.B.
C.D.
8.根据一个n=30的样本估计后计算得d=1.4,已知在95%的置信度下,,,则认为原模型------------------------()
A.存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关
C.不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关
9.对于,判定系数为0.8是指--------------------()
A.说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关
C.Y变异的80%能由回归直线作出解释
D.有80%的样本点落在回归直线上
10.线性模型不满足下列哪一假定,称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------()
A.B.(常数)
C.D.
11.设消费函数,其中虚拟变量,如果统计检验表明统计显著,则北方的消费函数与南方的消费函数是--()
A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的
12.在建立虚拟变量模型时,如果一个质的变量有m种特征或状态,则一般引入几个虚拟变量:
----------------------------------------------------------------()
A.mB.m+1C.m-1D.前三项均可
13.在模型中,为---------------------()
A.X关于Y的弹性B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量
C.Y关于X的弹性D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量
14.对于,以S表示估计标准误差,表示回归值,则-------------------------------------------------------------------------------------------()
A.S=0时,B.S=0时,
C.S=0时,为最小D.S=0时,为最小
15.经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------()
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C.理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型
D.确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
16.产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为:
,这说明-----------------------------------------------------------()
A.产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5个百分点
B.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5个百分点
D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元
17.下列各回归方程中,哪一个必定是错误的------------------------()
A.B.
C.D.
18.用一组有28个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于0的条件是统计量t大于-------------------------------------------------------------------------------------()
A.t0.025(28)B.t0.05(28)C.t0.025(26)D.t0.05(26)
19.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(Vt为具有零均值、常数方差,且不存在序列相关的随机变量)---------------------------------()
A.B.
C.D.
20.对于原模型,一阶差分模型是指------------()
A.
B.C.
D.
四多项选择题(每个2分,共10分)
1.以Y表示实际值,表示回归值,表示残差项,最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------()
A.通用样本均值点()B.
C.D.E.
2.剩余变差(RSS)是指--------------------------------------------------()
A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C.被解释变量的变差中,回归方程不能作出解释的部分
D.被解释变量的总变差与解释变量之差
E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3.对于经典线性回归模型,0LS估计量具备------------------------()
A.无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性E.可知性
4.异方差的检验方法有---------------------------------------------------()
A.残差的图形检验B.游程检验C.White检验
D.帕克检验E.方差膨胀因子检验
5.多重共线性的补救有---------------------------------------------------()
A.从模型中删掉不重要的解释变量B.获取额外的数据或者新的样本C.重新考虑模型D.利用先验信息E.广义差分法
五简答计算题(4题,共50分)
1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
(7分)
2.简述计量回归中存在高度多重共线性(不是完全共线性)的后果。
(8分)
3.某样本的容量为20(包含20个观察值),采用Yt=B1+B2X1t+B3X2t+μt作回归,根据回归结果已知:
ESS=602.2,TSS=678.6,求:
(15分)
1RSS(3分);
2ESS与RSS的自由度(4分);
3求F值(3分)
4检验零假设:
B2=B3=0。
(5分)(提示:
ESS是分子自由度,RSS是分母自由度)
4.1980到1999年我国的进口支出(Y)与个人可支配收入(X)的数据如下表:
根据一元线性回归模型Yt=B1+B2Xt+μt,得到拟合直线及相关数据如下:
Y(h)t=-261+0.25Xtr2=0.9388注:
Y(h)表示Y的拟合值。
Se=(31.327)(0.015)(括号内数据表示对应估计量的标准差)
1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位:
10亿元
年份
Y
X
年份
Y
X
1980
135
1551
1990
274
2167
1981
144
1599
1991
277
2212
1982
150
1668
1992
253
2214
1983
166
1728
1993
258
2248
1984
180
1797
1994
249
2261
1985
208
1916
1995
282
2331
1986
211
1896
1996
351
2469
1987
187
1931
1997
367
2542
1988
251
2001
1998
412
2640
1989
259
2066
1999
439
2686
(一)、对Xt的回归系数作假设检验。
(9分)(为了简单起见,只考虑双边检验)
1对B2建立一个95%的置信区间,并检验零假设:
B2=0;(3分)
2对Xt的回归系数作t检验,检验零假设:
B2=0;(3分)
3对Xt的回归系数作t检验,检验零假设:
B2=0.2。
(3分)
(已知置信水平为95%时:
d.f=17,t临界=2.11;d.f=18,t临界=2.10;d.f=19,t临界=2.09;d.f=20,t临界=2.08)
(二)、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。
(11分)
两个可能需查的表格:
游程检验中部分游程的临界值(N1=正残差个数,N2=负残差个数)
分子自由度
分母自由度
1
2
3
N2
N1
12
13
14
15
16
17
17
4.45
3.59
3.20
3
2
2
2
3
3
3
18
4.41
3.55
3.16
4
3
3
3
3
4
4
19
4.38
3.52
3.13
5
4
4
4
4
4
4
20
4.35
3.49
3.10
6
4
5
5
5
5
5
F分布值置信水平为5%(提示:
当实际游程个数≤临界值时,存在显著正自相关
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- 名校 计量 经济学 试题 参考答案